Подключение TSLab к PLAZAII

1. Заключите с брокером договор на предоставление подключения к шлюзу. Необходимый Тип логина Plaza II

2. В некоторых случаях, тип поставщик данных в менеджере подключений выбирается исходя из наименования. В имени поставщика может быть указан брокер. В таких случаях свяжитесь с брокером для подключения TSLab В этом случае в менеджере поставщиков данных необходимо создать поставщика данных используя поставщик данных Alor, ITivest, Открытие тип поставщика RTS Plaza II В остальных случаях, когда брокер не является нашим партнером Используя Логин, в личном кабинете на сайте, оплатите ключ к программе. https://my.tslab.pro/ru/profile/shop/all В менеджере подключений выбрать поставщик данных Название поставщика RTS Plaza II и тип поставщика RTS Plaza II

3. Следовать ИНСТРУКЦИИ по установке и настройке. Вспомогательная инструкция(чек лист): Инструкция подключения SpectraCGate

Как правило, заявление на предоставление доступа заполняется брокером. Вам необходимо только знать, какой логин поддерживается программой. Программой поддерживаются только шлюзовые логины (терминальные логины не поддерживаются). Для работы с программой, поддерживаемый тип логина:

1. Основной(торговый) шлюзовой логин Участника торгов. При общении с брокером(при первом общении, при подключении) скажите об этом, этого будет достаточно. Например: fg**cm_client3 В данном случае работать будет всё. Т.е. это логин именно для работы. Внимание!!! "- основной (торговый) логин главного трейдера" не поддерживается программой! (вид логина: fg**rm_broker1 ) Если Вам необходимы другие типы логинов:

2. Просмотровый. Является подмножеством Основного логина. Обеспечивает получение обезличенных рыночных данных, если данный логин привязан к конкретному разделу, то будет также доступна информация по заявкам, сделкам, позициям, лимитам по этому разделу. (Не поддерживается программой TSLab)

3. Транзакционный. Является подмножеством Основного логина. Включает в себя управление заявками, администрирование и получение данных по разделу. Маркет дата отсутствует. (Поддерживается программой TSLab)

Установка роутера Plaza II

Для установления прямого подключения к бирже Вам необходимо установить роутер CGate RTS Plaza II. Выберите prod для реальной торговли. Нажмите правую кнопку мыши на скачанном файле и запустите его от имени администратора.

Установите роутер в предложенную установщиком папку - C:\Moscow Exchange\SpectraCGate.

После настройки роутера с брокером:

• Переместите или скопируйте схемы из папки C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK\scheme\SPECTRA.. в папку C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK\scheme.

• Скопируйте файлы для 64-х битного варианта cgate_net64.dll и cgate64.dll или для 32-х битного варианта роутера cgate_net.dll и cgate.dll из папки C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\bin в папку C:\ProgramData\TSLab\TSLab 2.0\Providers\RTSGate.

• Добавьте путь C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\bin в переменные среды PATH (в пользовательскую и в системные переменные одновременно) согласно инструкции.

Настройка поставщика данных

Выбор поставщика данных RTS Plaza II осуществляется в окне "Поставщики".

В окне добавления поставщика выберите "Данные в режиме реального времени".

Особенности настройки поставщика данных

• В случае наличия двух и более поставщиков Plaza II на Вашем компьютере, необходимо удостовериться в том, что настройки данных поставщиков идентичны. В противном случае установка соединения не гарантирована.

• В настройках поставщика данных необходимо указать путь к роутеру - C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK.

• Активация настроек "Ускоренные потоки" и "Использование ASTS" запрашивается у брокера.

Далее необходимо нажать кнопку "Ключ" в окне "Поставщики", ввести ключ пользователя в открывшемся окне и нажать "OK".

Проверка подключения

Для проверки правильности подключения рекомендуется:

• проверить свой счет и средства;

• построить график фьючерса на индекс РТС;

• вывести очередь заявок по фьючерсу на индекс РТС;

• вывести сделки по фьючерсу на индекс РТС.

Особенность получения очереди заявок

В программе используется агрегированная очередь заявок, полный ордер лог не поддерживается.

Во время настройки подключения необходимо перезапускать роутер. Это делается в services.msc Запускать services.msc требуется от имени администратора. Это требуется вне зависимости, является текущий пользователь Windows администратором или нет.

Местонахождение файлов с логированием роутера

При работе подключения PlazaII, кроме лог-файлов программы, записываются два файла: 1. Файл лога приложения. Находится в папке с лог-файлами TSLab по умолчанию. В настройках поставщика данных можно изменить папку для этих логов. Также можно поставить кол-во дней их хранения. НаименованиеПоставщика.log - это текущий день. К предыдущим добавляется дата.(например PlazaII.20171120) 2. Файл лога роутера находится в папке log, в корневом каталоге роутера. Так, если роутер был установлен, согласно рекомендации на диск C, файлы будут находиться в этой папке: C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\log CLIENT_router.log

Уменьшение размеров и настройка

файл client_router_trace.ini

параметр

[p2syslog:trace:post_route] Posting LLMsg;type 0x%X;addr_to '%s';size %u;flags 0x%X=1

значение 1 поменять на 0 (выключить)

Файлы логов уменьшатся в 10 раз, но в каких-то крайних случаях информации в логировании может быть недостаточно(при обращении в поддержку).

Настройка логирования [p2syslog]

; путь и имя к файлу лога logfile=C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\log\client_router.log

; logfileperday - порционность создания файла логов ; 0 - новый файл создается при запуске приложения ; 1 - новый файл создается при смене даты. При этом к имени лог-файла добавляется дата в формате YYYYMMDD logfileperday=1

; logfilenametype - способ именования лог-файлов при использовании logfileperday=1 ; 0 - дата вставляется в конец имени файла. ; пример: logfile=./log/CLIENT_router.log будет создавать файлы с именами ./log/CLIENT_router.log.20100308 ; 1 - дата вставляется в середину имени файла, перед последней точкой ; пример: logfile=./log/CLIENT_router.log будет создавать файлы с именами ./log/CLIENT_router.20100308.log logfilenametype=1

; logtime - формат вывода времени в лог-файлах ; 0 - не выводить ; 1 - выводить с точностью до секунды ; 2 - выводить с точностью до тысячных долей секунды logtime=2

; включить-выключить использование файлового кэширования при записи в лог logfilecache=0

; копировать лог-сообщения в консоль logtoconsole=0

; имя файла с настройками лог-сообщений traceini=./client_router_trace.ini

logfiledepth=30

Инструкцию на этой странице следует использовать, если "что-то пошло не так".

Ниже представлена универсальная инструкция, при обновлении роутера, или может быть использована как дополнительная, для первого подключения. Инструкция учитывает все известные ошибки пользователей и недоработки в роутере и программе. Неукоснительно следуйте данной инструкции, внимая каждое написанное слово, результат подключения 100%

Чистая установка - имеется ввиду установка нового роутера, т.е. на компьютере никогда не стоял роутер!

Проверьте, что установленная версия программы является последней. Релизная версия программы. Обновление.

При обновлениях ТКС Spectra может потребоваться установка ночной сборки. В таких случаях следите за новостями в нашем телеграм канале и в новостях на форуме. Перед обновлением программы, пожалуйста учитывайте рекомендации. Остановка агентов, отключение от поставщиков. Сделать полное Резервное копирование данных. (При необходимости) Убедитесь, что в ОС windows установлены последние обновления.

Инструкция для обновления роутера

Установите роутер http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/ Для боевого контура используется prod.

Скачайте 64битный(X64) или 32 битный(X86) роутер, в зависимости от битности Windows (программа версии 2.1 поддерживает только 64 бит). Правой кнопкой на скаченном файле - Запуск от имени администратора. При установке укажите ту же папку, где был установлен старый роутер. Установщик сам должен предложить обновление существующего роутера.

После установки роутера Переместите или скопируйте схемы из папки C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK\scheme\SPECTRA65 в папку C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\SDK\scheme\ Если роутер был установлен в папку C:\Moscow Exchange\SpectraCGate (SPECTRA65) так она называется в текущем роутере, со временем вероятно биржа будет менять наименования папок. Если папка отличается, например, если роутер был установлен в папку C:\SpectraCGate то и путь до схем будет соответствующим. C:\SpectraCGate\SDK\scheme\SPECTRA65 и положить файлы схем нужно будет в папку C:\SpectraCGate\SDK\scheme\ Скопируйте файлы

Для 64 битного роутера файлы cgate_net64.dll и cgate64.dll или cgate_net.dll и cgate.dll для 32 битного роутера

Из папки C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\bin в папку C:\ProgramData\TSLab\TSLab 2.0\Providers\RTSGate Здесь обратите внимание, что никакие папки не нужно создавать, уже все есть. Именно ProgramData, а не Program Files Прописать Path в переменную среды (ПРОПУСТИТЬ пункт, если на данном компьютере система уже работала и Вы обновляете роутер. Path необходимо прописать, если производится чистая установка) Добавьте местоположение роутера в переменную среды пользователя и в системную. C:\Moscow Exchange\SpectraCGate\bin если при установке роутера конечная папка по умолчанию была изменена на пользовательскую, то и в переменных нужно указать пользовательский путь.

Инструкция добавления местоположений программ в переменную среды PATH

Удалите файл(ПРОПУСТИТЬ пункт, если это чистая установка роутера) 1. Инструменты - папка с логами - поднимитесь на уровень выше. Остановите программу TSLab(закройте) 2. В папке поставщика данных НазваниеПоставщикаCacheData удалите файл global.xml Примерный путь до папок C:\Users\<USER>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0 где <USER> - имя пользователя windows

Перезапустите службу роутера. (для этого необходимо запустить taskmgr из под администратора) или сразу службы: services.msc Запуск от имени администратора

Запустите программу TSLab.

Если настройку не трогать, то заявки будут выставляться по нашему внутреннему флагу начала торгов, который определяется по первой пачке с тиками. Флагам начала торгов, которые присылает биржа, нельзя доверять. По рекомендации биржи, эти флаги информационные, по ним нельзя определить, что заявки уже принимаются.

Что делает данная настройка? На пересчете скрипта формируются заявки. Данные заявки задерживаются до срабатывания настройки "Пользовательское время начала торговли". Время задержки должно быть не более, чем параметр "Таймаут заявки" в настройках программы. Для этого лучше использовать дополнительный пересчет перед началом торгов, можно использовать встроенный блок "Пересчет скрипта в заданное время" или, если пишите свой код на c# создайте свой пересчет. После срабатывания таймера, заявки отправляются на биржу

Ручная настройка выставления заявки на первый бар начала дня.

Настройка параметра "Пользовательское время начала торговли" в поставщике данных Plaza

Необходимо читать логи. Это не сложно, используйте обычный блокнот windows и сочетание клавиш ctrl с , ctrl v

Установите синхронизацию времени с ntp биржи. Используйте сайт для информации https://www.moex.com/s2116 И статью по настройке Windows Синхронизация времени

Настройка. Например, если поставить настройку на 09:59:59.999 В скрипте дополнительно используется дополнительный пересчет блоком "Пересчет скрипта в заданное время". Настроен на пересчет в 09:59:59.000

Заявка обработана TSLab после пересчета

09:59:59.00[391]DEBUG:RTS add new limit order to queue trId=2146243050 comment=OrderType:Limit; ContainerId:0; PortfolioOrderId:356436992; TradeName:SpeedTest02 Сработал таймер нашей настройки:

09:59:59.99[389]WARN :[RTS_CGate] Orders sending is enabled by timer. Создаем транзакцию (она создается роутером)

10:00:00.01[RTS Trade Thread 998]DEBUG:Start transaction 2146243050 Транзакция создана и отправлена на биржу

10:00:00.19[RTS Trade Thread 998]DEBUG:Send transaction 2146243050 price=124810 by user qty=1 isbuy=True type=Limit isin=RTS-6.19 client_code=00T comment=fgc0cm_000000

Получен ответ с биржи, что транзакция принята (реально заявка уже скорее всего исполнилась)

10:00:00.52[RTS Trade Thread 998]DEBUG:RTS transaction reply(0, 2146243050) Пришла сделка, время исполнения 10:00:00.520 520 - миллисекунды. В секунде 1000 миллисекунд

10:00:00.61[MQ<TradeWithOwner>]DEBUG:Trade=2271028648:35146579953:RIM9:124200:19-04-18 10:00:00.520:1:C00000T:356436992 | SpeedTest02.L$Limit$ |ot=Limit|sp=

Несколько тезисов службы поддержки moex по поводу выставления заявок в начале дня.

Отвечая на ваши вопросы хотим обратить ваше внимание на следующие особенности работы рынка на «открытии» торгов и на моментах высокой волатильности: 1. Нет никакой разницы по какой цене выставляется заявка (при условии, что цена попадает в допустимый коридор колебаний), цена не имеет значения при обработке заявки и никак не влияет на скорость ее обработки 2. Ядро торговой системы имеет определенную пропускную способность как в части риск модулей (проверка достаточности обеспечения при постановке заявки), так и в части непосредственно матчинга. В условиях того, что большое количество пользователей отправляют свои заявки практически одновременно (в интервал <1 мс) они неизбежно выстраиваются в очередь на обработку. Скорость обработки вашей конкретной заявки зависит исключительно от того, в какую часть этой очереди она попала. 3. Мощность и скорость непосредственного оборудования в данном процессе играют косвенную роль. Они важны когда вы реагируете на сигнал, но в случае открытия торгов на местоположение вашей заявки в очереди зависит от того, в какое время вы ее послали и сколько всего заявок от всех пользователей было послано в данный конкретный момент времени. К сожалению, мы не можем дать каких-то конкретных рекомендаций по тому, как вам выстроить процесс выставления заявок так, что бы они попадали в систему раньше других на открытии торгов.

Борьба с миллисекундами. Встречаются задачи, когда нужно выставлять не лимитную заявку, а условную. Если днем на время работы выставления условной заявки обращаешь внимание не так сильно, то утром, выставление условной заявки, зависящей от первого тика, может быть критичной.

Я полагаю, что вы знаете механизм самой условной заявки и что любая такая заявка идет на биржу лимитной.

Нужно ввести такое понятие: Обработка данных, переключение потоков.

• Серверные ОС очень медленно переключают потоки процессора.

• Для того, что бы условная заявка стала лимитной, требуется как минимум 2 переключения до отправки. Вот как это работает: роутер шлет в своем потоке сделки инструмента(тики) Программа помещает их в очередь и отдает управление обратно роутеру. (не отдать нельзя ) В другом потоке тики достаются из очереди и обрабатываются (рассылаются агентам, проверяются условные заявки и т.п.) Если сработала заявка, то запрос на лимитку помещается в очередь и обрабатывается в третьем потоке

• Поместили сделки в очередь, переключились и обработали.

• Поместили создание лимитной заявки в очередь, переключились и обработали.

• Эти переключения между потоками в сумме на серверной ОС занимают минимум 20мс

• Поэтому, выставление условной заявки на серверной ОС 10-20мс, а на обычной 1-2мс А с формированием лимитки, даже казалось бы на "хорошей" серверной машине до 60мс

• На быстром процессоре в Win7/10 меньше 0.5мс Переключение потоков можно отследить у нас в логе, по строчкам вида [RTS Trade Thread 383], если у строчки другое название - было переключение потока.

Исходя из всего выше написанного. Для быстрой обработки условной заявки, на первых миллисекундах старта торгов: помимо местонахождения машины, требуется Хороший процессор и не серверная ОС.