public interface IExternalScript : IExternalScriptBase, IStreamHandler, IHandler, IOneSourceHandler
{
    void Execute(IContext ctx, ISecurity sec);
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.DataSource;

namespace MyLib
{
    public class MyScript : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Находим последний сформировавшийся бар для расчетов
            var barsCount = sec.Bars.Count;
            if (!ctx.IsLastBarUsed)
            {
                barsCount--;
            }

            // Торговый цикл
            for (int i = ctx.TradeFromBar; i < barsCount; i++)
            {
                // Тут работа с позициями (sec.Positions)
            }

            // Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
            if (ctx.IsOptimization)
            {
                return;
            }

            // Прорисовка графиков
            // ctx.First - основная панель
        }
    }
}

var sma = Series.SMA(sec.ClosePrices, 100);

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class IndicatorsMA : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var period = 100;
            var sma = Series.SMA(sec.ClosePrices, period); // расчет индикатора SMA
            var ema = Series.EMA(sec.ClosePrices, period); // расчет индикатора EMA

            // Построение графиков
            ctx.First.AddList("SMA", sma, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
            ctx.First.AddList("EMA", ema, ListStyles.LINE, ScriptColors.Blue, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
        }
    }
}

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class IndicatorParabolicSAR : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var parabolic = new ParabolicSAR() // Создаем класс индикатора ParabolicSAR
            {
                Context = ctx,
                AccelerationMax = 0.2,
                AccelerationStart = 0.02,
                AccelerationStep = 0.02
            };
            var list = parabolic.Execute(sec); // Делаем расчет индикатора


            // Выводим на график
            var line = ctx.First.AddList("Parabolic SAR", list, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
            line.Thickness = 2; // Толщина линии 2
        }
    }
}

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class HandlerTrailStop : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var trail = new TrailStop // Создаем класс обработчика TrailStop
            {
                StopLoss = 0.5,
                TrailEnable = 0.5,
                TrailLoss = 0.5,
            };

            for (int i = 0; i < ctx.BarsCount; i++)
            {
                var longPos = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);

                if (longPos == null)
                {
                    sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 1, "LE");
                }
                else
                {
                    var stop = trail.Execute(longPos, i); // Расчет трейл-стопа
                    longPos.CloseAtStop(i + 1, stop, "LX");
                }
            }
        }
    }
}

public OptimProperty PeriodFast = new OptimProperty(100, 10, 200, 1);

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Optimization;

namespace MyLib
{
    public class ExampleParameters : IExternalScript
    {
        // Настраиваемые параметры
        public OptimProperty PeriodFast = new OptimProperty(100, 10, 200, 1);
        public OptimProperty PeriodSlow = new OptimProperty(500, 200, 2000, 10);

        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Расчет значений
            var smaFast = Series.SMA(sec.ClosePrices, PeriodFast);
            var smaSlow = Series.SMA(sec.ClosePrices, PeriodSlow);

            // Построение графиков
            ctx.First.AddList(string.Format("SMA fast ({0})", PeriodFast), smaFast, ListStyles.LINE, ScriptColors.Green,
                LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
            ctx.First.AddList(string.Format("SMA slow ({0})", PeriodSlow), smaSlow, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red,
                LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
        }
    }
}

sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 2, "LE"); // Купить два контракта по рынку на следующем баре.
sec.Positions.BuyAtPrice(i + 1, 2, 65000, "LE"); // Выставить лимитную заявку на покупку двух контрактов на следующем баре по цене 65000.
sec.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 2, 65000, "LE"); // Выставить условный ордер на покупку двух контрактов на следующем баре если цена будет выше 65000.
sec.Positions.BuyIfLess(i + 1, 2, 65000, "LE"); // Выставить условный ордер на покупку двух контрактов на следующем баре если цена будет ниже 65000.

sec.Positions.SellAtMarket(i + 1, 2, "LE"); // Продать два контракта по рынку на следующем баре.
sec.Positions.SellAtPrice(i + 1, 2, 65000, "LE"); // Выставить лимитную заявку на продажу двух контрактов на следующем баре по цене 65000.
sec.Positions.SellIfGreater(i + 1, 2, 65000, "LE"); // Выставить условный ордер на продажу двух контрактов на следующем баре если цена будет 65000.
sec.Positions.SellIfLess(i + 1, 2, 65000, "LE"); // Выставить условный ордер на продажу двух контрактов на следующем баре если цена будет ниже 65000

var pos = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i); // Получить последнюю активную позицию с названием "LE" для бара с номером i.

GetLastPosition(int bar) - Последняя позиция в списке или null
GetLastPositionActive(int bar) - Последняя активная позиция в списке или null
GetLastLongPositionActive(int bar) - Последняя активная длинная позиция в списке или null
GetLastShortPositionActive(int bar) - Последняя закрытая позиция в списке или null

GetLastPositionClosed(int bar) - Последняя закрытая позиция в списке или null
GetLastLongPositionClosed(int bar) - Последняя закрытая длинная позиция в списке или null
GetLastShortPositionClosed(int bar) - Последняя закрытая короткая позиция или null

GetLastForSignal(string signal, int bar) - Получить последнюю позицию по названию сигнала
GetLastForCloseSignal(string signal, int bar) - Получить последнюю позицию по названию сигнала закрытия
GetLastActiveForSignal(string signal, int bar) - Последняя активная позиция по названию сигнала
GetLastClosedForSignal(string signal, int bar) - Последняя закрытая позиция по названию сигнала

GetActiveForBar(int bar) - Текущий список активных позиций для свечи
GetClosedForBar(int bar) - Список позиций, которые были закрыты до этой свечи
GetClosedOrActiveForBar(int bar) - Список позиций для свечи

pos.ChangeAtMarket(i + 1, pos.Shares + 1, "LX"); // Увеличить размер позиции на 1 лот на следующем баре.
pos.ChangeAtPrice(i + 1, pos.AverageEntryPrice - 100, pos.Shares + 1, "LX"); // Увеличить размер позиции на 1 лот лимитной заявкой по цене (средняя цена позиции - 100).
pos.ChangeAtProfit(i + 1, pos.AverageEntryPrice + 100, pos.Shares + 1, "LX"); // Увеличить размер позиции на 1 лот по тейк-профиту по цене (средняя цена позиции + 100).
pos.ChangeAtStop(i + 1, pos.AverageEntryPrice - 100, pos.Shares + 1, "LX"); // Увеличить размер позиции на 1 лот по стоп-лоссу, по цене (средняя цена позиции - 100).

pos.CloseAtMarket(i + 1, "LX"); // Закрыть позицию по рынку на следующем баре.
pos.CloseAtPrice(i + 1, longPos.EntryPrice + 100, "LX"); // Выставить лимитную заявку на закрытие позиции по цене (цена входа + 100).
pos.CloseAtProfit(i + 1, longPos.EntryPrice + 100, "LX"); // Выставить тейк-профит на закрытие позиции по цене (цена входа + 100).
pos.CloseAtStop(i + 1, longPos.EntryPrice - 100, "LX"); // Выставить стоп-лосс на закрытие позиции по цена (цена входа - 100).

GetShares(int bar) - Количество лотов в момент времении.
SharesOrigin - Количество оригинальных лотов в позиции (до изменения их в режиме симуляции портфеля).

Profit() - Прибыль позиции с учетом количества лотов (только для закрытых позиций).
ProfitPct() - Прибыль позиции в процентах (только для закрытых позиций).
CurrentProfit(int bar) - Прибыль позиции с учетом количества лотов, реализованная и нереализованная части.
CurrentProfitPct(int bar) - Прибыль позиции в процентах с учетом количества лотов, реализованная и нереализованная части.
GetAccumulatedProfit(int bar) - Взять текущий накопленный профит позиции.

OpenMFE(int bar) - Максимальный возможный доход позиции (для одного акции/контракта).
OpenMAE(int bar) - Минимальный возможный убыток позиции (для одного акции/контракта).
MFE() - Максимальный возможный доход позиции (для одного акции/контракта).
MAE() - Минимальный возможный убыток позиции (для одного акции/контракта).

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class ExampleBuy : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            for (int i = 0; i < ctx.BarsCount; i++)
            {
                var signalBuy = sec.Bars[i].Close > sec.Bars[i].Open; // определяем растущую свечу
                var longPos = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i); // получаем активную позицию

                if (longPos == null)
                {
                    // если нет позиции, то проверяем сигнал
                    if (signalBuy)
                    {
                        // если есть сигнал на покупку, то покупаем по рынку
                        sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 1, "LE");
                    }
                }
                else
                {
                    // если есть позиция, то ставим стоп-лосс и тейк-профит
                    longPos.CloseAtStop(i + 1, longPos.EntryPrice - 200, "LXS");
                    longPos.CloseAtProfit(i + 1, longPos.EntryPrice + 400, "LXP");
                }
            }
        }
    }
}

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class GetFinInfo : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var fi = sec.FinInfo;
            var txt = string.Format("{0}: {1} ({2})  -  {3} ({4})", fi.LastUpdate, fi.Bid, fi.BuySqty, fi.Ask, fi.SellSqty);
            ctx.Log(txt);
        }
    }
}

using System.Linq;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class GetMedian : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var prices = sec.Bars.Select(x => (x.High + x.Low) / 2).ToList();
            ctx.First.AddList("Median", prices, ListStyles.LINE, ScriptColors.Magenta, LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
        }
    }
}

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class GetPrices : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            ctx.First.AddList("HighPrices", sec.HighPrices, ListStyles.LINE, ScriptColors.Green, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
            ctx.First.AddList("LowPrices", sec.LowPrices, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
        }
    }
}

var smaFast = Series.SMA(sec.ClosePrices, PeriodFast)

var smaFast = ctx.GetData("SMA", new[] { PeriodFast.ToString() }, () => Series.SMA(sec.ClosePrices, PeriodFast));

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Optimization;

namespace MyLib
{
    public class SimpleCache : IExternalScript
    {
        // Настраиваемые параметры
        public OptimProperty PeriodFast = new OptimProperty(100, 10, 200, 10);
        public OptimProperty PeriodSlow = new OptimProperty(500, 200, 2000, 100);

        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Расчет быстрой SMA
            var smaFast = ctx.GetData("SMA", new[] { PeriodFast.ToString() },
                () => Series.SMA(sec.ClosePrices, PeriodFast));

            // Расчет медленной SMA
            var smaSlow = ctx.GetData("SMA", new[] { PeriodSlow.ToString() },
                () => Series.SMA(sec.ClosePrices, PeriodSlow));

            // Торговый цикл
            for (int i = 0; i < ctx.BarsCount; i++)
            {
                var posLong = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);

                if (posLong == null)
                {
                    if (smaFast[i] > smaSlow[i] && smaFast[i - 1] <= smaSlow[i - 1])
                        sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 1, "LE");
                }
                else
                {
                    if (smaFast[i] < smaSlow[i] && smaFast[i - 1] >= smaSlow[i - 1])
                        posLong.CloseAtMarket(i + 1, "LX");
                }
            }

            // Если скрипт в режиме оптимизации, то не нужно строить графики
            if (ctx.IsOptimization)
            {
                return;
            }

            // Построение графиков
            ctx.First.AddList(string.Format("SMA fast ({0})", PeriodFast), smaFast, ListStyles.LINE, ScriptColors.Green,
                LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
            ctx.First.AddList(string.Format("SMA slow ({0})", PeriodSlow), smaSlow, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red,
                LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
        }
    }
}

var highest = ctx.GetData("Highest", new[] { PeriodHighest.ToString() }, 
    () => Series.Highest(sec.HighPrices, PeriodHighest));

var highestSMA = ctx.GetData("HighestSMA", new[] { PeriodHighest.ToString(), PeriodHighestSMA.ToString() }, 
    () => Series.SMA(highest, PeriodHighestSMA));

using TSLab.DataSource;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class TestGlobalCashe : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Записать в глобальный кеш
            var value = 1.1; // значение
            var key = "key"; // ключ в кеше (любая уникальная строка)
            var container = new NotClearableContainer<double>(value);
            ctx.StoreGlobalObject(key, container);

            // Прочитать из глобального кеша
            var key2 = "key";
            var container2 = ctx.LoadGlobalObject(key2) as NotClearableContainer<double>;
            var value2 = container2?.Content;
            ctx.Log($"Value: {value2}", MessageType.Info, true);
        }
    }
}

using System;
using System.Text;
using System.Linq;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class GetQueues : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var level = 5;

            // Получить очереди заявок
            var queueBuy = sec.GetBuyQueue(0).ToArray();
            var queueSell = sec.GetSellQueue(0).ToArray();

            var sb = new StringBuilder();
            var n = level;

            // Выводим в лог информацию по очереди продаж (5 уровней)
            foreach (var item in queueSell.Take(level).Reverse())
            {
                sb.AppendFormat("Sell {0}: {1} - {2}\r\n", n--, item.Price, item.Quantity);
            }

            n = 1;
            // Выводим в лог информацию по очереди покупок (5 уровней)
            foreach (var item in queueBuy.Take(level))
            {
                sb.AppendFormat("Buy {0}: {1} - {2}\r\n", n++, item.Price, item.Quantity);
            }

            ctx.Log(sb.ToString());
        }
    }
}

using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class GetTrades : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
           // Получаем список сделок для последнего бара и берем только последние 5 штук.
            var trades = sec.GetTrades(ctx.BarsCount - 1).Reverse().Take(5).ToList();
            var sb = new StringBuilder();

            // Выводим информацию по каждой сделке в лог.
            foreach (var trade in trades)
            {
                sb.AppendFormat("Date: {0}; ", trade.Date);
                sb.AppendFormat("TradeNo: {0}; ", trade.TradeNo);
                sb.AppendFormat("Direction: {0}; ", trade.Direction);
                sb.AppendFormat("Price: {0}; ", trade.Price);
                sb.AppendFormat("Quantity: {0}; ", trade.Quantity);
                sb.AppendFormat("OpenInterest: {0}; ", trade.OpenInterest);
                sb.AppendLine();
            }

            ctx.Log(sb.ToString());
        }
    }
}

using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class MultiSecurities : IExternalScriptMultiSec
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity[] securities)
        {
            var sb = new StringBuilder();
            for (int i = 0; i < securities.Length; i++)
                sb.Append($"{i + 1}.{securities[i].Symbol}; ");
            ctx.Log(sb.ToString(), MessageType.Info, true);
        }
    }
}