Импорт исторических данных txt

Где скачать данные

Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных Финам Необходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.

Настройки формата файла смотрите на картинке ниже.

Дальнейшая последовательность действий позволит нам импортировать данные в программу TSLab

Создание поставщика данных

В следующем окне необходимо указать Папку(местонахождение файла) и настроить поставщик согласно спецификации Инструмента на бирже

После настройки, нажмите Далее

Перейдите на вкладку График. Снимите "флаги", ограничивающие Даты. Нажмите ОК.

Выберите Интервал, согласно находящимся в файле данным.

Работа с фьючерсами

При скачивании фьючерсных контрактов обратите внимание, на то, что есть клееный фьючерс нескольких экспираций, например RI, а есть фьючерсы отдельно, по экспирациям RIU, RIZ и т.д.

При склейке фьючерсов в инструмент RI, используется некоторый метод.

Это приводит к тому, что на стыке двух фьючерсов идут недостоверные котировки, котировки двух экспираций смешиваются.

Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах, результаты тестирования стратегии могут быть искажены.

Если оптимизация проводится за несколько лет на клееном фьючерсе, то учитывайте, что каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 периодов с недостоверными данными.

Метод обхода проблемы:

  • Исключить пару дней до экспирации из торговли, написав в логической формуле Дата > && Дата <

  • Создать условие для закрытия позиции перед экспирацией.

Last updated