Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных Финам Необходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.
Настройки формата файла смотрите на картинке ниже.
Дальнейшая последовательность действий позволит нам импортировать данные в программу TSLab
В следующем окне необходимо указать Папку(местонахождение файла) и настроить поставщик согласно спецификации Инструмента на бирже
После настройки, нажмите Далее
Перейдите на вкладку График. Снимите "флаги", ограничивающие Даты. Нажмите ОК.
Выберите Интервал, согласно находящимся в файле данным.
При скачивании фьючерсных контрактов обратите внимание, на то, что есть клееный фьючерс нескольких экспираций, например RI, а есть фьючерсы отдельно, по экспирациям RIU, RIZ и т.д.
При склейке фьючерсов в инструмент RI, используется некоторый метод.
Это приводит к тому, что на стыке двух фьючерсов идут недостоверные котировки, котировки двух экспираций смешиваются.
Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах, результаты тестирования стратегии могут быть искажены.
Если оптимизация проводится за несколько лет на клееном фьючерсе, то учитывайте, что каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 периодов с недостоверными данными.
Метод обхода проблемы:
Исключить пару дней до экспирации из торговли, написав в логической формуле Дата > && Дата <
Создать условие для закрытия позиции перед экспирацией.
В программе TSLab откройте Данные | Поставщики В открывшемся окне, нажмите кнопку Добавить Выберите Исторические данные и нажмите Далее
Выберите Текстовые файлы. Присвойте поставщику данных Имя. Нажмите Далее.
Откройте график Вид | График для проверки работы нового поставщика данных
В окне графика нажмите Правой кнопкой мышки, выберите Свойства
Нажмите Выбрать инструмент. Выберите поставщика данных, выберите Файл с инструментом и нажмите ОК.
В случае, если все сделано правильно, отобразится график инструмента.
