Для того, чтобы при изменении свойств скрипта не пропадали данные котировок (Суммарный Спрос, Суммарное Предложение, Лучшие покупка и продажа, Открытый интерес), вместо таймфрейма 1минута, 5 минут и т.д., используйте 60секунд, 300секунд и т.д.

Секундные бары строятся из тиков(сделок по инструменту), именно в них содержатся данные из котировок.

Данные из Котировок начинают сохраняться, только если были запрошены с графика(выведены на график блоки Суммарный спрос, предложение и т.д.).

При получении сделок по инструменту, программа получает дополнительные данные и транслирует их в таблице Вид - Котировки.

Некоторые данные, некоторых поставщиков можно получить включив Очередь заявок.

Например, биржа Binance не передает в сделках инструмента данные очереди заявок, суммарный спрос и суммарное предложение. Для их получения необходимо открыть Вид - Очередь заявок

В блоке Бары котировочных данных мы включили все возможные данные для реализации баров.

Блок предназначен для работы с кешируемыми данными из котировок. Строит бары с интервалом источника. Для работы лучше использовать секундный интервал источника. Например, 60 секунд. Так как секундный график строится из тиков и содержит в себе все необходимые данные.

К блоку можно подключать такие же блоки, как и к источнику, но не подключайте к нему блоки, относящиеся к позиции.

Для иллюстрации загрузите скрипт

Блок Сжать

Скачайте и откройте в Редакторе скриптов скрипт СЖАТИЕ.tscript (Лаб - Скрипты - Загрузить из файла)

Скрипт даёт возможность работать на нескольких таймфреймах одновременно. Допустим, в источнике у нас 1 минута, и мы можем получать данные от нескольких таймфреймов при использовании нескольких блоков сжатия, (например от 15 минут, от часовика, или от 33 минут). Например, мы можем получать данные и рассчитывать сигнал на часе или на других таймфреймах, а заявки выставлять на таймфрейме 1 секунда.

Блок Сжать очень простой. Он строит больший указанный интервал из баров, полученных из источника.

В блоке первый параметр Интервал. Про него нужно знать, что он может быть только кратен интервалу в источнике. Если в Источнике стоит 5 минут, то в блоке Сжать, может быть 5, 10, 15, 20 и т.д. минут. И соответственно не может быть меньше, чем в Источнике.

Работа блока Сжать на примере канала Дончиана

В простом примере алгоритма канала Дончиана в источнике стоит 1 минута, а индикаторы рассчитываются от часового интервала. Строим индикаторы от сжатия, в котором интервал один час, а скрипт пересчитывается и выставляет заявки на интервале одна минута.

В простом блоке Сжать, все бары начинаются от начала загруженной истории (от начала графика) и если у Вас стандартный таймфрейм, кратный 24 часам (или например часовику, как в приведенном примере), то можно использовать простой блок Сжать. 15 минут, 30 минут, все интервалы построятся ровно, без смещений.

Блок Сжать (Расширенный)

Если Вам необходим не стандартный таймфрейм, например 53 минуты, то Вам, возможно, понадобится выравнивание по определенному часу, допустим ровно в 10 часов утра. Сама проблема, почему это может понадобиться кроется в работе блока.

Как правило, нам Важно, чтобы сжатые бары совпадали в скрипте и агенте. Если в скрипте мы держим всю историю, то в агенте ее как правило ограничиваем для быстрого пересчета агента. Из-за этого последние бары могут не совпадать в скрипте и агенте. Что приводит к разнице расчетов между скриптом и торгующим агентом.

Чтобы решить эту проблему, необходимо использовать блок Сжать (Расширенный) который можно настроить так, чтобы сжатие строило бары не от начала истории, а от определенного часа в сутках или, например, от начала каждого часа, если используемый нестандартный таймфрейм.

Рассмотрим несколько иллюстраций, чтобы понять настройки расширенного блока сжать.

Давайте посмотрим на проблему вблизи. Нестандартный таймфрейм без выравнивания. Сжатые бары в один и тот же час в разные дни имеют разное время. Смотрим на сжатый бар в районе двадцати одного часа каждый день. .... В настройках блока у нас стоит 53 минуты, выравнивание не стоит. Таким образом бары построены просто от начала истории. Если сейчас поставить выравнивание 1440 минут, т.е. сутки, то теперь каждые 24 часа программа начинает строить бары от нуля часов нуля минут. Теперь, если посмотреть на график какого-то бара каждый день, например в 21 час, начало нестандартного таймфрейма всегда одинаково, то есть мы включили привязку построения баров к началу суток. Эта привязка к 00 часам действует всегда для определения параметров блока.

Как сделать выравнивание ровно в 10 часов утра.

Используется параметр Сдвиг выравнивания. Если поставить параметр Сдвиг равный 600 (600 минут -> 10 часов), то с такими параметрами Сжатие выравнивается каждые сутки ровно в 10:00, а не в 12 ночи.

Еще пример чтобы лучше понять логику сжатия и посмотреть на еще один параметр. Рассмотрим те же 11 минут, но выравнивание будем делать каждые три часа, с условием, что первый бар должен начаться ровно в 10:00 утра.

В данном случае используем Сдвиг (сдвиг всегда работает от последнего выравнивания). Если посмотреть на бары, то они начинали строиться:

• в 00:00 часов;

• в 03:00 часа ночи;

• в 06:00 часов утра;

• в 09:00 часов утра.

Так вот, между этим девятичасовым началом построения и десятью утрам остается 5 минут. Именно на него мы и сдвинули построение баров вправо.

Сдвиг в простом блоке Сжатия делает всё то же самое, только от начала построения баров. В простом блоке Сжатия он может понадобиться, например, если сессия начинается не в 10 утра, а в 10.30 утра. Старые блоки в программе могут изменяться, но только если не влияют на скрипты, которые у пользователей уже построены на этих блоках. Поэтому, как правило, в программе бывает, что появляется новый блок с новым названием, а старый остается.

Здесь следует заметить, если еще не стало понятно, почему собственно нет баров в ноль часов? Ответ прост - не было сделок на рынке, были бы сделки, бары бы нарисовались. Поэтому для тестирования инструментов бирж, работающих 24/7, выравнивание вряд ли понадобится.

Блок Разжать

Особая ситуация с блоком Обновляемое значение (разжимается автоматически).

То есть сжатый интервал всегда автоматически приводится к интервалу источника в случае, если два разных потока используются в общем вычислении.

Разжатие сильно зависит от порядка расчета. Подробнее прочитайте в разделе:

Сжать пример порядка расчета

Формирование скрипта определяется не фактическим использованием данных от другого блока в формуле расчета, а просто, наличием связи.

На примере ниже, даже если OpenM1 не будет использовано в формуле, то все равно данные формулы будут автоматически разжаты, т.к. есть входящий несжатый поток.

Если в блоке встречаются два разных интервала, то они оба будут разжаты автоматически к базовому интервалу источника.

Использование блока Разжать.

Скачайте и откройте в Редакторе скриптов скрипт Разжатие.tscript (Лаб - Скрипты - Загрузить из файла)

Если необходимо получить какие-либо индикаторы и вычисления в приведенном виде к базовому таймфрейму в источнике, необходимо перед разжатием подсчитать, что необходимо получить в рамках данного Сжатия и только конечный расчет использовать для Разжатия. Например, если нужно использовать ЕМА, мы его полностью считаем и только конечный результат выводим в Разжатие, после чего его можно использовать с данными от источника или Разжатиями от других интервалов, других Сжатий.

Для примеров с логической формулой или любой другой логикой внутри сжатия/разжатия, тоже необходимо произвести вычисления непосредственно перед разжатием и только само разжатие необходимо использовать в блоках вычислений совместно с данными из источника. У блока Разжать один единственный параметр, собственно метод разжатия сжатых данных. Данный параметр определяет временной сдвиг данных, рассчитанных для сжатых временных интервалов при разжатии к оригинальному (базовому) временному интервалу в источнике.

На примере: Базовый интервал расчета 1 минута. Для расчета индикаторов использовано сжатие в интервал 1 час. 12.00 часовой бар начинается в 12.00 часов, это будет первая минутная свеча и в 12.59 начинается последняя минутная свеча.

При разжатии индикаторов: 1-й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с закрытия минутного бара 12.59

2-й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с закрытия минутного бара 12.00.

3-й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с закрытия минутного бара 13.00.

2-й метод не рекомендуется применять для тестирования стратегий, т.к. будут "заглядывания в будущее", то есть значение сжатого индикатора будет доступно до окончания часа!

2-й метод применим исключительно для визуального и графического анализа. Для оптимизации торговых стратегий наиболее оптимален метод 1.

3-й метод обладает небольшим запаздыванием, равным одному базовому интервалу, т.е. одной минуте, в нашем примере, и может применяться для тестирования стратегий опирающихся на короткие (секундные) интервалы, для имитации возможных задержек исполнения, таких как медленные каналы связи и т.п. Плюс для малоликвидных инструментов, чтобы не ждать окончания базового бара можно использовать пересчет Интервал+сделка (в свойствах скрипта) вместе с третьим методом. Сигнал всегда получится ровно с концом большого бара, как только придет пачка с тиками окончания часа.

Метод, используемый блоком Разжать по умолчанию выбирается в свойствах скрипта:

Первый сжатый бар дублируется

Первый сжатый бар дублируется по причине того, что до закрытия первого Сжатого интервала, нет данных. Используется цена открытия первого бара.

Игнорируйте первый сжатый бар, любой анализ начинайте со второго сжатого бара.

Сжать в самодельном индикаторе

Не рекомендуется использовать Сжать в самодельном индикаторе. Расчеты могут быть очень длительными.

Работа с нестандартными таймфреймами

Короткое видео о способах решения проблем, возникающих при работе с нестандартными таймфреймами.

Сжать пример порядка расчета

Две полностью одинаковые логические формулы выдают разные данные.

1. В исходном скрипте есть два абсолютно одинаковых блока Bull_HandedDw и Bull_HandedDw1, которые показывают разный результат. Почему?

2. Визуально по графу Блок И не связан с Bull_HandedDw. Почему удаление И влияет на Bull_HandedDw. И главное, как пользователь это должен понять.

Влияет последовательность добавления блоков в редактор.

Один добавлен До блока "И", другой после. Блоку И нужно было разжать данные. Значит второй блок будет рассчитан с разжатыми, а первый со сжатыми.

Т.е. чтобы этот скрипт одинаково считался, нужно разорвать связь между HammerUp и "И" через блок "Разжать".

В будущих версиях мы сделаем индикацию потоков по принципу Сжатый, Не сжатый.

Абсолютная комиссия

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в абсолютных величинах.

Баров с последнего максимума

Количество баров, прошедшее с момента последнего обновления максимума.

Баров с последнего минимума

Количество баров, прошедшее с момента последнего обновления минимума.

Бары котировочных данных

Предназначен для работы с кешируемыми данными из котировок. Строит бары с интервалом источника. Для работы используйте секундный интервал источника. Например, 60 секунд.

Больше

Функция определяет моменты, когда первый вход строго больше второго.

Больше или равно

Функция определяет моменты, когда первый вход больше или равен второму.

Верхний лимит

Блок возвращает верхний лимит инструмента из котировок. Максимально возможная цена по данному инструменту для данной сессии.

Время

Время каждого бара преобразуется в число в формате ЧЧММСС.

Внимание! Блок 'Время' рассчитывается в момент пересчета агента. Соответственно, выполнение входа в позицию и выполнение выхода из позиции возможны в указанный период времени работы агента + интервал пересчета агента. Если время выполнения заявки запланировано на момент позже времени закрытия торговой сессии, то данная заявка будет исполнена на следующий день.

Время в минутах

Время бара в минутах от начала дня. Например, время бара 10:31 будет переведено в число 631.

Вычесть

Вычесть второе число из первого

Гарантийные обеспечения покупателя

Блок выводит значение Гарантийного обеспечения покупателя

Гарантийные обеспечения продавца

Блок выводит значение Гарантийного обеспечения продавца

Дата

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает дату каждого бара в виде числа в формате ГГММДД. Например, дата 31-12-2018 будет переведена в число 181231.

День месяца

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает день месяца в виде значений от 1 до 31.

День недели

Блок принимает на вход финансовый инструмент и возвращает день недели в виде значений от 1 (понедельник) до 7 (воскресенье).

Задержать

Задерживает входящий логический сигнал на N свечей (параметр "Период"). Если входящее значение на определенной свече становится "Истина", то оно будет продублировано на N свечей.

Закрытие

Цена закрытия бара.

Закрытие сессии

Цена закрытия торговой сессии.

И

Операция логическое 'И' нескольких значений (от 2 до 30 входов). На выходе блока будет значение Истина (true), только если все входы одновременно имеют значение Истина (true).

Или

Операция логическое 'ИЛИ' нескольких значений (от 2 до 30 входов). На выходе Истина (true), если хотя бы один вход имеют значение Истина (true).

Константа

Постоянное значение.

Конструктор баров

Блок преобразует 5 числовых серий на входе в синтетический инструмент с барами. Порядок входов: открытие, закрытие, максимум, минимум, объем.

Котировка по имени

Получить значение из таблицы Котировки.

Логическая константа

По аналогии с константой выдает фиксированное значение на каждый бар.

Логический разделитель

Используется совместно с блоком "Контрольная панель" для осуществления ручного управления кнопками, выведенными на контрольную панель (режим полуавтоматической торговли). При нажатии на кнопку будет выдана Истина (true) для текущей свечи, что гарантирует, что сигнал будет выдан всегда на текущей свече.

Максимум

Максимальная цена бара.

Максимум сессии

Максимальное значение сессии.

Меньше

Функция определяет моменты, когда первый вход строго меньше второго.

Меньше или равно

Функция определяет моменты, когда первый вход меньше или равен второму.

Минимум

Минимальная цена бара.

Минимум сессии

Минимальное значение сессии.

Наибольшая цена спроса

Наибольшее

Максимальное значение из нескольких (от 2 до 10 входов)

Наименьшая цена предложения

Наименьшее

Минимальное значение из нескольких (от 2 до 10 входов)

НЕ

Логическое отрицание. Меняет входящее логическое значение на противоположное. Если на входе Истина (true) то на выходе Ложь (false), если на входе Ложь (false), то на выходе Истина (true).

Нижний лимит

Блок возвращает нижний лимит инструмента из котировок. Минимально возможная цена по данному инструменту для данной сессии.

Номер бара

Индекс элемента в списке баров или числовых значений.

Обрезать

Обрезает High и Low на заданную величину.

Объем

Объем заключенных контрактов - количество операций с фьючерсными контрактами или опционами, совершенными за определенный период времени.

Опционная волатильность

Теоретическая волатильность опциона (если есть) в том виде, как её присылает биржа. Эта же величина отображается в таблице "Котировки".

Открытие

Цена открытия бара.

Открытие сессии

Цена открытия торговой сессии.

Открытый интерес

Открытый интерес (объём открытых позиций) инструмента в том виде, как его присылает брокер. Эта же величина отображается в таблице "Котировки".

Относ. комиссия с минимумом

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в процентах. Также можно указать минимальную абсолютную комиссию за сделку.

Относительная комиссия

Значение комиссии на одну сделку (покупка или продажа) в процентах. Стоимость денег: Применяется для расчета цены заемных средств, то есть торговли с плечом. Для коротких позиций считается со всей суммы сделки. Для длинной как число лотов -1 помноженное на цену лота.

Очередь заявок, количество

Значение количество в строке из очереди заявок.

Очередь заявок, суммарный объем

Суммарный спрос/предложение на заданную глубину очереди заявок.

Очередь заявок, цена

Значение цены в строке из очереди заявок.

Перевернуть

Имитирует работу триггера с двумя входами, при появлении "Истина" на первом входе, выходное значение становится "Истина" до появления "Истина" на втором входе. При появлении "Истина" на втором входе, значение индикатора становится "Ложь", до появления значения "Истина" на первом входе. Если "Истина" появляется одновременно на двух входах, то значение индикатора - "Ложь", т.е. первый вход игнорируется.

Перемножить с

Кубик преобразует бары на входе в синтетический инструмент (каждый исходный бар умножаются на свой вес, взятый из второго входа).

Пересечение сверху

Функция определяет моменты, когда второй вход (сигнал) пересекает опорную линию (первый вход) сверху вниз.

Пересечение снизу

Функция определяет моменты, когда второй вход (сигнал) пересекает опорную линию (первый вход) снизу вверх.

Поделить с

Блок преобразует бары на входе в синтетический инструмент (каждый исходный бар делится на свой вес, взятый из второго входа).

Предыдущее значение

Возвращает предыдущее значение на N шагов назад.

Равно

Блок возвращает Истину (true), если на вход переданы равные значения (в пределах точности вычислений)

Разжать

Разжать посчитанные числовые данные в сжатом диапазоне, для последующего их использования с данными в оригинальном диапазоне. Блок "разжать" необходимо соединить с разжимаемым блоком, а также с блоком "сжать", соответствующим разжимаемому блоку.

В программе существует три метода декомпрессии данных.

Внимание! Метод № 2 не применим для исторического тестирования, поскольку приводит к заглядыванию в будущее и приводит к существенному искажению результатов.

Разжать логическое

Разжать посчитанные в сжатом диапазоне логические данные для последующего их использования с данными в оригинальном диапазоне. Блок "Разжать" необходимо соединить с разжимаемым блоком, а также с блоком "Сжать", соответствующим разжимаемому блоку.

Размер лота

Размер лота инструмента. Блок возвращает количество акций в одном лоте. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Результат для оптимизации

Значение, которое отображается в колонке "Результат из скрипта" в таблице результатов оптимизации.

Сбрасываемая управляемая логическая константа

Сбрасываемая управляемая логическая константа (переключатель). При поступлении на вход значения 'Истина' данный блок выдает значение из поля 'Значение', при поступлении на вход значения 'Ложь' используется 'Значение по умолчанию'. Второй вход определяет чему равно 'Значение'. Если в нем больше истин, то 'Значение' становится равно 'Значению по умолчанию'.

Сдвиг

Сдвиг значений на N свечей вправо.

Параметры блока

• Период - Период индикатора (окно расчетов)

Входы блока

• Число

Выходы блока

• Число

Сжать

Сжатие текущего временного диапазона (минуты - в минуты, дни - в дни) баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 15 мин. можно сжать в 15, 30, 45, 60 мин. и т.д.

Сжать (Расшир)

Сжатие текущего временного диапазона (минуты - в минуты, дни - в дни) баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 15 минут можно сжать в 15, 30, 45, 60 минут и т.д.

Сжать в секунды

Сжатие текущего временного диапазона баров в более длительный. Сжимать можно только в кратные диапазоны. Например, 1 минуту можно сжать в 60, 120, 180, 240 секунд и т.д.

Сложить

Сложить несколько чисел (от 2 до 10 входов)

Случайное число

Случайное число в заданном диапазоне.

Средневзвешенная цена бара

Блок считает средневзвешенную цену бара, основываясь на сделках по инструменту. Для правильной работы используйте секундный график. 1 мин = 60 сек.

Стоимость шага цены

Стоимость шага цены, запомненная в конце каждого бара (если доступно).

Строковая константа

При работе с контрольной панелью можно использовать только со "Строкой ввода".

"Поле со списком" не работает.

По аналогии с константой выдает фиксированное строковое значение на каждый бар.

Суммарное предложение

Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу (в лотах).

Данные для блока берутся из "Котировок". Если брокер или биржа данные не передают, то для работы блока необходимо открыть окно "Очередь заявок" и в нем выбрать нужный инструмент.

Суммарный спрос

Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку (в лотах)

Данные для блока берутся из "Котировок". Если брокер или биржа данные не передают, то для работы блока необходимо открыть окно "Очередь заявок" и в нем выбрать нужный инструмент.

Текст

Блок без входов. Содержит редактируемый строковый параметр, который будет возвращаться из блока в качестве результата его работы.

Текущий бар сессии

Показывает текущий порядковый номер бара c начала сессии.

Теор. цена опциона

Теоретическая цена инструмента (если есть) в том виде, как её присылает брокер. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Умножить (ЦБ) на

Блок преобразует бары на входе в синтетический инструмент (все цены исходных баров умножаются на заданный коэффициент).

Умножить на

Умножение каждого элемента входной серии на заданный коэффициент.

Управляемая логическая константа

Управляемая логическая константа (переключатель). При поступлении на вход значения 'Истина' данный блок выдает значение из поля 'Значение', при поступлении на вход значения 'Ложь' используется 'Значение по умолчанию'.

Управляемый логический разделитель

Используется совместно с блоком 'Контрольная панель' для осуществления ручного управления кнопками на ней (режим полуавтоматической торговли). При нажатии на кнопку будет выдана Истина (true) только для текущей свечи, что гарантирует, что сигнал будет выдан всегда на текущей свече. После появления сигнала на входе Истина (true) параметр Value сбрасывается.

Цена лучшей покупки

Цена лучшей покупки, запомненная в конце каждого бара (если доступно)

Цена лучшей продажи

Цена лучшей продажи, запомненная в конце каждого бара (если доступно).

Шаг лота

Шаг лота инструмента. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Шаг цены

Шаг цены инструмента. Эта же величина отображается в таблице 'Котировки'.

Ln

Натуральный логарифм (Ln) для серии значений.

При работе с данными блоками следует учитывать несколько вещей:

• Блок "Открытие" должен быть связан с блоком "Источник данных" и с блоком условия открытия позиции.

• Блок "Закрытие" должен быть связан с блоком "Открытие" и с блоком условия закрытия позиции.

• Для обоих блоков условие срабатывания может формироваться по одному источнику данных, а открытие/закрытие позиций по другому источнику.