TSLab
TSLab.proSupportTSLab LiveTSVerse
Rus
Rus
  • Торговая платформа TSLab
  • 📌Для новичков
    • Руководство для новичков
      • Создание лицензионного ключа для поставщика данных
      • Пример подключения текстовых котировок
      • Пример настройки поставщика данных
      • Пример создания скрипта в TSLab
      • Пример разработки торгового алгоритма в TSLab
      • Пример запуска торгового Агента
    • Обучение TSLab
  • 💻Установка TSLab
    • Руководство по установке TSLab
      • Системные требования
      • Установка TSLab
      • Необходимые ресурсы компьютера
    • Обновление TSLab
      • Подготовка к обновлению
      • Ночная сборка
      • Последние изменения в ночных сборках
      • Релизная версия
    • Удаление TSLab
    • Перезапуск TSLab
    • Решение проблем при установке и запуске программы
      • Проблемы, встречающиеся при установке TSLab
      • Проблемы, встречающиеся при запуске TSLab
      • Проблемы, встречающиеся при обновлении TSLab
    • Падения, зависания программы и отдельных модулей
      • Недостаточно квот для обработки команды
      • Ошибка при переходе по вкладкам
      • Проблема: Критическая ошибка при запуске TSLab через RemoteApp
      • Частные случаи падения TSLab из-за других программ
    • Журналы изменений
      • Журнал изменений TSLab 2.1
      • Журнал изменений TSLab 2.2
        • 2.2.26.0 - 2025/01/31
        • 2.2.25.0 - 2024/01/17
        • 2.2.24.0 - 2024/12/04
        • 2.2.23.0 - 2024/09/19
        • 2.2.22.0 - 2024/08/30
        • 2.2.21.0 - 2024/05/17
        • 2.2.20.0 - 2024/05/15
        • 2.2.19.0 - 2024/02/21
        • 2.2.18.0 - 2023/02/09
        • 2.2.17.0 - 2023/11/16
        • 2.2.16.0 - 2023/10/20
        • 2.2.15.0 - 2023/10/13
        • 2.2.14.0 - 2023/08/11
        • 2.2.13.0 - 2023/05/12
        • 2.2.12.0 - 2023/02/28
        • 2.2.11.0 - 2022/12/15
        • 2.2.10.0 - 2022/10/27
        • 2.2.9.0 - 2022/09/16
        • 2.2.7.0 - 2022/06/23
        • 2.2.5.0 - 2022/04/29
        • 2.2.3.0 - 2022/04/01
        • 2.2.2.0 - 2021/12/29
  • 💼Поставщики данных
    • Поставщики данных TSLab
    • Российские брокеры
      • Поставщик данных Алор Брокер
        • Настройка поставщика данных Алор (Алор)
        • Настройка поставщика данных Алор (RTS Plaza II)
        • АЛОР-Трейд Демо
        • Для этого логина нет доступа
      • Поставщик данных Финам
        • Настройка поставщиков данных Финам
          • Финам гарантийное обеспечение
          • Настройка поставщиков данных Transaq, Transaq HFT, TSLab Transaq+
          • Настройка поставщика данных Transaq Demo
        • Transaq ММА(ЕДП) режим Т+
        • Индикативные курсы. Индикативные инструменты
        • Особенности работы сервера Transaq
          • Единый счет Финам. Особенности
          • Особенность связанных заявок Transaq
          • Добавление счетов и смена Логина TransaqConnector
          • Transaq Can't lock SendLocker
          • Transaq: 'secid' isn't a number
        • Решение возможных проблем Финам
          • Ошибка 1004 Неверный идентификатор или Touch Memory
          • Не удалось инициализировать библиотеку
          • Не пришел список позиций
          • Не пришел список инструментов
        • Финам. Подключение. Какой поставщик данных выбрать
      • Поставщик данных БКС Брокер
        • Настройка поставщика данных BCS (QuikDDE)
      • Поставщик данных Т-Инвестиции
        • Т-Инвестиции. Возможные ошибки при работе с поставщиком
      • Поставщик данных Ricom Trust
        • Настройка поставщика данных Риком-Траст
      • PLAZA II
        • Файлы логов роутера
        • Настройка поставщика данных RTS Plaza II
        • Время синхронизации
        • Инструкция подключения SpectraCGate
          • services.msc Запуск от имени администратора
        • Пользовательское время начала торговли
        • Серверная ОС и скорость обработки Условной заявки
        • Тип логина Plaza II
      • QUIK
        • Поставщик данных QuikLua
        • Первая настройка QUIK Lua, не подключается, сообщения
        • Quik Lua - Решение возможных проблем
        • QuikLua проскальзывание в процентах
        • QuikLua - Настройка
        • Quik Junior
    • Криптовалютные биржи
      • Binance
        • Регистрация на сайте Binance
          • Регистрация учётной записи на сайте Криптовалютной биржи Binance
          • Настройка кошелька Криптовалютной биржи Binance Futures
          • Создание API ключа Binance для подключения торгового терминала TSLab
        • Регистрация на сайте TSLab.pro
          • Регистрация учётной записи на сайте TSLab Pro
          • Создание бесплатного поставщика данных Binance
        • Настройка поставщика данных Binance в TSLab
        • TSLab Binance Edition
          • Рабочее пространство TSLab Binance Edition
          • Настройка поставщика данных в TSLab Binance Edition
          • Ручная торговля (Manual trading)
        • Binance Futures Проскальзывание
        • Решения возможных проблем с поставщиком данных Binance
          • Сообщения биржи
          • Бан по IP за превышение UFR
          • Binance "We are experiencing a DNS issue"
          • Data history История инструментов
          • Invalid API-key, IP, or permissions for action
          • MIN_NOTIONAL filter error
          • Order's position side does not match user's setting
          • PERCENT_PRICE Filter failure
          • Server ERROR: The request could not be satisfied
          • Signature for this request is not valid
          • Timestamp for this request is outside of the recvWindow
          • Вам нужно создать новую учетную запись Binance
          • Заявки post-only на Binance
          • Процент от портфеля Binance
          • Тиковый и секундный график Binance
      • Bitget
        • Регистрация на официальном сайте Bitget
        • Создание бесплатного поставщика данных Bitget
        • Настройка поставщика данных Bitget в TSLab
      • Bitfinex
        • Margin trading
        • Object reference not set to an instance of an object
        • Настройка поставщика данных Bitfinex
      • BitMEX
        • Настройка поставщика данных BitMEX
          • Bitmex Невозможно определить формат URI
        • Особенность графиков
        • Bitmex. Частые проблемы
      • ByBit
        • Регистрация на официальном сайте ByBit
        • Создание бесплатного поставщика данных ByBit
        • Настройка поставщика данных ByBit в TSLab
        • ByBit. Частые вопросы
      • Deribit
        • Настройки поставщика данных Deribit
        • Deribit. Частые вопросы и полезная информация
        • Deribit. Возможные проблемы и их решения
        • Пример готового скрипта для Deribit
        • How to Connect TSLab to Deribit
      • Huobi
        • Настройка поставщика данных Huobi
        • Huobi order-value-min-error
      • KuCoin
        • Регистрация на официальном сайте KuCoin
        • Создание API ключа на сайте KuCoin
        • Оформление бесплатной лицензии KuCoin
        • Настройка поставщика данных KuCoin в TSLab
      • OKХ
        • Настройка аккаунта OKX
          • Регистрация учётной записи OKX
          • Создание API ключа на сайте OKX
          • Оформление бесплатной лицензии OKX
          • Настройка поставщика данных OKX в TSLab
          • Демо счёт OKX
        • TSLab OKX Edition
          • Рабочее пространство TSLab OKX Edition
          • Настройка поставщика данных OKX
          • Торговля на бирже OKX в TSLab
        • Особенности торговли на бирже OKX
          • Сообщения об ошибках OKX
          • Перевод средств между аккаунтами
          • Маржинальная торговля на бирже OKX
            • Настройка "Режим аккаунта"
          • Perpetual Swap особенности
          • Matching engine is being upgraded. Please try in about 1 minute
          • Исторические данные OKEX
          • Поддерживаемые рынки
          • Видимость своих сделок и своих заявок
          • Комиссии на бирже OKX
        • OKX. Частые проблемы
    • Международные брокеры
      • Поставщик данных Interactive Brokers
        • Начало работы с поставщиком данных Interactive Brokers
          • Установка и настройка терминала Trader Workstation (TWS)
          • Установка и настройка терминала IB Gateway
        • Особенности работы с поставщиком данных Interactive Brokers
        • Решение известных проблем Interactive Brokers
        • Загрузка инструментов пакетом
      • Поставщик данных Rithmic
        • Connection channel 'TradingSystem' changes state to 'ConnectionClosed'
    • Форекс
      • LMAX
        • TSLab FX Edition
        • Спецификация инструментов LMAX
        • Комиссия LMAX
    • Сервера истории
      • IQFeed
        • IQFeed_ENG
        • Настройка поставщика данных iQFeed (iQFeed)
        • Округление цен IQFeed
        • IQFeed + TWS(IB) Особенности
        • IQ Feed file log
      • Настройка поставщика данных Исторические данные
      • Текстовые файлы и Оффлайн поставщики данных
        • YahooFinance
        • Кешированные данные
        • Конвертирование тиков из TXT в BIN
        • Настройки поставщика Исторических данных
        • Оффлайн поставщик данных в формате CSV
        • Текстовые файлы с историческими данными
          • Импорт исторических данных txt
        • Программно читать и писать bin файлы
    • Особые ситуации
      • Россия
        • Обновление регионов для России в 2016
        • Общие настройки компьютера для России
      • Ошибка при подключении
      • Сonnection to switch on automatically at startup Windows
      • Настройка периода хранения кешей
  • 🤖Работа с программой
    • Главное меню
      • Файл
        • Настройки программы
      • Вид
        • Окно График
          • Особенности работы с Графиком в TSLab
          • Управление Графиком
        • Окно Котировки
        • Окно Очередь заявок
        • Окно Сделки по инструментам
      • Данные
        • Окно Поставщики
        • Добавить онлайн поставщик данных
        • Добавить оффлайн поставщик данных
      • Лаб
        • Окно Скрипты
          • Контейнер скриптов
        • Портфельное тестирование (бета)
      • Торговля
        • Окно Счетa
        • Окно Позиции
        • Окно Свои сделки
        • Окно Свои заявки
          • Перенести заявки и сделки в агент
        • Окно Агенты
          • Окно Агент
          • Торговые настройки агента
            • Пересчеты по событиям
            • Проскальзывание
          • Забыть текущие торговые ошибки
          • ПУ в окне Агенты
        • Окно Контроль работы агентов
        • Окно Менеджер команд
        • Окно Менеджер заявок
          • Привязка заявки выполненной вручную к агенту
        • Доска опционов
          • TSДоска опционов
        • Окно Управление рисками
          • Настройки для опционной торговли
          • Ограничение торговли на аукционах MOEX по времени
      • Инструменты
        • Резервное копирование и восстановление данных
        • Менеджер репозитория
        • Менеджер уведомлений
          • Фильтры Менеджера уведомлений
          • Справочный список номеров служебных сообщений
          • Настройка уведомлений для Yandex почты
          • Пример настройки уведомлений на Gmail
          • Telegram: An error occurred while sending the request
          • При стандартном выключении Windows из программы не приходят сообщения
        • Экспорт в Excel
      • Окна
      • Русские наименования в английском интерфейсе
    • Общий интерфейс
      • Строка состояния
      • Листы
      • Рабочая область
      • Таблицы
    • Визуальный редактор
      • Вкладки Лаборатории
        • Вкладка Редактор
          • Соединители
        • Вкладка График
          • Маркеры графика
            • Серый маркер сделки на графике
        • Вкладка Результаты
        • Вкладка Сделки
        • Вкладка Оптимизация (Результаты оптимизации)
        • Вкладка Параметры
        • Вкладка Доход
      • Свойства Лаборатории
        • Интервал пересчета скрипта
        • Показывать номер блока
        • Отключить генерацию позиций
      • Справочник блоков визуального конструирования
        • TSChannel
        • Служебные элементы
          • Контрольная панель
          • Обновляемое значение
          • Синтаксис блоков Формула, Логическая формула и Строковая формула
            • "Начинать с" в блоке Формула
          • Штамп времени
          • Экспорт и импорт значений
        • Циклы
        • Позиция
          • Фиктивное исполнение
        • Кластерный анализ
          • Торговая статистика
          • Кластерные блоки. Как работает кеширование.
        • Обработчики панели графика
          • Простое в сложном и сложное в простом. Уровни Фибоначчи
        • Индикаторы
        • Счета
        • Торговая математика
          • Бары котировочных данных
          • Сжать
          • Суммарные Спрос и Предложение
        • Объемный анализ
        • Опционные блоки
          • Опционы
          • Опционы (Индикаторы)
            • Глобальный Кеш
            • Last Value
          • Опционы (Побарные обработчики)
          • Опционы (Позиции)
          • Опционы (Deribit)
        • Market Position
        • Потоковые и не потоковые индикаторы
        • Самодельные индикаторы
      • Вопросы по созданию скриптов и индикаторов
        • Управление параметром индикатора из формулы. Адаптивные индикаторы.
      • Сообщения с ошибками
    • Торговля Агентами (Роботами)
      • Алгоритм исполнения сигналов агентом
      • Запуск и настройка агента
        • Настройка скрипта для торговли
        • Текущие параметры в агенте
        • Наборы параметров скрипта
        • Вопросы по Настройке агента
      • Остановка агента
      • Заменить тикеры по списку
      • Сообщения при торговле и исполнении агентов
        • "Пропущен сигнал" на не пропущенный сигнал
        • MIN_NOTIONAL filter error1
        • Nonce is too small Bitfinex
        • not enough exchange balance for
        • Order held while securities are located
        • The order could not be accepted because of the lack of a counterparty bid/offer in the market
        • Вам запрещена работа по данному торговому счету
        • Заявка не может быть отменена
        • Не могу выполнить сигнал по рынку
        • Попытка перевернуть позицию на баре, хотя это не разрешено
        • Превышено время ожидания
        • Статус заявки был изменен во время расчета
        • Условная заявка по сигналу 'xL' может не сработать
        • Цена не кратна минимальному шагу цены
        • Цена сделки вне лимита
      • Заявки. Время жизни. Сделки.
        • Типы заявок и их исполнение
        • Время выставления заявок
        • Время жизни заявок
        • Связанные заявки
        • Цена входа (расчетная)
        • Статусы заявок
        • Частичное исполнение заявки
        • Незапланированные сделки в момент подключения к брокеру
        • Отключение от брокера при выставленных условных и лимитных заявках
        • Время сделок в окне сообщений отличается от времени в таблице Свои сделки
      • Виртуальная позиция
      • Работа агента и особые ситуации
    • API
      • Введение в API
        • Установка Visual Studio
        • Создание проекта в Visual Studio
        • Первый скрипт (API)
        • Первый индикатор (API)
        • Отладка скриптов
        • Логирование
      • Написание скриптов на API
        • Данные по инструменту
        • Работа с позициями
        • Список сделок
        • Очередь заявок
        • Стандартные индикаторы и обработчики
        • Параметры скрипта
        • Кеширование индикаторов
        • Локальный и глобальный кеш
        • Несколько инструментов
      • Написание индикаторов на API
        • Потоковый индикатор
        • Побарный индикатор
        • Индикатор с предварительной обработкой
        • Индикатор с несколькими вычислениями
      • Графика
        • Вывод таблицы
      • Дополнительные возможности
        • Возможность делать свои оптимизаторы *
        • Скрипт на C++/CLI
        • Контрольная панель API
        • Результат из скрипта
        • Оптимизация. Пул массивов
      • Примеры
        • Пример стратегии Пробой канала Дончиана
        • Пример стратегии Пересечение скользящих средних
        • Пример индикатора
        • Индикатор расчета спреда двух инструментов
        • Пример скрипта с самостоятельным управлением заявками
        • Как ускорить обработку скрипта на API
        • Ссылки на примеры
      • Вопрос - Ответ
        • NotImplementedException
        • Атрибут HandlerParameter
        • Интерполяция строк
        • Как работать с событиями?
        • Не приходит информация в котировках
        • Нужно ли получать Close,Open,High,Low через Contex.GetData
        • Обращение через COM
        • Очередь заявок (Стакан)
        • Получить баланс позиции (чистая стоимость)
        • Получить настройки скрипта и агента
        • Получить данные всех агентов
        • Получить параметры скрипта
        • Получить результаты скрипта
        • Получить серверное время
        • Получить все заявки и сделки поставщика
        • Получить все инструменты поставщика
        • Принудительный пересчет скрипта
        • Работа с кешем
        • Работа с проскальзыванием
        • Создать контейнер со своей библиотекой dll
        • Скрипт из кодогенератора программы
        • Сравнивать две double нельзя
    • Возможные проблемы и решения
      • Не сохраняется конфигурация
      • Ошибка записи базы данных
    • Оптимизация
      • Недостаточная нагрузка на многоядерный процессор
  • 🎓Примеры скриптов и индикаторов
    • Примеры реализации скриптов в TSLab
      • SMA с адаптивным периодом
    • Примеры реализации индикаторов в TSLab
    • Примеры реализации стратегий в TSLab
      • Пример стратегии Сетка
      • Пример стратегии без параметров
      • Пример стратегии на основе Индекса товарного канала
      • Пример стратегии на основе Стандартного отклонения
      • Пример стратегии на основе индикатора Aroon
      • Пример стратегии на основе индикатора RSI
      • Пример стратегии на основе индикаторов ADX DI+ и DI-
    • Перенос скриптов и индикаторов из 1.2 в 2.0 или из 2.0 в 2.1
    • API examples
      • API. Plugins. Implementing IOptimizationMethod
      • API. Indicators
    • FAQ visual editor
  • 📈TSLab Опционы
    • Опционные скрипты
      • Deribit Script examples
        • Deribit Smile
      • Примеры опционных скриптов
        • Робот Buy Sell Volatility
        • Collect IV (ALL)
        • Collect IV (RW)
        • HV (ALL)
        • HV (RW)
        • HVIV
        • Notifications. Options scripts
        • Simm trading Real trading
        • Static Analysis
        • Рекомендации по примерам опционных скриптов
      • Изменение параметра IV ATM
    • TSLab Опционы для чайников - Записи вебинаров А.Кытманова
      • TSLab Опционы. Для чайников - цена, время, волатильность
      • TSLab Опционы. Для чайников - лучше сто раз увидеть
      • TSLab Опционы. Для чайников - поделись улыбкою своей
      • TSLab Опционы. Для чайников - ловкость рук
      • TSLab Опционы. Для чайников - дельта-хедж
      • TSLab Опционы. Для чайников - риск-менеджер
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.1
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.2, ч.3
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.4
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.5, ч.6
      • TSLab Опционы. Зигзаг
      • TSLab Опционы. Ликвидность
      • TSLab Опционы. Простая схема покупки/продажи волатильности
  • Сайт компании TSLab
    • Регистрация аккаунта на сайте компании TSLab
      • Блокировка доменных имен
    • Личный кабинет
      • Смена банковской карты
      • Возврат средств
      • Оформление лицензии для Поставщика данных в TSLab
        • Пояснения по лицензии
          • Криптобиржи. Лицензия TSLab
          • Тарифный план TSLab Lite
        • Лицензионный ключ для Классических поставщиков данных
        • Лицензионный ключ для Криптовалюных поставщиков данных
      • Редактирование данных в Личном кабинете
      • Решение возможных проблем с Личным кабинетом
    • Форум
    • Личный кабинет my.tslab.ru
    • Служба поддержки пользователей TSLab
      • Дамп памяти для программы TSLab
      • Лог файлы программы TSLab
      • Автоматический запуск программы после падения
    • TSLab brandbook
  • Общие вопросы
    • Общие вопросы
      • RD Client с мобильных устройств
      • Гарантийное обеспечение. Маржа.
        • MOEX
      • Перезагрузка компьютера
      • Синхронизация времени
      • Возможности для портфельного управляющего
      • Установка двух программ на один компьютер
      • Ссылки на прошлые версии программы
      • Support Macintosh
  • Наши ресурсы
    • YouTube
    • Группа в Telegram
    • Новостной канал
    • Группа в VK
    • Форум TSLab
Powered by GitBook
LogoLogo

Мы в соцсетях

  • Группа в Telegram
  • Новости TSLab
  • Vkontakte
  • YouTube канал TSLab Live

Наши веб-сайты

  • TSLab
  • Служба поддержки
On this page
  • Для чайников - ловкость рук
  • План цикла статей:
  • Задача котирования с отступом от рыночной улыбки
  • Режим подсветки "выгодных" страйков
  • Через Менеджер Заявок
  • Торговый скрипт
  • Список скриптов к ч.4

Was this helpful?

Export as PDF
  1. TSLab Опционы
  2. TSLab Опционы для чайников - Записи вебинаров А.Кытманова

TSLab Опционы. Для чайников - ловкость рук

Last updated 10 months ago

Was this helpful?

Для чайников - ловкость рук

В научились открывать Доску Опционов и смотреть на рынок в координатах "страйк-волатильность". Разобрались, что означает ворох улыбок и почему их так много. Приступаем к торговле.

Допустим, мы почитали и горим желанием купить опцион колл на фьючерс RIZ7 страйка 115 000 (экспирация опциона 16 ноября 2017). Как это сделать в TSLab?

Есть разные способы получить эту позицию (начнем с самого удобного и если он Вам понравится, освоение остальных можете отложить):

  • в Доске Опционов выставить задачу котирования с отступом от рыночной улыбки

  • в Доске Опционов активировать режим подсветки "выгодных" страйков и забрать чужую заявку кликом мышки

  • открыть Менеджер Заявок (стакан) и выставить заявку с привязкой к Доске Опционов

  • нарисовать торговый скрипт, который будет выставлять заявку на покупку этого опциона по указанной Вами цене

План цикла статей:

Задача котирования с отступом от рыночной улыбки

Подключаем провайдер, открываем Доску Опционов, настраиваем текущий фьючерс (например, RIZ7), переключаемся на закладку с улыбкой.

Название "Задача Котирования" возникает, чтобы отличить ее от обычной примитивной заявки "купить 1 лот по цене 460". Если взять любой неспециализированный торговый терминал и выставить там обычную лимитную заявку, она так и будет стоять. 1 лот по цене 460. Если рынок начинает падать, рано или поздно Вам нальют. Но Ваша цена уже стала неадекватно высокой. Фактически, в этом случае рынок "ждет" пока мы не начнем разбрасывать деньги. И только после этого исполняет.

Это нарушает смысл лимитной заявки: получить хорошую цену входа.

При работе с опционами эквивалентом лимитной заявки будет сделка на заданном уровне волатильности. Допустим, сейчас историческая волатильность 11%. И мы считаем, что в среднем до экспирации она так и будет в диапазоне 9-13%. Но нам нужен запас прочности на случай стаи черных лебедей. В идеальном мире Блека-Шолза (где улыбка представляет собой горизонтальную линию) можно выставить аналог лимитника в терминах "продать 1 лот по волатильности 16%". Но на реальном рынке присутствует улыбка. Адекватный сейчас уровень "16%" через 2-3 часа уже тоже может оказаться выбрасыванием денег.

Задача Котирования призвана решить все эти ситуации: учесть движение цены БА и наличие изогнутой улыбки. Теперь формулировка такая: "продать 1 лот на 2% выше рыночной улыбки" или "купить 1 лот на 7 шагов цены ниже рыночной улыбки". При каждом пересчете Доски Опционов (по умолчанию каждые 10 секунд) будет выставлена в стакан обычная лимитная заявка по такой цене, чтобы с учетом всех изменившихся рыночных условий получить хорошее исполнение. (Неисполненная заявка, конечно, предварительно отменяется)

Управление вынесено в отдельную панель "Настройки котирования".

В первую очередь указываете количество. Знак этого числа означает купить или продать. После этого станет видна дополнительная линия (бежевая), которая покажет предположительное место размещения будущих Задач. Пока что никакие заявки выставляться в рынок не будут. Дальше настраиваете отступ от рыночной улыбки в шагах цены и в процентах волатильности, тип опциона (если Вам по какой-то причине нужен именно пут или именно колл). Когда положение бежевой линии Вас устроит, нужно в явном виде дать команду на начало Задачи Котирования.

Для этого кликаете мышкой в треугольник в нужном Вам страйке (в нашем примере страйк 115 000 обведен сиреневым). Запуск Задачи Котирования будет подтвержден появлением короткого горизонтального штриха.

Второй способ запустить задачу – кнопкой "Начать" – нужен для ситуации, когда в нагромождении линий трудно попасть в бежевый треугольник, а скрывать через легенду лишние линии нет времени или желания. Тогда указываете нужный страйк и нажимаете кнопку "Начать".

Одновременно можно выставить столько Задач Котирования, сколько сможет принять брокер. При этом каждая Задача может иметь свои индивидуальные настройки.

Когда лимитные заявки попадают на биржу, они становятся видны в таблице "Свои заявки". Удобно иметь ее где-то недалеко перед глазами. Поначалу Вы скорее всего захотите очень внимательно контролировать сколько заявок и какого размера выставил TSLab.

Режим подсветки "выгодных" страйков

Иногда возникает ситуация, что рыночные заявки начинают очень странно выгибаться и какой-то конкретный страйк настолько далеко уходит от остальных, что дает очевидный потенциал прибыли. Чтобы его сразу увидеть и быстро схватить используется подсветка "выгодных" страйков.

В отдельной панели "Торговые настройки" ставим пороговое значение: "какой отступ чужой котировки от рыночной улыбки считать выгодным".

В моем случае биды рынка сильно поднять относительно рыночной улыбки (больше, чем на 30 пунктов). При этом из каждого бида вырос ус вниз и появилась пояснительная табличка с дополнительной информацией (страйк, волатильность, тип опциона, цена бида, размер чужого бида в лотах). Если теперь кликнуть мышкой в это табличку или в сам подсвеченный бид, произойдет продажа указанного количества опционов (у меня выставлено 10 лотов).

Как правило, рынок нечасто склонен разбрасывать деньги. И даже если крупный покупатель вдруг выгибает какой-то страйк, следует очень уважительно отнестись к нему и помнить о своем собственном риск-менеджменте. Он ведь может оказаться прав.

Через Менеджер Заявок

Двойной клик на ячейке кола (слева) или на ячейке пута (справа) вызовет окно Менеджера Заявок. При этом он уже будет настроен на нужный торговый счет и на нужный инструмент.

В режиме "Лимитная" выпадающий список содержит список всех торговых агентов. Наша Доска живет в нижней части. Выбираем ее.

Теперь сделки этого Менеджера Заявок будут автоматически добавляться в выбранную Доску Опционов. Можно купить 1 лот по цене 410 – и на следующем пересчете (через 10 секунд) уже можно посмотреть профиль этой позиции, ее греки, запустить дельта-хеджер и так далее.

Торговый скрипт

Поскольку у нас есть в руках обычный торговый инструмент, с ним можно совершать сделки обычным способом кубиками "Открытие позиции лимитной ценой" и "Закрытие позиции лимитной ценой".

Две константы содержат в себе цену покупки для открытия позиции и цену продажи для ее закрытия. На панель управления "Панель Настроек" выведено управление этими константами и числовыми параметрами кубика "Центральный страйк". Вызов Редактора Интерфейса осуществляется кнопкой с тремя точками:

Каждый оптимизируемый параметр кубиков, которые были привязаны к этой панели, можно оформить в виде кнопки, чекбокса, числового значения, выпадающего списка и так далее. Настроить их размер, положение, пояснительную подпись и другие атрибуты:

Чтобы веселее торговать, переделываем скрипт на работу в таймфрейме 5 секунд, ограничиваем количество баров "1000 штук" и глубину истории "1 день" (меньше баров – быстрее пересчет).

В настройках для режима агента сразу прописываем разрешение "Исполнять входы/выходы сразу":

Внешний вид получившейся блок-схемы показан в начале заметки.

Внешний вид интерфейса агента:

Внизу в таблице "Свои сделки" == "My Orders" жирным подсвечена выставленная лимитная заявка. Она же видна в "Менеджере заявок" == "Orders Manager". Управляя ценой покупки, можно добиться совершения сделки. После этого будет выставлена заявка на продажу (тейк-профит). На росте рынка ее исполнят, далее снова можно купить и так далее. Параметр "Сдвиг рабочего страйка" позволяет переключиться на другой опцион. Если сделать несколько торговых агентов на разных страйках – можно торговать даже некое подобие корзины инструментов.

В прошлой части в качестве упражнения было предложено получить доступ к опциону второго типа (к путу). Можно развить мысль и точно также торговать одновременно еще и путом (сделать 2 константы для цен входа выхода, привязать к панели управления).

Другое развитие скрипта – добавить еще один блок "центральный страйк" (скажем, взять его со сдвигом +1) и попробовать котировать центральный колл относительно следующего. При этом ближний колл купить, дальний – продать. Цель – сформировать колл-спред по "хорошей" цене.

Список скриптов к ч.4

  • First-option.tscript – итоговый скрипт из части 2 в котором используется только колл

  • Second-option.tscript – развитие скрипта с использованием пут и колл опционов одновременно

  • Trade-option.tscript – итоговый торговый скрипт с возможностью купить опцион лимитной заявкой (и потом продать его тоже лимитником)

В TSLab имеется штатный скальперский стакан (он же Менеджер Заявок), который . Каждый может с его помощью совершить сделку. Но в общем случае она просто повиснет на балансе брокерского счета. Чтобы Доска Опционов увидела эту сделку, нужна небольшая хитрость. Если мы стартуем с окна улыбки, переключаемся на крайнюю левую закладку с названием "Доска" == "Board". Здесь перечислены все опционы в одной серии в табличной форме.

Во закончили на том, что был написан скрипт First-Option.tscript, вытаскивающий из опциона конкретную серию, а из серии – один определенный опцион. Этот полноправный торговый инструмент был нарисован на обычном линейном графике в дополнительной области графика.

Создаем агент обычным способом (это все описано в документации, подробности ):

📈
Цена, время, волатильность
Лучше сто раз увидеть
Поделись улыбкою своей
Ловкость рук
Дельта-хедж
Риск-менеджер
описан в документации
второй заметке
читаем там
прошлой заметке
методику выбора опционов
19KB
First-option.tscript
20KB
Second-option.tscript
27KB
Trade-option.tscript