Пример стратегии на основе индикатора RSI
Last updated
Last updated
Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены.
Подробнее об индикаторе RSI Вы можете прочесть на странице в Википедии: Wikipedia Индекс относительной силы
Как именно рассчитывается RSI в программе? Легко убедиться, что рассчитывается именно так, как описано в wiki.
Находим положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения.
Рассчитываем относительную силу RS.
На основе RS рассчитывается и сам Индекс относительной силы RSI.
Сейчас рынок меняется очень быстро. Когда Автор создавал индикатор, изменения рынка были медленнее и автор индикатора использовал двухнедельный период.
Чтобы быть ближе к расчетам автора, на одноминутном графике достаточно просто поставить период побольше, но, для удобства расчета, в программе можно использовать готовые дневные свечи, использовав блок "Сжать".
Для более подробного изучения расчета индикатора RSI, Вы можете скачать демонстрационный алгоритм RSIcalc.tscript
Скачайте файл. В программе откройте Лаб | Скрипты. Нажмите кнопку Загрузить из файла.
Откройте скрипт для редактирования.
Таким образом, в программе можно создавать алгоритмы расчета индикаторов.
В приложенном алгоритме представлен расчет индикатора и для сравнения выведен на график расчет встроенного в программу индикатора (Блок RSIintegrated). Свой собственный расчет можно сохранить в Самодельный скрипт.
Для этого в окне Скрипты, создаем индикатор, по кнопке Новый индикатор.
В качестве примера готовые блоки из скрипта RSIcalc.tscript были скопированны в созданный индикатор.
В готовом виде индикатор можно скачать по ссылке: RSI_calc_1.tscript
Обратите внимание!
Вывод значения созданного индикатора всегда выполняется через блок "Возвращаемое значение".
Вывести можно, только одно значение из одного индикатора.
Входов может быть сколько угодно. Выполняются они с помощью Блоков Источников.
Вход в индикатор может быть число, как у меня и индикатор в скрипте можно будет использовать для любого числа.
Также в качестве входа можно использовать вход с источника данных. В этом случае в индикаторе нужно будет использовать определенное значение бара.
После закрытия окна с индикатором, программа автоматически создаст самодельный индикатор.
В Панели инструментов редактора скриптов появится папка Самодельные, и, если в индикаторе нет ошибок, он будет доступен в этой папке.
Самодельный индикатор можно использовать в любых создаваемых скриптах.
В предыдущих статьях были приведены примеры, как с помощью обычной константы можно переключаться с одного расчета на другой.
В данном примере можно применить тот же способ. Вы можете подсчитать несколько различных усреднений, для индикатора.
В некоторых скриптах необходимо использовать один расчет, например EMA, а в некоторых другой. В формуле, малое число избавит от деления на 0. ind_RSI_calc.tscript
В wiki описаны несколько сигналов для индикатора. Обязательно ознакомьтесь с ними, если ещё не знакомы.
Для всех сигналов справедлиов следующее: если индикатор высоко, то не следует покупать, если индикатор низко, то не следует продавать.
В примере RSI_.tscript реализована следующая стратегия: если индикатор высоко, то продаем, если индикатор низко - покупаем.
С коротким профитом. И стоплоссом, цена которого расчитывается трейлстопом в относительных значениях.
Возможно к стратегии стоит добавить индикатор моментум, для сигналов входа в позицию.
Вторая стратегия RSI_trend.tscript: продаем и закрываем лонг, если индикатор высоко и покупаем и закрываем шорт, если индикатор низко.
Оптимизация параметров не проводилась.
Всем удачи!
Обратите внимание! Демонстрационные материалы и примеры скриптов предназначены исключительно для изучения программы TSLab.
(Скачайте файл. Откройте в программе TSLab "Лаб" -> "Управление скриптами" → Нажмите кнопку "Загрузить из файла").
Наименование скрипта
Описание
Демонстрационный алгоритм расчета RSI
Самодельный индикатор RSI
Индикатор с встроенным переключением усреднений ЕМА, SMA или AMA
Пример стратегии
Пример стратегии
