using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Handlers.Options;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HelperName("Middle channel", Language = Constants.En)]
    [HelperName("Середина канала", Language = Constants.Ru)]
    [InputsCount(1)]
    [Input(0, TemplateTypes.SECURITY, Name = "SECURITYSource")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    [Description("Рассчитывает середину канала как (Highest + Lowest) / 2.")]
    [HelperDescription("Calculates the middle of the channel as (Highest + Lowest) / 2.", Constants.En)]
    public class MiddleChannel : IBar2DoubleHandler, IContextUses
    {
        public IContext Context { get; set; }

        [Description("Период индикатора")]
        [HandlerParameter(true, "20", Min = "10", Max = "100", Step = "5", EditorMin = "1")]
        [HelperDescription("Indicator period", Constants.En)]
        [HelperName("Period", Constants.En)]
        [HelperName("Период", Constants.Ru)]
        public int Period { get; set; }

        public IList<double> Execute(ISecurity source)
        {
            // Вычисляем максимумы и минимумы
            // Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации
            var high = Context.GetData("Highest", new[] { Period.ToString() },
                () => Series.Highest(source.GetHighPrices(Context), Period));
            var low = Context.GetData("Lowest", new[] { Period.ToString() },
                () => Series.Lowest(source.GetLowPrices(Context), Period));

            // Расчет значений
            var list = new double[source.Bars.Count];

            for (int i = 0; i < list.Length; i++)
            {
                list[i] = (high[i] + low[i]) / 2;
            }

            return list;
        }
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Optimization;

namespace MyLib
{
    public class CrossMA : IExternalScript
    {
        // Параметры оптимизации
        public OptimProperty PeriodFast = new OptimProperty(10, 10, 50, 5);
        public OptimProperty PeriodSlow = new OptimProperty(50, 50, 200, 10);

        // Метод обработки, запускается при пересчете скрипта
        public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Вычисляем быструю и медленную SMA
            // Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации
            var smaSlow = ctx.GetData("SMA", new[] { PeriodSlow.ToString() },
                () => Series.SMA(sec.GetClosePrices(ctx), PeriodSlow));
            var smaFast = ctx.GetData("SMA", new[] { PeriodFast.ToString() },
                () => Series.SMA(sec.GetClosePrices(ctx), PeriodFast));

            // Если последняя свеча до конца не сформировалась, ее не нужно использовать в цикле торговли
            var barsCount = sec.Bars.Count;
            if (!ctx.IsLastBarUsed)
            {
                barsCount--;
            }

            var startBar = Math.Max(PeriodSlow, ctx.TradeFromBar);

            // Торговля
            for (int i = startBar; i < barsCount; i++)
            {
                // Вычисляем сигналы
                var sLong = smaFast[i] > smaSlow[i] && smaFast[i - 1] <= smaSlow[i - 1];
                var sShort = smaFast[i] < smaSlow[i] && smaFast[i - 1] >= smaSlow[i - 1];

                // Получаем активные позиции
                var posLong = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
                var posShort = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("SE", i);

                if (posLong == null)
                {
                    // Если нет активной длинной позиции и есть сигнал на покупку, то покупаем по рынку
                    if (sLong)
                    {
                        sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 1, "LE");
                    }
                }
                else
                {
                    // Если есть длинная позиция и есть сигнал на продажу, то закрывам лонг по рынку
                    if (sShort)
                    {
                        posLong.CloseAtMarket(i + 1, "LX");
                    }
                }


                if (posShort == null)
                {
                    // Если нет активной короткой позиции и есть сигнал на продажу, то продаем по рынку
                    if (sShort)
                    {
                        sec.Positions.SellAtMarket(i + 1, 1, "SE");
                    }
                }
                else
                {
                    // Если есть короткая позиция и есть сигнал на покупку, то закрываем шорт по рынку
                    if (sLong)
                    {
                        posShort.CloseAtMarket(i + 1, "SX");
                    }
                }
            }

            // Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
            if (ctx.IsOptimization)
            {
                return;
            }

            // Отрисовка графиков
            ctx.First.AddList(string.Format("SMAFast({0})", PeriodFast), smaFast, ListStyles.LINE, ScriptColors.Green,
                LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
            ctx.First.AddList(string.Format("SMASlow({0})", PeriodSlow), smaSlow, ListStyles.LINE, ScriptColors.Red,
                LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
        }
    }
}

using System.Linq;
using TSLab.DataSource;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Realtime;

namespace MyLib
{
    /// <summary>
    /// Пример скрипта с самостоятельным управлением заявками
    /// Скрипт получает текущие активные заявки, если нет активных заявок, то выставляет лимитку.
    /// Если есть активные заявки, то снимает их. И так далее.
    /// В свойстве скрипта нужно поставить галочку 'Отключить генерацию позиций'
    /// Нужно запустить скрипт в режиме агента.
    /// </summary>
    public class RtSecurityLimit : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var secRt = sec as ISecurityRt;
            if (secRt == null) // Скрипт работает только в режиме агента
                return;

            if (!secRt.IsPortfolioReady) // Инструмент еще не готов к торговле
                return;

            if (ctx.BarsCount == 0) // Нет баров
                return;

            var ordersAll = secRt.Orders.ToList(); // Получить все заявки
            var ordersActive = secRt.Orders.Where(x => x.IsActive).ToList(); // Получить все активные заявки
            var ordersCancelled = secRt.CancelledOrders.ToList(); // Получить отмененные заявки

            if (ordersActive.Count == 0)
            {
                // Если заявок нет, то выставляем одну заявку
                var price = sec.Bars.Last().Close * 0.98;
                secRt.NewOrder(OrderType.Limit, true, price, 1, "LN");
            }
            else
            {
                // Если есть активные заявки, то все снимаем
                foreach (var order in ordersActive)
                {
                    secRt.CancelOrder(order);
                }
            }
        }
    }
}

using System;
using System.ComponentModel;
using TSLab.DataSource;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib_net.Handlers
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("Spread")]
    [InputsCount(2)]
    [Input(0, TemplateTypes.SECURITY, Name = "SECURITYSource")]
    [Input(1, TemplateTypes.SECURITY, Name = "SECURITYSource")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.SECURITY)]
    [Description("Считает спред двух инструментов по формуле (K1 * sec1 - K2 * sec2)." +
        "Возвращает новый инструмент.")]
    public class Spread : IStreamHandler
    {
        [HandlerParameter(true, "1")]
        public double K1 { get; set; }

        [HandlerParameter(true, "1")]
        public double K2 { get; set; }

        public ISecurity Execute(ISecurity sec1, ISecurity sec2)
        {
            // Получаем нужные данные
            var bars1 = sec1.Bars;
            var closePrices = sec1.ClosePrices;
            var highPrices = sec1.HighPrices;
            var lowPrices = sec1.LowPrices;
            var openPrices = sec1.OpenPrices;
            var closePrices2 = sec2.ClosePrices;
            var highPrices2 = sec2.HighPrices;
            var lowPrices2 = sec2.LowPrices;
            var openPrices2 = sec2.OpenPrices;

            // Создаем пустой массив в котором будут новые бары
            var barsNew = new DataBar[closePrices.Count];

            for (int i = 0; i < closePrices.Count; i++)
            {
                // Считаем для каждого бара новые Open, Low, High, Close
                var open = K1 * openPrices[i] - K2 * openPrices2[i];
                var high = K1 * highPrices[i] - K2 * highPrices2[i];
                var low = K1 * lowPrices[i] - K2 * lowPrices2[i];
                var close = K1 * closePrices[i] - K2 * closePrices2[i];
                low = Math.Min(Math.Min(open, low), Math.Min(high, close));
                high = Math.Max(Math.Max(open, low), Math.Max(high, close));
                
                // Создаем новый бар и помещаем в массив.
                barsNew[i] = new DataBar(bars1[i].Date, open, high, low, close);
            }
            
            // Клонируем инструмент в котором бары будут из нашего списка.
            return sec1.CloneAndReplaceBars(barsNew);
        }
    }

}