Для корректной загрузки данных из текстового файла необходимо записать первую строку документа в следующем формате:
В случае отсутствия данной строки в программе будет выдано сообщение "Не найдена строка форматирования"
Возможные варианты параметров, используемых в заголовке:
<TICKER>
Наименование инструмента. По желанию.
<PER>
Период. Целое число.
<DATE>
Дата ггггммдд
<TIME>
Время ччммсс
<OPEN>
Цена открытия свечи (только бары)
<LOW>
Цена минимума свечи (только бары)
<HIGH>
Цена максимума свечи (только бары)
<CLOSE>
Цена закрытия свечи (только бары)
<VOL>
Объем бара(или сделки)
<OI> или <INTEREST>
Открытый интерес
<LAST>
Цена сделки (используется для тиковых данных)
<MSEC>
Миллисекунды
<TRADENO> или <ID>
Номер сделки (для тиковых) Целое число
<LAST>
Последнее значение(для тиковых)
<OPER>
Направление сделки (для тиковых) "B","S"
<ASK>
Цена лучшего предложения продажи в очереди заявок(на момент закрытия бара, сделки)
<ASKQTY>
Объем лучшего предложения
<BID>
Цена лучшего спроса
<BIDQTY>
Объем лучшего спроса
<STEPPRICE>
Шаг цены
Обратите внимание!
Если вы загрузили в программу текстовый документ, содержащий ошибки в формате записанных в него данных, то программа выдаст ошибку "Код ошибки 71 . Не могу распознать формат данных для текстового файла". Вы можете отредактировать текстовый документ в ручном режиме в программе Excel или любым другим текстовым редактором с расширенными возможностями.
Программа поддерживает формат только со временем НАЧАЛА БАРА. Это важный нюанс, который может стоить денег при реальной торговле.
Первая строка с данными в файле - самая старая дата. Последняя строка, с более свежими данными.
Пример №1. Период одна минута
Пример №2. Период 1 тик с номером сделки
Пример №3. Период 1 тик с направлением сделки и данными по лучшим спросу и предложению, с открытым интересом
Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных Финам Необходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.
Настройки формата файла смотрите на картинке ниже.
Дальнейшая последовательность действий позволит нам импортировать данные в программу TSLab
В следующем окне необходимо указать Папку(местонахождение файла) и настроить поставщик согласно спецификации Инструмента на бирже
После настройки, нажмите Далее
Перейдите на вкладку График. Снимите "флаги", ограничивающие Даты. Нажмите ОК.
Выберите Интервал, согласно находящимся в файле данным.
При скачивании фьючерсных контрактов обратите внимание, на то, что есть клееный фьючерс нескольких экспираций, например RI, а есть фьючерсы отдельно, по экспирациям RIU, RIZ и т.д.
При склейке фьючерсов в инструмент RI, используется некоторый метод.
Это приводит к тому, что на стыке двух фьючерсов идут недостоверные котировки, котировки двух экспираций смешиваются.
Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах, результаты тестирования стратегии могут быть искажены.
Если оптимизация проводится за несколько лет на клееном фьючерсе, то учитывайте, что каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 периодов с недостоверными данными.
Метод обхода проблемы:
Исключить пару дней до экспирации из торговли, написав в логической формуле Дата > && Дата <
Создать условие для закрытия позиции перед экспирацией.
В программе TSLab откройте Данные | Поставщики В открывшемся окне, нажмите кнопку Добавить Выберите Исторические данные и нажмите Далее
Выберите Текстовые файлы. Присвойте поставщику данных Имя. Нажмите Далее.
Откройте график Вид | График для проверки работы нового поставщика данных
В окне графика нажмите Правой кнопкой мышки, выберите Свойства
Нажмите Выбрать инструмент. Выберите поставщика данных, выберите Файл с инструментом и нажмите ОК.
В случае, если все сделано правильно, отобразится график инструмента.
