Торговая математика

Абсолютная комиссия

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в абсолютных величинах.

Параметры блока	Комиссия - Абсолютная комиссия на 1 лот инструмента
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Отсутствуют

Баров с последнего максимума

Количество баров, прошедшее с момента последнего обновления максимума.

Параметры блока	Период - Период индикатора (окно расчетов)
Входы блока	Число
Выходы блока	Число

Баров с последнего минимума

Количество баров, прошедшее с момента последнего обновления минимума.

Параметры блока	Период - Период индикатора (окно расчетов)
Входы блока	Число
Выходы блока	Число

Бары котировочных данных

Предназначен для работы с кешируемыми данными из котировок. Строит бары с интервалом источника. Для работы используйте секундный интервал источника. Например, 60 секунд.

Параметры блока	Данные котировок
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Фин. инструмент

Больше

Функция определяет моменты, когда первый вход строго больше второго.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение

Больше или равно

Функция определяет моменты, когда первый вход больше или равен второму.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение

Верхний лимит

Блок возвращает верхний лимит инструмента из котировок. Максимально возможная цена по данному инструменту для данной сессии.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Время

Время каждого бара преобразуется в число в формате ЧЧММСС.

Внимание! Блок 'Время' рассчитывается в момент пересчета агента. Соответственно, выполнение входа в позицию и выполнение выхода из позиции возможны в указанный период времени работы агента + интервал пересчета агента. Если время выполнения заявки запланировано на момент позже времени закрытия торговой сессии, то данная заявка будет исполнена на следующий день.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Время в минутах

Время бара в минутах от начала дня. Например, время бара 10:31 будет переведено в число 631.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Вычесть

Вычесть второе число из первого

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Число

Гарантийные обеспечения покупателя

Блок выводит значение Гарантийного обеспечения покупателя

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Гарантийные обеспечения продавца

Блок выводит значение Гарантийного обеспечения продавца

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Дата

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает дату каждого бара в виде числа в формате ГГММДД. Например, дата 31-12-2018 будет переведена в число 181231.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

День месяца

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает день месяца в виде значений от 1 до 31.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

День недели

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает день недели в виде значений от 1 (понедельник) до 7 (воскресенье).

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Задержать

Задерживает входящий логический сигнал на N свечей (параметр "Период"). Если входящее значение на определенной свече становится "Истина", то оно будет продублировано на N свечей.

Параметры блока	Период - Период индикатора (окно расчетов)
Входы блока	Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение

Закрытие

Цена закрытия бара.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число
Пример применения	Пример 2MA

Закрытие сессии

Цена закрытия торговой сессии.

Параметры блока	Сессия - Сессия
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

И

Операция логическое 'И' нескольких значений (от 2 до 30 входов). На выходе блока будет значение Истина (true), только если все входы одновременно имеют значение Истина (true).

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Логическое значение Логическое значение От 2 до 30 входов
Выходы блока	Логическое значение
Пример применения	Пример по RSi & Bollinger

Или

Операция логическое 'ИЛИ' нескольких значений (от 2 до 30 входов). На выходе Истина (true), если хотя бы один вход имеют значение Истина (true).

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Логическое значение Логическое значение От 2 до 30 входов
Выходы блока	Логическое значение
Пример применения	Пример по RSi & Bollinger

Константа

Постоянное значение.

Параметры блока	Значение - Значение на выходе блока
Входы блока	Без параметров
Выходы блока	Число
Пример применения	Пример по индикатору Stochastic K Пример стратегии 2МА с нестандартным стопом

Конструктор баров

Блок преобразует 5 числовых серий на входе в синтетический инструмент с барами. Порядок входов: открытие, закрытие, максимум, минимум, объем.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Open - число Close - число High - число Low - число Volume - число
Выходы блока	Фин. инструмент

Котировка по имени

Получить значение из таблицы Котировки.

Параметры блока	Котировка
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Логическая константа

По аналогии с константой выдает фиксированное значение на каждый бар.

Параметры блока	Значение - Значение на выходе блока
Входы блока	Без параметров
Выходы блока	Логическое значение

Логический разделитель

Используется совместно с блоком "Контрольная панель" для осуществления ручного управления кнопками, выведенными на контрольную панель (режим полуавтоматической торговли). При нажатии на кнопку будет выдана Истина (true) для текущей свечи, что гарантирует, что сигнал будет выдан всегда на текущей свече.

Параметры блока	Значение - Значение на выходе блока
Входы блока	Без параметров
Выходы блока	Логическое значение

Максимум

Максимальная цена бара.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число
Пример применения	Пример стратегии Hi - Low

Максимум сессии

Максимальное значение сессии.

Параметры блока	Сессия - Сессия
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Меньше

Функция определяет моменты, когда первый вход строго меньше второго.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение

Меньше или равно

Функция определяет моменты, когда первый вход меньше или равен второму.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение

Минимум

Минимальная цена бара.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число
Пример применения	Пример стратегии Hi - Low

Минимум сессии

Минимальное значение сессии.

Параметры блока	Сессия - Сессия
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Наибольшая цена спроса

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Наибольшее

Максимальное значение из нескольких (от 2 до 10 входов)

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число От 2 до 10 входов
Выходы блока	Число

Наименьшая цена предложения

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Наименьшее

Минимальное значение из нескольких (от 2 до 10 входов)

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число От 2 до 10 входов
Выходы блока	Число

НЕ

Логическое отрицание. Меняет входящее логическое значение на противоположное. Если на входе Истина (true) то на выходе Ложь (false), если на входе Ложь (false), то на выходе Истина (true).

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение
Пример применения	Пример модифицированной стратегии Hi Low

Нижний лимит

Блок возвращает нижний лимит инструмента из котировок. Минимально возможная цена по данному инструменту для данной сессии.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Номер бара

Индекс элемента в списке баров или числовых значений.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент, Число, Число (целое), Логическое значение
Выходы блока	Число

Обрезать

Обрезает High и Low на заданную величину.

Параметры блока	Десятичных знаков - Количество десятичных знаков после запятой при округлении чисел вверх
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Фин. инструмент

Объем

Объем заключенных контрактов - количество операций с фьючерсными контрактами или опционами, совершенными за определенный период времени.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Опционная волатильность

Теоретическая волатильность опциона (если есть) в том виде, как её присылает биржа. Эта же величина отображается в таблице "Котировки".

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Открытие

Цена открытия бара.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Открытие сессии

Цена открытия торговой сессии.

Параметры блока	Сессия - Сессия
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Открытый интерес

Открытый интерес (объём открытых позиций) инструмента в том виде, как его присылает брокер. Эта же величина отображается в таблице "Котировки".

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Относ. комиссия с минимумом

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в процентах. Также можно указать минимальную абсолютную комиссию за сделку.

Параметры блока	Минимальная комиссия - Минимальная абсолютная комиссия за сделку Комиссия, % - Комиссия в процентах от объема сделки Маржа, % - Обеспечение (доля средств) для поддержания позиции (в процентах)
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Без выходов

Относительная комиссия

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в процентах. Стоимость денег: Применяется для расчета цены заемных средств, то есть торговли с плечом. Для коротких позиций считается со всей суммы сделки. Для длинной как число лотов -1 помноженное на цену лота.

Параметры блока	Комиссия, % - Комиссия в процентах от объема сделки Маржа, % - Обеспечение (доля средств) для поддержания позиции (в процентах)
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Без выходов

Очередь заявок, количество

Значение количество в строке из очереди заявок.

Параметры блока	Направление - Вкл - Покупка, выкл - Продажа Номер строки - Индекс строки начиная с 0, от середины очереди заявок
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Очередь заявок, суммарный объем

Суммарный спрос/предложение на заданную глубину очереди заявок.

Параметры блока	Направление - Вкл - Покупка, выкл - Продажа Количество строк - Количество строк от середины очереди заявок, по которым считается сумма
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Очередь заявок, цена

Значение цены в строке из очереди заявок.

Параметры блока	Направление - Вкл - Покупка, выкл - Продажа Номер строки - Индекс строки начиная с 0, от середины очереди заявок
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Перевернуть

Имитирует работу триггера с двумя входами, при появлении "Истина" на первом входе, выходное значение становится "Истина" до появления "Истина" на втором входе. При появлении "Истина" на втором входе, значение индикатора становится "Ложь", до появления значения "Истина" на первом входе. Если "Истина" появляется одновременно на двух входах, то значение индикатора - "Ложь", т.е. первый вход игнорируется.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Логическое значение Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение

Перемножить с

Кубик преобразует бары на входе в синтетический инструмент (каждый исходный бар умножаются на свой вес, взятый из второго входа).

Параметры блока	Десятичных знаков - Количество десятичных знаков после запятой при округлении чисел вверх Множитель - Каждый бар входной серии умножается на указанный коэффициент ( Mult * Source2 * x )
Входы блока	Фин. инструмент Число
Выходы блока	Фин. инструмент

Пересечение сверху

Функция определяет моменты, когда второй вход (сигнал) пересекает опорную линию (первый вход) сверху вниз.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение
Пример применения	Пример по индикатору MACD

Пересечение снизу

Функция определяет моменты, когда второй вход (сигнал) пересекает опорную линию (первый вход) снизу вверх.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение
Пример применения	Пример по индикатору MACD Пример 2МА

Поделить с

Блок преобразует бары на входе в синтетический инструмент (каждый исходный бар делится на свой вес, взятый из второго входа).

Параметры блока	Десятичных знаков - Количество десятичных знаков после запятой при округлении чисел вверх Множитель - Каждый бар входной серии умножается на указанный коэффициент ( Mult * Source2 * x )
Входы блока	Фин. инструмент Число
Выходы блока	Фин. инструмент

Предыдущее значение

Возвращает предыдущее значение на N шагов назад.

Параметры блока	Период - Период индикатора (окно расчетов)
Входы блока	Число
Выходы блока	Число

Равно

Блок возвращает Истину (true), если на вход переданы равные значения (в пределах точности вычислений)

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число
Выходы блока	Логическое значение

Разжать

Разжать посчитанные числовые данные в сжатом диапазоне, для последующего их использования с данными в оригинальном диапазоне. Блок "разжать" необходимо соединить с разжимаемым блоком, а также с блоком "сжать", соответствующим разжимаемому блоку.

В программе существует три метода декомпрессии данных.

Внимание! Метод № 2 не применим для исторического тестирования, поскольку приводит к заглядыванию в будущее и приводит к существенному искажению результатов.

Параметры блока	Способ распаковки свечей - Метод распаковки свечей
Входы блока	Фин. инструмент Число
Выходы блока	Число
Пример применения	Модифицированный пример по индикатору MACD Сжать

Разжать логическое

Разжать посчитанные в сжатом диапазоне логические данные для последующего их использования с данными в оригинальном диапазоне. Блок "Разжать" необходимо соединить с разжимаемым блоком, а также с блоком "Сжать", соответствующим разжимаемому блоку.

Параметры блока	Способ распаковки свечей - Метод распаковки свечей
Входы блока	Фин. инструмент Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение

Размер лота

Размер лота инструмента. Блок возвращает количество акций в одном лоте. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Результат для оптимизации

Значение, которое отображается в колонке "Результат из скрипта" в таблице результатов оптимизации.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число
Выходы блока	Без выходов

Сбрасываемая управляемая логическая константа

Сбрасываемая управляемая логическая константа (переключатель). При поступлении на вход значения 'Истина' данный блок выдает значение из поля 'Значение', при поступлении на вход значения 'Ложь' используется 'Значение по умолчанию'. Второй вход определяет чему равно 'Значение'. Если в нем больше истин, то 'Значение' становится равно 'Значению по умолчанию'.

Параметры блока	Значение - Значение на выходе блока, если на вход подать 'Истина' Значение по умолчанию - Значение на выходе блока, если на вход подать 'Ложь'
Входы блока	Логическое значение Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение

Сдвиг

Сдвиг значений на N свечей вправо.

Параметры блока

• Период - Период индикатора (окно расчетов)

Входы блока

• Число

Выходы блока

• Число

Сжать

Сжатие текущего временного диапазона (минуты - в минуты, дни - в дни) баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 15 мин. можно сжать в 15, 30, 45, 60 мин. и т.д.

Параметры блока	Интервал - Целевой таймфрейм в единицах таймфрейма инструмента. Например, Интервал=5 для таймфрейма H1 даст бары в таймфрейме H5. Но Интервал=4 для таймфрейма M2 даст бары в таймфрейме M4. Сдвиг - Сдвиг
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Фин. инструмент
Пример применения	Модифицированный пример по индикатору MACD Сжать

Сжать (Расшир)

Сжатие текущего временного диапазона (минуты - в минуты, дни - в дни) баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 15 минут можно сжать в 15, 30, 45, 60 минут и т.д.

Параметры блока	База интервала - База итогового таймфрейма (Дни, Минуты, Секунды, Тики, Объём, Шаги цены). Интервал - Целевой таймфрейм в единицах параметра 'База интервала'. Сдвиг - Сдвиг Выравнивание Сдвиг выравнивания - Например, для выравнивания минутных свечей по началу дня в 10 часов можно установить следующие значения: выравнивание = 1440 (24 часа), сдвиг выравнивания = 600 (10 часов).
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Фин. инструмент
Пример применения	Сжать

Сжать в секунды

Сжатие текущего временного диапазона баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 1 минуту можно сжать в 60, 120, 180, 240 секунд и т.д.

Параметры блока	Интервал - Целевой таймфрейм в секундах. Например, Интервал=16 даст бары в таймфрейме S16. Но источник должен быть совместим с требуемым таймфреймом.
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Фин. инструмент

Сложить

Сложить несколько чисел (от 2 до 10 входов)

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Число Число От 2 до 10 входов
Выходы блока	Число

Случайное число

Случайное число в заданном диапазоне.

Параметры блока	Мин. значение Макс. значение Точность - Число знаков после запятой. Seed - Число, используемое для вычисления начального значения последовательности псевдослучайных чисел. Сохранить историю
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Средневзвешенная цена бара

Блок считает средневзвешенную цену бара, основываясь на сделках по инструменту. Для правильной работы используйте секундный график. 1 мин = 60 сек.

Параметры блока	Направление сделок
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Стоимость шага цены

Стоимость шага цены, запомненная в конце каждого бара (если доступно).

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Строковая константа

По аналогии с константой выдает фиксированное строковое значение на каждый бар.

Параметры блока	Значение - значение константы.
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Строка

Суммарное предложение

Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу (в лотах).

Данные для блока берутся из "Котировок". Если брокер или биржа данные не передают, то для работы блока необходимо открыть окно "Очередь заявок" и в нем выбрать нужный инструмент.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Суммарный спрос

Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку (в лотах)

Данные для блока берутся из "Котировок". Если брокер или биржа данные не передают, то для работы блока необходимо открыть окно "Очередь заявок" и в нем выбрать нужный инструмент.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Текст

Блок без входов. Содержит редактируемый строковый параметр, который будет возвращаться из блока в качестве результата его работы.

Параметры блока	Текст - Текст (строка)
Входы блока	Без входов
Выходы блока	Строка

Текущий бар сессии

Показывает текущий порядковый номер бара c начала сессии.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Теор. цена опциона

Теоретическая цена инструмента (если есть) в том виде, как её присылает брокер. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Умножить (ЦБ) на

Блок преобразует бары на входе в синтетический инструмент (все цены исходных баров умножаются на заданный коэффициент).

Параметры блока	Множитель - Каждый бар входной серии умножается на указанный коэффициент (Mult*x)
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Фин. инструмент

Умножить на

Умножение каждого элемента входной серии на заданный коэффициент.

Параметры блока	Множитель - Каждый бар входной серии умножается на указанный коэффициент (Mult*x)
Входы блока	Число
Выходы блока	Число

Управляемая логическая константа

Управляемая логическая константа (переключатель). При поступлении на вход значения 'Истина' данный блок выдает значение из поля 'Значение', при поступлении на вход значения 'Ложь' используется 'Значение по умолчанию'.

Параметры блока	Значение - Значение на выходе блока, если на вход подать 'Истина' Значение по умолчанию - Значение на выходе блока, если на вход подать 'Ложь'
Входы блока	Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение

Управляемый логический разделитель

Используется совместно с блоком 'Контрольная панель' для осуществления ручного управления кнопками на ней (режим полуавтоматической торговли). При нажатии на кнопку будет выдана Истина (true) только для текущей свечи, что гарантирует, что сигнал будет выдан всегда на текущей свече. После появления сигнала на входе Истина (true) параметр Value сбрасывается.

Параметры блока	Значение - при True запуск режима ожидания сигнала по входу. Сбрасывается при поступлении сигнала.
Входы блока	Логическое значение
Выходы блока	Логическое значение

Цена лучшей покупки

Цена лучшей покупки, запомненная в конце каждого бара (если доступно)

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Цена лучшей продажи

Цена лучшей продажи, запомненная в конце каждого бара (если доступно).

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Шаг лота

Шаг лота инструмента. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Шаг цены

Шаг цены инструмента. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Параметры блока	Без параметров
Входы блока	Фин. инструмент
Выходы блока	Число

Ln

Натуральный логарифм (Ln) для серии значений.

Параметры блока	Множитель - Результат логарифмирования можно сразу умножить на этот коэффициент ( MultLN(x) + Add ) Прибавить - Результат логарифмирования (после домножения) можно увеличить на этот сдвиг ( MultLN(x) + Add )
Входы блока	Число
Выходы блока	Число

При работе с данными блоками следует учитывать несколько вещей:

• Блок "Открытие" должен быть связан с блоком "Источник данных" и с блоком условия открытия позиции.

• Блок "Закрытие" должен быть связан с блоком "Открытие" и с блоком условия закрытия позиции.

• Для обоих блоков условие срабатывания может формироваться по одному источнику данных, а открытие/закрытие позиций по другому источнику.