Мы подготовили для вас пример скрипта hi-lo с предустановленными выходными, созданный для Deribit на BTC Perpetual, в качестве БЕСПЛАТНОГО примера для легкого старта работы в TSLab.
Как загрузить скрипт:
Скачайте скрипт на ваш компьютер. В TSLab откройте окно Скрипты (Лаб - Скрипты).
В окне Скрипты нажмите на кнопку Загрузить из файла.
Выберите скачанный скрипт. После того как скрипт будет загружен в TSLab он появится в списке доступных скриптов в окне Скрипты
Так выглядит скрипт, открытый в режиме Лаборатории:
Результаты с включенными и отключенными выходными:
Поддерживаются фьючерсные контракты BTC и ETH.
PostOnly в программе TSLab поддерживается только с лимитными заявками. С условными заявками и заявками "по рынку" не работает!
Примеры для визуального редактора:
"Открытие и Закрытие позиции лимитной ценой"
"Открытие позиции если больше/меньше" с установленным флагом "Открытие лимитными заявками" в торговых настройках агента (Торговые настройки агента - кнопка с изображением шестеренки в окне Агенты).
"Закрытие позиции по take-profit" с установленным флагом "Take-profit без проскальзывания" в торговых настройках агента. (Торговые настройки агента - кнопка с изображением шестеренки в окне Агенты).
Соответствующие первым трем пунктам "ИзменитьПо" блоки и их флаги в торговых настройках агента (Торговые настройки агента - кнопка с изображением шестеренки в окне Агенты).
Тип выставляемой заявки может быть только лимитным, для работы опции PostOnly в программе TSLab.
Биржа Deribit имеет специфические опционы, базовым активом которых является индивидуальный для каждой серии неторгуемый фьючерс, которых нет в документации. В API Deribit, по запросу тикера опциона, раскрывается информация о неторгуемом фьючерсе и его цене. Цена неторгуемого фьючерса считается по формуле аналогичной ставке фьючерсов с экспирацией, зависящей от переменной "минут до экспирации". Реализовать доступ к данным "Result Underlying Price" для конкретно выбранной опционной серии к сожалению нельзя, т.к. нет возможности подписаться на эти инструменты при старте программы. Они транслируются только если подписываешься на один из страйков, где они рассчитываются. Нами принято решение не придумывать какие-либо специальные механизмы. Можно рассчитать это значение с помощью линейной интерполяции:
Price_SYN = Price_Perpetual - (Price_Perpetual - Price_26JUN20) * (dT_SYN - 0) / (dT_26JUN20 - 0)
Пользовательский пример реализации индикаторов
SYN цена базового фьючерса опционов Deribit, используемая для расчетов теоретических цен и греков опционов.
Адаптированные блоки Покупка / Продажа опционов:
Начальная маржа (BTC):
Maximum (0.15 - Out of the Money Amount/Underlying Mark Price, 0.1) + Mark Price of the option
Поддерживающая маржа (BTC):
0.075 + Mark Price of the option
Начальная маржа (BTC):
Maximum (Maximum (0.15 - Out of the Money Amount/Underlying Mark Price, 0.1 ) + Mark Price of the option, Maintenance Margin)
Maintenance margin (BTC):
Maximum (0.075, 0.075 * markprice_option) + mark_price_option Перейдя по ссылке вы можете посмотреть примеры рассчетов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQWOMF7Y5AE3SPJ_WLEcdVylysyJVZBP00-g_PbqURE/edit#gid=0
Есть ли способ рассчитать симуляцию, которая включала бы кредитное плечо? Для Deribit можно установить начальный депозит в BTC в скрипте
Воспользуйтесь Имитацию портфеля с Видом имитации «Рассчитать изменения».
Выполните следующие действия в скрипте: Начальный депозит = 0.3btc
Используйте блок "Константа" в качестве начального депозита в скрипте.
Если просадка больше начального депозита, то новые позиции не открывать.
В открытой позиции выставляем лоты по расчетному кредитному плечу
Пример скрипта:
На сайте биржи Deribit шаг цены в очереди заявок от 1 доллара (можно менять до 5$). Глубина очереди намного больше чем в TSLab.
Почему на сайте биржи шаг цены от 1 до 5$, а в TSLab каждые 0.5$ ? Шаг фьючерсов у биржи $0.5, это указано в спецификации контракта.
Почему глубина очереди на сайте биржи намного больше ? Очередь заявок мы выдаем такой, как транслирует ее биржа из https://www.deribit.com/main#/account?scrollTo=api Можно сравнить с тем, что идет из функции getorderbook на бирже. Если биржа станет давать больше, мы выдадим глубину автоматически.
Для Deribit используйте относительную комиссию 0,05% или 0,075% и Маржа 0%
ly0ka stranger
Публичный API ключ
Публичный ключ пользователя. С помощью публичного ключа Вы можете получить регистрационный ключ в программе TSLab. Обратите внимание! На сайте Deribit публичный ключ обозначен как Client ID (ID клиента)
Секретный API ключ
Секретный ключ пользователя. Обратите внимание! На сайте Deribit публичный ключ обозначен как Client Secret (Секрет клиента)
Макс. запрашив. сделок
Максимальное количество запрашиваемых сделок истории. Количество запрашиваемых сделок в одном запросе. По умолчанию 50000.
Базовый URL
Дает возможность поменять путь к серверу биржи.
Торговый сервер - https://www.deribit.com
Тестовый сервер - https://test.deribit.com
Локальное время
Позволяет выводить данные в местной временной зоне, по умолчанию используется UTC.
Исп. PostOnly заявки
Активирует выставление PostOnly заявок.
Подписка на сделки с котир.
Подписка на получение сделок по инструменту при подписке на котировки по инструменту.
Блокировка заявок, сек
Время, в течении которого после соединения с сервером биржи поставщик данных не будет принимать заявки.
Настройки кешей
Устанавливает период хранения информации о Ваших сделках и заявках, доступны следующие параметры:
срок хранения исполненных заявок;
срок хранения отмененных заявок;
срок хранения сделок.
Записывать тики, мин
Записывать тики каждые N минут.
Видимость сделок/заявок в оффлайне
Активирует возможность видеть свои сделки и заявки в оффлайн режиме. Изменение данного параметра требует перезапуска программы.
Отладочный лог
Служебная настройка. Необходима для создания расширенного лога программы для разбора возможных ошибок в работе поставщика. Включите данную опцию только если об этом попросит Служба поддержки TSLab
Проверьте в настройках поставщика данных доступ к REST, WebSocket & FIX API
Публичный API ключ (Client ID)
Секретный API секрет (Client Secret)
При возникновении такой ошибки
Проверьте эти настройки:
Биржа Deribit — профессиональная платформа трейдинга криптовалютными опционами и фьючерсами.
Внимание! Для работы с опционами требуется мощный компьютер!
Внимание! Подкачка тиков работает только для 50000 тиков. Поэтому, если Вы предполагаете перерывы в работе, то не рекомендуется строить стратегии на тиковых или секундных графиках.
Для того чтобы получить доступ к торговым серверам биржи Deribit через платформу TSLab Вам необходимо:
Открыть счёт на бирже Deribit. Подробную информацию об условиях предоставления услуг и тарифах Вы можете посмотреть на официальном сайте биржи Deribit: https://www.deribit.com/
Создать API ключ. API Ключ необходим для связи торговой платформы TSLab с Вашим аккаунтом Deribit.
Скачать и установить торговую платформу TSLab. Скачать последнюю версию программы TSLab Вы можете перейдя по ссылке: https://www.tslab.pro/download
Оформить подписку для поставщика данных Deribit. Для оформления подписки Вам необходимо зарегистрироваться на сайте компании TSLab. В Личном кабинете пользователя откройте раздел Магазин. Выберите поставщик данных Deribit и оформите подписку.
Настроить поставщик данных. Для подключения к торговым серверам биржи Deribit Вам необходимо выполнить настройку поставщика данных в программе TSLab
Зарегистрируйте аккаунт на сайте биржи Deribit: https://www.deribit.com/
Откройте меню настроек аккаунта, расположенное в правом верхнем углу. Выберите пункт Мой аккаунт.
Перейдите в раздел API. В открывшемся меню необходимо создать новый ключ API. Нажмите на кнопку Добавить новый ключ
Установите настройки API ключа как указано на изображении ниже
После того как новые ключи будут созданы, Вам будут доступны Client ID (ID клиента) и Client Secret (Секрет клиента). Эти данные потребуются для оформления лицензионного ключа в личном кабинете TSLab, а также при настройке поставщика данных Deribit в самой программе
Скачайте и установите программу TSLab на Ваш компьютер:
Подробнее о процессе установки TSLab Вы можете прочесть в разделе Установка TSLab
Обратите внимание! Программа TSLab поддерживает операционную систему Windows 10. Для работы TSLab необходим Microsoft .NET 6
Запустите программу TSLab.
В Главном меню выберите пункт Данные - Поставщики.
Нажмите на кнопку Добавить
Выберите пункт Данные в режиме реального времени, затем нажмите на кнопку Далее
Примечание. Также в программу можно загрузить Исторические данные. Подробнее о работе с Историческими данными Вы можете прочесть в раздел Загрузка исторических данных
В открывшемся списке выберите поставщик данных Deribit. В поле Имя поставщика данных Вы можете задать любое имя для создаваемого поставщика. Для продолжения нажмите кнопку Далее.
В настройках поставщика Вам необходимо ввести Client ID и Client Secret, созданный в Личном кабинете на сайте биржи Deribit.
Максимум запрашиваемых сделок
Количество запрашиваемых сделок в одном запросе. По умолчанию 50000.
Локальное время
Локальное время желательно ставить в тех случаях, когда в программе подключено несколько поставщиков данных.
Использовать PostOnly заявки
По желанию. Дополнительная настройка биржи.
Настройки кешей
Для отмененных заявок 7 дней, можно ставить меньше.
Видимость своих сделок при отключенном поставщике
по желанию
Если Вы подключаете тестовый контур биржи, смените URL По умолчанию программа подключается к торговому серверу https://www.deribit.com Тестовый контур https://test.deribit.com Access Key https://www.deribit.com отличается от Access Key https://test.deribit.com
Начиная с версии программы 2.1 мы рассчитываем все показатели скриптов и агентов в биткоинах. Кроме MFE и MAE для правильного расчета стоп-лоссов в скриптах. Включена поддержка "Начального депозита" в имитации портфеля(свойства скрипта) в агентах.
Для завершения создания поставщика данных нажмите на кнопку Далее.
В окне Поставщики выберите созданный поставщик данных Deribit и нажмите кнопку Ключ.
Введите ключ, оформленный в личном кабинете TSLab, нажмите на кнопку ОК
В окне Поставщики, в колонке Операция нажмите на кнопку для установки соединения
Программа проинформирует Вас о статусе соединения в окне Поставщики:
красный цвет кнопки означает ошибку в установке соединения,
желтый цвет кнопки означает процесс установки соединения,
зеленый цвет означает, что соединений было установлено и Вы можете осуществлять торговые операции.
