Подключение к брокеру Interactive Brokers

Для того чтобы получить доступ к торговым серверам брокера Interactive Brokers через платформу TSLab Вам необходимо выполнить действия, описанные ниже.

Открыть счёт у брокера Interactive Brokers

Подробную информацию об условиях предоставления брокерских услуг и тарифах Вы можете найти на официальном сайте брокера Interactive Brokers:

Скачать и установить торговый терминал Trader Workstation (TWS) или IB Gateway

Для того чтобы выполнить подключение программы TSLab к брокеру Interactive Brokers, Вам необходимо установить терминал Trader Workstation (TWS) или IB Gateway на компьютер, где будет установлена программа TSLab.

Инструкция по установке и настройке терминалов TWS и IB Gateway

Скачать и установить торговую платформу TSLab

Перейдите на официальный сайт проекта TSLab. Скачайте последнюю версию программы TSLab и установите её на вашем компьютере.

Оформить подписку для поставщика данных Interactive Brokers в Личном кабинете TSLab.

Войдите в Личный кабинет пользователя на официальный сайт проекта TSLab. Оформите подписку для поставщика данных Interactive Brokers. После оплаты подписки на вашу почту будет отправлен лицензионный ключ для поставщика данных. Также данный ключ будет добавлен в список контрактов в вашем Личном кабинете TSLab

Настроить поставщик данных в торговой платформе TSLab.

Запустите программу TSLab. Выполните настройку поставщика данных Interactive Brokers.

Инструкции по работе с поставщиком данных Interactive Brokers

Начало работы с поставщиком данных Interactive Brokers

В статье описан процесс оформление лицензии для поставщика данных Interactive Brokers, а также настройка поставщика в программе TSLab.

Особенности работы с поставщиком данных Interactive Brokers

В статье собраны основные особенности поставщика данных Interactive Brokers, на которые необходимо обратить внимание перед началом торговли.

Выбор ценной бумаги (контракта)

В процессе работы через поставщика данных Interactive Brokers у программы TSLab нет возможности получать список доступных ценных бумаг (контрактов).

Чтобы начать работу с ценной бумагой (контрактом), Вам необходимо ввести тикер ценной бумаги (контракта) в соответствующем поле окна "Управление контрактами", которое можно открыть из настроек поставщика данных Interactive Brokers. В этом же окне необходимо указать:

• наименование площадки (либо в ручном режиме, либо выбрать из списка имеющихся)

• тип ценной бумаги (контракты).

В качестве дополнительных параметров контракта Вы можете указать валюту контракта и экспирацию контракта в соответствующих полях окна.

Добавление фьючерсов

Можно добавить все фьючерсы по базовому активу. Для этого надо указать Тикер, Площадку, Валюту и Тип (фьючерсы). Экспирацию можно не указывать. Например: MSFT, ONE, USD, Фьючерсы.

После того как настройки контракта были выбраны, необходимо нажать на кнопку Добавить

Добавление опционов

Внимание! Полноценная работа с опционами IB в программе не поддерживается. Не все опционы можно загрузить в программу в данном поставщике данных. Те, которые загружаются не работают с блоком "торгуемый опцион" и таблицей "опционная доска".

Для добавления опционов надо указывать дату экспирации, так как опционов очень много. Выбрать тип Колл-опцион или Пут-опцион.

После того как необходимые свойства ценной бумаги (контракта) указаны, Вы можете внести ценную бумагу в список закешированных контрактов для дальнейшего использования с помощью кнопки "Добавить".

В качестве альтернативного варианта для того, чтобы ценная бумага распознавалась программой TSLab, необходимо выставить и тут же снять заявку по интересующей Вас ценной бумаге с помощью терминала TWS. Таким образом наименование ценной бумаги запомнится в списке закэшированных контрактов программы TSLab.

В случае возникновения сбоя в кодировке Журнала сообщений, необходимо открыть настройки терминала TWS, выбрать закладку API и активировать опцию "Отправлять сообщения на английском языке".

Управление лимитами в лотах

Используемый программой TSLab API брокера Interactive Brokers не передает информацию по лотности. Соответственно, для покупки 1 лота, содержащего, к примеру, 100 акций, в настойках агента необходимо указывать 100.

Учет комиссии Interactive Brokers

Для тестирования алгоритмов на акциях используйте блок "Относительная комиссия с минимумом".

• В блоке установите параметр Минимальная комиссия = 1. Брокер не взимает плату за объем сделки и каждая сделка, с любым объемом, это 1$

• Параметр блока Комиссия, % можно использовать для приблизительного учета проскальзывания в сделках.

• Маржа указывается в % годовых. Учет идет только по шортам. Ее размер уточняйте у брокера.

Выставление заявок за пределами торговой сессии на бирже

Брокер IB поддерживает выставление заявок за пределами торговой сессии на бирже. Данный функционал поддерживается TSLab не в полном объеме. Поэтому, при выставлении заявки за пределами сессии ответ о подтверждении заявки может идти дольше, чем указанное количество ожидания ответа в настройках программы.

По истечению таймаута программа снова выставит заявку, таким образом будет двойное исполнение.

Решение

Чтобы предотвратить данную ситуацию с поставщиком данных Interactive Brokers, необходимо организовывать алгоритмы так, чтобы они не выставляли заявки во вне торговое время. Если не получается так сделать, то подключение к TWS рекомендуется организовывать, учитывая таймаут ожидания заявки.

В TSLab откройте окно Настройки программы.

Файл -> Настройки программы -> Торговля -> Таймаут заявки

Значение поля Таймаут заявки должно быть больше, чем разница между временем начала торговой сессии и временем подключения к брокеру.

Мы не рекомендуем выставлять заявки вне работы биржи, явно брокер такие заявки исполняет либо редко, либо никогда. Так же через несколько миллисекунд брокер может прислать обновление по заявке выставленной во вне торговое время, что заявка СНЯТА, а потом она исполняется.

Соответственно, возникает такая же проблема с двойным исполнением. Заявка снята, поэтому программа должна выставить новую, согласно сигналам.

Настройка поставщика данных SMART

Если в настройках поставщика данных поставить настройку "Исп. SMART всегда", то инструменты с некоторых бирж, например MEXI, нельзя будет подгрузить, так как MEXI отсутствует в SMART площадке. Можно создать несколько поставщиков данных. Используя разные API ID. При этом настраивать TWS особым образом не требуется.

Лотность в поставщике данных Interactive Brokers

К сожалению, в используемом нами API брокера Interactive Brokers не передается информация по лотности. Поэтому, если в настройках агента выставить один лот, то агент купит одну акцию, а не один лот.

Соответственно, для покупки одного лота = 100 акций в настойках агента необходимо указывать 100 лотов. То же касается менеджера заявок.

Как подгрузить инструменты с биржи CBOE

Терминалы Trader Workstation (TWS) и IB Gateway

Для того чтобы выполнить подключение программы TSLab к брокеру Interactive Brokers, Вам необходимо установить терминал Trader Workstation (TWS) или IB Gateway на компьютер, где будет установлена программа TSLab.

Оформление лицензионного ключа для поставщика данных Interactive Brokers

Войдите в ваш личный кабинет на сайте компании TSLab.

В разделе Магазин найдите поставщик данных Interactive Brokers. Для выбора поставщика данных нажмите на кнопку Подробнее.

Заполните форму заказа лицензионного ключа для поставщика данных Interactive Brokers.

1. Введите ваш номер счета Interactive Brokers.

2. Укажите срок действия ключа для поставщика данных.

3. Ознакомьтесь с Договором оказания услуг.

4. Нажмите на кнопку Купить. Завершите процесс оформления лицензии оплатив счет.

После завершения процесса оформления лицензии на ваш электронный адрес поступит письмо с лицензионным ключом. Также ключ можно будет найти в разделе Контракты. Для того чтобы получить подробную информацию о контракте нажмите на кнопку с тремя точками в строке с контрактом.

В открывшемся окне представлена подробная информация о контракте, в том числе срок действия, номер счета и ключ для поставщика данных.

Настройка поставщика данных Interactive Brokers в программе TSLab

Скачайте и установите торговую платформу TSLab 2.2. Скачать последнюю версию программы вы можете перейдя по ссылке:

Создание нового поставщика данных

Запустите TSLab. Для подключения к брокеру Interactive Brokers необходимо настроить поставщик данных. В главном меню программы выберите пункт меню Данные -> Поставщики.

В открывшемся окне Поставщики нажмите на кнопку Добавить. Выберите категория поставщика Данные в режиме реального времени. Нажмите кнопку Далее.

Далее в списке поставщиков вам необходимо найти и выбрать Interactive Brokers. Введите имя поставщика, которое в дальнейшем будет отображаться в окне "Поставщики". Нажмите кнопку Далее.

Настройка поставщика данных

В открывшемся окне настроек поставщика данных необходимо ввести номер счета пользователя IB.

Счет пользователя отображается:

• Для терминала IB Gateway - в окне Настройки терминала IB Gateway.

• Для терминала TWS - в заголовке главного окна терминала TWS

Выполнив настройку поставщика данных Interactive Brokers нажмите на кнопку Далее.

Ввод лицензионного ключа и подключение к поставщику данных

Далее необходимо ввести лицензионный ключ для созданного поставщика данных. Выберите поставщик Interactive Brokers и нажмите на кнопку Ключ. В окне Регистрационный ключ введите ключ отправленный вам по почте (либо скопируйте ключ из личного кабинета TSLab). Нажмите на кнопку OK.

Если ключ введен верно, то в столбце Комментарий отобразится срок действия лицензии а в столбце Операция вам станет доступна кнопка подключения к бирже.

Проверьте работу поставщика нажав на кнопку в столбце Операция. Программа проинформирует Вас о статусе соединения в окне Поставщики и в строке состояния:

• красный цвет кнопки означает ошибку в установке соединения;

• желтый цвет кнопки означает процесс установки соединения;

• зеленый цвет означает, что соединений было установлено и Вы можете осуществлять торговые операции.

Поставьте галочку в колонке Строка состояния для активации кнопки-слайдера в строке состояния. Цвет кнопки слайдера в Строке состояния также информирует Вас о состоянии соединения.

Используя меню Управление расписанием Вы можете настроить автоматический запуск поставщика данных в указанный Вами день и время.

Для настройки автоматического запуска поставщика нажмите на кнопку с тремя точками в столбце Управление расписанием.

В открывшемся окне Редактировать расписание заполните данные расписания автоматического запуска поставщика. Нажмите на кнопку ОК

Для запуска составленного расписания необходимо в окне Поставщики перевести слайдер Управление расписанием в крайнее правое положение. При этом ручное управление запуском поставщика данных будет заблокировано.

Установка терминала TWS

Для подключения к бирже через торговую платформу TSLab с помощью поставщика данных Interactive Brokers вам необходимо установить на своем компьютере последнюю версию терминала TWS. Скачать последнюю версию TWS можно по ссылке:

Для работы терминала TWS необходимо установить на вашем компьютере Java. В последних версиях TWS загрузка и установка необходимых элементов производится автоматически во время установки TWS.

После завершения установки запустите терминал TWS. Введите имя пользователя (Username) и пароль (Password) от вашей учетной записи Interactive Brokers.

Когда приложение TWS будет запущено, откройте настройки программы. Для этого выберите пункт меню File -> Global Configuration... (Файл -> Глобальная конфигурация...)

В открывшемся окне выберете пункт меню API -> Настройки.

Выставьте настройки терминала TWS в соответствии со скриншотом ниже. Обратите внимание на пункты, выделенные красным.

1. Ошибки в кодировке информационных сообщений

Проблема:

При работе с поставщиком данных Interactive Brokers в окне уведомлений TSLab выдаются сообщения, в которых не отображаются символы:

11:18:13.52[IBClient Read Thread]ERROR:[IB] -1. 2108. ￑￮￥￤￨￭￥￭￨￥ ￱ ￡￠￧￮￩ ￰￭￮￷￭￵ ￤￠￭￭￵ ￭￥ ￠￪￲￨￢￭￮, ￭￮ ￤￮￫￦￭￮ ￡￲ ￤￮￱￲￳￯￭￮ ￯￮ ￲￰￥￡￮￢￠￭￨￾.cashfarm"

Решение:

Откройте терминал TWS. В главном меню программы выберите пункт Файл -> Глобальная конфигурация.

Выберите пункт меню API -> Настройки. Найдите в списке настроек опцию "Отправлять сообщения API на английском" и установите галочку напротив данной опции. Сохраните настройки

2. Выбран лимит загрузки истории

Проблема:

Решение:

Попробуйте уменьшить запрос истории в скриптах, агентах и графиках.

3. Ошибка при выставлении заявки: "478: Parameters in request conflicts with contract parameters received by contract id: requested expiry 20221001, in contract 20220919;"

Решение:

1. Подключить поставщик

2. Открыть свойства поставщика -> кнопка Добавить/удалить контракт -> Там удалить контракт

3. Добавить заново контракты -> ok

4. Перезагрузить тслаб.

5. Попробовать выставить заявку через менеджер заявок

Установка терминала IB Gateway

Для подключения к бирже через торговую платформу TSLab с помощью поставщика данных Interactive Brokers вам необходимо установить на своем компьютере последнюю версию терминала IB Gateway. Скачать последнюю версию IB Gateway можно по ссылке:

После завершения установки запустите программу IB Gateway. Введите имя пользователя (Username) и пароль (Password) от вашей учетной записи Interactive Brokers.

Когда приложение IB Gateway будет запущено, откройте настройки программы. Для этого выберите пункт меню Настройки -> Настройки

В открывшемся окне выберете пункт меню API -> Настройки.

Выставьте настройки терминала IB Gateway в соответствии со скриншотом ниже. Обратите внимание на пункты, выделенные красным.

Сохраните настройки, нажав на кнопку Применить. Закройте окно настроек.

Во время работы с поставщиком данных Interactive Brokers в TSLab программа IB Gateway должна быть запущена и подключена к серверам данных IB.

Probably the issue is that the user is trying to login to Rithmic Paper Trading and Rithmic 01, but the user is

only valid in the Topstep Trader system.

Вероятно, проблема в том, что пользователь пытается войти в Rithmic Paper Trading и Rithmic 01, но у пользователя подписка только для системы Topstep Trader. Убедитесь, что подписка действует для Rithmic 01.

Наиболее важная группа настроек это "Группа серверов". Вы можете выбрать одну из групп торговых серверов в выпадающем меню. Каждая группа имеет собственный логин и пароль.

Другие настройки менее важны и Вы можете использовать предложенные по умолчани.

Особенности работы с поставщиком данных Rithmic

Западные площадки не предоставляют полный список инструментов по пичине их огромного количества, поэтому инструменты необходимо находить через "Поиск" в окне добавления инструмента. Для этого необходимо выбрать площадку и указать тикер инструмента (частично или полностью). Через некоторе время появится список инструментов, удовлетворяющих критериям Вашего запроса. На демо площадке(Paper) могут быть доступны не все инструменты.

Поскольку заранее неясно будете ли Вы торговать опционами, полная загрузка информации по всем опционам всех серий не производится. В окне Вид - "Котировки" (в окне "Добавление инструментов") нужно найти несколько опционов (достаточно один колл и один пут одного страйка) и добавить их в таблицу окна. Для ESM0 квартальные опционы называются "ESM0 C2600", "ESM0 P2600". Сохраните конфигурацию рабочей области. При следующем подключении, поставщик Rithmic предположит, что Вам нужны опционы и загрузит информацию по большому количеству опционов. Обязательно загружаются опционы квартальной серии и опционы нескольких ближайших недельных серий. После того, как информация по опционам загружена, они становятся доступны для использования в окне "Доска Опционов". Обратите внимание на то, что даже если опционы уже видны в окне "Доска Опционов" и по ним приходят данные, это еще не значит, что ими можно торговать. Рекомендуется предварительно проверить, что Вы можете выставить лимитную заявку в "стакане" через родной терминал Rithmic Trader. Не исключено, что по умолчанию у Вас будет активен запрет на торговлю опционами. Для получения этой возможности нужно обратиться к брокеру. Торговля опционами также может быть ограничена брокером в демонстрационном режиме.

Особенность Rithmic состоит в том, что данный поставщик достаточно медленно присылает информацию по инструментам (порядка 6 описаний в секунду). По этой приичне первая загрузка информации по опционам может занимать достаточно длительное время (5-10 минут). После получения описания инструмента, информация запоминается TSLab и последующие подключения будут происходить значительно быстрее. Тоже касается при запросе большого количества фьючерсных контрактов, из окна Вид - Котировки, если выбрать текущую экспирацию, например в поиске M0, то для загрузки всех данных по всем инструментам может не хватить оперативной памяти.

IB Contract information center

Subscribe to Market Data

Перед загрузкой инструмента, убедитесь в том, что Вы подписались на Market Data этого рынка.

Или так:

Загрузка нескольких инструментов

Если предполагается работать только с несколькими инструментами, то по одному инструменту в программу можно подгрузить следуя данной инструкции

Пакетная загрузка инструментов в программу TSLab

Создание исходного файла со списком инструментов

Создайте файл с расширением .csv. Название файла может быть любым. Мы рекомендуем выбрать название таким образом, чтобы понимать какой рынок в файле. В файле может быть несколько рынков. Файл должен содержать строки вида: TYPE;TICKER;NAMESERVER

Например: CASH;EUR;IDEALPRO STK;AAPL;SMART STK;BABA;NYSE

В данном примере символ ";" является разделителем между столбцами. Это запрос на три разных тикера с разных серверов.

• По первому TWS выдаст весь список всех инструментов по тикеру EUR с рынка Forex брокера.

• По второму акцию Эппл с сервера ликвидности брокера Smart, биржи NYSE.

• По третьему акцию Алибаба непосредственно с биржи NYSE

Как узнать какой инструмент с какого сервера необходимо запрашивать?

Доступность инструмента на том или ином сервере определяет брокер и/или биржа. Используйте ссылку, для формирования своих списков инструментов и определения принадлежности инструмента к Exchange:

Создание готового файла со списком инструментов для загрузки в TSLab

Скачайте и распакуйте программу IBUtils.zip в любое место на жестком диске, например, в папку на рабочий стол.

1. Для работы программы IBUtils требуется иметь активное подключение TWS

2. Положите в папку in подготовленный исходный файл с нужными инструментами в формате .csv. Можно положить несколько файлов.

3. Запустите программу IBUtils двойным нажатием левой кнопки мыши

4. При работе программы IBUtils ошибки поиска инструмента или рынка выводятся в окно программы. Измените исходный файл, при необходимости.

5. После окончания работы, готовый файл для программы TSLab находится в папке out.

6. Скопируйте файл Actives.xml в папку НазваниеПоставщикаData Например: C:\Users\...\AppData\Local\TSLab 2.0\XXXData где XXXData название (имя) вашего поставщика данных IB в программе

7. Перезагрузите программу.

Ниже представлены примеры исходных файлов. Готовый файл для программы TSLab по всем ниже представленным примерам из раздела Exchange можно скачать здесь:

Разархивируйте файл, положите в папку C:\Users\...\AppData\Local\TSLab 2.0\XXXData Запустите программу.

Security's type

• STK - stock (or ETF)

• OPT - option

• FUT - future

• IND - index (для многих инструментов данного типа брокер пишет No Data)

• FOP - futures option

• CASH - forex pair

• BAG - combo

• WAR - warrant

• BOND - bond

• CMDTY - commodity

• NEWS - news

• FUND - mutual fund

BDNS - broker does not support

Exchange

Примеры исходных файлов, необходимых для пакетной загрузки инструментов в TSLab

CME

OneChicago

Chicago St Exch

ICE

IBFXCFD

NYMEX

NYSE

Small Exch

Montreal Exch

MEXDER

NASDAQ

AMEX

Moscow exch

NA