Rus
📌
Для новичков
💻
Установка TSLab
💼
Поставщики данных
🤖
Работа с программой
🎓
Примеры скриптов и индикаторов
Сайт компании TSLab
Общие вопросы
Неторгуемые фьючерсы
Биржа Deribit имеет специфические опционы, базовым активом которых является индивидуальный для каждой серии неторгуемый фьючерс, которых нет в документации.
В api deribit, по запросу тикера опциона, раскрывается информация о неторгумом фьючерсе и его цене.
Цена неторгуемого фьючерса считается по формуле аналогичной ставке фьючерсов с экспирацией, зависящей от переменной "минут до экспирации".
Реализовать доступ к данным "Result Underlying Price" для конкретно выбранной опционной серии к сожалению нельзя, т.к. нет возможности подписаться на эти инструменты при старте программы.
Они транслируются только если подписываешься на один из страйков, где они рассчитываются.
Нами принято решение не придумывать какие-либо специальные механизмы.
Можно рассчитать это значение с помощью линейной интерполяции
Price_SYN = Price_Perpetual - (Price_Perpetual - Price_26JUN20) * (dT_SYN - 0) / (dT_26JUN20 - 0)
Copy link