Позиция

Внимание! Блоки "Текущий Доход", "MFE" и "MAE" выдают результат исходя из дохода по одному лоту. Это позволяет иметь одни и те же параметры независимо от количества торговых лотов. Результаты этих блоков влияют на блок "Трейл Стоп абс." Данное поведение введено начиная с версии 1.1.11.0 для элементов визуального конструктора и сооветствующих функций API. Блок "Цена входа (расчетная)" и опция блока "Трейл Стоп" и "Трейл СтопАбс" "Использовать расчетную цену" не совместим с блоком "По рынку с фикс.ценой".

2 убытка подряд

Наличие двух или более убыточных позиций подряд.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

MAE

Maximum Adverse Excursion - максимальное неблагоприятное отклонение цены от цены входа в позицию, в абсолютных величинах. В расчете на один контракт/лот.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Открытие позиции

Выходы блока

• Число

MAE %

Maximum Adverse Excursion - максимальное неблагоприятное отклонение цены от цены входа в позицию, в процентах. В расчете на один контракт/лот.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Пример применения

38KB

2MA_customStop.tscript

Open

Пример стратегии 2МА с нестандартным стопом

MFE

Maximum Favorable Excursion - максимальное благоприятное отклонение цены от цены входа в позицию, в абсолютных величинах. В расчете на один контракт/лот.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

MFE %

Maximum Favorable Excursion - Максимальное благоприятное отклонение цены от позиции в процентах. В расчете на один контракт/лот.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Время входа

Время входа в позицию, представленное как число в формате ЧЧММСС.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число в формате hhmmss (ччммсс):

  • час 00 - 23

  • минута 00 - 59

  • секунда 00 - 59

Время выхода последней закрытой позиции

Время выхода последней закрытой позиции (число в формате ЧЧММСС).

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число в формате hhmmss (ччммсс):

  • час 00 - 23

  • минута 00 - 59

  • секунда 00 - 59

Время выхода последней закрытой позиции по имени

Время выхода последней закрытой позиции по имени Входа (число в формате ЧЧММСС).

Параметры

• Имя - имя сигнала открытия позиции

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число в формате hhmmss (ччммсс):

  • час 00 - 23

  • минута 00 - 59

  • секунда 00 - 59

Время последней закрытой позиции

Время последней закрытой позиции (число в формате ЧЧММСС).

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число в формате hhmmss (ччммсс):

  • час 00 - 23

  • минута 00 - 59

  • секунда 00 - 59

Дата входа

Дата входа в позицию, представленная как число в формате ГГММДД.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число в формате YYMMDD (ГГММДД)

  • YY - двузначный год

  • MM - месяц 1 - 12

  • DD - день месяца 1- 31

Дата выхода последней закрытой позиции

Время выхода последней закрытой позиции (число в формате ГГММДД).

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число в формате YYMMDD (ГГММДД)

  • YY - двузначный год

  • MM - месяц 1 - 12

  • DD - день месяца 1- 31

Дата выхода последней закрытой позиции по имени

Дата выхода последней закрытой позиции по имени (число в формате ГГММДД).

Параметры

• Имя - имя сигнала открытия позиции

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число в формате YYMMDD (ГГММДД)

  • YY - двузначный год

  • MM - месяц 1 - 12

  • DD - день месяца 1- 31

Дата последней закрытой позиции

Дата последней закрытой позиции (число в формате ГГММДД).

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число в формате YYMMDD (ГГММДД)

  • YY - двузначный год

  • MM - месяц 1 - 12

  • DD - день месяца 1- 31

Дней в позиции

Количество дней в позиции с момента входа.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Доход

Доход (убыток) приносимый позицией в абсолютных величинах. В расчете на один контракт/лот.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Доход %

Доход (убыток) приносимый позицией в процентах. В расчете на один контракт/лот.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Есть активная длинная позиция

Логическая функция проверяющая наличие активной длинной позиции в скрипте/агенте.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Пример применения

24KB

Hi_Lo_1pos.tscript

Open

Пример модифицированной стратегии Hi Low

Есть активная короткая позиция

Логическая функция проверяющая наличие активной короткой позиции в скрипте/агенте.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Пример применения

24KB

Hi_Lo_1pos.tscript

Open

Пример модифицированной стратегии Hi Low

Есть активная позиция

Логическая функция проверяющая наличие активной позиции в скрипте/агенте.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Пример применения

25KB

Alligator_tradable.tscript

Open

Пример по индикатору Alligator

22KB

Momentum.tscript

Open

Пример по индикатору Momentum

Есть виртуальная позиция

Возвращает значение Истина, если позиция на входе является виртуальной в скрипте/агенте.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Логическое значение

Есть виртуальный выход из позиции

Позиция закрыта виртуально (расчетно, сделок еще не было)? В скрипте/агенте.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Логическое значение

Закрытие позиции лимитной ценой

Закрытие позиции по заданной цене.

Параметры

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Цена - Число

Выходы блока

Без выходов

Закрытие позиции по stop-loss

Закрытие позиции по приказу ограничения убытков.

Параметры

• Проскальзывание

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Цена - Число

• Проскальзывание - Число

Выходы блока

Без выходов

Пример применения

25KB

Alligator_tradable.tscript

Open

Пример по индикатору Alligator

Закрытие позиции по take-profit

Закрытие позиции по приказу защиты прибыли.

Параметры

• Проскальзывание

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Цена - Число

• Проскальзывание - Число

Выходы блока

Без выходов

Закрытие позиции по рынку

Закрытие позиции по первой предложенной на рынке цене. В расчетах на истории используется цена открытия следующего бара.

Параметры

• Исполнение

  • Обычное

  • Фиктивное

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

Выходы блока

Без выходов

Пример применения

20KB

ADX.tscript

Open

Пример по индикатору ADX

Закрыть виртуальную позицию

Закрыть виртуальную позицию в БА

Параметры

• Фиксированная цена - Фиксированная цена закрытия фьючерсной позиции

• Время жизни - Время жизни позиции (в минутах)

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

Без выходов

Изменить лимитной ценой

Изменить текущую позицию с применением лимитной заявки. Количество - блок управляется количеством лотов, которое должно остаться в позиции.

Параметры

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Количество - Число, Число (целое)

• Цена - Число

Выходы блока

Без выходов

Пример применения

70KB

Ludoman.tscript

Open

Стратегия управления позицией.

Изменить по stop-loss

Изменить текущую позицию с применением условной заявки.

Внимание! Для блоков "Изменить по ..." изменения позиции автооткрытие не работает!

Внимание! Для блоков "Изменить по ..." изменения позиции автозакрытие не работает! Автозакрытие при использовании "Изменить по ..." срабатывает только если была попытка закрыть позицию в 0 и не получилось.

Параметры

• Проскальзывание

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Количество - Число, Число (целое)

• Цена - Число

• Проскальзывание - Число

Выходы блока

Без выходов

Изменить по take-profit

Изменить текущую позицию с применением условной заявки.

Внимание! Для блоков "Изменить по ..." изменения позиции автооткрытие не работает!

Внимание! Для блоков "Изменить по ..." изменения позиции автозакрытие не работает! Автозакрытие при использовании "Изменить по ..." срабатывает только если была попытка закрыть позицию в 0 и не получилось.

Параметры

• Проскальзывание

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Количество - Число, Число (целое)

• Цена - Число

• Проскальзывание - Число

Выходы блока

Без выходов

Изменить по рынку

Изменить текущую позицию с применением рыночной заявки.

Внимание! Для блоков "Изменить по ..." изменения позиции автооткрытие не работает!

Внимание! Для блоков "Изменить по ..." изменения позиции автозакрытие не работает! Автозакрытие при использовании "Изменить по ..." срабатывает только если была попытка закрыть позицию в 0 и не получилось.

Параметры

• Прибавить имя открытия

Входы блока

• Позиция - Позиция

• Условие - Логическое значение

• Количество - Число, Число (целое)

Выходы блока

Без выходов

Количество

На каждом баре возвращает текущий размер позиции в лотах.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Минут в позиции

Количество минут в позиции с момента входа.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Номер бара входа в измененную позицию

Показывает номер бара входа в измененную сложносоставную позицию.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Номер бара входа в позицию

Показывает порядковый номер бара в момент входа в позицию.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Номер бара выхода из измененной позиции

Показывает номер бара выхода из измененной сложносоставной позиции.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Номер бара выхода из последней закрытой позиции

Номер бара выхода из последней закрытой позиции.

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Открытие позиции если больше

Открытие позиции происходит, если цена на текущем шаге расчета равна или больше входящего параметра.

Внимание! Значение, указанное во входе "Количество" является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.

Параметры

• Проскальзывание

• Покупка / продажа

• Количество

Входы блока

• Вход - Финансовый инструмент

• Условие (необязательный входящий параметр) - Логическое значение

• Цена - Число

• Количество (необязательный входящий параметр) - Число, Число (целое)

• Проскальзывание - Число

Выходы блока

• Позиция

Пример применения

22KB

Hi_Lo.tscript

Open

Пример стратегии Hi - Low

Открытие позиции если меньше

Открытие позиции происходит, если цена на текущем шаге рассчета равна или меньше входящего параметра.

Внимание! Значение, указанное во входе "Количество" является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.

Параметры

• Проскальзывание

• Покупка / продажа

• Количество

Входы блока

• Вход - Финансовый инструмент

• Условие (необязательный входящий параметр) - Логическое значение

• Цена - Число

• Количество (необязательный входящий параметр) - Число, Число (целое)

• Проскальзывание - Число

Выходы блока

• Позиция

Пример применения

22KB

Hi_Lo.tscript

Open

Пример стратегии Hi - Low

Открытие позиции по рынку

Открытие позиции по первой предложенной на рынке цене. В расчетах на истории используется цена открытия следующего бара.

Внимание! Значение, указанное во входе "Количество" является приоритетным по сравнению со значением, указанным в параметрах блока.

Параметры

• Исполнение

  • Обычное

  • Фиктивное

• Покупка

• Количество

Входы блока

• Вход - Финансовый инструмент

• Условие (необязательный входящий параметр) - Логическое значение

• Количество (необязательный входящий параметр) - Число, Число (целое)

Выходы блока

• Позиция

Пример применения

14KB

MACD.tscript

Open

Пример по индикатору MACD

Открыть виртуальную позицию

Создание виртуальной позиции по БА (потоковый обработчик)

Параметры

• Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции

• Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции

Входы блока

• Фин. инструмент, опцион, опционная серия

Выходы блока

• Позиция

Последний выход имеет такое имя

В параметре задается имя блока закрытия позиции. Значение данного блока верно, если последним закрытием по финансовому инструменту было закрытие с заданным именем.

Параметры

• Имя - Имя сигнала закрытия

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Последняя закрытая позиция была длинной

Логическая функция проверяющая, что последняя закрытая позиция была длинной.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Последняя закрытая позиция была короткой

Логическая функция проверяющая, что последняя закрытая позиция была короткой.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Последняя позиция закрыта и длинная

Последняя позиция была закрыта и она длинная.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Последняя позиция закрыта и короткая

Последняя позиция была закрыта и она короткая.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Последняя закрытая позиция убыточна

Проверяет наличие убытка по закрытой позиции.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Прибыльных подряд

Подсчет количества прибыльных позиций подряд.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Целое число

Просадка

Расчеты:

• Просадка = Чистый ПУ - Максимальный фиксированный ПУ

• Просадка % = Просадка / НачальныйДепозит * 100

• Длительность просадки (дней) = Чистый ПУ < Максимальный Фиксированный ПУ ? Длительность++ : 0

• Фиксированная Просадка = Фиксированный ПУ - Максимальный Фиксированный ПУ

• Фиксированная Просадка % = ФиксПросадка / НачальныйДепозит * 100

Параметры

• Тип просадки:

  • Просадка

  • Просадка %

  • Длительность просадки (дней)

  • Фиксированная Просадка

  • Фиксированная Просадка %

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Просадка (кривой) прибыли

Показывает отклонение кривой прибыли от медианы.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Логическое значение

Пример применения

25KB

Alligator_tradable.tscript

Open

Пример по индикатору Alligator

Размер позиции (начальный)

Возвращает начальный размер позиции

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Средняя цена входа (по инструменту)

Средняя цена входа в позицию. Если вход был один, то равна цене входа, если были изменения позиции, то равна средневзвешенной цене всех приращений позиции. При уменьшении позиции цена входа не меняется, но изменяется фиксированная часть п/у.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Средняя цена входа

Средняя цена входа и изменения всех активных позиций скрипта по инструменту.

Параметры

• Направление позиции

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Средняя цена выхода

Средняя цена выхода из позиции.

• Если выход был один, то средняя цена равна цене выхода из позиции.

• Если были изменения позиции, то выдает средневзвешенную цену выхода (с учетом количеств).

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Средняя цена выхода последней позиции

Средняя цена выхода последней позиции.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Средняя цена выхода последней позиции по имени

Средняя цена выхода последней позиции по имени.

Параметры

• Имя - имя сигнала открытия позиции

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Трейл Стоп

То же, что и 'Трейл Стоп Абс.', но параметры ведения задаются в процентах.

Параметры

• Стоплосс - Начальный уровень стоплосса

• Включение трейла - На каком уровне начинать двигать стоп

• Подтягивать стоп - Сколько должна пройти цена, чтобы стоп передвинулся

• Исп. расчетную цену - Использовать расчетную цену

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Пример применения

25KB

Alligator_tradable.tscript

Open

Пример по индикатору Alligator

22KB

Hi_Lo.tscript

Open

Пример стратегии Hi - Low

22KB

Momentum.tscript

Open

Пример по индикатору Momentum

Трейл Стоп Абс.

Следящий стоп, значения ведения задаются в абсолютных величинах. У блока 3 параметра, которые описывают два режима работы:

• 1й режим - Стоп - лосс описывается параметром 'Стоп лосс', который задает максимальное падение (для шорта - рост) от цены входа, которые мы готовы принять. Это падение задается числом.

• Во 2й режим блок переходит, если было зафиксировано увеличение цены (в случае шорта уменьшение) на величину заданную параметром 'Вкл. трейл'.

Важно! Переход в режим ведения происходит только в случае превышения ценой заданного уровня! В случае касания цены без превышения ведение не включается. В этом случае уровень поддержки на следующем баре вычисляется, как MFE(этого бара) минус параметр 'трейл лосс'. Иными словами, начинается 'ведение' прибыли.

Параметр 'Исп. расч. цену' позволяет вести расчет стопа от расчетной цены открытия. Для режима лаборатории это цена открытия, следующего за сигналом бара. Для режима реальных торгов это цена, по которой была выставлена заявка на открытие позиции. Отключение данного параметра приводит к использованию реальной цены открытия полученной в ходе торгов.

Расчетную цену невозможно рассчитать, если включена опция 'По рынку с фикс ценой' и задано проскальзывание отличное от 0.

Параметры

• Стоплосс - Начальный уровень стоплосса

• Включение трейла - На каком уровне начинать двигать стоп

• Подтягивать стоп - Сколько должна пройти цена, чтобы стоп передвинулся

• Исп. расчетную цену - Использовать расчетную цену

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Пример применения

20KB

IndexTrade.tscript

Open

Пример по ряду приемов проектирования

• Обсуждение на форуме TSLab

• Пример скрипта с трейлингом

Убытков подряд

Подсчет количества убыточных позиций подряд.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Удерживалось баров

Возвращает количество баров удержания позиции.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Пример применения

21KB

MACD-BarsHeld.tscript

Open

Модифицированный пример по индикатору MACD

Удерживать сигнал N баров

Удерживает сигнал 'Истина' в течение заданного количества баров после его появления.

Параметры

• Количество баров - Удерживать сигнал в течение N баров

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Логическое значение

Выходы блока

• Логическое значение

Цена входа

В режиме лаборатории цена сделки, по которой открылась позиция. В режиме реальных торгов, средняя цена сделок по выставленной заявке. Если цены сделок неизвестны, берется цена из заявки. Если при этом заявка выставлялась с типом "по рынку", то берется цена 0 или цена верхнего, или нижнего лимита (для фьючерсов) по инструменту.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Цена входа (расчетная)

Расчетная цена сделки, по которой открылась позиция. Для режима лаборатории это цена открытия следующего за сигналом бара.

Внимание! Если вход произошел не по расчетной свече, то расчетная цена не может быть восстановлена.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Цена входа в измененную позицию

Показывает цену последнего входа в сложносоставную позицию. Если определить цену нельзя, возвращает нуль.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Цена выхода из измененной позиции

Показывает цену последнего выхода из сложносоставной позиции.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Цена выхода из измененной позиции

Показывает цену последнего выхода из сложносоставной позиции.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Позиция

Выходы блока

• Число

Цена выхода последней закрытой позиции по имени

Цена выхода последней закрытой позиции по имени.

Параметры

• Имя - имя сигнала открытия позиции

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число

Цена последнего выхода

Цена последнего выхода.

Параметры

Без параметров

Входы блока

• Финансовый инструмент

Выходы блока

• Число