Особенность связанных заявок Transaq
Last updated
Last updated
При работе со связанными заявками в Transaq возможна следующая ситуация.
1. Вечером выставили связанную заявку.
2. Утром она сработала. Приходит номер лимитной заявки, затем приходит номер сделки.
3. Только через несколько секунд приходит информация по условной заявке.
Для TSLab происходит то, что сначала приходит исполнение лимитной заявки, а только через 5 секунд приходит ее связь с условной заявкой.
Это не массовая проблема.
Такая ситуация возможна на открытии сессий, в пиковые моменты нагрузки на сервера.
В данном случае, порядок получения сделки и исполненного ордера по рыночной части и самого условного поручения гарантировать невозможно.
Потому-что потоки рыночных данных и процесс синхронизации между серверами независимы друг от друга.
Чтобы гарантировать порядок данных, нужно как минимум задерживать рыночные, и тогда все данные будут задержаны на 5 секунд, что по понятным причинам сделать нельзя.
В итоге, на графике Агента можно наблюдать следующую картину:
Возможны двойные выходы из позиции. Проблема связана с тем, что Transaq HFT иногда присылает лимитки раньше уведомления об их связи со связанной заявкой. Наши текущие решения проблемы работает только, если лимитка приходит сразу исполненной (либо транзак присылает в правильном порядке). Как мы поняли, проблема сейчас только на HFT. Так как с простым Transaq сообщений о проблеме нет. Отсюда рекомендация, либо не использовать связанные, либо выставлять достаточное проскальзывание, либо использовать настройку - условные по рынку в настройках поставщика данных. И проскальзывание можно указать в самом блоке. Если в блоке профита будет указано свое проскальзывание, то использоваться будет именно оно. То есть задача состоит в том, чтобы исключить такую возможность, что при срабатывании условия выставлялся лимитный ордер в свою очередь заявок, нужно сделать так, чтобы эта заявка исполнялась сразу по рынку.
