Пример стратегии Пробой канала Дончиана
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Optimization;
namespace MyLib
{
public class Breakout : IExternalScript
{
// Параметры оптимизации
public OptimProperty HighPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
public OptimProperty LowPeriod = new OptimProperty(20, 10, 100, 5);
// Метод обработки, запускается при пересчете скрипта
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
// Вычисляем максимумы и минимумы
// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации
var high = ctx.GetData("Highest", new[] { HighPeriod.ToString() },
() => Series.Highest(sec.GetHighPrices(ctx), HighPeriod));
var low = ctx.GetData("Lowest", new[] { LowPeriod.ToString() },
() => Series.Lowest(sec.GetLowPrices(ctx), LowPeriod));
// Если последняя свеча до конца не сформировалась, ее не нужно использовать в цикле торговли
var barsCount = sec.Bars.Count;
if (!ctx.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
// Торговля
for (int i = ctx.TradeFromBar; i < barsCount; i++)
{
// Получаем активные позиции
var posLong = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
var posShort = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("SE", i);
if (posLong == null)
{
// Если нет активной длинной позиции, выдаем условный ордер на создание новой позиции
sec.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, high[i], "LE");
}
else
{
// Если есть длинная позиция, то ставим стоп
posLong.CloseAtStop(i + 1, low[i], "LX");
}
if (posShort == null)
{
// Если нет активной короткой позиции, выдаем условный ордер на создание новой позиции
sec.Positions.SellIfLess(i + 1, 1, low[i], "SE");
}
else
{
// Если есть короткая позиция, то ставим стоп
posShort.CloseAtStop(i + 1, high[i], "SX");
}
}
// Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
if (ctx.IsOptimization)
{
return;
}
// Отрисовка графиков
ctx.First.AddList(string.Format("High({0})", HighPeriod), high, ListStyles.LINE, ScriptColors.Green,
LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
ctx.First.AddList(string.Format("Low({0})", LowPeriod), low, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
}
}
}
Last updated