TSLab
TSLab.proSupportTSLab LiveTSVerse
Rus
Rus
  • Торговая платформа TSLab
  • 📌Для новичков
    • Руководство для новичков
      • Создание лицензионного ключа для поставщика данных
      • Пример подключения текстовых котировок
      • Пример настройки поставщика данных
      • Пример создания скрипта в TSLab
      • Пример разработки торгового алгоритма в TSLab
      • Пример запуска торгового Агента
    • Обучение TSLab
  • 💻Установка TSLab
    • Руководство по установке TSLab
      • Системные требования
      • Установка TSLab
      • Необходимые ресурсы компьютера
    • Обновление TSLab
      • Подготовка к обновлению
      • Ночная сборка
      • Последние изменения в ночных сборках
      • Релизная версия
    • Удаление TSLab
    • Перезапуск TSLab
    • Решение проблем при установке и запуске программы
      • Проблемы, встречающиеся при установке TSLab
      • Проблемы, встречающиеся при запуске TSLab
      • Проблемы, встречающиеся при обновлении TSLab
    • Падения, зависания программы и отдельных модулей
      • Недостаточно квот для обработки команды
      • Ошибка при переходе по вкладкам
      • Проблема: Критическая ошибка при запуске TSLab через RemoteApp
      • Частные случаи падения TSLab из-за других программ
    • Журналы изменений
      • Журнал изменений TSLab 2.1
      • Журнал изменений TSLab 2.2
        • 2.2.26.0 - 2025/01/31
        • 2.2.25.0 - 2024/01/17
        • 2.2.24.0 - 2024/12/04
        • 2.2.23.0 - 2024/09/19
        • 2.2.22.0 - 2024/08/30
        • 2.2.21.0 - 2024/05/17
        • 2.2.20.0 - 2024/05/15
        • 2.2.19.0 - 2024/02/21
        • 2.2.18.0 - 2023/02/09
        • 2.2.17.0 - 2023/11/16
        • 2.2.16.0 - 2023/10/20
        • 2.2.15.0 - 2023/10/13
        • 2.2.14.0 - 2023/08/11
        • 2.2.13.0 - 2023/05/12
        • 2.2.12.0 - 2023/02/28
        • 2.2.11.0 - 2022/12/15
        • 2.2.10.0 - 2022/10/27
        • 2.2.9.0 - 2022/09/16
        • 2.2.7.0 - 2022/06/23
        • 2.2.5.0 - 2022/04/29
        • 2.2.3.0 - 2022/04/01
        • 2.2.2.0 - 2021/12/29
  • 💼Поставщики данных
    • Поставщики данных TSLab
    • Российские брокеры
      • Поставщик данных Алор Брокер
        • Настройка поставщика данных Алор (Алор)
        • Настройка поставщика данных Алор (RTS Plaza II)
        • АЛОР-Трейд Демо
        • Для этого логина нет доступа
      • Поставщик данных Финам
        • Настройка поставщиков данных Финам
          • Финам гарантийное обеспечение
          • Настройка поставщиков данных Transaq, Transaq HFT, TSLab Transaq+
          • Настройка поставщика данных Transaq Demo
        • Transaq ММА(ЕДП) режим Т+
        • Индикативные курсы. Индикативные инструменты
        • Особенности работы сервера Transaq
          • Единый счет Финам. Особенности
          • Особенность связанных заявок Transaq
          • Добавление счетов и смена Логина TransaqConnector
          • Transaq Can't lock SendLocker
          • Transaq: 'secid' isn't a number
        • Решение возможных проблем Финам
          • Ошибка 1004 Неверный идентификатор или Touch Memory
          • Не удалось инициализировать библиотеку
          • Не пришел список позиций
          • Не пришел список инструментов
        • Финам. Подключение. Какой поставщик данных выбрать
      • Поставщик данных БКС Брокер
        • Настройка поставщика данных BCS (QuikDDE)
      • Поставщик данных Т-Инвестиции
        • Т-Инвестиции. Возможные ошибки при работе с поставщиком
      • Поставщик данных Ricom Trust
        • Настройка поставщика данных Риком-Траст
      • PLAZA II
        • Файлы логов роутера
        • Настройка поставщика данных RTS Plaza II
        • Время синхронизации
        • Инструкция подключения SpectraCGate
          • services.msc Запуск от имени администратора
        • Пользовательское время начала торговли
        • Серверная ОС и скорость обработки Условной заявки
        • Тип логина Plaza II
      • QUIK
        • Поставщик данных QuikLua
        • Первая настройка QUIK Lua, не подключается, сообщения
        • Quik Lua - Решение возможных проблем
        • QuikLua проскальзывание в процентах
        • QuikLua - Настройка
        • Quik Junior
    • Криптовалютные биржи
      • Binance
        • Регистрация на сайте Binance
          • Регистрация учётной записи на сайте Криптовалютной биржи Binance
          • Настройка кошелька Криптовалютной биржи Binance Futures
          • Создание API ключа Binance для подключения торгового терминала TSLab
        • Регистрация на сайте TSLab.pro
          • Регистрация учётной записи на сайте TSLab Pro
          • Создание бесплатного поставщика данных Binance
        • Настройка поставщика данных Binance в TSLab
        • TSLab Binance Edition
          • Рабочее пространство TSLab Binance Edition
          • Настройка поставщика данных в TSLab Binance Edition
          • Ручная торговля (Manual trading)
        • Binance Futures Проскальзывание
        • Решения возможных проблем с поставщиком данных Binance
          • Сообщения биржи
          • Бан по IP за превышение UFR
          • Binance "We are experiencing a DNS issue"
          • Data history История инструментов
          • Invalid API-key, IP, or permissions for action
          • MIN_NOTIONAL filter error
          • Order's position side does not match user's setting
          • PERCENT_PRICE Filter failure
          • Server ERROR: The request could not be satisfied
          • Signature for this request is not valid
          • Timestamp for this request is outside of the recvWindow
          • Вам нужно создать новую учетную запись Binance
          • Заявки post-only на Binance
          • Процент от портфеля Binance
          • Тиковый и секундный график Binance
      • Bitget
        • Регистрация на официальном сайте Bitget
        • Создание бесплатного поставщика данных Bitget
        • Настройка поставщика данных Bitget в TSLab
      • Bitfinex
        • Margin trading
        • Object reference not set to an instance of an object
        • Настройка поставщика данных Bitfinex
      • BitMEX
        • Настройка поставщика данных BitMEX
          • Bitmex Невозможно определить формат URI
        • Особенность графиков
        • Bitmex. Частые проблемы
      • ByBit
        • Регистрация на официальном сайте ByBit
        • Создание бесплатного поставщика данных ByBit
        • Настройка поставщика данных ByBit в TSLab
        • ByBit. Частые вопросы
      • Deribit
        • Настройки поставщика данных Deribit
        • Deribit. Частые вопросы и полезная информация
        • Deribit. Возможные проблемы и их решения
        • Пример готового скрипта для Deribit
        • How to Connect TSLab to Deribit
      • Huobi
        • Настройка поставщика данных Huobi
        • Huobi order-value-min-error
      • KuCoin
        • Регистрация на официальном сайте KuCoin
        • Создание API ключа на сайте KuCoin
        • Оформление бесплатной лицензии KuCoin
        • Настройка поставщика данных KuCoin в TSLab
      • OKХ
        • Настройка аккаунта OKX
          • Регистрация учётной записи OKX
          • Создание API ключа на сайте OKX
          • Оформление бесплатной лицензии OKX
          • Настройка поставщика данных OKX в TSLab
          • Демо счёт OKX
        • TSLab OKX Edition
          • Рабочее пространство TSLab OKX Edition
          • Настройка поставщика данных OKX
          • Торговля на бирже OKX в TSLab
        • Особенности торговли на бирже OKX
          • Сообщения об ошибках OKX
          • Перевод средств между аккаунтами
          • Маржинальная торговля на бирже OKX
            • Настройка "Режим аккаунта"
          • Perpetual Swap особенности
          • Matching engine is being upgraded. Please try in about 1 minute
          • Исторические данные OKEX
          • Поддерживаемые рынки
          • Видимость своих сделок и своих заявок
          • Комиссии на бирже OKX
        • OKX. Частые проблемы
    • Международные брокеры
      • Поставщик данных Interactive Brokers
        • Начало работы с поставщиком данных Interactive Brokers
          • Установка и настройка терминала Trader Workstation (TWS)
          • Установка и настройка терминала IB Gateway
        • Особенности работы с поставщиком данных Interactive Brokers
        • Решение известных проблем Interactive Brokers
        • Загрузка инструментов пакетом
      • Поставщик данных Rithmic
        • Connection channel 'TradingSystem' changes state to 'ConnectionClosed'
    • Форекс
      • LMAX
        • TSLab FX Edition
        • Спецификация инструментов LMAX
        • Комиссия LMAX
    • Сервера истории
      • IQFeed
        • IQFeed_ENG
        • Настройка поставщика данных iQFeed (iQFeed)
        • Округление цен IQFeed
        • IQFeed + TWS(IB) Особенности
        • IQ Feed file log
      • Настройка поставщика данных Исторические данные
      • Текстовые файлы и Оффлайн поставщики данных
        • YahooFinance
        • Кешированные данные
        • Конвертирование тиков из TXT в BIN
        • Настройки поставщика Исторических данных
        • Оффлайн поставщик данных в формате CSV
        • Текстовые файлы с историческими данными
          • Импорт исторических данных txt
        • Программно читать и писать bin файлы
    • Особые ситуации
      • Россия
        • Обновление регионов для России в 2016
        • Общие настройки компьютера для России
      • Ошибка при подключении
      • Сonnection to switch on automatically at startup Windows
      • Настройка периода хранения кешей
  • 🤖Работа с программой
    • Главное меню
      • Файл
        • Настройки программы
      • Вид
        • Окно График
          • Особенности работы с Графиком в TSLab
          • Управление Графиком
        • Окно Котировки
        • Окно Очередь заявок
        • Окно Сделки по инструментам
      • Данные
        • Окно Поставщики
        • Добавить онлайн поставщик данных
        • Добавить оффлайн поставщик данных
      • Лаб
        • Окно Скрипты
          • Контейнер скриптов
        • Портфельное тестирование (бета)
      • Торговля
        • Окно Счетa
        • Окно Позиции
        • Окно Свои сделки
        • Окно Свои заявки
          • Перенести заявки и сделки в агент
        • Окно Агенты
          • Окно Агент
          • Торговые настройки агента
            • Пересчеты по событиям
            • Проскальзывание
          • Забыть текущие торговые ошибки
          • ПУ в окне Агенты
        • Окно Контроль работы агентов
        • Окно Менеджер команд
        • Окно Менеджер заявок
          • Привязка заявки выполненной вручную к агенту
        • Доска опционов
          • TSДоска опционов
        • Окно Управление рисками
          • Настройки для опционной торговли
          • Ограничение торговли на аукционах MOEX по времени
      • Инструменты
        • Резервное копирование и восстановление данных
        • Менеджер репозитория
        • Менеджер уведомлений
          • Фильтры Менеджера уведомлений
          • Справочный список номеров служебных сообщений
          • Настройка уведомлений для Yandex почты
          • Пример настройки уведомлений на Gmail
          • Telegram: An error occurred while sending the request
          • При стандартном выключении Windows из программы не приходят сообщения
        • Экспорт в Excel
      • Окна
      • Русские наименования в английском интерфейсе
    • Общий интерфейс
      • Строка состояния
      • Листы
      • Рабочая область
      • Таблицы
    • Визуальный редактор
      • Вкладки Лаборатории
        • Вкладка Редактор
          • Соединители
        • Вкладка График
          • Маркеры графика
            • Серый маркер сделки на графике
        • Вкладка Результаты
        • Вкладка Сделки
        • Вкладка Оптимизация (Результаты оптимизации)
        • Вкладка Параметры
        • Вкладка Доход
      • Свойства Лаборатории
        • Интервал пересчета скрипта
        • Показывать номер блока
        • Отключить генерацию позиций
      • Справочник блоков визуального конструирования
        • TSChannel
        • Служебные элементы
          • Контрольная панель
          • Обновляемое значение
          • Синтаксис блоков Формула, Логическая формула и Строковая формула
            • "Начинать с" в блоке Формула
          • Штамп времени
          • Экспорт и импорт значений
        • Циклы
        • Позиция
          • Фиктивное исполнение
        • Кластерный анализ
          • Торговая статистика
          • Кластерные блоки. Как работает кеширование.
        • Обработчики панели графика
          • Простое в сложном и сложное в простом. Уровни Фибоначчи
        • Индикаторы
        • Счета
        • Торговая математика
          • Бары котировочных данных
          • Сжать
          • Суммарные Спрос и Предложение
        • Объемный анализ
        • Опционные блоки
          • Опционы
          • Опционы (Индикаторы)
            • Глобальный Кеш
            • Last Value
          • Опционы (Побарные обработчики)
          • Опционы (Позиции)
          • Опционы (Deribit)
        • Market Position
        • Потоковые и не потоковые индикаторы
        • Самодельные индикаторы
      • Вопросы по созданию скриптов и индикаторов
        • Управление параметром индикатора из формулы. Адаптивные индикаторы.
      • Сообщения с ошибками
    • Торговля Агентами (Роботами)
      • Алгоритм исполнения сигналов агентом
      • Запуск и настройка агента
        • Настройка скрипта для торговли
        • Текущие параметры в агенте
        • Наборы параметров скрипта
        • Вопросы по Настройке агента
      • Остановка агента
      • Заменить тикеры по списку
      • Сообщения при торговле и исполнении агентов
        • "Пропущен сигнал" на не пропущенный сигнал
        • MIN_NOTIONAL filter error1
        • Nonce is too small Bitfinex
        • not enough exchange balance for
        • Order held while securities are located
        • The order could not be accepted because of the lack of a counterparty bid/offer in the market
        • Вам запрещена работа по данному торговому счету
        • Заявка не может быть отменена
        • Не могу выполнить сигнал по рынку
        • Попытка перевернуть позицию на баре, хотя это не разрешено
        • Превышено время ожидания
        • Статус заявки был изменен во время расчета
        • Условная заявка по сигналу 'xL' может не сработать
        • Цена не кратна минимальному шагу цены
        • Цена сделки вне лимита
      • Заявки. Время жизни. Сделки.
        • Типы заявок и их исполнение
        • Время выставления заявок
        • Время жизни заявок
        • Связанные заявки
        • Цена входа (расчетная)
        • Статусы заявок
        • Частичное исполнение заявки
        • Незапланированные сделки в момент подключения к брокеру
        • Отключение от брокера при выставленных условных и лимитных заявках
        • Время сделок в окне сообщений отличается от времени в таблице Свои сделки
      • Виртуальная позиция
      • Работа агента и особые ситуации
    • API
      • Введение в API
        • Установка Visual Studio
        • Создание проекта в Visual Studio
        • Первый скрипт (API)
        • Первый индикатор (API)
        • Отладка скриптов
        • Логирование
      • Написание скриптов на API
        • Данные по инструменту
        • Работа с позициями
        • Список сделок
        • Очередь заявок
        • Стандартные индикаторы и обработчики
        • Параметры скрипта
        • Кеширование индикаторов
        • Локальный и глобальный кеш
        • Несколько инструментов
      • Написание индикаторов на API
        • Потоковый индикатор
        • Побарный индикатор
        • Индикатор с предварительной обработкой
        • Индикатор с несколькими вычислениями
      • Графика
        • Вывод таблицы
      • Дополнительные возможности
        • Возможность делать свои оптимизаторы *
        • Скрипт на C++/CLI
        • Контрольная панель API
        • Результат из скрипта
        • Оптимизация. Пул массивов
      • Примеры
        • Пример стратегии Пробой канала Дончиана
        • Пример стратегии Пересечение скользящих средних
        • Пример индикатора
        • Индикатор расчета спреда двух инструментов
        • Пример скрипта с самостоятельным управлением заявками
        • Как ускорить обработку скрипта на API
        • Ссылки на примеры
      • Вопрос - Ответ
        • NotImplementedException
        • Атрибут HandlerParameter
        • Интерполяция строк
        • Как работать с событиями?
        • Не приходит информация в котировках
        • Нужно ли получать Close,Open,High,Low через Contex.GetData
        • Обращение через COM
        • Очередь заявок (Стакан)
        • Получить баланс позиции (чистая стоимость)
        • Получить настройки скрипта и агента
        • Получить данные всех агентов
        • Получить параметры скрипта
        • Получить результаты скрипта
        • Получить серверное время
        • Получить все заявки и сделки поставщика
        • Получить все инструменты поставщика
        • Принудительный пересчет скрипта
        • Работа с кешем
        • Работа с проскальзыванием
        • Создать контейнер со своей библиотекой dll
        • Скрипт из кодогенератора программы
        • Сравнивать две double нельзя
    • Возможные проблемы и решения
      • Не сохраняется конфигурация
      • Ошибка записи базы данных
    • Оптимизация
      • Недостаточная нагрузка на многоядерный процессор
  • 🎓Примеры скриптов и индикаторов
    • Примеры реализации скриптов в TSLab
      • SMA с адаптивным периодом
    • Примеры реализации индикаторов в TSLab
    • Примеры реализации стратегий в TSLab
      • Пример стратегии Сетка
      • Пример стратегии без параметров
      • Пример стратегии на основе Индекса товарного канала
      • Пример стратегии на основе Стандартного отклонения
      • Пример стратегии на основе индикатора Aroon
      • Пример стратегии на основе индикатора RSI
      • Пример стратегии на основе индикаторов ADX DI+ и DI-
    • Перенос скриптов и индикаторов из 1.2 в 2.0 или из 2.0 в 2.1
    • API examples
      • API. Plugins. Implementing IOptimizationMethod
      • API. Indicators
    • FAQ visual editor
  • 📈TSLab Опционы
    • Опционные скрипты
      • Deribit Script examples
        • Deribit Smile
      • Примеры опционных скриптов
        • Робот Buy Sell Volatility
        • Collect IV (ALL)
        • Collect IV (RW)
        • HV (ALL)
        • HV (RW)
        • HVIV
        • Notifications. Options scripts
        • Simm trading Real trading
        • Static Analysis
        • Рекомендации по примерам опционных скриптов
      • Изменение параметра IV ATM
    • TSLab Опционы для чайников - Записи вебинаров А.Кытманова
      • TSLab Опционы. Для чайников - цена, время, волатильность
      • TSLab Опционы. Для чайников - лучше сто раз увидеть
      • TSLab Опционы. Для чайников - поделись улыбкою своей
      • TSLab Опционы. Для чайников - ловкость рук
      • TSLab Опционы. Для чайников - дельта-хедж
      • TSLab Опционы. Для чайников - риск-менеджер
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.1
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.2, ч.3
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.4
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.5, ч.6
      • TSLab Опционы. Зигзаг
      • TSLab Опционы. Ликвидность
      • TSLab Опционы. Простая схема покупки/продажи волатильности
  • Сайт компании TSLab
    • Регистрация аккаунта на сайте компании TSLab
      • Блокировка доменных имен
    • Личный кабинет
      • Смена банковской карты
      • Возврат средств
      • Оформление лицензии для Поставщика данных в TSLab
        • Пояснения по лицензии
          • Криптобиржи. Лицензия TSLab
          • Тарифный план TSLab Lite
        • Лицензионный ключ для Классических поставщиков данных
        • Лицензионный ключ для Криптовалюных поставщиков данных
      • Редактирование данных в Личном кабинете
      • Решение возможных проблем с Личным кабинетом
    • Форум
    • Личный кабинет my.tslab.ru
    • Служба поддержки пользователей TSLab
      • Дамп памяти для программы TSLab
      • Лог файлы программы TSLab
      • Автоматический запуск программы после падения
    • TSLab brandbook
  • Общие вопросы
    • Общие вопросы
      • RD Client с мобильных устройств
      • Гарантийное обеспечение. Маржа.
        • MOEX
      • Перезагрузка компьютера
      • Синхронизация времени
      • Возможности для портфельного управляющего
      • Установка двух программ на один компьютер
      • Ссылки на прошлые версии программы
      • Support Macintosh
  • Наши ресурсы
    • YouTube
    • Группа в Telegram
    • Новостной канал
    • Группа в VK
    • Форум TSLab
Powered by GitBook
LogoLogo

Мы в соцсетях

  • Группа в Telegram
  • Новости TSLab
  • Vkontakte
  • YouTube канал TSLab Live

Наши веб-сайты

  • TSLab
  • Служба поддержки
On this page
  • Перечень скриптов
  • Волатильности
  • Collect IV (RW)
  • Collect IV (ALL)
  • HV (RW)
  • HVIV SRU6
  • HV (ALL)
  • Роботы торговли волатильностью
  • Buy Vola
  • Sell Vola
  • Ручная торговля
  • Real trading
  • Simm trading
  • Static analysis

Was this helpful?

Export as PDF
  1. TSLab Опционы
  2. Опционные скрипты

Примеры опционных скриптов

Перечень скриптов

При разработке структуры блоков были подготовлены скрипты для отладки различных аспектов их взаимодействия. Эти скрипты предлагаются вниманию участников тестирования в качестве готового примера работы с опционами и исходного материала для внесения своих изменений. Основная идея состоит в том, что пользователь может разрабатывать какие-то свои блоки или как-то модифицировать параметры предложенных блоков в соответствии со своим взглядом на опционную проблематику.

Например, очень много разногласий вызывают вопросы вычисления времени до экспирации, исторической волатильности и построения улыбки. Не претендуя на истину в последней инстанции (хотя и опираясь на опыт Алексея Каленковича), мы предлагаем референсные реализации блоков для расчета этих величин. В последующем, каждый желающий может использовать или наш готовый алгоритм, или реализовать своё видение. При этом ему будет достаточно заменить в сложном разветвленном скрипте один блок на свой алгоритм расчета – и сразу получить реализацию своей идеи с достаточно богатыми средствами визуализации и управления.

В данном документе будет приведен перечень скриптов в разбивке на логические группы в порядке убывания их важности для повседневной работы.

Важно: все эти скрипты разработаны для запуска в режиме агента. В принципе, они могут как-то функционировать в Редакторе Скриптов, но только в качестве какого-то тестового запуска для проверки формальной правильности собранной блок-схемы.

Волатильности

Историческая волатильность требует для расчета больших объёмов данных, которые оказываются совершенно излишними в торговле. Чтобы разрешить это противоречие реализован механизм повторного использования данных одного индикатора в других скриптах через механизм глобального кеша.

В TSLab реализованы кеши двух уровней. Локальный кеш – набор данных, доступных только внутри агента и сохраняемый между пересчетами скрипта. При перезапуске агента локальные кеши сбрасываются. Глобальный кеш – набор данных, доступный всем агентам одновременно и сохраняемый на жестком диске в папке %APPDATA%\..\Local\TSLab\TSLab 2.0\$Global$Objects$

Эти данные сохраняются в том числе между перезапусками приложения. В итоге возникает возможность выполнять сложный ресурсоёмкий расчет один раз и затем использовать его результаты в неограниченном количестве агентов.

Collect IV (RW)

Это один из самых простых скриптов, который позволяет начать освоение опционных блоков в составе ТСЛаб . Блок вытаскивает из опционного источника отдельные опционные серии и для каждой из них вычисляет волатильность-на-деньгах (в дальнейшем часто будет обозначаться как IV ATM ). Полученные значения записываются в глобальный кеш для использования в других блоках. Для целей визуального контроля полученные значения отображаются на графике в виде индикаторов.

Collect IV (ALL)

Очевидный минус предыдущего решения в том, что под каждый базовый актив (БА) необходимо запускать отдельный агент. В дополнение к этому у разных БА может быть различное количество опционных серий. В итоге мы предлагаем для повседневной работы улучшенную версию. Этот скрипт может обслуживать сразу 4 БА и все без исключения их опционы одновременно. Мы предлагаем ставить либо 4 разных инструмента (например, RIU6, SiU6, GZU6, SRU6), либо включать в анализ очень далекие опционы (например, RIU6, RIZ6, SiU6, SiZ6). В последнем случае Вы получите в своё распоряжение очень длинные серии с историей IV ATM.

Вы можете увеличить количество обрабатываемых данных, если производительность Вашей машины это позволяет. Для этого достаточно в Редакторе скопировать группу блоков, обслуживающих один БА.

HV (RW)

Это один из самых простых алгоритмов, который позволяет начать освоение опционных блоков в составе ТСЛаб . Скрипт предназначен для расчета исторической волатильности с сохранением вычисленных значений в глобальный кеш. Расчет идет по классической формуле расчета исторической волатильности (как дисперсии логарифмов) на минутном таймфрейме (М1). Скрипт опирается на серию только БА. Вычисленная историческая волатильность отображается на отдельном графике в качестве индикатора.

HVIV SRU6

Это один из самых простых алгоритмов, который позволяет начать освоение опционных блоков в составе ТСЛаб . Скрипт использует историческую волатильность из глобального кеша. Для этого используется блок Global HV .

Дополнительно демонстрируется использование блока Global IV ATM . Данный блок извлекает значения подразумеваемой волатильности из глобального кеша и выводит их на график в виде индикатора. То есть демонстрируется техника повторного использования результатов вычислений. С практической точки зрения это даёт возможность анализировать (хотя бы визуально) взаимную динамику исторической и подразумеваемой волатильностей на продолжительных интервалах времени. В данный момент имеется ограничение: в скрипт необходимо самому вписывать даты экспирации опционных серий. Делается это изменением параметров блоков IVATM* .

Дополнительно демонстрируется использование блока Global IV ATM . Данный блок извлекает значения подразумеваемой волатильности из глобального кеша и выводит их на график в виде индикатора. То есть демонстрируется техника повторного использования результатов вычислений. С практической точки зрения это даёт возможность анализировать (хотя бы визуально) взаимную динамику исторической и подразумеваемой волатильностей на продолжительных интервалах времени. В данный момент имеется ограничение: в скрипт необходимо самому вписывать даты экспирации опционных серий. Делается это изменением параметров блоков IVATM* .

Например, 14 июля 2016 года за 4 торговых дня до экспирации июльской серии мы видим, что IV ATM июля меньше IV ATM сентября на 2% волатильности и обе эти волатильности меньше текущей HV ( исторической волатильности ) фьючерса SRU6 на 5% и 2% соответственно . То есть как минимум следует отказаться от продажи волатильности в июльской и сентябрьской серии или даже попробовать аккуратно покупать июль в расчете заработать на дельте.

HV (ALL)

Очевидный минус агента HV (RW) в том, что под каждый базовый актив (БА) необходимо запускать отдельный агент. Для повседневной работы мы предлагаем улучшенную версию. Этот скрипт может обслуживать сразу 4 БА. Разумно, чтобы эти БА соответствовали источникам для скрипта Collect IV (ALL) .

Роботы торговли волатильностью

В качестве примера торгового робота предлагаются скрипты для покупки и продажи волатильности. В общих чертах алгоритм торговли выглядит следующим образом: скрипт определяет текущий центральный страйк, вытаскивает из глобального кеша историческую и подразумеваемую волатильность. В параметрах скрипта задаётся минимальное пороговое расхождение HV и IV (например, 5%). Если подразумеваемая волатильность превышает историческую, скрипт начинает продавать опционы на центральном страйке. Если историческая превышает IV, то осуществляется покупка опционов в центральном страйке.

Параметры котирования опционов задаются в интерфейсе агента. Это в частности: максимальный объём позиции, квант котирования, сдвиг цены относительно улыбки вверх/вниз (в шагах цены инструмента).

Агент выполняет автоматический дельта-хедж в соответствии с выбранными параметрами (используется авторский алгоритм вычисления дельты от Алексея Каленковича). Параметры хеджера задаются в настройках в интерфейсе агента.

В случае, если принимается решение о сокращении позиции, агент начнет котирование в набранных страйках и в итоге может сократить позицию вплоть до 0.

Важно: обязательным условием работы этих агентов является предварительный запуск агентов Collect IV (ALL), HV (ALL).

Для управления агентом необходимо вызвать его интерфейс. При этом станет доступен набор закладок для управления агентом и контроля его состояния.

  • В главном окне есть график БА, индикаторы волатильностей, величина набранного риска и дельта позиции. В разделе Control Desk находится управлением парамерами котирования и отображением первичной контрольной информации. В разделе Position показывается состав набранной позиции в разбивке по страйкам (фьючерс обозначается строчкой с нулевым страйком).

  • Вкладка Trades ( трейды) показывает фактические сделки

  • Log – служебная и отладочная информация для контроля правильности работы агента

  • Smile – управление параметрами автохеджера и улыбки. В частности, можно отвязать улыбку от рынка и зафиксировать её параметры по своему усмотрению.

  • Position – графическое представление профиля позиции

Настройки Entry Shift , Exit Shift (задаются в единицах «шаг цены») позволяют управлять степенью агрессивности Ваших действий. Добиваться более выгодной цены, если есть возможность ждать, или агрессивно наступать на рынок, если есть желание поскорее совершить сделку и набрать объём.

Buy Vola

Скрипт покупает опционы в центральном страйке, если историческая волатильность превышает подразумеваемую на заметную величину. Если Вы хотите закрыть позицию, поставьте параметр Max Risk = 0 . Агент начнет котирование с целью закрыть все имеющиеся объёмы.

Sell Vola

Скрипт продаёт опционы в центральном страйке, если подразумеваем ая волатильность превышает историческ ую на заметную величину. Если Вы хотите закрыть позицию, поставьте параметр Max Risk = 0 . Агент начнет котирование с целью закрыть все имеющиеся объёмы

Ручная торговля

Для построения своей улыбки используются уникальные авторские алгоритмы Алексея Каленковича . Это даёт возможность обнаруживать «неадекватные» котировки. Чтобы забрать их, сформировать сложную позицию, перестраивать её структуру и следить за результатом работы предлагаются скрипты для ручной торговли. На график выводятся улыбки и рыночные опционные котировки. Перспективные страйки, в которых идентифицировано сильное отклонение от «справедливой» оценки, подсвечиваются. Трейдер имеет возможность забирать такие котировки, совершая сделки прямо на чарте с помощью мыши. При этом будет сформирована команда на покупку или продажу опциона в указанном страйке. В фоновом режиме осуществляется автоматическое выравнивание дельты суммарной позиции.

Данные скрипты полезны профессиональным трейдерам, которые могут осознанно сформировать сложные позиции и управлять ими. Трейдерам с меньшим уровнем подготовки предлагается полностью идентичное рабочее место с тем ограничением, что все сделки являются виртуальными, то есть не выводятся на рынок. Это позволяет формировать позиции любой сложности и объёма и на практике проверять тонкости их поведения без риска для счета. При этом динамика эквити будет достаточно близко соответствовать тому, что происходило бы в реальности.

Основным рабочим полем этих инструментов, является поле с улыбками на фоне которых разложены рыночные котировки. Идентифицировав отклонение котировок, трейдер совершает сделку с помощь мыши. На соответствующих вкладках показывается также профиль позиции, профиль дельты и гаммы.

Real trading

Скрипт для реальной торговли. Сделки выводятся в рынок. При реальной торговле возможно выставление котировок в терминах волатильности. Например, « купить страйк 14 000 по волатильности 30% ». При этом будет создана Задача Котирования (отображается на графике улыбки горизонтальной черточкой в указанном страйке). После этого в рынке появится лимитная заявка по цене, соответствующей волатильности 30%. По мере движения цены БА лимитная котировка будет переставляться (в терминах абсолютной цены) с тем, чтобы соответствовать своему уровню волатильности. В каждом страйке может существовать только одна Задача Котирования одного направления. Это даёт возможность одновременно покупать и продавать несколько страйков или даже сразу всю опционную серию.

При перезапуске ТСЛаб все задачи котирования автоматически снимаются. Но они могут переноситься через вечерний клиринг и через ночь. Отмена лимитной заявки через Ваш торговый терминал, через таблицу «Свои заявки» или через «Менеджер котировок» не приводит к отмене Задачи Котирования.

Управление Задачами осуществляется с помощью панели «Quote settings». Знак параметра Qty определяет тип операции «КУПИТЬ» или «ПРОДАТЬ». Будьте внимательны.

Simm trading

Полностью идентичный скрипт для виртуальной торговли. Позволяет освоить интерфейс и получить представление об основных приёмах, применяемых в настоящее время при разработке опционных агентов.

Static analysis

Этот скрипт во многом воспроизводит возможности других алгоритмов из этой группы. Но имеет очень серьёзное отличие: «рынок» для него является полностью контроллируемым объектом. Время до экспирации, параметры, улыбки, цена базового актива и т. п. Являются полностью настраиваемыми параметрами. Это позволяет делать сценарное тестирование поведения позиции в различных ситуациях. Можно даже делать дельта хедж по мере движения рынка или доливать в позицию подорожавшие страйки. Естественно, все позиции только виртуальные .

Last updated 3 years ago

Was this helpful?

📈
87-Collect_IV-ALL.tscript
87-Collect_IV-RW.tscript
87-HV-ALL.tscript
87-HV-RW.tscript
87-HVIV-RIH7.tscript
87-HVIV-SRH7.tscript
87-HVm05-RW.tscript
87-View_Smile.tscript
95-Real_Trading.tscript
95-Simm_Trading.tscript
97-Collect_BR_IV-RW.tscript
97-Collect_IV-ALL.tscript
97-View_Delta.tscript
99-Buy_Vola.tscript
99-Sell_Vola.tscript
99-Static_Analysis.tscript
101-Simm_Trading.tscript
103-Static_Analysis.tscript
103-Static_Analysis_BR.tscript
Compare-dT.tscript
Compare-FutPx.tscript
Compare-IvOnF.tscript