Deribit. Частые вопросы и полезная информация
Какие инструменты биржи поддерживаются ?
Поддерживаются фьючерсные контракты BTC и ETH.
Deribit PostOnly
PostOnly в программе TSLab поддерживается только с лимитными заявками. С условными заявками и заявками "по рынку" не работает!
Примеры для визуального редактора:
"Открытие и Закрытие позиции лимитной ценой"
"Открытие позиции если больше/меньше" с установленным флагом "Открытие лимитными заявками" в торговых настройках агента (Торговые настройки агента - кнопка с изображением шестеренки в окне Агенты).
"Закрытие позиции по take-profit" с установленным флагом "Take-profit без проскальзывания" в торговых настройках агента. (Торговые настройки агента - кнопка с изображением шестеренки в окне Агенты).
Соответствующие первым трем пунктам "ИзменитьПо" блоки и их флаги в торговых настройках агента (Торговые настройки агента - кнопка с изображением шестеренки в окне Агенты).
Тип выставляемой заявки может быть только лимитным, для работы опции PostOnly в программе TSLab.
Неторгуемые фьючерсы Deribit
Биржа Deribit имеет специфические опционы, базовым активом которых является индивидуальный для каждой серии неторгуемый фьючерс, которых нет в документации. В API Deribit, по запросу тикера опциона, раскрывается информация о неторгуемом фьючерсе и его цене. Цена неторгуемого фьючерса считается по формуле аналогичной ставке фьючерсов с экспирацией, зависящей от переменной "минут до экспирации". Реализовать доступ к данным "Result Underlying Price" для конкретно выбранной опционной серии к сожалению нельзя, т.к. нет возможности подписаться на эти инструменты при старте программы. Они транслируются только если подписываешься на один из страйков, где они рассчитываются. Нами принято решение не придумывать какие-либо специальные механизмы. Можно рассчитать это значение с помощью линейной интерполяции:
Price_SYN = Price_Perpetual - (Price_Perpetual - Price_26JUN20) * (dT_SYN - 0) / (dT_26JUN20 - 0)
Блоки Покупка Продажа адаптированные для биржи Deribit
Пользовательский пример реализации индикаторов
SYN цена базового фьючерса опционов Deribit, используемая для расчетов теоретических цен и греков опционов. |
Адаптированные блоки Покупка / Продажа опционов:
Расчет маржинальных требований Deribit
Short call
Начальная маржа (BTC):
Maximum (0.15 - Out of the Money Amount/Underlying Mark Price, 0.1) + Mark Price of the option
Поддерживающая маржа (BTC):
0.075 + Mark Price of the option
Short put
Начальная маржа (BTC):
Maximum (Maximum (0.15 - Out of the Money Amount/Underlying Mark Price, 0.1 ) + Mark Price of the option, Maintenance Margin)
Maintenance margin (BTC):
Maximum (0.075, 0.075 * markprice_option) + mark_price_option Перейдя по ссылке вы можете посмотреть примеры рассчетов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQWOMF7Y5AE3SPJ_WLEcdVylysyJVZBP00-g_PbqURE/edit#gid=0
Есть ли способ рассчитать симуляцию, которая включала бы кредитное плечо? Для Deribit можно установить начальный депозит в BTC в скрипте
Воспользуйтесь Имитацию портфеля с Видом имитации «Рассчитать изменения».
Выполните следующие действия в скрипте: Начальный депозит = 0.3btc
Используйте блок "Константа" в качестве начального депозита в скрипте.
Если просадка больше начального депозита, то новые позиции не открывать.
В открытой позиции выставляем лоты по расчетному кредитному плечу
Пример скрипта:
Очередь заявок Deribit
На сайте биржи Deribit шаг цены в очереди заявок от 1 доллара (можно менять до 5$). Глубина очереди намного больше чем в TSLab.
Почему на сайте биржи шаг цены от 1 до 5$, а в TSLab каждые 0.5$ ? Шаг фьючерсов у биржи $0.5, это указано в спецификации контракта.
Почему глубина очереди на сайте биржи намного больше ? Очередь заявок мы выдаем такой, как транслирует ее биржа из https://www.deribit.com/main#/account?scrollTo=api Можно сравнить с тем, что идет из функции getorderbook на бирже. Если биржа станет давать больше, мы выдадим глубину автоматически.
Комиссия для тестирования и оптимизации на бирже Deribit
Для Deribit используйте относительную комиссию 0,05% или 0,075% и Маржа 0%
Last updated
