Торговая математика

Абсолютная комиссия

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в абсолютных величинах.

Баров с последнего максимума

Количество баров, прошедшее с момента последнего обновления максимума.

Баров с последнего минимума

Количество баров, прошедшее с момента последнего обновления минимума.

Бары котировочных данных

Предназначен для работы с кешируемыми данными из котировок. Строит бары с интервалом источника. Для работы используйте секундный интервал источника. Например, 60 секунд.

Больше

Функция определяет моменты, когда первый вход строго больше второго.

Больше или равно

Функция определяет моменты, когда первый вход больше или равен второму.

Верхний лимит

Блок возвращает верхний лимит инструмента из котировок. Максимально возможная цена по данному инструменту для данной сессии.

Время

Время каждого бара преобразуется в число в формате ЧЧММСС.

Внимание! Блок 'Время' рассчитывается в момент пересчета агента. Соответственно, выполнение входа в позицию и выполнение выхода из позиции возможны в указанный период времени работы агента + интервал пересчета агента. Если время выполнения заявки запланировано на момент позже времени закрытия торговой сессии, то данная заявка будет исполнена на следующий день.

Время в минутах

Время бара в минутах от начала дня. Например, время бара 10:31 будет переведено в число 631.

Вычесть

Вычесть второе число из первого

Гарантийные обеспечения покупателя

Блок выводит значение Гарантийного обеспечения покупателя

Гарантийные обеспечения продавца

Блок выводит значение Гарантийного обеспечения продавца

Дата

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает дату каждого бара в виде числа в формате ГГММДД. Например, дата 31-12-2018 будет переведена в число 181231.

День месяца

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает день месяца в виде значений от 1 до 31.

День недели

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает день недели в виде значений от 1 (понедельник) до 7 (воскресенье).

Задержать

Задерживает входящий логический сигнал на N свечей (параметр "Период"). Если входящее значение на определенной свече становится "Истина", то оно будет продублировано на N свечей.

Закрытие

Цена закрытия бара.

Закрытие сессии

Цена закрытия торговой сессии.

И

Операция логическое 'И' нескольких значений (от 2 до 30 входов). На выходе блока будет значение Истина (true), только если все входы одновременно имеют значение Истина (true).

Или

Операция логическое 'ИЛИ' нескольких значений (от 2 до 30 входов). На выходе Истина (true), если хотя бы один вход имеют значение Истина (true).

Константа

Постоянное значение.

Конструктор баров

Блок преобразует 5 числовых серий на входе в синтетический инструмент с барами. Порядок входов: открытие, закрытие, максимум, минимум, объем.

Котировка по имени

Получить значение из таблицы Котировки.

Логическая константа

По аналогии с константой выдает фиксированное значение на каждый бар.

Логический разделитель

Используется совместно с блоком "Контрольная панель" для осуществления ручного управления кнопками, выведенными на контрольную панель (режим полуавтоматической торговли). При нажатии на кнопку будет выдана Истина (true) для текущей свечи, что гарантирует, что сигнал будет выдан всегда на текущей свече.

Максимум

Максимальная цена бара.

Максимум сессии

Максимальное значение сессии.

Меньше

Функция определяет моменты, когда первый вход строго меньше второго.

Меньше или равно

Функция определяет моменты, когда первый вход меньше или равен второму.

Минимум

Минимальная цена бара.

Минимум сессии

Минимальное значение сессии.

Наибольшая цена спроса

Наибольшее

Максимальное значение из нескольких (от 2 до 10 входов)

Наименьшая цена предложения

Наименьшее

Минимальное значение из нескольких (от 2 до 10 входов)

НЕ

Логическое отрицание. Меняет входящее логическое значение на противоположное. Если на входе Истина (true) то на выходе Ложь (false), если на входе Ложь (false), то на выходе Истина (true).

Нижний лимит

Блок возвращает нижний лимит инструмента из котировок. Минимально возможная цена по данному инструменту для данной сессии.

Номер бара

Индекс элемента в списке баров или числовых значений.

Обрезать

Обрезает High и Low на заданную величину.

Объем

Объем заключенных контрактов - количество операций с фьючерсными контрактами или опционами, совершенными за определенный период времени.

Опционная волатильность

Теоретическая волатильность опциона (если есть) в том виде, как её присылает биржа. Эта же величина отображается в таблице "Котировки".

Открытие

Цена открытия бара.

Открытие сессии

Цена открытия торговой сессии.

Открытый интерес

Открытый интерес (объём открытых позиций) инструмента в том виде, как его присылает брокер. Эта же величина отображается в таблице "Котировки".

Относ. комиссия с минимумом

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в процентах. Также можно указать минимальную абсолютную комиссию за сделку.

Относительная комиссия

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в процентах. Стоимость денег: Применяется для расчета цены заемных средств, то есть торговли с плечом. Для коротких позиций считается со всей суммы сделки. Для длинной как число лотов -1 помноженное на цену лота.

Очередь заявок, количество

Значение количество в строке из очереди заявок.

Очередь заявок, суммарный объем

Суммарный спрос/предложение на заданную глубину очереди заявок.

Очередь заявок, цена

Значение цены в строке из очереди заявок.

Перевернуть

Имитирует работу триггера с двумя входами, при появлении "Истина" на первом входе, выходное значение становится "Истина" до появления "Истина" на втором входе. При появлении "Истина" на втором входе, значение индикатора становится "Ложь", до появления значения "Истина" на первом входе. Если "Истина" появляется одновременно на двух входах, то значение индикатора - "Ложь", т.е. первый вход игнорируется.

Перемножить с

Кубик преобразует бары на входе в синтетический инструмент (каждый исходный бар умножаются на свой вес, взятый из второго входа).

Пересечение сверху

Функция определяет моменты, когда второй вход (сигнал) пересекает опорную линию (первый вход) сверху вниз.

Пересечение снизу

Функция определяет моменты, когда второй вход (сигнал) пересекает опорную линию (первый вход) снизу вверх.

Поделить с

Блок преобразует бары на входе в синтетический инструмент (каждый исходный бар делится на свой вес, взятый из второго входа).

Предыдущее значение

Возвращает предыдущее значение на N шагов назад.

Равно

Блок возвращает Истину (true), если на вход переданы равные значения (в пределах точности вычислений)

Разжать

Разжать посчитанные числовые данные в сжатом диапазоне, для последующего их использования с данными в оригинальном диапазоне. Блок "разжать" необходимо соединить с разжимаемым блоком, а также с блоком "сжать", соответствующим разжимаемому блоку.

В программе существует три метода декомпрессии данных.

Внимание! Метод № 2 не применим для исторического тестирования, поскольку приводит к заглядыванию в будущее и приводит к существенному искажению результатов.

Разжать логическое

Разжать посчитанные в сжатом диапазоне логические данные для последующего их использования с данными в оригинальном диапазоне. Блок "Разжать" необходимо соединить с разжимаемым блоком, а также с блоком "Сжать", соответствующим разжимаемому блоку.

Размер лота

Размер лота инструмента. Блок возвращает количество акций в одном лоте. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Результат для оптимизации

Значение, которое отображается в колонке "Результат из скрипта" в таблице результатов оптимизации.

Сбрасываемая управляемая логическая константа

Сбрасываемая управляемая логическая константа (переключатель). При поступлении на вход значения 'Истина' данный блок выдает значение из поля 'Значение', при поступлении на вход значения 'Ложь' используется 'Значение по умолчанию'. Второй вход определяет чему равно 'Значение'. Если в нем больше истин, то 'Значение' становится равно 'Значению по умолчанию'.

Сдвиг

Сдвиг значений на N свечей вправо.

Параметры блока

Период - Период индикатора (окно расчетов)

Входы блока

Число

Выходы блока

Число

Сжать

Сжатие текущего временного диапазона (минуты - в минуты, дни - в дни) баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 15 мин. можно сжать в 15, 30, 45, 60 мин. и т.д.

Сжать (Расшир)

Сжатие текущего временного диапазона (минуты - в минуты, дни - в дни) баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 15 минут можно сжать в 15, 30, 45, 60 минут и т.д.

Сжать в секунды

Сжатие текущего временного диапазона баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 1 минуту можно сжать в 60, 120, 180, 240 секунд и т.д.

Сложить

Сложить несколько чисел (от 2 до 10 входов)

Случайное число

Случайное число в заданном диапазоне.

Средневзвешенная цена бара

Блок считает средневзвешенную цену бара, основываясь на сделках по инструменту. Для правильной работы используйте секундный график. 1 мин = 60 сек.

Стоимость шага цены

Стоимость шага цены, запомненная в конце каждого бара (если доступно).

Строковая константа

При работе с контрольной панелью можно использовать только со "Строкой ввода".

"Поле со списком" не работает.

По аналогии с константой выдает фиксированное строковое значение на каждый бар.

Суммарное предложение

Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу (в лотах).

Данные для блока берутся из "Котировок". Если брокер или биржа данные не передают, то для работы блока необходимо открыть окно "Очередь заявок" и в нем выбрать нужный инструмент.

Суммарный спрос

Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку (в лотах)

Текст

Блок без входов. Содержит редактируемый строковый параметр, который будет возвращаться из блока в качестве результата его работы.

Текущий бар сессии

Показывает текущий порядковый номер бара c начала сессии.

Теор. цена опциона

Теоретическая цена инструмента (если есть) в том виде, как её присылает брокер. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Умножить (ЦБ) на

Блок преобразует бары на входе в синтетический инструмент (все цены исходных баров умножаются на заданный коэффициент).

Умножить на

Умножение каждого элемента входной серии на заданный коэффициент.

Управляемая логическая константа

Управляемая логическая константа (переключатель). При поступлении на вход значения 'Истина' данный блок выдает значение из поля 'Значение', при поступлении на вход значения 'Ложь' используется 'Значение по умолчанию'.

Управляемый логический разделитель

Используется совместно с блоком 'Контрольная панель' для осуществления ручного управления кнопками на ней (режим полуавтоматической торговли). При нажатии на кнопку будет выдана Истина (true) только для текущей свечи, что гарантирует, что сигнал будет выдан всегда на текущей свече. После появления сигнала на входе Истина (true) параметр Value сбрасывается.

Цена лучшей покупки

Цена лучшей покупки, запомненная в конце каждого бара (если доступно)

Цена лучшей продажи

Цена лучшей продажи, запомненная в конце каждого бара (если доступно).

Шаг лота

Шаг лота инструмента. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Шаг цены

Шаг цены инструмента. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Ln

Натуральный логарифм (Ln) для серии значений.

При работе с данными блоками следует учитывать несколько вещей:

Блок "Открытие" должен быть связан с блоком "Источник данных" и с блоком условия открытия позиции.
Блок "Закрытие" должен быть связан с блоком "Открытие" и с блоком условия закрытия позиции.
Для обоих блоков условие срабатывания может формироваться по одному источнику данных, а открытие/закрытие позиций по другому источнику.

Last updated 4 months ago