Опционы (Индикаторы)

Время до экспирации

Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.).

Параметры блока	Алгоритм поиска 'сейчас' - Алгоритм поиска 'сейчас' Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry Время экспирации - Дата экспирации (включая время суток) для режима КРОМЕ FixedExpiry 'Сегодня' - Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate В днях - При true будет считать дни, а не доли года Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber. Время - Время до экспирации (только для отображения на UI) Сдвиг текущей даты - Сдвинуть текущую дату на указанный интервал календарного времени
Входы блока	Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока	Число

Загрузить из Глобального Кеша

Загрузить значение индикатора из Глобального Кеша

Параметры блока	Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Загружать с диска - Загружать значения из файла на диске для повторного использования между перезапусками программы Имя агента - Имя агента, который пишет в Глобальный Кеш Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш Переопределить инструмент - Переопределить инструмент (использовать это значение вместо полученного на входе блока)
Входы блока	Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока	Число

Значение на деньгах (IntSer)

Численный расчет значения точки на-деньгах (вычисляется одна точка из профиля)

Параметры блока	Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Денежность - Денежность Результат - Значение на-деньгах Выводить в лог - Выводить в главный лог приложения
Входы блока	Profile - интерактивная линия Moneyness - число
Выходы блока	Число

Подготовить линию

Объединить две серии чисел в интерактивную линию

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	X - число Y - число
Выходы блока	Интерактивная линия

Последнее значение

Преобразовать последнее значение индикатора в параметр

Параметры блока	Показываемое значение - Показываемое значение (для отображения в интерфейсе агента) Последнее значение - Последнее значение
Входы блока	Число
Выходы блока	Число

Сохранить в Глобальный Кеш

Сохранить значение любого индикатора в Глобальный Кеш

Параметры блока	Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Сохранять на диск - Сохранять значения в файл на диске для повторного использования между перезапусками программы Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш Максимальное количество - Максимальное количество сохраняемых значений. Если 0, то будет ограничиваться количеством баров
Входы блока	Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия Indicator - число
Выходы блока	Без выходов.

Фиксированная величина

Фиксированная величина

Параметры блока	Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) Минимум - Нижняя допустимая граница на ВНУТРЕННЕЕ представление величины Значение - Фиксированная величина (не меньше ограничения 'Минимум')
Входы блока	Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока	Число

Форвардная цена

Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов

Параметры блока	Страйк - Страйк, который будет использован для расчета форвардной цены
Входы блока	Опционная серия
Выходы блока	Число

Центральный страйк

Центральный страйк серии

Параметры блока	Сдвиг страйка - Искуственный сдвиг центрального страйка (в штуках страйков) Процент для переключения - Процент движения к следующему страйку для переключения Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
Входы блока	Опционная серия
Выходы блока	Число

Global HV

Брать готовый HV из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)

Параметры блока	Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы Период - Период расчета исторической волатильности Таймфрейм - Таймфрейм (секунды) Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление Повтор последней волатильности - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Входы блока	Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока	Число

Global IV ATM

Брать готовый IvOnF из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)

Параметры блока	Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber. Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд Заменить время - Заменять время на 'правильное'? Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше
Входы блока	Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия
Выходы блока	Число

Global Skew ATM

Брать готовый наклон на деньгах из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)

Параметры блока	Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber. Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд Заменить время - Заменять время на 'правильное'? Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше Режим наклона - Алгоритм определения наклона улыбки
Входы блока	Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия
Выходы блока	Число

HV (из учебника)

Оценка исторической волатильности по формулам из учебника

Параметры блока	Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы Период - Период расчета исторической волатильности Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление Повторить - Повторять вычисление для всех баров при каждом вызове Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение? Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Входы блока	Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока	Число

IV ATM

Подразумеваемая волатильность на деньгах

Параметры блока	Заменить время - Заменять время на 'правильное'? Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм) Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение? Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк Шаг страйков - Шаг между страйками Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока	Опционная серия
Выходы блока	Число

IV ATM (все серии)

Подразумеваемая волатильность на деньгах (обработка сразу всех серий)

Параметры блока	Заменить время - Заменять время на 'правильное'? Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Входы блока	Опционный источник - опцион
Выходы блока	Без выходов

IV ATM (by tick)

Подразумеваемая волатильность на деньгах

Параметры блока	Заменить время - Заменять время на 'правильное'? Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм) Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение? Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Входы блока	Опционная серия
Выходы блока	Число