Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
"Данные" → "Поставщики".
"Добавить" → "Исторические данные".
"Кешированные данные"
Поставщик кешированных тиковых данных(из папки НазваниеПоставщикаCacheTrade).
Достаточно с компьютера на компьютер скопировать папку.
НазваниеПоставщикаCacheTrade , ее можно переименовать, папка может располагаться где угодно.
В свойство кешированного поставщика добавлено поле 'Папка со свечами'.
Если ее указать и положить в папку бины вида: XBTUSD.1M.bin.gz, ETHUSD.1M.bin.gz,
то будут загружаться свечи из этих файлов. Если подходят по таймфрейму.
График 15М, свечные бины 5М - тогда будет загружено из свечей.
График 6М, свечные бины 5М - тогда будет загружено из тиков (как было).
Поставщик понимает файлы bin из версии 1.2 и файлы bin.gz из версии 2.0 и 2.1
В новом поставщике кешированных данных:
1. через + добавить наименование
2. Дать имя
3. Выбрать папку и инструмент
4. Поставщик автоматически по наименованию файлов соберет инструмент
Если необходимо склеить файлы разных экспираций:
Файлы необходимо переименовать таким образом, чтобы из имени файлов убрать упоминание об экспирации.
Например, RIH9_03.14.2019.bin.gz, RIM9_03.15.2019.bin.gz - достаточно оба файла оставить с наименованием RI_03.14.2019.bin.gz, RI_03.15.2019.bin.gz
Программа их склеит, создав инструмент RI. При этом совпадение Дат, в наименованиях файлов, контролируется только человеком.
Внимание! Для файлов bin из версии программы 1.2 и 1.1 , старше 2016 года в свойствах скрипта обязательно требуется ставить ограничения Дата От и Дата К.
Настройка поставщика данных согласно спецификации инструмента, очень схожа с настройкой поставщика текстовых файлов.
Как можно еще передавать данные с торговой машины на оптимизационную, не используя поставщик Кешированных данных. Для передачи файлов с компьютера на компьютер: Идеально, если на втором компьютере такой же поставщик данных с тем же названием и хотя бы раз подключался к такому же серверу. Если такой возможности нет, то по-мимо создания одноименного поставщика данных, необходимо перенести папку "НазваниеПоставщикаCacheDATA" Если и такой возможности нет, некоторые поставщики имеют одинаковые данные, но при этом важно лишь переименовать файл. Тиковая история накапливается в течении дня и при отключении от поставщика данных хранится в папке НазваниеПоставщикаCacheTrade Файлы внутри имеют наименования. Наименования файлов должны соответствовать поставщику.(Многие поставщики имеют одинаковые названия инструментов)
Например, у Вас есть данные с PlazaII и Вам их нужно увидеть в поставщике данных Smartcom Найдите файл от Smartcom за сегодня(или любой день) и переименуйте файлы от Plaza, согласно алгоритму наименований в Smartcom. Перезагрузите программу. Такой же алгоритм будет работать и с Transaq и с QuikLua Если программа не увидела файлы:
1. Файлы переименовали? 2. По-идее, совместимость есть только если наименования инструментов совпадают в файле Securities, для других нужно делать следующий пункт 3. Создать одноименного поставщика данных, перенести Securities из папки НазваниеПоставщикаCacheData И уже этого поставщика подключать к текущему поставщику как Дополнительный источник, через "+Доп.инструмент" в свойствах скрипта.
Transaq не поддерживает уже эксперированные инструменты, таким образом при запуске поставщика они отсутствуют в списке инструментов. В этом случае поможет Поставщик Кешированных данных и настройка "+Доп.инструмент" в свойствах скрипта или Агенте.
Для корректной загрузки данных из текстового файла необходимо записать первую строку документа в следующем формате:
В случае отсутствия данной строки в программе будет выдано сообщение "Не найдена строка форматирования"
Возможные варианты параметров, используемых в заголовке:
<TICKER>
Наименование инструмента. По желанию.
<PER>
Период. Целое число.
<DATE>
Дата ггггммдд
<TIME>
Время ччммсс
<OPEN>
Цена открытия свечи (только бары)
<LOW>
Цена минимума свечи (только бары)
<HIGH>
Цена максимума свечи (только бары)
<CLOSE>
Цена закрытия свечи (только бары)
<VOL>
Объем бара(или сделки)
<OI> или <INTEREST>
Открытый интерес
<LAST>
Цена сделки (используется для тиковых данных)
<MSEC>
Миллисекунды
<TRADENO> или <ID>
Номер сделки (для тиковых) Целое число
<LAST>
Последнее значение(для тиковых)
<OPER>
Направление сделки (для тиковых) "B","S"
<ASK>
Цена лучшего предложения продажи в очереди заявок(на момент закрытия бара, сделки)
<ASKQTY>
Объем лучшего предложения
<BID>
Цена лучшего спроса
<BIDQTY>
Объем лучшего спроса
<STEPPRICE>
Шаг цены
Обратите внимание!
Если вы загрузили в программу текстовый документ, содержащий ошибки в формате записанных в него данных, то программа выдаст ошибку "Код ошибки 71 . Не могу распознать формат данных для текстового файла". Вы можете отредактировать текстовый документ в ручном режиме в программе Excel или любым другим текстовым редактором с расширенными возможностями.
Программа поддерживает формат только со временем НАЧАЛА БАРА. Это важный нюанс, который может стоить денег при реальной торговле.
Первая строка с данными в файле - самая старая дата. Последняя строка, с более свежими данными.
Пример №1. Период одна минута
Пример №2. Период 1 тик с номером сделки
Пример №3. Период 1 тик с направлением сделки и данными по лучшим спросу и предложению, с открытым интересом
В TSLab вы можете использовать файлы в формате CSV в качестве поставщика оффлайн данных. Содержимое файла должно быть представлено в заданном формате.
Для файлов CSV распознается только один формат данных:
Порядок записи столбцов:
DATE;TIME;OPEN;HIGH;LOW;CLOSE;VOL;
Формат записи данных в строках:
MM/dd/yyyy;HH:mm;open;high;low;close;volume;
В файле не должно быть заглавной строки. Строка приведенная выше указана для информации, в файле ее быть не должно.
Необходимо использовать бары от минуток и выше
В файле не должно быть пустых строк. Чтение данных выполняется до первой пустой строки.
В качестве разделителя столбцов необходимо использовать знак точка-с-запятой ( ; )
В качестве разделителя дробной части числа необходимо использовать знак точка ( . ) Число записывается без пробелов
Формат записи даты: MM/dd/yyyy
Формат записи времени: HH:mm
Важно!
Время, записанное в csv файле, воспринимается программой, как время UTC. В поставщике данных можно использовать настройку Локальное время, согласно настройкам времени в Windows.
В конце каждой строки необходимо использовать знак точка-с-запятой ( ; )
Вы можете скачать пример заполнения CSV файла:
Откройте программу TSLab. В главном меню выберите пункт Данные - Добавить оффлайн поставщик данных
В открывшемся окне введите любое имя для поставщика данных, например ExampleCSV. Выберите тип данных Csv файлы. Нажмите на кнопку Далее.
На следующем шаге необходимо указать путь к .csv с котировками.
Настройте поставщик данных согласно спецификации инструмента на рынке, на котором в последствии Вы будете торговать.
Для завершения настроек поставщика данных нажмите на кнопку Далее.
Созданный поставщик данных можно найти в меню Данные - Поставщики
Для проверки поставщика данных можно вывести выбранный инструмент на график. Для этого Выберите пункт Вид - График.
Щёлкните правой кнопкой мыши по пустому полю графика. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Свойства.
Выберите поставщика ExampleCSV. Выберите инструмент ExampleCSV. Подтвердите ваш выбор.
В настройках графика необходимо отключить пункт Исп.дату от
Сохраните внесенные изменения нажав на кнопку Применить. Закройте окно Свойства:График. Дождитесь окончания загрузки данных из файла.
Настройки текстового поставщика данных
Настройки поставщика данных csv
Настройки кешевого поставщика днных При создании/редактировании поле "Шаг цены" пишет число с точностью до 8 знаков. Взять нужную точность в данном случае неоткуда. Поэтому сделали фиксированную, 8 знаков.
Вы можете загрузить исторические данные из поисковой системы Yahoo Finance. Данная возможность реализована в программе начиная с версии TSLab 2.1
Откройте сайт Yahoo Finance. В поисковой строке введите аббревиатуру интересующего вас рынка. В качестве примера выберем котировки Apple
На открывшейся странице выбранного рынка вам необходимо выбрать раздел Historical Data
Выберите временной интервал исторических данных
Подтвердите выбор
Сохраните данные на локальный диск. Файл будет сохранен в формате .csv. Рекомендуем скачать файл с котировками в директорию C:\ProgramData\TSLab\TSLab 2.1\Providers\Text Данная папка используется программой для загрузки текстовых файлов по умолчанию.
Откройте программу TSLab. В главном меню выберите пункт Данные - Добавить оффлайн поставщик данных
В открывшемся окне введите любое имя для поставщика данных, например YahooText. Выберите тип данных Yahoo Finance файлы. Нажмите на кнопку Далее.
На следующем шаге необходимо указать путь к .csv с котировками.
Настройте поставщик данных согласно спецификации инструмента на рынке, на котором в последствии Вы будете торговать.
Для завершения настроек поставщика данных нажмите на кнопку Далее.
Созданный поставщик данных можно найти в меню Данные - Поставщики
Для проверки поставщика данных можно вывести выбранный инструмент на график. Для этого Выберите пункт Вид - График.
Щёлкните правой кнопкой мыши по пустому полю графика. В открывшемся контекстном меню выберите пункт Свойства.
Выберите поставщика YahooText. Выберите инструмент AAPL. Подтвердите ваш выбор.
В настройках графика необходимо отключить пункт Исп.дату от
Сохраните внесенные изменения нажав на кнопку Применить. Закройте окно Свойства:График. Дождитесь окончания загрузки данных из файла.
Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных Финам Необходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.
Настройки формата файла смотрите на картинке ниже.
Дальнейшая последовательность действий позволит нам импортировать данные в программу TSLab
В следующем окне необходимо указать Папку(местонахождение файла) и настроить поставщик согласно спецификации Инструмента на бирже
После настройки, нажмите Далее
Перейдите на вкладку График. Снимите "флаги", ограничивающие Даты. Нажмите ОК.
Выберите Интервал, согласно находящимся в файле данным.
При скачивании фьючерсных контрактов обратите внимание, на то, что есть клееный фьючерс нескольких экспираций, например RI, а есть фьючерсы отдельно, по экспирациям RIU, RIZ и т.д.
При склейке фьючерсов в инструмент RI, используется некоторый метод.
Это приводит к тому, что на стыке двух фьючерсов идут недостоверные котировки, котировки двух экспираций смешиваются.
Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах, результаты тестирования стратегии могут быть искажены.
Если оптимизация проводится за несколько лет на клееном фьючерсе, то учитывайте, что каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 периодов с недостоверными данными.
Метод обхода проблемы:
Исключить пару дней до экспирации из торговли, написав в логической формуле Дата > && Дата <
Создать условие для закрытия позиции перед экспирацией.
Пример как можно читать и писать bin файлы (кеш баров) на c#.
Пример чтения тиков из bin файла:
Утилита для конвертирования тиков из txt в bin для TSLab.
Пример запуска: ConvertTicks.exe Si "test1.txt"
Пример запуска с сжатием тиков: ConvertTicks.exe Si "test1.txt" \c тики сжимаются по одинаковому времени и цене, объемы суммируются.
Для удобства можно запускать батник _run.bat
Данные сохраняются в папку: "_result"
Примеры файлов:
<TRADENO>,<DATE>,<TIME>,<LAST>,<VOL>,<OPER>,<OI> 2309621167,20190621,100000,63744.000000,1,B,1855038 2309621168,20190621,100000,63750.000000,60,B,1855158 2309621169,20190621,100000,63778.000000,5,B,1855158 2309621170,20190621,100000,63780.000000,1,B,1855158 2309621171,20190621,100000,63780.000000,1,B,1855158
<DATE>,<TIME>,<MSEC>,<TRADENO>,<LAST>,<VOL>,<OPER>,<ASK>,<ASKQTY>,<BID>,<BIDQTY>,<INTEREST>,<STEPPRICE> 20190108,100000,000,2206980738,1.1473,1,B,1.1515,1951,1.1462,4187,103604,6.78181 20190108,100000,000,2206980739,1.1478,1,B,1.1515,1951,1.1462,4187,103604,6.78181 20190108,100000,000,2206980740,1.1478,1,B,1.1515,1951,1.1462,4187,103604,6.78181 20190108,100000,000,2206980741,1.1483,4,B,1.1515,1951,1.1462,4187,103604,6.78181 20190108,100000,000,2206980742,1.1487,1,B,1.1515,1951,1.1462,4187,103606,6.78181
Функция сжатия:
В программе TSLab откройте Данные | Поставщики В открывшемся окне, нажмите кнопку Добавить Выберите Исторические данные и нажмите Далее
Выберите Текстовые файлы. Присвойте поставщику данных Имя. Нажмите Далее.
Откройте график Вид | График для проверки работы нового поставщика данных
В окне графика нажмите Правой кнопкой мышки, выберите Свойства
Нажмите Выбрать инструмент. Выберите поставщика данных, выберите Файл с инструментом и нажмите ОК.
В случае, если все сделано правильно, отобразится график инструмента.
