Проскальзывание
Last updated
Last updated
Проскальзывание, это параметр условной заявки, определяет отклонение от цены условия, в худшую для Вас сторону.
Проскальзывание работает только для условных заявок! Для остальных типов заявок проскальзывание не используется. Однако, в программе есть режим для заявок "по рынку", включается настройкой "По рынку с фиксированной ценой" при выставлении такой заявки может использоваться проскальзывание из Торговых настроек агента.
В торговых настройках проскальзывание задается для всего агента. В процентах и в шагах, оба параметра суммируются перед формированием заявки и представляют собой единый параметр проскальзывания для условной заявки.
Проскальзывание в торговых настройках имеет меньший приоритет, чем проскальзывание, которое находится непосредственно в блоке входа и/или выхода из позиции (устанавливается в абсолютных значениях):
Т.е. если в определенном блоке входа стоит 5 пунктов, а в торговых настройках стоит проскальзывание 1%, то для заявок этого сигнала будет браться 5 пунктов, а для всего остального скрипта 1%
На текущий момент не реализовано в программе, сами колонки присутствуют, но не заполняются.
Под проскальзыванием пользователь может понимать не только Параметр в условной заявке, но и просто, исполнение по ценам, отличным от цены заявки.
Вы выставляете заявку купить "По рынку" на открытии бара, при текущей цене 100 (цене последней сделки на рынке, она же Открытие бара), а цена исполнения от биржи приходит 105. Под этой разницей и можно понимать проскальзывание, не параметра в заявке, а проскальзывание исполнения.
В рамках проскальзывания исполнения, цена исполнения может быть как хуже цены заявки, так и лучше.
Если в период, между срабатыванием условия и выставления лимитной заявки цена резко пошла в нашу сторону, заявку брокер (или программа) исполнит по лучшей цене, ниже пример с картинкой для условной заявки "Продать, если ниже". Положительное "проскальзывание исполнения" часто встречается при установленном параметре проскальзывания 0 в условной заявке. Т.е. установленное в заявке проскальзывание, работает только по направлению заявки и никак не ограничивает цену исполнения сверху(для продажи), снизу(для покупки).
Условная заявка "Продать, если ниже цены 114510, с проскальзыванием 0". То есть, продать по цене 115510 или выше, как только цена сделки по инструменту(текущая котировка) коснется цены условия.
Все предыдущие настройки, и в блоках входа в позицию, и в блоках выхода из позиции, и в торговых настройках, никак не учитываются при оптимизации скрипта и работают только при торговле. Для того чтобы учесть возможные "проскальзывания исполнения", все комиссии, все параметры проскальзывания, при разработке скрипта, тестировании и оптимизации, используйте блоки Комиссия.
Текущая цена: 90
Выставляем заявку: "Купить 5 лотов, если выше 100, проскальзывание 10"
При достижении текущей цены уровня 100, выставляется лимитная заявка (брокером или нами, в зависимости от поддержки брокером условных заявок): Купить по цене 110
Таким образом
если в очереди заявок (в стакане), на продажу есть суммарный объем 5 между ценами 0 и 110 произойдут сделки. Средняя цена сделок, это цена исполнения заявки.
если в очереди заявок на продажу нет 5 лотов между ценами 0 и 110, то пройдут сделки по существующему объему и на остаток встанет лимитная заявка по цене 110, т.е. текущая цена стала выше 110
если в торговых настройках не стоит параметр Ждать исполнения, заявка снимется на пересчете и будет частично исполненной.
если при этом в торговых настройках включено Автооткртие/Автозакрытие, то на остаток пойдет заявка по рынку. Заявка по рынку будет составной частью общей портфельной заявки по данному сигналу.
