Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.).
Параметры блока
Алгоритм поиска 'сейчас' - Алгоритм поиска 'сейчас'
Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
Время экспирации - Дата экспирации (включая время суток) для режима КРОМЕ FixedExpiry
'Сегодня' - Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate
В днях - При true будет считать дни, а не доли года
Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Время - Время до экспирации (только для отображения на UI)
Сдвиг текущей даты - Сдвинуть текущую дату на указанный интервал календарного времени
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Загрузить значение индикатора из Глобального Кеша
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Загружать с диска - Загружать значения из файла на диске для повторного использования между перезапусками программы
Имя агента - Имя агента, который пишет в Глобальный Кеш
Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш
Переопределить инструмент - Переопределить инструмент (использовать это значение вместо полученного на входе блока)
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Численный расчет значения точки на-деньгах (вычисляется одна точка из профиля)
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Денежность - Денежность
Результат - Значение на-деньгах
Выводить в лог - Выводить в главный лог приложения
Входы блока
Profile - интерактивная линия
Moneyness - число
Выходы блока
Число
Объединить две серии чисел в интерактивную линию
Параметры блока
Без параметров
Входы блока
X - число
Y - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Преобразовать последнее значение индикатора в параметр
Параметры блока
Показываемое значение - Показываемое значение (для отображения в интерфейсе агента)
Последнее значение - Последнее значение
Входы блока
Число
Выходы блока
Число
Сохранить значение любого индикатора в Глобальный Кеш
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Сохранять на диск - Сохранять значения в файл на диске для повторного использования между перезапусками программы
Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш
Максимальное количество - Максимальное количество сохраняемых значений. Если 0, то будет ограничиваться количеством баров
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Indicator - число
Выходы блока
Без выходов.
Фиксированная величина
Параметры блока
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Минимум - Нижняя допустимая граница на ВНУТРЕННЕЕ представление величины
Значение - Фиксированная величина (не меньше ограничения 'Минимум')
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов
Параметры блока
Страйк - Страйк, который будет использован для расчета форвардной цены
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Центральный страйк серии
Параметры блока
Сдвиг страйка - Искуственный сдвиг центрального страйка (в штуках страйков)
Процент для переключения - Процент движения к следующему страйку для переключения
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Брать готовый HV из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
Параметры блока
Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы
Период - Период расчета исторической волатильности
Таймфрейм - Таймфрейм (секунды)
Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление
Повтор последней волатильности - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Брать готовый IvOnF из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
Параметры блока
Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации
Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше
Входы блока
Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия
Выходы блока
Число
Брать готовый наклон на деньгах из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
Параметры блока
Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации
Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше
Режим наклона - Алгоритм определения наклона улыбки
Входы блока
Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия
Выходы блока
Число
Оценка исторической волатильности по формулам из учебника
Параметры блока
Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы
Период - Период расчета исторической волатильности
Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление
Повторить - Повторять вычисление для всех баров при каждом вызове
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Подразумеваемая волатильность на деньгах
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Подразумеваемая волатильность на деньгах (обработка сразу всех серий)
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Входы блока
Опционный источник - опцион
Выходы блока
Без выходов
Подразумеваемая волатильность на деньгах
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Показать котировки по волатильности (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Параметры блока
Длинные - Показывать длинные заявки
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Quote IV - интерактивная линия
ScaleMultiplier - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Имитация улыбки, используя пользовательскую функцию в глобальном кеше (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Параметры блока
Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
Форма принудительно - Форма задаётся руками
Формировать края - Генерировать невидимые края
Локальный шаблон - Использовать шаблон из глобального или из локального кеша
IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
Наклон, % - Наклон (в процентах)
Форма, % - Форма (в процентах)
Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
ScaleMultiplier - число
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Котирование волатильности (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Параметры блока
Страйк - Страйк опциона
Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор, чтобы котировать всегда опционы вне-денег)
Исполнить - Исполнить
Отменить все покупки - Отменить котирование покупок во всех страйках
Отменить все продажи - Отменить котирование продаж во всех страйках
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Сдвиг волатильности - Сдвиг котировки относительно улыбки (в процентах волатильности)
Сдвиг цены - Сдвиг котировки относительно сдвинутой улыбки (в шагах цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
ScaleMultiplier - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Две дельты - Вычислить дельту с двух сторон от страйка
Номинал фьючерсов - Номинальный размер фьючерса Дерибит (по умолчанию 10 USD)
Профиль в биткойнах? - Вычислить профиль позиции в биткойнах
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
ScaleMultiplier - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
Параметры блока
Номинал фьючерсов - Номинальный размер фьючерса Дерибит (по умолчанию 10 USD)
Профиль в биткойнах? - Вычислить профиль позиции в биткойнах
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Position Profile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
Параметры блока
Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
Максимальная волатильность, % - Максимальное допустимое значение волатильности
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия - интерактивная линия, опционная серия
ScaleMultiplier - число
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Глобальный кеш предназначен для сохранения данных как в оперативной памяти, так и на жестком диске. Эти данные могут использоваться любыми скриптами и агентами. Для работы требуется запуск Агента.
Сохраняет значение любого индикатора в Глобальный Кеш.
Преимущественно предназначен для работы с блоками, не имеющими своего собственного кеширования. Например, блок Очередь заявок, цена. Данный блок на каждом баре отдает новое значение для всего временного ряда. Блок Сохранить в глобальный кеш позволяет сохранить значение на каждом баре.
Параметры блока "Сохранить в глобальный кеш" :
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение. Например, при обрывах связи с брокером. Сохранять на диск - Сохранять значения в файл на диске для повторного использования между перезапусками программы. Файлы кешированных данных помещаются на диск, в папку $Global$Objects$ на одном уровне с папкой логов программы. (Инструменты - папка с логами) Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш Максимальное количество - Максимальное количество сохраняемых значений. Если 0, то будет ограничиваться количеством баров, загруженных в агент. Входы • Инструмент или Опцион или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия • Второй вход предназначен для индикатора(блока, формулы), значения которого необходимо кешировать. • Блок не имеет числового выхода. • Блок имеет выход для управления параметрами из контрольной панели Для того, чтобы блок начал работать, необходимо запустить Агент. Пример скрипта смотрите внизу статьи.
Блок загружает значение индикатора из Глобального Кеша. Позволяет использовать значение индикатора в скрипте, сохраненное в агенте блоком Сохранить в глобальный кеш.
Параметры блока "Загрузить из глобального кеша" • Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение • Загружать с диска - Загружать значения из файла на диске для повторного использования между перезапусками программы • Имя агента - Имя агента, в котором установлен нужный блок кеширования данных.(Сохранить в глобальный кеш). • Название значений - Уникальное название индикатора, должно быть таким, как в блоке Сохранить в глобальный кеш. • Переопределить инструмент - Переопределить инструмент (использовать это значение вместо полученного на входе блока). Возможность использовать разные инструменты в записывающем Агенте и читающем Скрипте/или Агенте. Вход • Инструмент или Опцион или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия Тип выхода • Число • Блок имеет выход для управления параметрами из контрольной панели
• Скачайте скрипт • В программе Лаб - Загрузить из файла • В скрипте пример сохранения данных индикатора в глобальный кеш и его чтение • Для Записи глобального кэша требуется запуск Агента. • В примере скрипта представлены и Запись в глобальный кеш и чтение, однако чтение глобального кеша возможно и в других скриптах и других агентах, достаточно использовать блок Загрузить из глобального кеша с таким же названием параметра Название значений и указанием имени агента, который записывает это значение. После запуска агента потребуется некоторое время (5-10 минут), чтобы увидеть работу блоков. На графике синяя линия это результат работы. История изменения цены на 10-ой строке очереди заявок в покупку.
Базовый актив (потоковый обработчик)
Теоретические биржевые цены опционов. Возможно, с каким-то линейным преобразованием.
Биржевая улыбка (потоковый обработчик)
Вертикальная линия без возможности взаимодействия с пользователем
Выбор одного опционного источника из нескольких альтернатив
Выбор одной опционной серии из нескольких альтернатив
Выбор одной опционной серии из нескольких доступных в источнике ОПЦИОН
Выбрать из серии один страйк с помощью выпадающего списка. Для этого надо связать свойство 'Страйк' с Контрольной панелью и оформить его в виде выпадающего списка.
Количество опционов в источнике
Автоматический принудительный пересчет скрипта через заданный промежуток времени
Извлечь из серии один опцион с заданным страйком
Получение опционной серии по её индексу. Серии отсортированы по порядку от ближней (индекс 1) к дальним. Потоковый обработчик.
Цены покупки опционов. Если цены покупки нет, страйк игнорируется.
Цена продажи опционов. Если цены нет, страйк игнорируется.
Цена базового актива. В расчет заложены различные алгоритмы (фиксированная цена, последний трейд, между котировками, на основании опционов, и т.п.). Потоковый обработчик.
Цена покупки опционов. Если котировки нет, цена считается нулевой. Результатом блока является лист Double2.
Цена продажи опционов. Если котировки нет, цена считается нулевой. Результатом блока является лист Double2.
Улыбка, построенная по котировкам опционов (потоковый обработчик)
Автоматический хедж дельты позиции по времени (на каждом исполнении скрипта)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
Лобовой (книжный) расчет греков позиции
Лобовой (книжный) расчет дельты позиции
Закрыть виртуальную позицию (побарный обработчик)
Таблица комиссий набранной позиции для одиночной опционной серии
Рисование вертикальной линии на графике. Положение по вертикали привязано к произвольной InteractiveSeries. Также даёт возможность совершать сделки в БА.
Покупка и продажа опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
Управление виртуальными и реальными позициями
Создание виртуальной позиции в опционах (потоковый обработчик)
Создание виртуальной позиции в опционах (побарный обработчик)
Создание виртуальной позиции по БА (побарный обработчик)
Покупка группы опционов до заданного уровня риска
Покупка группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
Покупка опционов до заданного уровня риска
Полная комиссия за время жизни скрипта (включая закрытые позиции)
Продажа группы опционов до заданного уровня риска
Продажа группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
Продажа опционов до заданного уровня риска
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА
Численный расчет профита позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю позиции)
Свои активные заявки
Сложить два профиля позиций
Таблица своих трейдов в одной опционной серии
Таблица средних цен набранной позиции для одиночной опционной серии
Суммарное количество лотов в данном инструменте
Суммарный риск позиции 'сумма полустреддлов на всех страйках' (функция риска N2 в терминах Твардовского)
Таблица набранной позиции для одиночной опционной серии (в полустреддлах)
Блок служит для удаления виртуальных позиций. Для этого нужно привязать его свойство 'Удалить позиции' к 'Контрольной панели' и оформить его в виде кнопки.
Фиксированная комиссия (с возможностью учесть скальперскую скидку на МБ)
Численный расчет веги позиции (строит сразу профиль веги)
Численный расчет веги позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
Численный расчет воммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
Численный расчет гаммы позиции (строит сразу профиль гаммы)
Численный расчет гаммы позиции непосредственно на основе её профиля дельты
Численный расчет гаммы одного опциона на каждом страйке
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю гаммы)
Численный расчет дельты позиции (строит сразу профиль дельты)
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
Численный расчет дельты одного опциона на каждом страйке
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю дельты)
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; потоковый обработчик)
Численный расчет теты позиции (строит сразу профиль теты)
Численный расчет теты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
Блок LastValue задумывался с простым функционалом, вывести некое значение на контрольную панель.
Last Value превращает значение индикатора в параметр, которое можно вывести на контрольной панели.
Никакого другого функционала данный блок не несет. Таким же образом в контрольную панель можно было вывести просто значение блока Закрытие.
Параметры блока
Без параметров
Входы блока
Опцион, Опционная серия
Выходы блока
Фин. инструмент
Параметры блока
Мультипликатор - Мультипликатор цен
Сдвиг цен - Сдвиг цен (в шагах цены)
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число (double)
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Мультипликатор - Мультипликатор цен
Сдвиг цен - Сдвиг цен (в шагах цены)
Время истечения - Точное время экспирации (HH:mm)
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Нижний уровень, % - Нижний уровень маркера (в процентах)
Верхний уровень, % - Верхний уровень маркера (в процентах)
Входы блока
Число
Выходы блока
Число (double)
Параметры блока
Базовый актив - Выбор Базового Актива (RI, Si, Eu, ES, ...)
Опционная серия - Выбор опционной серии (RIH5, SiG5, ESM6, ...)
Входы блока
Option 1 - опцион
от 1 до 8 входов
Выходы блока
Опцион
Параметры блока
Только живые - При true будет находить и использовать только живые серии
Опционная серия - Выбор опционной серии (RIH5, SiG5, ESM6, ...)
Входы блока
Option 1 - опционная серия
от 1 до 8 входов
Выходы блока
Опцион
Параметры блока
Только живые - При true будет находить и использовать только живые серии
Опционная серия - Выбор опционной серии (RIH5, SiG5, ESM6, ...)
Входы блока
Опцион, опционная серия
Выходы блока
Опционная серия
Параметры блока
Страйк - Страйк опциона
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Без параметров
Входы блока
Опционный источник - опцион
Выходы блока
Число (целое)
Параметры блока
Задержка - Задержка между вызовами (мс)
Только в торговое время - Если выставить этот флаг, блок работает только в режиме агента во время торгов, когда подключен провайдер и использованный инструмент действительно торгуется.
Входы блока
Фин. инструмент, Опцион, Опционная серия
Логическое значение
Выходы блока
Число
Параметры блока
Страйк - Страйк опциона
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Алгоритм поиска - Алгоритм поиска
Входы блока
Опционная серия
Страйк - число
Выходы блока
Фин. инструмент
Параметры блока
Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Входы блока
Опционный источник - опцион
Выходы блока
Опционная серия
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)
Сдвиг времени - Перевод времени в прошлое на заданное число баров
Входы блока
Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион
Выходы блока
Поверхность (Double2N)
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)
Сдвиг времени - Перевод времени в прошлое на заданное число баров
Входы блока
Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион
Выходы блока
Поверхность (Double2N)
Параметры блока
Алгоритм - Алгоритм расчета цены БА (фиксированная, последний трейд и т.п.)
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Цена - Цена для алгоритма FixedPx (фиксированная)
Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Входы блока
Фин. инструмент, Опцион, Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)
Входы блока
Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион
Выходы блока
Число (Double)
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)
Входы блока
Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион
Выходы блока
Число (Double)
Параметры блока
Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
Макс. вола (проценты) - Предельная волатильность (в процентах)
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Ровнять дельту - Привести дельту к целевому уровню
Период - Период хеджирования (секунды)
Допуск вниз - Допуск по дельте вниз
Допуск вверх - Допуск по дельте вверх
Целевая дельта - Целевая дельта
Чувствительность - Процент движения к следующему целому числу для выравнивания
Сдвиг покупок - Сдвиг покупок (шаги цены)
Сдвиг продаж - Сдвиг продаж (шаги цены)
Цена покупки - Цена хеджа при покупке
Цена продажи - Цена хеджа при продаже
Работать без опционов - Разрешена работа, даже если в позиции нет опционов
Входы блока
FutPx - число
Дельта - число
Опционная серия - фин. инструмент, опционная серия
Permission - логическое значение
Выходы блока
Число
Параметры блока
Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие?
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Волатильность - Эффективная волатильность позиции (только для отображения в интерфейсе)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие?
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Волатильность - Эффективная волатильность позиции (только для отображения в интерфейсе)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Грек - Тип грека для расчетов (дельта, тета, вега, гамма и т.д.)
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Фиксированная цена - Фиксированная цена закрытия позиции
Время жизни - Время жизни позиции (в минутах)
Входы блока
Позиция
Выходы блока
Без выходов
Параметры блока
Длинные позиции - Цены длинных позиций
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма)
Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА?
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Минимальный отступ - Минимальный вынос маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в абсолютных единицах).
Высота, % - Вынос вертикального маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в процентах).
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##', 'P2' и т.п.
Входы блока
FutPx - число
ReferenceLine - интерактивная линия
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг, ш.ц. - Сдвиг цены для получения лучшей цены покупки или продажи (в шагах цены)
Сдвиг, % - Сдвиг цены для получения лучшей цены покупки или продажи (в процентах волатильности)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах)
Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах)
Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака)
Выставлять все котировки - Флаг того, что котировки надо выставлять СРАЗУ ВСЕ
Макс. контрактов на страйке - Максимальное допустимое количество контрактов на одном страйке (без учета знака)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call delta - интерактивная линия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Блокировать торговлю - При true торговля будет полностью блокирована, чтобы избежать случайных кликов по котировкам
Виртуальные позиции - При true будет создавать виртуальные позиции без выставления заявок в рынок
Агрегировать позиции - При true будет агрегировать позиции одинакового направления в одну общую
Очистить виртуальные позиции - Очистить виртуальные позиции
Импорт позиций - Кнопка импорта реальных позиций
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш?
Проверять время инструмента - При true будет проверять время последнего бара в инструменте перед тем, как отправить заявку в рынок
Входы блока
Опционный источник - опцион
Выходы блока
Опцион
Параметры блока
Страйк - Страйк виртуальной позиции
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции
Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Позиция
Параметры блока
Страйк - Страйк виртуальной позиции
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции
Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Позиция
Параметры блока
Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции
Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Позиция
Параметры блока
Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба)
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены)
Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Количество страйков - Количество страйков для котирования (в обе стороны от центрального страйка)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены)
Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах)
Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах)
Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call delta - интерактивная линия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба)
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены)
Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Без параметров
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба)
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены)
Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Количество страйков - Количество страйков для котирования (в обе стороны от центрального страйка)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены)
Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах)
Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах)
Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call delta - интерактивная линия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба)
Объём заявки - Объём заявки
Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены)
Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены)
Входы блока
Permission - число, логическое значение
Страйк - число
Current Risk - число
Max Risk - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Call Risk - число
Put Risk - число
Выходы блока
Число
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Доп. узлы - Количество дополнительных узлов около денег
Две дельты - Вычислить дельту с двух сторон от страйка
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета
Профит - Текущий профит всей позиции
Масштабный множитель - Масштабный множитель для пересчета единиц цен в деньги (например, в рубли или доллары)
Выводить в лог - Выводить профит в главный лог приложения
Входы блока
Position Profile or Security - фин. инструмент, интерактивная линия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Показывать длинные - Показывать длинные заявки или короткие?
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Без параметров.
Входы блока
Profile1 - интерактивная линия
Profile2 - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Что показывать - Какое свойство позиции надо показать?
Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА?
Кол-во позиций - Максимальное отображаемое число позиций
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Длинные позиции - Цены длинных позиций
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма)
Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА?
Считать лоты - Подсчитывать объём в лотах
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Открытый объём - Суммарный объём в инструменте
Входы блока
Инструмент - фин. инструмент
Выходы блока
Число
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Риск - Риск (только для отображения на UI)
Входы блока
Position Manager - опцион
Выходы блока
Число
Параметры блока
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма)
Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА?
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Удалить позиции - Очистить коллекцию виртуальных позиций
Входы блока
Без входов
Выходы блока
Без выходов
Параметры блока
Скальперская скидка - Учет в расчетах скальперской скидки, доступной на ФОРТС
Комиссия по фьючерсам - Комиссия по фьючерсам
Комиссия по опционам - Комиссия по опционам
Входы блока
Опционный источник - опцион
Выходы блока
Без выходов
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Вега - Текущая вега всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Вомма - Текущая вомма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
DeltaProfile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
FixedQty - Объём открытия этой виртуальной позиции
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Выходы блока
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Входы блока
GammaProfile - интерактивная линия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Position Profile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку)
Выводить в лог - Выводить дельту в главный лог приложения
Входы блока
DeltaProfile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Параметры блока
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Параметры блока
Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании
Алгоритм улыбки - FrozenSmile -- улыбка заморожена; ShiftingSmile -- улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Тета - Текущая тета всей позиции (для отображения в интерфейсе агента)
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Число
Горизонтальная линия шириной несколько сигм
Параметры блока
Метка - Метка для подписи узлов
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Sigma - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Базовый актив (побарный обработчик)
Параметры блока
Без параметров
Входы блока
Опцион, Опционная серия
Выходы блока
Фин. инструмент
Биржевая улыбка (побарный обработчик)
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Мультипликатор - Мультипликатор цен
Сдвиг цен - Сдвиг цен (в шагах цены)
Время истечения - Точное время экспирации (HH:mm)
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Биржевая улыбка, пересчитанная в наше внутреннее время
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Время истечения - Точное время экспирации (HH:mm)
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Рисование вертикальной линии на чарте. Также даёт возможность совершать сделки в БА.
Параметры блока
Нижний уровень, % - Нижний уровень маркера (в процентах)
Верхний уровень, % - Верхний уровень маркера (в процентах)
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Входы блока
FutPx - число
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.).
Параметры блока
Алгоритм поиска 'сейчас' - Алгоритм поиска 'сейчас'
Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
Время экспирации - Дата экспирации (включая время суток) для режима кроме FixedExpiry
'Сегодня' - Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate
В днях - При true будет считать дни, а не доли года
Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Время - Время до экспирации (только для отображения на UI)
Сдвиг текущей даты - Сдвинуть текущую дату на указанный интервал календарного времени
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Выбрать одну из улыбок на основании параметра блока
Параметры блока
Индекс входа - Индекс входа (начинается с 1)
Входы блока
По рынку - интерактивная линия
Model - интерактивная линия
Exchange - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Произвольная трёхпараметрическая функция качественно похожая на улыбку
Параметры блока
Показывать узлы - Показывать узлы на кривой
Формировать края - Генерировать невидимые края, чтобы расширить рабочий диапазон
IV ATM - Волатильность на деньгах (проценты)
Сдвиг - Сдвиг нижней точки (проценты)
Глубина - Глубина прогиба (проценты)
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Горизонтальная линия на графике улыбки. Положение задаётся параметром 'Уровень'.
Параметры блока
Уровень, % - Уровень (в процентах)
Подписи на краях - Показывать подписи крайних узлов
Волатильность, % - Волатильность (в процентах)
Метка - Метка для подписи узлов
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Показать котировки по волатильности
Параметры блока
Длинные - Показывать длинные заявки
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Quote IV - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Имитация улыбки произвольной трёхпараметрической функцией
Параметры блока
Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
Формировать края - Генерировать невидимые края
IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
Сдвиг, % - Сдвиг (в процентах)
Глубина, % - Глубина (в процентах)
Наклон, % - Наклон (в процентах)
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Имитация улыбки, используя пользовательскую функцию в глобальном кеше
Параметры блока
Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
Форма принудительно - Форма задаётся руками
Формировать края - Генерировать невидимые края
Локальный шаблон - Использовать шаблон из глобального или из локального кеша
IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
Наклон, % - Наклон (в процентах)
Форма, % - Форма (в процентах)
Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Тривиальная улыбка по версии Блека-Шолза. Уровень волатильности постоянен и задаётся параметром 'Волатильность, %'.
Параметры блока
Волатильность, % - Волатильность (в процентах)
Метка - Метка для подписи узлов
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Котирование волатильности
Параметры блока
Страйк - Страйк опциона
Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор, чтобы котировать всегда опционы вне-денег)
Исполнить - Исполнить
Отменить все покупки - Отменить котирование покупок во всех страйках
Отменить все продажи - Отменить котирование продаж во всех страйках
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Сдвиг волатильности - Сдвиг котировки относительно улыбки (в процентах волатильности)
Сдвиг цены - Сдвиг котировки относительно сдвинутой улыбки (в шагах цены)
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Линейное преобразование (a*x+b)
Параметры блока
Слагаемое - Слагаемое
Множитель - Множитель
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Опционная серия
Выходы блока
Интерактивная линия
Блок для настройки видимой области графика -- диапазоны по осям, шаг сетки и т.п.
Параметры блока
Ось X - При true будет управлять горизонтальной осью
Ось Y - При true будет управлять вертикальной осью
Сетка оси X - При true будет управлять расстоянием между вертикальными линиями грида
Множитель высоты - Множитель для подстраивания вертикального диапазона
Шаг сетки оси X - Шаг линий сетки вдоль оси X
Делитель сетки оси X - Делитель маркеров сетки оси X
Применить настройки - Принудительное применение визуальных настроек
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Fut Px - число
dT - число
Option Series or Sigma or Smile - число, интерактивная линия, опционная серия
Canvas pane - панель холста
Выходы блока
Без выходов
Извлечь из серии один опцион с заданным страйком
Параметры блока
Страйк - Страйк опциона
Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
Алгоритм поиска - Алгоритм поиска
Входы блока
Опционная серия
Страйк - число
Выходы блока
Фин. инструмент
Преобразовать улыбку в соответствии с заданным алгоритмом
Параметры блока
Преобразование - Вид преобразования улыбки (LogSimmetrise, Simmetrise, None)
Сдвиг волатильности, % - Аддитивный сдвиг на заданное количество ПРОЦЕНТОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ вверх
Вес симметризации - Вес симметризации (0 -- исходная функция; 0.5 -- симметричная; 1 -- отраженная)
Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
Входы блока
Smile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Редактировать шаблон улыбки
Параметры блока
Кол-во узлов - Количество редактируемых точек
Шаг узлов - Шаг узлов интерполяции
Форма - Параметр формы
Сброс - Разложить улыбку по симметризованному шаблону
Загрузить сплайн - Загрузить коэффициенты сплайна из глобального кеша
Из буфера - Получить настройки сплайна из клипборда
Из буфера - Подготовить коэффициенты сплайна
Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
Множитель ширины - Множитель ширины
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Время - число
Smile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Получение опционной серии по её индексу. Серии отсортированы по порядку от ближней (индекс 1) к дальним. Побарный обработчик.
Параметры блока
Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Входы блока
Опцион
Выходы блока
Опционная серия
Торговля кликами мыши по чарту CanvasPane
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор лучшей котировки)
Тип котировки - Тип котировки (аск или бид)
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Входы блока
Quotes - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Торговля кликами мыши по чарту CanvasPane (автоматически выделяются лучшие точки)
Параметры блока
Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор лучшей котировки)
Тип котировки - Тип котировки (аск или бид)
Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
Ширина - Ширина нейтральной полосы (в шагах цены)
Величина выноса - Величина выноса торгового маркера, которым подсвечивается 'выгодная' заявка (в единицах волатильности)
Величина маркера - Величина торгового маркера, которым подсвечивается 'выгодная' заявка (в пикселях)е значение приведет к перевороту сигнала.
Входы блока
Quotes - интерактивная линия
Smile - интерактивная линия
Выходы блока
Интерактивная линия
Цена базового актива. Заложены различные алгоритмы (фиксированная цена, последний трейд, между котировками, на основании опционов, и т.п.). Тиковый обработчик.
Параметры блока
Алгоритм - Алгоритм расчета цены БА (фиксированная, последний трейд и т.п.)
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Цена - Цена для алгоритма FixedPx (фиксированная)
Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Входы блока
Фин. инструмент, Опцион, Опционная серия
Выходы блока
Число
Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен
Параметры блока
Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
Максимальная волатильность, % - Максимальное допустимое значение волатильности
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
FutPx - число
Время - число
Опционная серия - интерактивная линия, опционная серия
Процентная ставка - число
Выходы блока
Интерактивная линия
