Для написания скриптов и индикаторов для TSLab будем использовать среду разработки Visual Studio. Версия Community является бесплатной и по функционалу она нам полностью подходит.

Итак, переходим на сайт Visual Studio, и скачиваем последнюю версию студии.

При установке надо выбрать компонент Разработка классических приложение .NET.

На вкладке Языковые пакеты можно выбрать язык по желанию.

Далее нажимаем кнопку Установить.

При первом запуске Visual Studio можно выбрать параметры разработки и тему оформления. Выберем Visual C# и светлую тему.

TSLab может использовать индикаторы написанные на .NET и собранные в библиотеку .dll.

Для примера напишем индикатор, который считает цену OHLC4 по формуле:

Создадим новый проект в Visual Studio и назовем MyHandlers. Как создавать проект смотрите в статье Создание проекта в Visual Studio.

В проект добавим библиотеки TSLab.Script.dll, TSLab.Script.Handlers.dll, TSLab.DataSource.dll, TSLab.Utility.dll. Создадим новый класс OHLC4 и напишем следующий код:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Handlers.Options;

namespace MyHandlers
{
    [HandlerCategory("MyHandlers")]
    [HelperName("OHLC4")]
    public class OHLC4 : IBar2DoubleHandler
    {
        public IList<double> Execute(ISecurity source)
        {
            return source.Bars.Select(x => (x.Open + x.High + x.Low + x.Close) / 4).ToList();
        }
    }
}

Мы создали класс OHLC4 от интерфейса IBar2DoubleHandler. Этот интерфейс реализует один метод Execute, который принимает на вход инструмент и выдает список чисел.

У класса мы указали атрибут HandlerCategory, с названием MyHandlers. Это название категории куда будет помещен наш индикатор в TSLab. HelperName - указывает название индикатора, которое будет отображаться с TSLab, можно написать любое другое название.

В методе Execute мы сделали расчет значения OHLC4 простым выражением:

Теперь можно собрать проект нажав F6. Если все сделали правильно, то студия сохранит, соберет проект и создаст файл MyHandlers.dll в папке проекта \bin\Debug.

Этот файл надо скопировать в папку TSLab: %APPDATA%\..\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers

Теперь запустим TSLab и в режиме редактора должен отобразиться наш новый индикатор.

Теперь подключим наш новый индикатор, выберем инструмент и запустим.

Видим что на графике отобразилась синяя линия, это и есть цена OHLC4.

Дополнительно

Чтобы каждый раз вручную не копировать файл .dll можно в студии прописать команду для автоматического копирования. Файл будет сам копироваться после каждой сборки проекта.

Но следует помнить, что перед сборкой нужно закрыть TSLab, т.к. файл не сможет перезаписаться.

Команда (устарело): xcopy /Y MyHandlers.dll "%APPDATA%\..\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers"

Команда (новая): xcopy /Y "$(TargetDir)$(TargetFileName)" "%LOCALAPPDATA%\TSLab\TSLab 2.0\Handlers"

Для того чтобы написать скрипт на TSLab API необходимо создать класс наследованный от интерфейса IExternalScript.

Данный интерфейс имеет следующую реализацию:

public interface IExternalScript : IExternalScriptBase, IStreamHandler, IHandler, IOneSourceHandler
{
    void Execute(IContext ctx, ISecurity sec);
}

Как видим, интерфейс имеет всего один метод Execute, который принимает два параметра.

IContext - содержит общий контекст скрипта, нужен для рисования графиков, кеширования.

ISecurity - позволяет работать с инструментом, содержит свечи, тики, можно работать с позициями.

Метод Execute вызывается каждый раз когда TSLab запускает пересчет скрипта.

Также можно использовать другие интерфейсы, они различаются только количеством инструментов в параметрах:

IExternalScript2 – на входе два инструмента (ISecurity)

IExternalScript3 – на входе три инструменты (ISecurity)

IExternalScript4 – на входе четыре инструмента (ISecurity)

IExternalScriptMultiSec – на входе массив инструментов (ISecurity)

Для написания скриптов можно использовать следующий шаблон:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.DataSource;

namespace MyLib
{
    public class MyScript : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Находим последний сформировавшийся бар для расчетов
            var barsCount = sec.Bars.Count;
            if (!ctx.IsLastBarUsed)
            {
                barsCount--;
            }

            // Торговый цикл
            for (int i = ctx.TradeFromBar; i < barsCount; i++)
            {
                // Тут работа с позициями (sec.Positions)
            }

            // Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
            if (ctx.IsOptimization)
            {
                return;
            }

            // Прорисовка графиков
            // ctx.First - основная панель
        }
    }
}

Основный свойства и методы:

TSLab API – это набор готовых библиотек на платформе .NET, которые позволяют писать торговые скрипты и индикаторы для TSLab.

Если вы строите стратегии с помощью кубиков, то TSLab переводит вашу стратегию на язык C# и исполняет ее. И бывает, что возможностей кубиков недостаточно для реализации ваших задумок, тогда имеет смысл перейти на написание кода. Через код можно реализовать очень многое.

TSLab API позволяет писать стратегии, индикаторы, работать с графикой, создавать контрольную панель, работать с позициями, с тиками, со стаканом, с ордерами напрямую.

Основные возможности:

1. Можно писать стратегии на платформе .NET Framework от 4.7.2 и выше.

2. На .NET можно писать на языках C#, VB.NET. В примерах мы будем использовать C#.

3. В TSLab можно подключать код стратегий в виде файлов .cs и в виде библиотек .dll.

http://files.tslab.ru/docs/2.0/ru/api/ - документация API (описание классов и интерфейсов).

При выполнении скрипта можно писать свои логи. Для этого есть метод IContext.Log.

Пример скрипта, который просто выводит сообщение "Hello world" в лог.

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class ExampleLog : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            ctx.Log("Hello world", MessageType.Info);
        }
    }
}

MessageType.Info - это тип сообщения, он может быть Debug, Info, Warning, Error.

Данное сообщение выведется в общем логе программы (файл tslab.log):

14:00:01.00[10]INFO :100:Info:Script::Hello world

Также можно дополнительно вывести сообщение в окно программы:

ctx.Log("Hello world", MessageType.Info, true);

Вывести дополнительную информацию передав список значений в словаре:

var args = new Dictionary<string, object> { { "agent", ctx.Runtime.TradeName } };
ctx.Log("Hello world", MessageType.Info, true, args);

В лог файле (tslab.log) будет выведено:

14:00:02.00[10]INFO :100:Info:Script:(agent:ExampleLog):Hello world

Запускаем Visual Studio, выбираем Создание проекта.

Мы будем создавать обычную библиотеку на языке C#, поэтому выберем шаблон Библиотека классов (Майкрософт).

Далее в поле Имя проекта укажем название, например MyLib. Также можно указать расположение проекта.

Укажем папку C:\TSLabHandlers\. Потом нам надо будет подключать скрипты в TSLab из этой папки.

Выберем платформу .Net 8.0. Если студия не предлагает такой вариант, то необходимо установить компонент Разработка классических приложений .NET. Для этого нужно скачать установочный файл Visual Studio и выбрать этот компонент. Подробнее в статье Установка Visual Studio.

После этого студия создаст проект со стандартным шаблоном на C#.

Для того чтобы собрать проект нужно нажать F6, при этом студия сохранит изменения, соберет библиотеку и выложит ее в папку проекта …/bin/Debug.

TSLab позволяет делать отладку скриптов в реальном времени. Это очень удобно. Например, можно посмотреть какое значение переменной в определенном месте, или даже изменить это значение.

Для начала надо включить режим отладки в TSLab. Для этого открыть Настройки, перейти во вкладку Оптимизация скриптов, отметить галочку Отладка скриптов.

Нажать Ок и перезагрузить TSLab.

Теперь запустим Visual Studio, откроем наш скрипт, в данном случае это BuyScript из прошлого примера.

Когда TSLab запускает скрипт в обработку, он передает управление методу Execute нашего скрипта. Поэтому поставим точку остановки сразу на вход этого метода. Хотя точку можно ставить в любом месте метода, там где мы хотим чтобы студия остановила процесс работы скрипта и передала нам управление.

Теперь присоединимся к процессу TSLab, для этого в меню Debug выбрать Attach to Process... (или Ctrl+Alt+P). В поиске наберем 'tslab' и выберем процесс TSLabApp64.exe.

После этого студия присоединится к процессу TSLab и теперь, если перейти в TSLab и нажать выполнить, то студия передаст нам управление в выбранной точке остановки.

В данном режиме можно посмотреть значения текущих переменных (вкладка Locals). Во вкладке Watch можно написать свои выражения или поменять значения переменных.

Горячие клавиши при отладке:

• F10 - следующий шаг

• F11 - следующий шаг с заходом в метод

• Shift + F11 - выход из метода на следующий шаг

• F5 - продолжить до следующей точки остановки

• Shift + F5 - прекратить отладку

Справочник по TSLab API

Оглавление раздела TSLab API

В TSLab API есть стандартные часто используемые индикаторы. Их можно без труда использовать в своих скрипта. Эти индикаторы находятся в двух местах:

TSLab.Script.Helpers.Series - класс содержит статичные методы расчета индикаторов, например SMA, EMA, Highest, Lowest, ATR, BollingerBands и другие.

TSLab.Script.Handlers - пространство имен, в котором содержатся классы обработчиков, например MACD, ParabolicSAR, TrailStop. Все эти обработчики отображаются в визуальном редакторе TSLab в виде кубиков.

Индикаторы из класса Series

В классе Series содержатся некоторые индикаторы, например SMA, EMA, Highest, Lowest, ATR, BollingerBands и другие.

К примеру, если нужно посчитать индикатор SMA, то просто вызываем метод SMA и передаем первым параметром список цен по которым нужно считать (sec.ClosePrices), а вторым параметром будет период расчета:

Напишем скрипт, который выводит на график индикаторы SMA и EMA от цен закрытия:

Красная линия - это индикатор SMA, синяя линия - это EMA.

Индикаторы и обработчики из Handlers

TSLab.Script.Handlers - пространство имен, в котором содержатся классы обработчиков, например MACD, ParabolicSAR, TrailStop. Все эти обработчики отображаются в визуальном редакторе TSLab в виде кубиков.

В отличии от индикаторов из Series, нужно сначала создать объект индикатора а потом вызвать метод Execute для расчета значений индикатора.

Исходные коды индикаторов:

Для примера напишем скрипт, который считает и выводит на график индикатор ParabolicSAR:

Еще для примера напишем скрипт, который покупает по рынку и выставляем трейл-стоп. Стоп будет считаться готовым классом TrailStop из TSLab.Script.Handlers:

Как видим, происходит сделка и сразу выставляется трейл-стоп (красная линия), которая подтягивается вслед за ценой:

Для кеширования результатов индикаторов существует методы IContext.GetData(...), которые могут работать с тремя типами списков: double, int, bool.

В прошлой статье мы рассчитывали индикатор SMA таким образом:

При проведении оптимизации расчет SMA с одинаковым периодом будет повторяться много раз. Чтобы убрать лишние расчеты и уменьшить время оптимизации существует кеширование. Предыдущий пример можно переписать так:

Метод GetData работает с кешем данных, кеш представляет из себя таблицу КЛЮЧ - ЗНАЧЕНИЕ, где:

• КЛЮЧ - это строка, она всегда уникальная в таблице, не может существовать несколько одинаковых ключей.

• ЗНАЧЕНИЕ - это список значений (double, int, bool).

Метод GetData принимает три параметра:

Первый параметр - префикс ключа. В данном примере это "SMA".

Второй параметр - это массив строк из которых строится окончание ключа. В данном примере передается значение периода в виде строки (PeriodFast.ToString()), например оно равно 100. Тогда полное название ключа будет таким "SMA:100". Если бы передавалось несколько значений, например 100, 20, 40, то ключ был бы таким "SMA:100:20:40".

Третий параметр - это делегат, который вызывается если нету в кеше данных по заданному ключу. То есть это и есть расчет значений индикатора. Делегат должен возвращать список значений double, int или bool.

Как это работает. Изначально кеш данных пустой. Когда мы запрашиваем расчет SMA с периодом 100, то формируется ключ "SMA:100". Этот ключ ищется в кеш таблице, но его там нету, так как таблица пустая. Тогда вызывается делегат, который рассчитывает значение SMA. Результат записывается в кеш таблицу с ключом "SMA:100" и метод GetData возвращает этот результат. Если мы снова запрашиваем расчет SMA с периодом 100, то в кеш таблице будет искаться ключ "SMA:100". Так как он есть, то метод GetData сразу вернет значение по этому ключу, при этом не будет вызываться делегат.

Кеш значений сбрасывается на каждом пересчете скрипта. В режиме оптимизации кеш не сбрасывается.

Пример скрипта с кеширированием двух скользящих средних:

Рассмотрим пример со сложным кешированием. К примеру, нам надо построить границу верхнего канала по максимальным ценам, а потом сгладить эту границу по SMA. Получается что расчет канала зависит от периода канала, а расчет SMA зависит от периода SMA и от периода канала. Поэтому при расчете SMA надо передавать два параметра, период SMA и период канала. Полный пример:

Помните, что если неверно задать параметры кеширования, то результаты оптимизации будут неверные.

Доступ ко всем позициям скрипта осуществляется через свойство ISecurity.Positions. ISecurity.Positions - это список позиций.

Для каждой позиции назначается название сигнала. В один момент может быть активна только одна позиция с одним названием.

Например, если создали позицию "LE" и ее не закрыли, то нельзя создать вторую позицию с таким же названием.

Открытие позиции

Для открытия позиций используются методы sec.Positions.BuyXXX(...) для покупки и sec.Positions.SellXXX(...) для продажи.

Примеры покупок:

Примеры продаж:

Получение позиции

Часто используемый метод для получения позиции GetLastActiveForSignal(...), пример:

Метод ищет активную позицию с названием "LE" и ее возвращает, если нету позиций, то метод вернет null.

Также существуют другие методы для получения позиций, все они пишутся так: sec.Positions.GetXXX(...).

Изменение позиции

Для изменении размера позиции используются методы pos.ChangeAtXXX(...), при этом передается размер новой позиции.

Например, чтобы увеличить длинную позицию на 2 контракта по рынку, надо написать pos.ChangeAtMarket(i + 1, pos.Shares + 2, "LX"); Тут pos.Shares показывает текущее количество контрактов позиции, а когда мы передаем pos.Shares + 2, это означает, что надо увеличить позицию на 2 контракта.

Если же передать отрицательное значение, например -3, то позиция перевернется в короткую с тремя контрактами.

Примеры:

Закрытие позиции

Для закрытия позиции используются методы pos.CloseAtXXX(...).

Примеры:

Важно заметить, что методы которые закрывают позицию по условию (CloseAtPrice, CloseAtProfit, CloseAtStop) должны выставляться на каждом баре пока не закроется позиция, иначе TSLab снимет ордер закрытия на бирже.

Некоторые методы позиции:

Для примера напишем скрипт, который будет покупать после растущей свечи по рынку и выставлять стоп 200 пунктов и тейк 400 пунктов:

FinInfo - текущие котировки по бумаге

Свойство ISecurity.FinInfo предоставляет текущие данные по бумаге. Например, можно посмотреть текущие цены bid/ask, цену открытия, открытый интерес, дату экспирации если есть, гарантийные обязательства и многое другое.

Полный список можно посмотреть .

Пример скрипта, который выводит в лог текущие цены bid и ask при каждом пересчете:

Bars - список свечей

Свойство ISecurity.Bars предоставляет список свечей. Этот список состоит из объектов IDataBar, которые содержат время, цены, объем, открытый интерес.

Пример скрипта, который рассчитывает и отображает на графике медианную цену по барам:

Список цен

Для удобства, интерфейс ISecurity предоставляет различные списки цен:

Пример скрипта, который отображает на графике максимальные и минимальные цены:

Локальный кеш - сохраняемые данные, которые доступны только текущему скрипту.

Глобальный кеш - сохраняемы данные, которые доступны всем скриптам и агентам.

Методы для работы с локальным кешем:

• IContext.StoreObject(...) - Записать объект в кеш

• IContext.LoadObject(...) - Загрузить объект из кеша.

Методы для работы с глобальным кешем:

• IContext.StoreGlobalObject(...) - Записать объект в глобальный кеш.

• IContext.LoadGlobalObject(...) - Загрузить объект из глобального кеша

Важно: периодически кеш данных очищается для освобождения места. Для того чтобы при очередном сжатии не удалились данные их нужно обернуть в класс NotClearableContainer.

Пример с глобальным кешем:

using TSLab.DataSource;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    public class TestGlobalCashe : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Записать в глобальный кеш
            var value = 1.1; // значение
            var key = "key"; // ключ в кеше (любая уникальная строка)
            var container = new NotClearableContainer<double>(value);
            ctx.StoreGlobalObject(key, container);

            // Прочитать из глобального кеша
            var key2 = "key";
            var container2 = ctx.LoadGlobalObject(key2) as NotClearableContainer<double>;
            var value2 = container2?.Content;
            ctx.Log($"Value: {value2}", MessageType.Info, true);
        }
    }
}

Примечание: при кешировании на диск идет сериализация объекта через BinaryFormatter. Поэтому все классы объектов, которые кешируются должны иметь атрибут [Serializable].

IValuesHandlerWithPrecalc - интерфейс класса скрипта, показывает, что обработчик работает с текущими значениями, но требует предварительной обработки.

Имеет следующие методы:

• PreCalc - метод выполняется до основного расчета.

• Execute - метод основного расчета.

• PostCalc - метод выполняется после основного расчета.

Входящие данные

Перед классом указываются входящие данные индикатора через атрибут Input, пример: [InputsCount(2)] [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list1")] [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list2")]

Это означает, что индикатор принимает два списка данных с вещественными числами. Количество параметров может быть не ограничено.

Выходящие данные

[OutputsCount(1)] [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]

Это означает, что индикатор выдает один список вещественных чисел.

Пример с потоковыми данными:

using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("TestPrecalc1")]
    [InputsCount(2)]
    [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list1")]
    [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list2")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class TestPrecalc1 : IValuesHandlerWithPrecalc
    {
        public void PreCalc(IList<double> list1, IList<double> list2)
        {
            // Выполняется до расчетов
        }

        public double Execute(int i)
        {
            // Метод расчета, параметр i перебирается от 0 до n баров
            return 0;
        }

        public void PostCalc()
        {
            // Выполняется после расчетов
        }
    }
}

В этом примере, сначала выполняется метод PreCalc, в него передаются два списка данных list1 и list2. Метод ничего не возвращает. Потом поочередно запускается метод Execute для каждого бара, тут i - номер бара. Метод возвращает вещественное число. После этого запускается метод PostCalc, он ничего не возвращает.

Пример с не потоковыми данными

Можно указать что данные не потоковые, тогда значения будут передаваться поэлементно в метод Execute, пример: [InputsCount(2)] [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, true, "list1")] [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, true, "list2")]

using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("TestPrecalc2")]
    [InputsCount(2)]
    [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, true, "list1")]
    [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, true, "list2")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class TestPrecalc2 : IValuesHandlerWithPrecalc
    {
        public void PreCalc()
        {
            // Выполняется до расчетов
        }

        public double Execute(double value1, double value2, int i)
        {
            // Метод расчета, параметр i перебирается от 0 до n баров
            return 0;
        }

        public void PostCalc()
        {
            // Выполняется после расчетов
        }
    }
}

Обратите внимание, что теперь в метод PreCalc ничего не передается.

Особенность индикатора с одним списком данных

Если у индикатора только один входящий список данных, то он может работать только с потоковыми данными и метода PostCalc не будет.

using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("TestPrecalc3")]
    [InputsCount(1)]
    [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list1")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class TestPrecalc3 : IValuesHandlerWithPrecalc
    {
        public void PreCalc(IList<double> list1)
        {
            // Выполняется до расчетов
        }

        public double Execute(double value1, int i)
        {
            // Метод расчета, параметр i перебирается от 0 до n баров
            return 0;
        }
    }
}

Потоковый индикатор работает со списками значений.

Пример, напишем индикатор, который принимает два списка и выводит один список со средними значениями:

using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("HandlerStream")]
    [InputsCount(2)]
    [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list1")]
    [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list2")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class HandlerStream : IStreamHandler
    {
        public IList<double> Execute(IList<double> list1, IList<double> list2)
        {
            var result = new double[list1.Count];
            for (int i = 0; i < list1.Count; i++)
            {
                result[i] = (list1[i] + list2[i]) / 2;
            }
            return result;
        }
    }
}

Это "не официальная" возможность. Мы не афишировали возможность делать свои оптимизаторы.

В версии 1.2 при выборе оптимизатора мы попадаем в Name а затем в GetMetodParameters() Это нужно, чтобы представить параметры оптимизатора, как параметры стратегии.

В версии 2.0 Параметры оптимизатора должны появляться под параметрами блоков Пример

Побарный индикатор принимает на вход единичные значения и выдает одно значение. На вход так же приходит номер бара (переменная i).

1. Пример индикатора, который принимает два числа и выводит среднее значение:

using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("HandlerWithNumber")]
    [InputsCount(2)]
    [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list1")]
    [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list2")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class HandlerWithNumber : IValuesHandlerWithNumber
    {
        public double Execute(double value1, double value2, int i)
        {
            return (value1 + value2) / 2;
        }
    }
}

2. Пример индикатора, который принимает Источник и одно число. Выводит close + число.

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("HandlerWithNumber2")]
    [InputsCount(2)]
    [Input(0, TemplateTypes.SECURITY, Name = "SECURITYSource")]
    [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list2")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class HandlerWithNumber2 : IValuesHandlerWithNumber
    {
        public double Execute(ISecurity security, double value1, int i)
        {
            return security.Bars[i].Close + value1;
        }
    }
}

3. Пример индикатора, который имеет 2 перегрузки метода Execute и принимает Источник и одно или два числа. Выводит close + число1 + число2.

using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("HandlerWithNumber3")]
    [InputsCount(3)]
    [Input(0, TemplateTypes.SECURITY, Name = "SECURITYSource")]
    [Input(1, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list1")]
    [Input(2, TemplateTypes.DOUBLE, false, "list2")]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class HandlerWithNumber3 : IValuesHandlerWithNumber
    {
        public double Execute(ISecurity security, double value1, int i)
        {
            return security.Bars[i].Close + value1;
        }

        public double Execute(ISecurity security, double value1, double value2, int i)
        {
            return security.Bars[i].Close + value1 + value2;
        }
    }
}

Сообщение System.NotImplementedException: It doesn't possible

Выдается при использовании Фиктивного исполнения и всех типов заявок, кроме заявок "По рынку".

Например:

System.NotImplementedException: It doesn't possible.

at TSLab.ScriptEngine.PositionsList.OpenIfGreater

Используется фиктивное исполнение и условная заявка, Открыть, если больше. Фиктивное исполнение работает только с заявками "По рынку".

Используйте их, пожалуйста.

В TSLab у блоков есть ограничение, блок может выдавать только одно значение. Бывают ситуации, когда один индикатор должен рассчитывать несколько значений и все их нужно использовать в скрипте.

Например, мы хотим написать индикатор Боллинжера, причем в скрипте мы хотим использовать верхнюю линию, нижнюю линию и ширину канала. Для расчета этих значений достаточно рассчитать среднюю линию SMA и стандартное отклонение StDev.

Напишем универсальный блок MyBollinger, который может в зависимости от параметров выдавать верхнюю линию, нижнюю линию или ширину боллинжера. У блока будут параметры:

• Period – это период расчета индикатора.

• Coef – это коэффициент расчета индикатора

• Type – это тип перечисления задающий способ расчета индикатора. Если Top, то выводит верхнюю линию. Если Bottom, то выводит нижнюю линию. Если Width, то выводит ширину канала.

Формулы такие: Верхняя линия: SMA + StDev * Coef. Нижняя линия: SMA - StDev * Coef. Ширина канала: верхняя линия - нижняя линия.

Расчеты индикаторов SMA и StDev мы сделаем через кеширование (Context.GetData). Это сократит количество одинаковых расчетов. Например, в скрипт добавим один блок выдающий верхнюю линию, один блок выдающий нижнюю линию и один блок выдающий ширину канала. При выполнении скрипта первый блок рассчитает значения SMA, StDev и запишет их в кеш. Потом второй и третий блоки уже не будет рассчитывать эти значения, они просто возьмут их из кеша.

Важно: кешировать индикаторы нужно с полной цепочкой зависимых параметров (подробнее тут). Для этого добавлен интерфейс INeedVariableParentNames, у него есть одно свойство VariableParentNames, которое содержит названия родительских блоков с параметрами. Это свойство добавим во все кеши рассчитываемых индикаторов, для того чтобы точно идентифицировать входящий список IList<double> values.

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace MyLib
{
    [HandlerCategory("MyLib")]
    [HandlerName("MyBollinger")]
    [Description("Рассчитывает верхнюю, нижнюю линию или ширину боллинжера")]
    [InputsCount(1)]
    [Input(0, TemplateTypes.DOUBLE)]
    [OutputsCount(1)]
    [OutputType(TemplateTypes.DOUBLE)]
    public class MyBollinger : IStreamHandler, IContextUses, INeedVariableParentNames
    {
        public enum MyBollingerType
        {
            Top,
            Bottom,
            Width
        }

        [HandlerParameter(true, "20", Min = "1", Max = "100", Step = "1")]
        public int Period { get; set; }

        [HandlerParameter(true, "2", Min = "1", Max = "4", Step = "0.1")]
        public double Coef { get; set; }

        [HandlerParameter(true, nameof(MyBollingerType.Top))]
        public MyBollingerType Type { get; set; }

        public IContext Context { get; set; }

        /// <summary>
        /// Тут будет список наименований родительских блоков с параметрами. В виде строки.
        /// Нужно для правильного кеширования индикаторов SMA и StDev.
        /// </summary>
        public string VariableParentNames { get; set; }

        public IList<double> Execute(IList<double> values)
        {
            // Получить скользящую среднюю (SMA)
            var sma = Context.GetData("SMA", new[] { VariableParentNames, Period.ToString() },
                () => GetSma(Context, values, Period));

            // Получить стандартное отклонение (StDev)
            var stdev = Context.GetData("StDev", new[] { VariableParentNames, Period.ToString() },
                () => GetStDev(Context, values, Period));

            var array = Context.GetArray<double>(values.Count);
            switch (Type)
            {
                case MyBollingerType.Top:
                    // Если считаем верхнюю линию боллинжера, то складываем: SMA + StDev * Coef.
                    for (int i = 0; i < values.Count; i++)
                        array[i] = sma[i] + stdev[i] * Coef;
                    break;

                case MyBollingerType.Bottom:
                    // Если считаем нижнюю линию боллинжера, то вычитаем: SMA - StDev * Coef.
                    for (int i = 0; i < values.Count; i++)
                        array[i] = sma[i] - stdev[i] * Coef;
                    break;

                case MyBollingerType.Width:
                    // Если считаем ширину канала, то из верхней линии боллинжера вычитаем нижнюю.
                    for (int i = 0; i < values.Count; i++)
                        array[i] = (sma[i] + stdev[i] * Coef) - (sma[i] - stdev[i] * Coef);
                    break;
            }
            return array;
        }

        public static IList<double> GetSma(IContext ctx, IList<double> values, int period)
        {
            // Выводим в лог сколько раз вызвался этот метод при расчете скрипта.
            // Для одного боллинжера с одинаковыми параметрами будет только одни запуск этого метода.
            // Это только для демонстрации, в 'боевых' индикаторах вывод в лог не обязателен.
            ctx.Log($"Get sma", toMessageWindow: true);
            return Series.SMA(values, period, ctx);
        }

        public static IList<double> GetStDev(IContext ctx, IList<double> values, int period)
        {
            // Выводим в лог сколько раз вызвался этот метод при расчете скрипта.
            // Для одного боллинжера с одинаковыми параметрами будет только одни запуск этого метода.
            // Это только для демонстрации, в 'боевых' индикаторах вывод в лог не обязателен.
            ctx.Log($"Get stdev", toMessageWindow: true);
            return Series.StDev(values, period, ctx);
        }
    }
}

Для получения списка сделок существует метод ISecurity.GetTrades(...). Он имеет две реализации:

• GetTrades(int barNum) - Получить список сделок по номеру свечи.

• GetTrades(int firstBarIndex, int lastBarIndex) - Получить список сделок по нескольким свечам.

В обоих случаях методы возвращают список объектов ITrade.