Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.).
Параметры блока
Алгоритм поиска 'сейчас' - Алгоритм поиска 'сейчас'
Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
Время экспирации - Дата экспирации (включая время суток) для режима КРОМЕ FixedExpiry
'Сегодня' - Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate
В днях - При true будет считать дни, а не доли года
Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Время - Время до экспирации (только для отображения на UI)
Сдвиг текущей даты - Сдвинуть текущую дату на указанный интервал календарного времени
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Загрузить значение индикатора из Глобального Кеша
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Загружать с диска - Загружать значения из файла на диске для повторного использования между перезапусками программы
Имя агента - Имя агента, который пишет в Глобальный Кеш
Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш
Переопределить инструмент - Переопределить инструмент (использовать это значение вместо полученного на входе блока)
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Численный расчет значения точки на-деньгах (вычисляется одна точка из профиля)
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Денежность - Денежность
Результат - Значение на-деньгах
Выводить в лог - Выводить в главный лог приложения
Входы блока
Profile - интерактивная линия
Moneyness - число
Выходы блока
Число
Объединить две серии чисел в интерактивную линию
Параметры блока
Без параметров
Входы блока
X - число
Y - число
Выходы блока
Интерактивная линия
Преобразовать последнее значение индикатора в параметр
Параметры блока
Показываемое значение - Показываемое значение (для отображения в интерфейсе агента)
Последнее значение - Последнее значение
Входы блока
Число
Выходы блока
Число
Сохранить значение любого индикатора в Глобальный Кеш
Параметры блока
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Сохранять на диск - Сохранять значения в файл на диске для повторного использования между перезапусками программы
Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш
Максимальное количество - Максимальное количество сохраняемых значений. Если 0, то будет ограничиваться количеством баров
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Indicator - число
Выходы блока
Без выходов.
Фиксированная величина
Параметры блока
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Минимум - Нижняя допустимая граница на ВНУТРЕННЕЕ представление величины
Значение - Фиксированная величина (не меньше ограничения 'Минимум')
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов
Параметры блока
Страйк - Страйк, который будет использован для расчета форвардной цены
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Центральный страйк серии
Параметры блока
Сдвиг страйка - Искуственный сдвиг центрального страйка (в штуках страйков)
Процент для переключения - Процент движения к следующему страйку для переключения
Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Брать готовый HV из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
Параметры блока
Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы
Период - Период расчета исторической волатильности
Таймфрейм - Таймфрейм (секунды)
Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление
Повтор последней волатильности - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Брать готовый IvOnF из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
Параметры блока
Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации
Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше
Входы блока
Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия
Выходы блока
Число
Брать готовый наклон на деньгах из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
Параметры блока
Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации
Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше
Режим наклона - Алгоритм определения наклона улыбки
Входы блока
Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия
Выходы блока
Число
Оценка исторической волатильности по формулам из учебника
Параметры блока
Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы
Период - Период расчета исторической волатильности
Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление
Повторить - Повторять вычисление для всех баров при каждом вызове
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Входы блока
Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
Выходы блока
Число
Подразумеваемая волатильность на деньгах
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
Шаг страйков - Шаг между страйками
Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Подразумеваемая волатильность на деньгах (обработка сразу всех серий)
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Входы блока
Опционный источник - опцион
Выходы блока
Без выходов
Подразумеваемая волатильность на деньгах
Параметры блока
Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
Входы блока
Опционная серия
Выходы блока
Число
Глобальный кеш предназначен для сохранения данных как в оперативной памяти, так и на жестком диске. Эти данные могут использоваться любыми скриптами и агентами. Для работы требуется запуск Агента.
Сохраняет значение любого индикатора в Глобальный Кеш.
Преимущественно предназначен для работы с блоками, не имеющими своего собственного кеширования. Например, блок Очередь заявок, цена. Данный блок на каждом баре отдает новое значение для всего временного ряда. Блок Сохранить в глобальный кеш позволяет сохранить значение на каждом баре.
Параметры блока "Сохранить в глобальный кеш" :
Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение. Например, при обрывах связи с брокером. Сохранять на диск - Сохранять значения в файл на диске для повторного использования между перезапусками программы. Файлы кешированных данных помещаются на диск, в папку $Global$Objects$ на одном уровне с папкой логов программы. (Инструменты - папка с логами) Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш Максимальное количество - Максимальное количество сохраняемых значений. Если 0, то будет ограничиваться количеством баров, загруженных в агент. Входы • Инструмент или Опцион или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия • Второй вход предназначен для индикатора(блока, формулы), значения которого необходимо кешировать. • Блок не имеет числового выхода. • Блок имеет выход для управления параметрами из контрольной панели Для того, чтобы блок начал работать, необходимо запустить Агент. Пример скрипта смотрите внизу статьи.
Блок загружает значение индикатора из Глобального Кеша. Позволяет использовать значение индикатора в скрипте, сохраненное в агенте блоком Сохранить в глобальный кеш.
Параметры блока "Загрузить из глобального кеша" • Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение • Загружать с диска - Загружать значения из файла на диске для повторного использования между перезапусками программы • Имя агента - Имя агента, в котором установлен нужный блок кеширования данных.(Сохранить в глобальный кеш). • Название значений - Уникальное название индикатора, должно быть таким, как в блоке Сохранить в глобальный кеш. • Переопределить инструмент - Переопределить инструмент (использовать это значение вместо полученного на входе блока). Возможность использовать разные инструменты в записывающем Агенте и читающем Скрипте/или Агенте. Вход • Инструмент или Опцион или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия Тип выхода • Число • Блок имеет выход для управления параметрами из контрольной панели
• Скачайте скрипт • В программе Лаб - Загрузить из файла • В скрипте пример сохранения данных индикатора в глобальный кеш и его чтение • Для Записи глобального кэша требуется запуск Агента. • В примере скрипта представлены и Запись в глобальный кеш и чтение, однако чтение глобального кеша возможно и в других скриптах и других агентах, достаточно использовать блок Загрузить из глобального кеша с таким же названием параметра Название значений и указанием имени агента, который записывает это значение. После запуска агента потребуется некоторое время (5-10 минут), чтобы увидеть работу блоков. На графике синяя линия это результат работы. История изменения цены на 10-ой строке очереди заявок в покупку.
Блок LastValue задумывался с простым функционалом, вывести некое значение на контрольную панель.
Last Value превращает значение индикатора в параметр, которое можно вывести на контрольной панели.
Никакого другого функционала данный блок не несет. Таким же образом в контрольную панель можно было вывести просто значение блока Закрытие.
