Rus
Общие вопросы
Неторгуемые фьючерсы
Биржа Deribit имеет специфические опционы, базовым активом которых является индивидуальный для каждой серии неторгуемый фьючерс, которых нет в документации. В api deribit, по запросу тикера опциона, раскрывается информация о неторгумом фьючерсе и его цене. Цена неторгуемого фьючерса считается по формуле аналогичной ставке фьючерсов с экспирацией, зависящей от переменной "минут до экспирации". Реализовать доступ к данным "Result Underlying Price" для конкретно выбранной опционной серии к сожалению нельзя, т.к. нет возможности подписаться на эти инструменты при старте программы. Они транслируются только если подписываешься на один из страйков, где они рассчитываются. Нами принято решение не придумывать какие-либо специальные механизмы. Можно рассчитать это значение с помощью линейной интерполяции Price_SYN = Price_Perpetual - (Price_Perpetual - Price_26JUN20) * (dT_SYN - 0) / (dT_26JUN20 - 0)
Copy link