Автохеджер дельты
Автоматический хедж дельты позиции по времени (на каждом исполнении скрипта)
| Ровнять дельту - Привести дельту к целевому уровню Период - Период хеджирования (секунды) Допуск вниз - Допуск по дельте вниз Допуск вверх - Допуск по дельте вверх Целевая дельта - Целевая дельта Чувствительность - Процент движения к следующему целому числу для выравнивания Сдвиг покупок - Сдвиг покупок (шаги цены) Сдвиг продаж - Сдвиг продаж (шаги цены) Цена покупки - Цена хеджа при покупке Цена продажи - Цена хеджа при продаже Работать без опционов - Разрешена работа, даже если в позиции нет опционов
|
| Опционная серия - фин. инструмент, опционная серия Permission - логическое значение
|
| |
Волатильность позиции (линия)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
| Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие? Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) Волатильность - Эффективная волатильность позиции (только для отображения в интерфейсе)
|
| Smile - интерактивная линия Процентная ставка - число
|
| |
Волатильность позиции (число)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
| Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие? Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) Волатильность - Эффективная волатильность позиции (только для отображения в интерфейсе)
|
| Smile - интерактивная линия Процентная ставка - число
|
| |
Греки одиночной серии (по учебнику)
Лобовой (книжный) расчет греков позиции
| Грек - Тип грека для расчетов (дельта, тета, вега, гамма и т.д.) Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Дельта одиночной серии (по учебнику)
Лобовой (книжный) расчет дельты позиции
| Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк Шаг страйков - Шаг между страйками Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Закрыть вирт. позицию (бары)
Закрыть виртуальную позицию (побарный обработчик)
| Фиксированная цена - Фиксированная цена закрытия позиции Время жизни - Время жизни позиции (в минутах)
|
| |
| |
Комиссия позиции (одна серия)
Таблица комиссий набранной позиции для одиночной опционной серии
| Длинные позиции - Цены длинных позиций Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| |
| |
Маркер текущей цены БА
Рисование вертикальной линии на графике. Положение по вертикали привязано к произвольной InteractiveSeries. Также даёт возможность совершать сделки в БА.
| Минимальный отступ - Минимальный вынос маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в абсолютных единицах). Высота, % - Вынос вертикального маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в процентах). Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала. Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##', 'P2' и т.п.
|
| ReferenceLine - интерактивная линия Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
|
| |
Маркетмейкер (диапазон по дельте)
Покупка и продажа опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
| Объём заявки - Объём заявки Сдвиг, ш.ц. - Сдвиг цены для получения лучшей цены покупки или продажи (в шагах цены) Сдвиг, % - Сдвиг цены для получения лучшей цены покупки или продажи (в процентах волатильности) Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака) Выставлять все котировки - Флаг того, что котировки надо выставлять СРАЗУ ВСЕ Макс. контрактов на страйке - Максимальное допустимое количество контрактов на одном страйке (без учета знака)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия Call delta - интерактивная линия
|
| |
Менеджер позиций
Управление виртуальными и реальными позициями
| Блокировать торговлю - При true торговля будет полностью блокирована, чтобы избежать случайных кликов по котировкам Виртуальные позиции - При true будет создавать виртуальные позиции без выставления заявок в рынок Агрегировать позиции - При true будет агрегировать позиции одинакового направления в одну общую Очистить виртуальные позиции - Очистить виртуальные позиции Импорт позиций - Кнопка импорта реальных позиций Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш? Проверять время инструмента - При true будет проверять время последнего бара в инструменте перед тем, как отправить заявку в рынок
|
| Опционный источник - опцион
|
| |
Открыть вирт. позицию в опционах
Создание виртуальной позиции в опционах (потоковый обработчик)
| Страйк - Страйк виртуальной позиции Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
|
| |
| |
Открыть вирт. позицию в опционах (бары)
Создание виртуальной позиции в опционах (побарный обработчик)
| Страйк - Страйк виртуальной позиции Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
|
| |
| |
Открыть вирт. позу в БА (бары)
Создание виртуальной позиции по БА (побарный обработчик)
| Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
|
| Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
|
| |
Покупка группы опционов
Покупка группы опционов до заданного уровня риска
| Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) Объём заявки - Объём заявки Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены) Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий Количество страйков - Количество страйков для котирования (в обе стороны от центрального страйка)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия
|
| |
Покупка группы опционов (диапазон по дельте)
Покупка группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
| Объём заявки - Объём заявки Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены) Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия Call delta - интерактивная линия
|
| |
Покупка опционов
Покупка опционов до заданного уровня риска
| Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) Объём заявки - Объём заявки Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены) Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия
|
| |
Полная комиссия
Полная комиссия за время жизни скрипта (включая закрытые позиции)
| |
| Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
|
| |
Продажа группы опционов
Продажа группы опционов до заданного уровня риска
| Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) Объём заявки - Объём заявки Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены) Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий Количество страйков - Количество страйков для котирования (в обе стороны от центрального страйка)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия
|
| |
Продажа группы опционов (диапазон по дельте)
Продажа группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
| Объём заявки - Объём заявки Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены) Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия Call delta - интерактивная линия
|
| |
Продажа опционов
Продажа опционов до заданного уровня риска
| Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) Объём заявки - Объём заявки Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены) Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
|
| Permission - число, логическое значение Smile - интерактивная линия
|
| |
Профиль позиции (одна серия)
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Доп. узлы - Количество дополнительных узлов около денег Две дельты - Вычислить дельту с двух сторон от страйка Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Профит на деньгах (IntSer)
Численный расчет профита позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю позиции)
| Алгоритм расчета - Алгоритм расчета Профит - Текущий профит всей позиции Масштабный множитель - Масштабный множитель для пересчета единиц цен в деньги (например, в рубли или доллары) Выводить в лог - Выводить профит в главный лог приложения
|
| Position Profile or Security - фин. инструмент, интерактивная линия
|
| |
Свои заявки
Свои активные заявки
| Показывать длинные - Показывать длинные заявки или короткие?
|
| Процентная ставка - число
|
| |
Сложить профили позиций
Сложить два профиля позиций
| |
| Profile1 - интерактивная линия Profile2 - интерактивная линия
|
| |
Список трейдов (одна серия)
Таблица своих трейдов в одной опционной серии
| Что показывать - Какое свойство позиции надо показать? Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? Кол-во позиций - Максимальное отображаемое число позиций Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| |
| |
Средние цены позиции (одна серия)
Таблица средних цен набранной позиции для одиночной опционной серии
| Длинные позиции - Цены длинных позиций Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? Считать лоты - Подсчитывать объём в лотах Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| |
| |
Суммарная открытая позиция
Суммарное количество лотов в данном инструменте
| Открытый объём - Суммарный объём в инструменте
|
| Инструмент - фин. инструмент
|
| |
Суммарный риск N2
Суммарный риск позиции 'сумма полустреддлов на всех страйках' (функция риска N2 в терминах Твардовского)
| Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) Риск - Риск (только для отображения на UI)
|
| Position Manager - опцион
|
| |
Таблица позиции (одна серия)
Таблица набранной позиции для одиночной опционной серии (в полустреддлах)
| Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Удалить виртуальные позиции
Блок служит для удаления виртуальных позиций. Для этого нужно привязать его свойство 'Удалить позиции' к 'Контрольной панели' и оформить его в виде кнопки.
| Удалить позиции - Очистить коллекцию виртуальных позиций
|
| |
| |
Фиксированная комиссия
Фиксированная комиссия (с возможностью учесть скальперскую скидку на МБ)
| Скальперская скидка - Учет в расчетах скальперской скидки, доступной на ФОРТС Комиссия по фьючерсам - Комиссия по фьючерсам Комиссия по опционам - Комиссия по опционам
|
| Опционный источник - опцион
|
| |
Численная вега (одна серия)
Численный расчет веги позиции (строит сразу профиль веги)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная вега на деньгах
Численный расчет веги позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
| Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Вега - Текущая вега всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная вомма на деньгах
Численный расчет воммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
| Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Вомма - Текущая вомма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная гамма (одна серия)
Численный расчет гаммы позиции (строит сразу профиль гаммы)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная гамма (IntSer)
Численный расчет гаммы позиции непосредственно на основе её профиля дельты
| Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| DeltaProfile - интерактивная линия
|
| |
Численная гамма для доски
Численный расчет гаммы одного опциона на каждом страйке
| Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) FixedQty - Объём открытия этой виртуальной позиции Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| |
| |
Численная гамма на деньгах
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная гамма на деньгах (IntSer)
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю гаммы)
| Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
|
| GammaProfile - интерактивная линия
|
| |
Численная дельта (одна серия)
Численный расчет дельты позиции (строит сразу профиль дельты)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная дельта (IntSer)
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
| Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Position Profile - интерактивная линия
|
| |
Численная дельта для доски
Численный расчет дельты одного опциона на каждом страйке
| Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная дельта на деньгах
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку)
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная дельта на деньгах (IntSer)
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю дельты)
| Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку) Выводить в лог - Выводить дельту в главный лог приложения
|
| DeltaProfile - интерактивная линия
|
| |
Численная дельта на деньгах в2
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; потоковый обработчик)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку)
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная тета (одна серия)
Численный расчет теты позиции (строит сразу профиль теты)
| Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. Множитель ширины - Множитель ширины Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
Численная тета на деньгах
Численный расчет теты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
| Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации Тета - Текущая тета всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
|
| Smile - интерактивная линия
|
| |
