Опционы (Deribit)
Last updated
Last updated
Показать котировки по волатильности (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Имитация улыбки, используя пользовательскую функцию в глобальном кеше (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Котирование волатильности (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Параметры блока
Длинные - Показывать длинные заявки
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Quote IV - интерактивная линия
ScaleMultiplier - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
Форма принудительно - Форма задаётся руками
Формировать края - Генерировать невидимые края
Локальный шаблон - Использовать шаблон из глобального или из локального кеша
IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
Наклон, % - Наклон (в процентах)
Форма, % - Форма (в процентах)
Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
ScaleMultiplier - число
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Страйк - Страйк опциона
Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор, чтобы котировать всегда опционы вне-денег)
Исполнить - Исполнить
Отменить все покупки - Отменить котирование покупок во всех страйках
Отменить все продажи - Отменить котирование продаж во всех страйках
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Сдвиг волатильности - Сдвиг котировки относительно улыбки (в процентах волатильности)
Сдвиг цены - Сдвиг котировки относительно сдвинутой улыбки (в шагах цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
ScaleMultiplier - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Две дельты - Вычислить дельту с двух сторон от страйка
Номинал фьючерсов - Номинальный размер фьючерса Дерибит (по умолчанию 10 USD)
Профиль в биткойнах? - Вычислить профиль позиции в биткойнах
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
ScaleMultiplier - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Номинал фьючерсов - Номинальный размер фьючерса Дерибит (по умолчанию 10 USD)
Профиль в биткойнах? - Вычислить профиль позиции в биткойнах
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Position Profile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
Максимальная волатильность, % - Максимальное допустимое значение волатильности
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия - интерактивная линия, опционная серия
ScaleMultiplier - число
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия