Кнопка "Перенести сделку" и "Перенести заявку"

Кнопка "Перенести сделку" в таблице "Свои сделки" и "Перенести заявку" в таблице "Свои заявки" обладает одним и тем же функционалом. Перенести можно Заявку только с теми сделками, которые принадлежат данной заявке. Перенести только одну сделку из одной заявки невозможно. Т.к. сделки привязаны к биржевому ID заявки.

Если во время работы программы произошел разрыв связи с сервером, и агент пропустил сигнал, то для реализации сигнала воспользуйтесь Менеджером команд (Торговля - Менеджер команд).

Порядок действий при переносе заявки

Порядок действий:

1. Выключить агента в таблице Агенты;

2. В таблице Свои заявки выделить заявку, которую необходимо подвязать к агенту;

3. Нажать кнопку Перенести заявку;

4. Выбрать агент, к которому будет привязана заявка и указать сигнал. Название сигнала прописывается вручную. Поле ввода названия сигнала чувствительно к регистру.

5. Запустить агент. Если заявка не видна в агенте на графике, то выполнить тоже самое действие для Сделок этой заявки, в таблице Свои сделки

Перенос нескольких заявок на закрытие одной позиции

Если вручную было выполнено несколько заявок на закрытие одной позиции, то соединить их в одну заявку функциональностью TSLab не получиться. В этому случае, в агент нельзя перенести все эти выполненные заявки, поэтому можно поступить двумя способами.

Первый способ. Перезапуск агента с новым торговым именем.

Перезапустите агента с новым торговым именем. Торговое имя в агенте выставляется в настройках агента. В Главном меню программы выберите пункт Торговля - Агенты - Общие настройки агента - Торговое имя

Это будет новый запуск агента, с чистого листа. Старая статистика агента будет доступна по старому торговому имени.

Второй способ. Забыть текущие торговые ошибки

Нажмите кнопку "Забыть текущие торговые ошибки" в управлении агентами, но она поможет только довести агента в рабочем состоянии до конца дня. Почему именно только до конца дня, ведь можно торговать и больше? Проблема заключается в том, что нажатие кнопки ликвидирует разрыв в статистике агента, но не удаляет прошлые сделки. Например, если был пропуск выхода из позиции и нажата кнопка, позиция будет считаться агентом существующей и последующие сигналы работать не будут для этого блока открытия позиции.

Прочитайте также о действиях, как можно привязывать сделки к агентам из менеджера заявок: Привязка заявки выполненной вручную к агенту

Окно Свои заявки

В данном окне отображаются все заявки, поданные Вами во время работы с программой, кроме тех заявок, транзакции которых были отклонены биржей. Окно Свои заявки можно открыть, выбрав пункт Главного меню: Торговля - Свои заявки.

Ситуация с этими заявками следующая. Такая заявка не доходит до биржи и поэтому не имеет биржевого ID. По факту есть только номер транзакции. Самое ценное в ней это комментарий с причиной отказа, но эту информацию мы не сохраняем в кеше заявок. Более того, при переподключении поставщика данных, от брокера по таким транзакциям на запрос ничего не придет, потому что нет ID.

Панель инструментов окна Свои заявки

На панели инструментов окна "Свои заявки" находятся кнопка быстрого доступа к окну "Менеджер заявок" и кнопки "Отменить заявку", "Отменить все заявки", "Перенести заявку".

• Менеджер заявок - Открывает окно Менеджер заявок по выбранному инструменту;

• Отменить заявку - Отменяет выбранную заявку;

• Отменить все заявки - Отменяет все активные заявки;

• Перенести заявку - Если Вы выполнили заявки не из менеджера команд, агент о них ничего не узнает (например, через вебинтерфейс брокера). В этом случае вручную можно перенести заявку в таблице "Свои заявки" с помощью кнопки "Перенести заявку". Перенести заявку на сигнал агента (чтобы агент принял заявку как свою собственную) можно только при ВЫКЛЮЧЕННОМ агенте. Подробнее в статье: Перенести заявки и сделки в агент

Колонки окна Свои заявки

Вы можете отобразить или спрятать необходимые вам колонки, нажав на заголовке таблицы правой кнопкой мыши ли выбрав соответствующий пункт меню в свойствах окна Свои заявки.

Фильтры колонок в окне Свои заявки

Данные в таблице Свои заявки можно упорядочить используя встроенную систему фильтрации. Получить доступ к фильтрам можно нажав на специальную кнопку, расположенную в шапке таблицы.

Контекстное меню окна Свои заявки

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Свои заявки.

Свойства окна "Свои заявки"

Свойства окна Свои заявки могут быть открыты:

• из контекстного меню окна "Свои заявки";

• с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна;

• выбрав пункт Главного меню: Правка - Свойства окна

Внешний вид

Цвета заявок

Окно Счетa

Окно "Счета" позволяет Вам получать информацию о состоянии Ваших счетов, как активных, так и нет. Окно Счета можно открыть, выбрав пункт Главного меню: Торговля - Счета.

Контекстное меню окна "Счета"

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Счета.

Колонки окна "Счета"

Вы можете отобразить или спрятать необходимые вам колонки, нажав на заголовке таблицы правой кнопкой мыши ли выбрав соответствующий пункт меню в свойствах окна Счета.

Фильтры колонок в окне "Счета"

Данные в таблице Счета можно упорядочить используя встроенную систему фильтрации. Получить доступ к фильтрам можно нажав на специальную кнопку, расположенную в шапке таблицы.

Для каждого столбца можно настроить отдельный фильтр (искл. Вкл, TSCloud, Валюта).

Свойства окна "Счета"

"Свойства" могут быть открыты:

• из контекстного меню окна "Счета";

• с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна;

• выбрав пункт Главного меню: Правка - Свойства окна

Ключ счета

Ключ счета это уникальный набор символов позволяющий однозначно определить счет пользователя в рамках программы TSLab. Он необходим при создании персонифицированного контейнера скриптов.

Например, если автор создал торговую стратегию, и хочет передать её конкретному пользователю без права дальнейшей передачи скрипта, он может запросить у пользователя код счета, к которому будет привязан контейнер. После создания контейнера, привязанного к счету, никто (в том числе и автор контейнера) кроме владельца счета не сможет воспользоваться данным контейнером.

Подробнее о контейнерах скриптов читайте в статье:

Окно Агент

Данное окно позволяет в режиме реального времени следить за работой запущенного агента. Вкладка окна Агент имеет графическое обозначение в виде буквы "А" и название, соответствующее имени агента.

В окне Агент вам доступны вкладки Графика агента, Лог, Результаты, Сделки, Параметры и Доход

Получить доступ к окну Агент можно при помощи кнопок быстрого доступа окна Агенты. В столбце агент нажмите на иконку монитора.

Вкладка График агента

В данной вкладке отображается график работы агента и контрольная панель (в случае ее наличия).

Вкладка Результаты

Показывает результаты работы агента. Данная вкладка становится доступной после запуска агента.

Вкладка Параметры

Вкладка предназначена для работы с сохраненными значениями и результатами оптимизационных параметров. Рабочее пространство вкладки Параметры разделено на 3 поля:

• Сохраненный набор параметров

• ​Список оптимизационных параметров и их значений​

• Таблица результатов оптимизируемых параметров.

Каталог сохраненных наборов параметров

​Список оптимизационных параметров и их значений​

Кнопки управления

​Вкладка Сделки

Вкладка показывает таблицу совершенных сделок. Статусы сделок:

• Зеленый - нормальное состояние работы агента;

• Желтый - есть не выставленные заявки;

• Красный - есть ошибки в исполнении заявок.

Вкладка Лог

Вкладка, показывающая журнал событий агента.

Вкладка Доход

Вкладка, демонстрирующая доходы агента.

Статистика окна Агенты

Это связано и с заявками, по которым не пришел ответ от брокера и с описанным ниже алгоритмом расчета.

Пока не понятно, как сделать правильно, чтобы не было ошибок. Были предположения, что стоит вообще убрать эту информацию.

Требуется переработка окна. Как минимум, не учитываются и не показываются все инструменты внутри одного агента.

Сейчас в управлении агентами статистика считается так: Скрипт разбивает все сделки на пары, если пары нет, то сделки выкидываются.

Например, у Вас 2 лота в лонг, но если посмотреть в таблицу "Сделки" в агенте, то этой сделки (сделок) нет. Скрипт на самом деле не ведет позицию.

Статистика в управлении агентами не влияет на работу агента, никаких специальных действий не требуется.

Статистику управления агентами очистить нельзя, можно только запустить агент с новым торговым именем.

Статистике в управлении агентами, по факту, доверять пока нельзя.

Окно управления агентами в TSLab

В окне "Агенты" отображается общее состояние агентов, настройки, текущие результаты торговли и инструменты запуска и остановки агентов. Если в скрипте несколько инструментов, в колонке "Тикер" отображается только один инструмент, по первому источнику в скрипте (блок Источник, который был добавлен в редактор первым).

Окно Агенты можно открыть, выбрав пункт Главного меню: Торговля - Агенты.

Команды окна Агенты

Колонки окна Агенты

Фильтры колонок в окне Агенты

Данные в таблице Агенты можно упорядочить используя встроенную систему фильтрации. Получить доступ к фильтрам можно нажав на специальную кнопку, расположенную в шапке таблицы.

Скрытые возможности сортировки таблицы:

• Отсортируйте одну колонку, например, Тикер.

• При сортировке второй колонки, например, Агент, зажмите Shift.

Контекстное меню окна Агенты

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Агенты.

Свойства окна Агенты

Свойства окна Агенты могут быть открыты:

• из контекстного меню окна "Агенты";

• выбрав пункт Главного меню: Правка - Свойства окна

Внешний вид

Кнопки быстрого доступа

График

Агент

В окне Агент вам доступны вкладки Графика агента, Лог, Результаты, Сделки, Параметры и Доход

Общие настройки агента

В меню Общие можно выбрать нужный скрипт из списка для подключения к агенту, указать источник торговых данных, а так же указать тип управления лимитами.

Торговые настройки агента

Торговые настройки агента так же как и основные настройки доступны при создании нового агента, а так же окно Торговых настроек можно открыть нажав на значок шестеренки в колонке Агент

Состояние агента

Кнопка в столбце Состояние отвечает за запуск и остановку агента. При включении поставщика кнопка окрашивается в зеленый цвет. В отключенном состоянии цвет кнопки серый.

Агент может быть запущен даже если нет подключения к поставщику данных. TSLab запоминает состояние агента при выключении программы

TSCloud

Кнопка TSCloud позволяет транслировать или получать данные из облачного сервиса TSCloud. Для работы сервиса у вас должна быть настроена учетная запись в системе TSCloud, а так же осуществлено подключение к сервису в самой программе. Подключение в программе осуществляется в соответствующем разделе Главного меню программы

Окно Свои сделки

Окно Свои сделки содержит информацию об исполненных сделках.

Окно Свои сделки можно открыть, выбрав пункт Главного меню: Торговля - Свои сделки.

Панель инструментов окна Свои сделки

Панель инструментов окна "Свои сделки" содержит кнопки:

• Менеджер заявок - Открывает окно Менеджер заявок по выбранному инструменту;

Колонки окна Свои сделки

Вы можете отобразить или спрятать необходимые вам колонки, нажав на заголовке таблицы правой кнопкой мыши ли выбрав соответствующий пункт меню в свойствах окна Свои сделки.

Фильтры колонок в окне Свои сделки

Данные в таблице Свои сделки можно упорядочить используя встроенную систему фильтрации. Получить доступ к фильтрам можно нажав на специальную кнопку, расположенную в шапке таблицы.

Контекстное меню окна Свои сделки

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Свои сделки.

Свойства окна Свои сделки

Свойства окна Свои сделки могут быть открыты:

• из контекстного меню окна "Свои сделки";

• с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна;

• выбрав пункт Главного меню: Правка - Свойства окна

Внешний вид

Комиссия

В зависимости от поставщика данных, комиссия транслируется в каждой сделке.

Отображение комиссии включается в торговых настройках агента

П/У агента в статистике окна Агенты

В агенте одна закрытая позиция на десятки лотов. П/У позиции посчитано верно. - 3 392 А П/У фикс -3402 (отличается от ПУ) Позиция была одна, соответственно и ПУ и ПУ фикс должны были бы быть одинаковы - 3 392 Это связано с тем, что цены входа/выхода округляются до ближайшего шага цены. А П/У считается как разница между этими ценами, т.к. П/У считается побарно. А П/У сделки считается без округления, в момент записи. Если в скрипте два и более источника данных, то П/У показывается только по одному источнику, который в редактор попал первым.

Как работает кнопка

Нажатие на кнопку выполняется во время работы агента. При нажатии на кнопку исправляет ошибки:

• "Двойной вход"

• "Двойной выход"

• "Пропущен выход"

• "Пропущен вход"

При нажатии кнопки такие торговые настройки, как "Не открывать, если есть пропуск выхода" перестают работать.

Как работает статистика

Скрипт разбивает все сделки на пары, если пары нет, то сделки выкидываются из статистики. Если посмотреть в таблицу "Сделки" в агенте, то этой сделки нет. Т.е. скрипт на самом деле не ведет позицию.

А в таблице Агенты считается как у брокеров, т.е. показывается обобщенная позиция по скрипту. Таким образом, если когда-то в скрипте была нажата кнопка, может возникать ситуация, что сделка будет выкинута из статистики окна Агенты.

И в статистике окна будет показываться например 0 лотов, а агент на самом деле ведет 10 лотов.

Статистику агента очистить нельзя, можно только запустить агент с новым торговым именем.

Окно Позиции

Окно Позиции содержит данные, отражающие текущее состояние позиций на вашем счете. Окно Позиции можно открыть, выбрав пункт Главного меню: Торговля - Позиции.

В данное окно транслируются данные от брокера/биржи без изменений. В некоторых случаях (например криптобиржи) мы рассчитываем оценку в биткоинах. Тоже касается и блоков, использующих эти данные, т.е. передающих эти данные в агент, например, Оценка портфеля.

Если информация в окне, отличается от того, что транслирует брокер, в каком-то другом месте (в другой программе), обратитесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки.

Для поиска причин несоответствия данных нам понадобятся:

• Лог программы и лог брокера (если есть возможность запросить лог у брокера). Доступ к папке с логами программы TSLab можно получить из Главного меню: Инструменты - Папка с логами;

• Скриншоты окна из приложения, где отображаются данные, отличные от данных TSLab.

Панель инструментов окна Позиции

Панель инструментов окна "Позиции" содержит кнопки "Менеджер заявок", "Закрыть позицию/Отменить все заявки", "Отменить заявки". Для активации кнопки выберите строку с позицией.

• Менеджер заявок - Открывает окно Менеджер заявок по выбранному инструменту;

• Закрыть позицию/Отменить все заявки - Закрывает позицию по рынку и отменяет текущие активные заявки по выбранному инструменту.

• Отменить заявки - Отменяет текущие активные заявки по выбранному инструменту.

Фильтры колонок в окне Позиции

Данные в таблице Позиции можно упорядочить используя встроенную систему фильтрации. Получить доступ к фильтрам можно нажав на специальную кнопку, расположенную в шапке таблицы.

Строки состояния счета окна Позиции

В окне Позиции выделяют 4 состояния счета:

• Длинная позиция (по умолчанию выделяются зеленым фоном);

• Короткая позиция (по умолчанию выделяются красным фоном);

• Позиция "в деньгах" - ваши деньги на счете биржи / брокера (по умолчанию выделяются желтым фоном);

• Нейтральная позиция - это закрытая позиция, в отношении которой ранее выполнялись торговые операции (по умолчанию выделяются белым фоном).

Колонки окна Позиции

Вы можете отобразить или спрятать необходимые вам колонки, нажав на заголовке таблицы правой кнопкой мыши ли выбрав соответствующий пункт меню в свойствах окна Позиции.

Контекстное меню окна Позиции

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Позиции.

Свойства окна Позиции

Свойства окна Позиции могут быть открыты:

• из контекстного меню окна "Позиции";

• с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна;

• выбрав пункт Главного меню: Правка - Свойства окна

Внешний вид

Проскальзывание, как параметр в заявке

Проскальзывание, это параметр условной заявки, определяет отклонение от цены условия, в худшую для Вас сторону.

Установка Проскальзывания

В торговых настройках проскальзывание задается для всего агента. В процентах и в шагах, оба параметра суммируются перед формированием заявки и представляют собой единый параметр проскальзывания для условной заявки.

Проскальзывание в торговых настройках имеет меньший приоритет, чем проскальзывание, которое находится непосредственно в блоке входа и/или выхода из позиции (устанавливается в абсолютных значениях):

Т.е. если в определенном блоке входа стоит 5 пунктов, а в торговых настройках стоит проскальзывание 1%, то для заявок этого сигнала будет браться 5 пунктов, а для всего остального скрипта 1%

Проскальзывание в таблицах программы

На текущий момент не реализовано в программе, сами колонки присутствуют, но не заполняются.

Проскальзывание исполнения

Под проскальзыванием пользователь может понимать не только Параметр в условной заявке, но и просто, исполнение по ценам, отличным от цены заявки.

Вы выставляете заявку купить "По рынку" на открытии бара, при текущей цене 100 (цене последней сделки на рынке, она же Открытие бара), а цена исполнения от биржи приходит 105. Под этой разницей и можно понимать проскальзывание, не параметра в заявке, а проскальзывание исполнения.

Если в период, между срабатыванием условия и выставления лимитной заявки цена резко пошла в нашу сторону, заявку брокер (или программа) исполнит по лучшей цене, ниже пример с картинкой для условной заявки "Продать, если ниже". Положительное "проскальзывание исполнения" часто встречается при установленном параметре проскальзывания 0 в условной заявке. Т.е. установленное в заявке проскальзывание, работает только по направлению заявки и никак не ограничивает цену исполнения сверху(для продажи), снизу(для покупки).

Условная заявка "Продать, если ниже цены 114510, с проскальзыванием 0". То есть, продать по цене 115510 или выше, как только цена сделки по инструменту(текущая котировка) коснется цены условия.

Проскальзывание при оптимизации

Все предыдущие настройки, и в блоках входа в позицию, и в блоках выхода из позиции, и в торговых настройках, никак не учитываются при оптимизации скрипта и работают только при торговле. Для того чтобы учесть возможные "проскальзывания исполнения", все комиссии, все параметры проскальзывания, при разработке скрипта, тестировании и оптимизации, используйте блоки Комиссия.

Пример работы с Проскальзыванием

Текущая цена: 90

Выставляем заявку: "Купить 5 лотов, если выше 100, проскальзывание 10"

При достижении текущей цены уровня 100, выставляется лимитная заявка (брокером или нами, в зависимости от поддержки брокером условных заявок): Купить по цене 110

Таким образом

• если в очереди заявок (в стакане), на продажу есть суммарный объем 5 между ценами 0 и 110 произойдут сделки. Средняя цена сделок, это цена исполнения заявки.

• если в очереди заявок на продажу нет 5 лотов между ценами 0 и 110, то пройдут сделки по существующему объему и на остаток встанет лимитная заявка по цене 110, т.е. текущая цена стала выше 110

• если в торговых настройках не стоит параметр Ждать исполнения, заявка снимется на пересчете и будет частично исполненной.

• если при этом в торговых настройках включено Автооткртие/Автозакрытие, то на остаток пойдет заявка по рынку. Заявка по рынку будет составной частью общей портфельной заявки по данному сигналу.

Дополнительные пересчеты

Внимание! В скрипте обязательно должен присутствовать блок "Событие", с помощью него необходимо запрещать выставлять заявки по тем же сигналам, чтобы внутри бара не было проблем с набором позиции по одному и тому же сигналу.

Полный функционал поддерживается с включенным Интервалом пересчета в свойствах скрипта "Интервал (Для Событий)".

С другими интервалами пересчета, при наступлении события и наличии позиции, позиция не привязывается к бару. А следовательно не выставятся заявки, закрывающие позицию внутри бара входа в позицию. Но при этом выставятся заявки, закрывающие позицию, которая была открыта на другом баре. При этом, если в алгоритме не используется блок Событие, то при дополнительных пересчетах можно закрыть позицию два раза и более. Блок Событие настоятельно рекомендуется к использованию. Полный функционал событий представляет из себя комплекс: Настройка событий в торговых настройках агента + Пересчет Интервал для событий + Блок Событие.

При торговле иногда требуется совершать дополнительный пересчет. Чаще всего это требуется, когда нужно выставить stop-loss на открывшуюся позицию внутри текущего бара. Так же это требуется при работе со множеством (два и более) инструментов, например, при арбитражной торговле. Где спецификой является одновременный вход в разнонаправленные позиции, как правило, с разными типами заявок.

Настройка событий

События можно настроить в торговых настройках агента. Торговля -> Агенты -> Торговые Настройки

При наступлении одного из событий, осуществляется Одиночный пересчет агента. Под событиями понимаются операции брокера или биржи с заявкой при исполнении транзакции или общие события относящиеся к программе

Список событий

Блок Событие

В редакторе можно использовать дополнительно блок "Событие". На данном пересчете, если Пришло событие, блок отдаст true, данное значение можно использовать в алгоритме. Если в одном агенте приходит сразу много* событий, осуществляется одиночный пересчет.

В блоке можно выбрать событие из выпадающего списка.

Блок можно использовать в редакторе множество раз, блок подключается к источнику, отдает событие по инструменту.

Окно Контроль работы агентов можно открыть выбрав пункт Главного меню программы Торговля -> Контроль работы агентов

Данное окно предназначено для отслеживания расхождения позиций между агентами и счетом.

В левой части окна Контроль работы агентов отображаются текущие данные по счету.

Выбрав опцию "Учитывать остановленные агенты" можно вывести информацию по остановленным агентам.

Код, следящий за агентами работает в ядре программы как сервис, который стартует с запуском программы и работает постоянно.

Поля таблицы окна Контроль работы агентов

В правой части окна Контроль работы агентов расположена модифицированная таблица своих сделок, в которой доступны следующие данные:

• Номер сделки;

• Агент;

• Дата. Таблицу можно отсортировать по столбцу Дата таким образом, чтобы новые сделки были всегда сверху;

• Изменение - количество лотов в последней сделке;

• Накопленный баланс - количество лотов, которое ведет агент;

Таблицу сделок можно открывать в плавающем окне "Открывать окно свои сделки плавающим"

Встроенная доска опционов не может работать с биржей Deribit. Для биржи Deribit используйте примеры скриптов:

Введение

Доска Опционов предназначена для анализа улыбок и совершения торговых операций в ручном режиме.

Частью Доски Опционов является автоматический хеджер (включается при необходимости), который служит для выравнивания дельты и для удерживания её в заданном интервале. Имеется также возможность просматривать Профиль Позиции и её основные греки.

Торговля осуществляется графическим способом непосредственно с графика улыбок либо с помощью Задач Котирования, которые позволяют выставлять аналог лимитной заявки в терминах волатильности.

Важно! Позиция, набранная через Доску Опционов, привязана к этому конкретному окну. Если Пользователь случайно закроет Доску, его позиция останется без управления. Механизм, который позволяет восстановить управление, называется "Перенести" в таблицах "Свои сделки" и "Свои заявки".

Для торговли опционами необходимо так или иначе решить несколько вопросов, от которых будет зависеть поведение улыбки, греки и, в конечном счете, прибыльность торговли.

1. Как оценивать время до экспирации?

2. Как определить цену Базового Актива (далее, может встречаться сокращение БА)?

3. По какой улыбке ставит свои котировки Рынок?

4. По какой улыбке выравнивать Дельту и оценивать другие греки позиции?

5. Какую дельту позиции мы хотим поддерживать?

6. По каким правилам выравнивать дельту?

Интерфейс Доски Опционов реализован таким образом, чтобы Пользователь мог на них ответить. Дополнительно, выводится справочная информация о состоянии позиции и её покомпонентном составе.

Выбор опциона

Настройка Провайдера и подключение к своему брокеру выполняются обычным образом согласно документации (клиенты «Алор» должны заказать у своего брокера подключение к отдельному серверу опционов). Предполагается, что перед началом работы с опционами провайдер подключен и ТСЛаб получает правильные рыночные данные. Проконтролировать это можно через стандартную таблицу «Котировки».

Очень важно запомнить, что опционы в ТСЛаб объединены в группы по названию своего БА. То есть для настройки Доски Опционов необходимо задавать именно тикер БА. Например, для работы с опционами на декабрьский фьючерс РТС нужно будет выбрать именно фьючерс RIZ6, а не пытаться каким-то образом добавить на Доску его опционы по отдельности.

Доска создаётся из Главного Меню раздел «Торговля» пункт «Доска опционов». Внешний вид до выполнения настройки показан на Рис.1.

Необходимо нажать кнопку «Инструмент» [1] в левом верхнем углу, выбрать секцию «FORTS» [2] (в некоторых провайдерах она будет называться «ФОРТС Фьючерсы»), найти тикер БА SRU6 [3], нажать кнопку «ОК» [4].

После этого Доска Опционов будет проинициализирована. В таблице можно увидеть списки всех тикеров и первичную рыночную информацию (страйк, цену Бид/Аск, теоретическую волатильность и теоретическую цену, которые присылает Биржа).

Важно! Признаком готовности Доски к работе является наличие заполненных столбцов «Волатильность» и «Цена» для колов и путов. Отдельные опционы могут не иметь этой информации, но в целом для страйков «около денег» эти столбцы должны содержать осмысленные значения.

Справа от таблицы в информационных полях будет указана текущая рыночная информация: цена БА, время до экспирации (в днях), волатильность «на-деньгах» (в процентах). Если для данного БА имеется несколько серий, их выбор осуществляется с помощью выпадающего списка над столбцом «Страйк».

В ТСЛаб 2.0.11.0 Доска Опционов имеет ограничения и в каждый момент времени возможна работа только с одной серией опционов. Если быть точным, автоматический дельта-хедж работает только с одной серией, которая активна в данный момент. При необходимости торговать в разных сериях, рекомендуем использовать несколько экземпляров Доски Опционов.

Табличное представление

Табличное представление служит для проверки работоспособности Доски и уточнения конкретных числовых характеристик отдельных опционов. Внешний вид после выполнения настройки показан на Рис.2.

После выбора серии опционов [1] в левой части показаны колы [2], в правой – путы [3].

Опционы отсортированы по столбцу «Страйк» [4] в порядке убывания. Порядок сортировки можно изменить на «по возрастанию», кликнув в заголовок столбца «Страйк».

Первичные данные

Для опционов показаны их первичные характеристики: тикер, цена лучшего бида и лучшего аска в стакане, теоретическая волатильность [5] и теоретическая цена опциона в том виде, как их присылает Провайдер.

Греки

Помимо этого для каждого опциона Доска вычисляет некоторые из его греков. Они присутствуют в выпадающей строке и показываются после нажатия на символ «+» в самом первом столбце таблицы [6].

Греки рассчитываются численным способом с использованием времени, улыбки и других параметров, задаваемых настройками справа от таблицы.

В ТСЛаб 2.0.11.0 вычисляются следующие греки [7]:

• волатильность (в процентах)

• цена (за 1 опцион)

• дельта (в расчете на 100 опционов)

• гамма (в расчете на 100 опционов)

• тета (в расчете на 100 опционов на 1 календарный день)

• вега (в расчете на 100 опционов при изменении волатильности на 1%)

Основные настройки

В зависимости от выбранных настроек будут меняться основные рыночные характеристики. Они выводятся справа от таблицы (см Рис.3). Это «Цена БА» [1], «Время» [2] (в днях), «Волатильность» [3] (в процентах в точке точно над ценой БА).

«Время» [2] можно рассчитывать по разным алгоритмам. Выбор осуществляется параметром «Режим времени» [4]:

• Равномерное календарное (Plain Calendar) – плоское календарное время из расчета 365.25 дней в году

• Равномерное календарное без выходных (Plain Calendar without Weekends) – плоское календарное время без учета выходных (суббота и воскресенье выбрасываются)

• Равномерное календарное рабочие дни (Plain Calendar without Holidays) – плоское календарное время без учета выходных и праздников (суббота и воскресенье выбрасываются, также выбрасываются неторговые дни по календарю Московской биржи)

• Расписание ФОРТС (Rts Trading Time) – торговое время по календарю Московской биржи с учетом расписания торгов в секции ФОРТС (торги с 10:00 до 23:50 с вечерним и дневным клирингами). Этот способ вычисления времени является основным и используется не только для Доски Опционов, но и в опционных скриптах, реализованных в виде блок-схем

«Цена» [1] БА может расчитываться по разным алгоритмам. Выбор осуществляется параметром «Режим цены» [5]:

• Последний трейд (Last Trade) – по цене последнего трейда. Подходит для ликвидных БА вдали от планок (далеко от дневных лимитов изменения цен)

• Между заявками (Bid-Ask Midpoint) – полусумма лучшего бида и аска. Подходит для менее ликвидных БА вдали от планок (далеко от дневных лимитов изменения цен)

• По ценам опционов (Theor Px Based) – этот режим является аварийным и предназначен для торговли рядом с планками. В данном режиме цена БА оценивается с помощью колл-пут паритета. Для расчетов берутся теоретические цены опционов по версии Биржи. Это позволяет продолжить работу даже когда БА уже лег на планку, а опционы ещё продолжают двигаться в ожидании её пробоя.

«Режим волатильности» [6] позволяет посмотреть греки опционов, посчитанные по другой улыбке. В ТСЛаб 2.0 улыбок обычно 3 (подробнее рассмотрены ниже в разделе «Улыбки»): рыночная, модельная и биржевая. В некоторых ситуациях брокеры могут не транслировать свою улыбку, также она может иметь очевидные искажения. По этой причине биржевая улыбка для торговли не используется, а служит только в качестве иллюстрации.

Графическое представление (улыбка)

Убедившись в качестве рыночных данных, можно переходить к рыночным настройкам и торговле. Для этого надо переключиться на закладку [1] с названием тикера (см Рис.4).

По умолчанию рабочая область разделена на 6 частей. Слева располагается большой график с улыбками и рыночными котировками. Справа представлены 5 панелей с элементами управления, сгруппированные по смыслу: Рыночные настройки, Настройки хеджера, Торговые настройки, Настройки котирования, Графические настройки.

Размер и расположение этих панелей можно менять. Ширина меняется мышью при захвате черной разделительной линии [21]. Панели можно временно свернуть с помощью «шпильки» [20]. Их взаимное расположение можно изменить, если захватить мышью за верхнюю полосу [19] и перетащить в новое более удобное место.

Настройки ширины, взаимного расположения и статуса этих панелей должны сохраняться вместе с воркспейсом (Ctrl+S) и восстанавливаться автоматически после перезапуска ТСЛаб.

Улыбки

На графике улыбок представлены основные рыночные данные и вспомогательные построения. Легенду [2] можно раскрыть, там содержится список линий и их названия. Если легенда перекрывает графические построения, её можно перетащить мышью в любое подходящее место. Чекбоксы слева от названия можно снять, что позволяет на время скрыть мешающие линии.

По горизонтальной оси отложены страйки опционов. По вертикальной – волатильность в процентах.

Красный вертикальный маркер [3] показывает положение БА. Его крайние точки кликабельны: при однократном нажатии на них совершается покупка (верхний край) или продажа (нижний край) количества лотов БА. Это позволяет Пользователю самому выравнивать Дельту в сложной рыночной ситуации или если он делает это руками лучше автохеджера.

Оранжевые квадраты [4] обозначают лучшие заявки на продажу, которые в данный момент предлагает рынок. Естественно, цены переводятся в единицы волатильности с учетом нашей собственной оценки времени до экспирации. Это приводит к тому, что наша оценка волатильности опционов обычно отличается от биржевой. Если на одном страйке есть котировки и для колов и для путов, из них будет показана лучшая (наименьшая) в терминах волатильности. Это поведение при необходимости можно изменить как описано ниже в разделе «Торговые настройки». Если рыночные цены заметно лучше нашей оценки, то маркеры становятся кликабельны! Они подсвечиваются дополнительными текстовыми метками и при нажатии на них производится покупка в указанном страйке заданного в «Торговых настройках» количества лотов. При наведении мыши показывается всплывающая подсказка (тултип) с указанием страйка, волатильности, типа опциона, абсолютной цены и количеством лотов в этой заявке (если провайдер транслирует эту информацию).

Синие квадраты [5] обозначают лучшие заявки на покупку, которые в данный момент предлагает рынок. Естественно, цены переводятся в единицы волатильности с учетом нашей собственной оценки времени до экспирации. Это приводит к тому, что наша оценка волатильности опционов обычно отличается от биржевой. Если на одном страйке есть котировки и для колов и для путов, из них будет показана лучшая (наибольшая) в терминах волатильности. Это поведение при необходимости можно изменить как описано ниже в разделе «Торговые настройки». Если рыночные цены заметно лучше нашей оценки, то маркеры становятся кликабельны! Они подсвечиваются дополнительными текстовыми метками и при нажатии на них производится продажа в указанном страйке заданного в «Торговых настройках» количества лотов. При наведении мыши показывается всплывающая подсказка (тултип) с указанием страйка, волатильности, типа опциона, абсолютной цены и количеством лотов в этой заявке (если провайдер транслирует эту информацию).

«Рыночная улыбка» [6] в темной схеме показывается как красная сплошная линия с желтыми маркерами в тех местах, где есть опционы. При наведении мыши показывается всплывающая подсказка с указанием страйка, волатильности и абсолютной ценой. Данная улыбка строится по методике Алексея Каленковича и имеет 3 управляющих параметра: волатильность на-деньгах, наклон и форма. С их помощью можно вписывать гладкую непрерывную функцию улыбки в рыночные котировки. По умолчанию рыночная улыбка имеет такой же наклон и такую же волатильность на-деньгах, как и биржевая. После предварительного вписывания улыбки в рынок её необходимо отвязать от рыночной и выставлять параметры самому в соответствии с развитием рыночной ситуации. Подробнее см в разделе «Рыночные настройки».

Это требуется потому, что биржеваяулыбка часто становится неадекватной. Особенно в момент вечернего клиринга и ночью. В итоге это может провоцировать выставление неадекватных заявок и потерю денег. Также мы рекомендуем освоить функционал Риск менеджера, встроенного в ТСЛаб (см. документацию), и активно использовать его как дополнительный элемент защиты от ошибок.

«Биржевая улыбка» [7] в темной схеме показывается как сплошная тонкая синяя линия. Для её построения используется теоретическая волатильность, которую транслирует биржа. Перед отображением на графике выполняется замена биржевого времени на наше внутреннее. По этой улыбке удобно примерно прикидывать текущий наклон.

«Модельная улыбка» [8] в темной схеме показывается как сплошная белая линия. Она строится симметризацией «рыночной улыбки» в логарифмических координатах и всегда имеет параметр «Форма» равный 0. Модельная улыбка используется для дельта- хеджирования позиции! Её волатильность на-деньгах обычно привязывается к «рыночной улыбке», но при необходимости это поведение можно изменить настройкой «Волатильность модели» (см раздел «Рыночные настройки»).

Кнопки управления масштабом [9] позволяют увеличивать и уменьшать график, а также восстанавливать настройки по умолчанию (кнопка ><). Важную область графика можно увеличить, если зажать Ctrl+ЛКМ и выделить интересующую область прямоугольником.

Рыночные настройки

• Цена БА [10] – справочно показывается текущая цена БА

• До истечения (дни) [11] – время до экспирации в днях в соответствии с выбранным алгоритмом оценивания времени

• Чекбокс Задать волатильность [12] – Пользователь указывает, что хочет сам задавать волатильность рыночной улыбки на-деньгах. При поставленном чекбоксе данный параметр редактируется в поле [14]

• Чекбокс Задать наклон [13] – Пользователь указывает, что хочет сам задавать наклон рыночной улыбки на-деньгах. При поставленном чекбоксе данный параметр редактируется в поле [15]

• Волатильность на деньгах % [14] – поле для редактирования данного параметра. Если чекбокс Задать волатильность [12] не выставлен, в данное поле при каждом пересчете будет передаваться текущая биржевая волатильность

• Наклон % [15] – безразмерный параметр, задающий наклон рыночной улыбки на деньгах. Если чекбокс Задать наклон [13] не выставлен, в данное поле при каждом пересчете будет передаваться текущий наклон биржевой улыбки

• Форма % [16] – безразмерный параметр формы характеризует скорость подъёма крыльев рыночной улыбки. Положительные значения заставляют крылья становиться круче. Отрицательные значения делают улыбку более плоской

• Задать волатильность модели [17] – Пользователь указывает, что хочет сам задавать волатильность модельной улыбки на-деньгах. При поставленном чекбоксе данный параметр редактируется в поле [18]

• Волатильность модели % [18] – поле для редактирования данного параметра. Если чекбокс Задать волатильность модели [17] не выставлен, в данное поле при каждом пересчете будет передаваться текущая биржевая волатильность

• Вес симметризации [22] – безразмерный параметр влияющий на форму модельной улыбки. «0.5» – модельная улыбка соответствует симметризованной рыночной с параметром «Форма» равным 0. «0.0» – модельная улыбка совпадает с маркетной с парметром «Форма» равным 0. Иные значения параметра «Форма» соответствуют промежуточным состояниям.

Настройки хеджера

• Чекбокс Автохедж [1] – Пользователь указывает, что необходимо выравнивать дельту автоматически в соответствии с указанными параметрами

• Верхняя дельта [2] – сдвиг от целевой дельты наверх при достижении которой необходимо продать БА (знак роли не играет). Например, если «Целевая дельта» равна 5, а «Верхняя дельта» равна 3, то хеджирование будет выполнено при достижении уровня в 8 лотов.

• Целевая дельта [3] – при наступлении условий для выравнивания дельты автохеджер купит или продаст такое количество лотов БА, чтобы итоговая дельта оказалась как можно ближе к целевой

• Нижняя дельта [4] – сдвиг от целевой дельты вниз при достижении которой необходимо купить БА (знак роли не играет). Например, если «Целевая дельта» равна 5, а «Нижняя дельта» равна (-2), то хеджирование будет выполнено при достижении уровня в 3 лота. В данном случае знак используется только для удобства восприятия Пользователем. Если кому-то удобней указывать сдвиг вниз без знака, это вполне допустимо.

• Чувствительность % [5] – параметр позволяет принять решение о выравнивании даже для дробной дельты. Например, целевая дельта 0, текущая дельта 0.8. Верхняя дельта 1.0. Чувствительность 66%. Формально текущей дельты недостаточно, чтобы сделать хедж, но 0.8 больше параметра «чувствительность». Поэтому автохеджер продаёт 1 лот и приводит дельту к уровню (-0.2). Это значительно ближе к целевой дельте, чем 0.8. Параметр «Чувствительность %» задаётся в диапазоне от 50 до 100 процентов. При уровне 100 автохеджер будет соответствовать обычному алгоритму, который выравнивает только целое число контрактов. Уровень 50 на первый взгляд будет давать самую маленькую среднюю дельту, но его использование может привести к «распилу» счета, если цена будет длительное время колебаться в окрестности порогового значения.

• Сдвиг покупки [6] – в момент совершения покупки БА данный параметр сдвигает заявку на заданное число шагов цены относительно Цены БА. Если поставить этот параметр отрицательным, сделки могут происходить по более выгодным ценам. Если сделать его положительным, заявки будут немного цеплять рынок и хедж будет происходить с большей вероятностью, но по худшим ценам. Конкретный выбор этих значений делает Пользователь в зависимости от текущих рыночных условий. На спокойном рынке мы в своих роботах ставим сдвиг покупки (-1).

• Сдвиг продажи [7] – в момент совершения продажи БА данный параметр сдвигает заявку на заданное число шагов цены относительно Цены БА. Если поставить этот параметр положительным, сделки могут происходить по более выгодным ценам. Если сделать его отрицательным, заявки будут немного цеплять рынок и хедж будет происходить с большей вероятностью, но по худшим ценам. Конкретный выбор этих значений делает Пользователь в зависимости от текущих рыночных условий. На спокойном рынке мы в своих роботах ставим сдвиг продажи +1.

• Цена при покупке [8] – справочно показывает, по какой цене будет сделана покупка БА, если условия совершения хеджа возникнут прямо сейчас.

• Цена при продаже [9] – справочно показывает, по какой цене будет сделана

  продажа БА, если условия совершения хеджа возникнут прямо сейчас.

Торговые настройки

• Профит [1] – справочно показывается оценка текущей ликвидационной стоимости позиции при закрытии по рыночной улыбке (по красной).

• Дельта (модель) [2] – справочно показывается текущая дельта по модельной улыбке (по ней выполняется дельта-хедж)

• Дельта (рынок) [3] – справочно показывается текущая дельта по рыночной улыбке (для сравнения с модельной)

• Гамма [4] – справочно показывается текущая гамма по рыночной улыбке

• Тета [5] – справочно показывается текущая тета по рыночной улыбке

• Вега [6] – справочно показывается текущая вега по рыночной улыбке

• Тип опциона для асков [7] – настройка типа опционов для отображения в качестве заявок на продажу (асков). Any – лучшая котировка, Put – показывать котировки путов, Call – показывать котировки колов

• Тип опциона для бидов [8] – настройка типа опционов для отображения в качестве заявок на покупку (бидов). Any – лучшая котировка, Put – показывать котировки путов, Call – показывать котировки колов

• Заявка в БА [9] – количество лотов в БА при совершении сделок руками на графике улыбок с помощью маркера БА

• Купить опционов [10] – количество лотов опционов для покупки при совершении сделок руками на графике улыбок (при клике в чужие аски)

• Продать опционов [11] – количество лотов опционов для продажи при совершении сделок руками на графике улыбок (при клике в чужие биды)

• Профит покупки [12] – если рыночная котировка аск стоит ниже рыночной улыбки и потенциальная выгода (в шагах цены) превышает этот порог, то данная котировка будет подсвечена цветом и текстовым пояснением. Это позволяет сразу видеть неадекватные котировки и быстро покупать их.

• Профит продажи [13] – если рыночная котировка бид стоит выше рыночной улыбки и потенциальная выгода (в шагах цены) превышает этот порог, то данная котировка будет подсвечена цветом и текстовым пояснением. Это позволяет сразу видеть неадекватные котировки и быстро продавать их.

Настройки котирования

ТСЛаб даёт возможность выставлять заявки в терминах волатильности относительно рыночной улыбки. Например, «купить 50 лотов в страйке 14000 на 1% волатильности дешевле рынка». При этом мы автоматически выставим лимитную заявку в стакан в соответствии с указанными параметрами и далее будем переставлять её, если изменится цена Базового Актива, положение, наклон или форма рыночной улыбки.

Чтобы «задача котирования» не страдала от неадекватных улыбок, которые иногда присылает Биржа, мы настоятельно рекомендуем фиксировать параметры рыночной улыбки и менять их самому только по мере изменения рыночной ситуации. Практика показывает, что большую часть времени ручное вмешательство требуется не чаще одного-двух раз в неделю.

Задачи котирования друг от друга не зависят. Поэтому Вы можете покупать в разных страйках с разным отступом (например, -3%, -2%, -1%, -2%, -3% в 5 страйках около денег).

На одном страйке может существовать только 2 задачи котирования одновременно. Одна на покупку и одна на продажу. При повторном выставлении задачи, предыдущая отменяется.

• Сдвиг улыбки % [1] – на сколько процентов волатильности сдвинуть «улыбку котирования»

• Страйк [2] – выбор страйка для новой ЗадачиКотирования

• Кол-во [3] – количество лотов в этой Задаче. Знак определяет направление (купить или продать). При нулевом количестве улыбка котирования скрыта.

• Начать [4] – при нажатии на эту кнопку в выбранном страйке появится Задача Котирования указанного объёма и направления. Ещё один способ начать Задачу – кликнуть на соответствующий треугольник на Улыбке Котирования.

• Отменить все ДЛИННЫЕ [5] – разом отменяет все Задачи на покупку.

• Отменить все КОРОТКИЕ [6] – разом отменяет все Задачи на продажу.

Каждая Задача Котирования имеет свой значок (горизантальная черточка красного или зеленого цвета) на графике Улыбки. Если Вы хотите отменить только одну Задачу, сделать это можно кликнув в её пиктограмму на графике. Остальные Задачи останутся без изменений.

Графические настройки

На панели сгруппировано управление видимой областью графика улыбки. Для удобства восприятия дальние страйки часто имеет смысл скрыть, потому что их цены уже малоинформативны и малопригодны для торговли.

• Ширина рабочей области [1] – безразмерный параметр. Будет умножен на волатильность, время и цену БА, чтобы получить размер рабочей области в абсолютных единицах.

• Применить [2] – при нажатии на эту кнопку выполняется фактическая подстройка видимой области

Профиль позиции

Профиль позиции показывает приближенную оценку позиции если БА прямо сейчас окажется в другом месте. Очень важно понимать, что профиль хорошо определен только в окрестности текущей цены БА. Потому что на самом деле любое быстрое движение на значительное расстояние вызовет изменение всей улыбки (как минимум произойдет рост волатильности).

Профиль расположен на закладке [1] (см Рис.9) рисуется с использованием текущей рыночной и модельной улыбок по фактическим ценам совершения сделок. Как и в других опционных продуктах справочно рисуется профиль позиции на момент экспирации (сплошная оранжевая линия [5]).

Профили позиции

На графике Профиля представлены основные рыночные данные и вспомогательные построения. Легенду [2] можно раскрыть, там содержится список линий и их названия. Если легенда перекрывает графические построения, её можно перетащить мышью в любое подходящее место. Чекбоксы слева от названия можно снять, что позволяет на время скрыть мешающие линии. По горизонтальной оси отложена цена БА. По вертикальной – оценка позиции в абсолютном выражении.

Тонкая сплошная горизонтальная серая линия [3] отмечает нулевой уровень. Если при совершении торговых операций или из-за переоценки позиции профит увеличивается, то текущая оценка позиции поднимается вверх.

Красный вертикальный маркер [4] показывает положение БА. Его крайние точки кликабельны: при однократном нажатии на них совершается покупка (верхний край) или продажа (нижний край) количества лотов БА. Это позволяет Пользователю самому выравнивать Дельту в сложной рыночной ситуации или если он делает это руками лучше автохеджера.

Возможность совершения сделок в опционах на Профиле Позиции не предусмотрена. Сплошная оранжевая линия [5] – это профиль позиции на момент экспирации.

Сплошная красная линия [6] – профиль позиции на текущий момент времени по рыночной улыбке.

Сплошная белая линия [7] – профиль позиции на текущий момент времени по модельной улыбке (по которой выполняется дельта-хедж).

Кнопки управления масштабом [8] позволяют увеличивать и уменьшать график, а также восстанавливать настройки по умолчанию (кнопка ><). Важную область графика можно увеличить, если зажать Ctrl+ЛКМ и выделить интересующую область прямоугольником.

Справа от графика с профилем располагаются 3 панели с элементами управления подобно тому, как это было сделано в окне с улыбкой.

Параметры позиции

• Цена БА [1] – справочно показывается текущая цена БА

• До истечения (дни)[2] – время до экспирации в днях в соответствии с выбранным алгоритмом оценивания времени

• Всего лотов в БА [3] – справочно показывается текущая чистая позиция в БА

• Профит [4] – справочно показывается оценка текущей ликвидационной стоимости позиции при закрытии по рыночной улыбке (по красной).

• Дельта (модель) [5] – справочно показывается текущая дельта по модельной улыбке (по ней выполняется дельта-хедж)

• Дельта (рынок) [6] – справочно показывается текущая дельта по рыночной улыбке (для сравнения с модельной)

• Гамма [7] – справочно показывается текущая гамма по рыночной улыбке

• Тета [8] – справочно показывается текущая тета по рыночной улыбке

• Вега [9] – справочно показывается текущая вега по рыночной улыбке

Текущая позиция

В этой таблице показан текущий состав позиции в разбивке по страйкам и типам опционов. Принято соглашение, что текущая чистая позиция в БА показывается здесь же в строке с нулевым страйком.

Компоненты позиции

В таблице справочно показаны средние цены.

В таблице справочно показаны средние цены компонент позиции в разбивке по страйкам и типам опционов. Например, если было куплено 10 путов страйка 90000 и продано 10 путов страйка 90000, то в таблице «Текущая позиция» в этом страйке ничего не будет.

Тем не менее, эти сделки были совершены каждая в своё время и поэтому они дают вклад в суммарную чистую позицию (например, кеш +500 пунктов). Принято соглашение, что текущая чистая позиция в БА показывается здесь же в строке с нулевым страйком в столбцах LongCalls, ShortCalls.

Окно Менеджер команд

В окне "Менеджер команд" отображаются команды агентов. Данное окно доступно из Главное меню | Торговля | Менеджер команд или нажатием клавиши F8.

Колонки окна Менеджер команд

Вы можете отобразить или спрятать необходимые вам колонки, нажав на заголовке таблицы правой кнопкой мыши ли выбрав соответствующий пункт меню в свойствах окна Менеджер команд.

Фильтры колонок в окне Менеджер команд

Данные в таблице Менеджер команд можно упорядочить используя встроенную систему фильтрации. Получить доступ к фильтрам можно нажав на специальную кнопку, расположенную в шапке таблицы.

Контекстное меню окна "Менеджер команд"

Свойства окна "Менеджер команд"

Свойства окна "Менеджер команд" можно открыть с помощью контекстного меню или с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна.

Внешний вид

"Доска опционов" предназначена для анализа улыбок и совершения торговых операций в ручном режиме.

Торговля осуществляется графическим способом непосредственно с графика улыбок либо с помощью Задач котирования, которые позволяют выставлять аналог лимитной заявки в терминах волатильности. Внимание! В TSLab 2.0 позиция, набранная через "Доску опционов", привязана к конкретному окну. Если Вы случайно закроете "Доску опционов", позиция останется без управления.

Внимание! В ТСЛаб 2.0 при подключении через Квик необходимо заранее добавить интересующие Базовые активы и опционы в таблицу окна "Котировки" и убедиться в том, что эти инструменты действительно получают корректные рыночные данные.

Окно"Доска опционов" предназначено для отображения в табличной и графической форме одной серии опционов на один базовый актив (БА). Выбор базового актива осуществляется с помощью кнопки "Инструмент" расположенной на панели инструментов окна. Выбор серии осуществляется в выпадающем списке, расположенном над столбцом "Страйк".

В таблице после осуществления выбора серии отображаются все опционы в составе данной серии. В левой части таблицы содержится информация по опционам "Колл", в правой части по опционам "Пут". Для каждого опциона показан его Тикер, цены "Бид" и "Аск", теоретическая волатильность и теоретическая цена, которые транслируются поставщиком данных.

Панель инструментов окна "Доска опционов"

На панели инструментов окна "Доска опционов" расположена кнопка "Инструмент", открывающая окно выбора инструментов.

Контекстное меню окна "Доска опционов"

Свойства окна "Доска опционов"

Свойства окна "Доска опционов" можно открыть с помощью контекстного меню или с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна.

Внимание! Выбранные Вами настройки свойства "Настройки шрифта" могут быть возвращены к дефолтным с помощью кнопки "Выбрать настройки по умолчанию", находящейся справа от выпадающего меню данного свойства. Применение пользовательских настроек отображается с помощью красного индикатора на кнопке "Выбрать настройки по умолчанию".

Устройство окна "Доска опционов"

Доска опционов

Параметры рынка и настройки математической модели

Выбор инструментов в окне "Доска опционов"

Окно Менеджер заявок

Окно Менеджер заявок позволяет осуществлять быструю торговлю по определенной ценной бумаге.

Окно Менеджер заявок можно открыть, выбрав пункт Главного меню: Торговля - Менеджер заявок.

Окно "Менеджер заявок" содержит в себе очередь заявок и три вкладки настройки параметров заявки - скальперская, лимитная и заявки с условием.

Колонки окна Менеджер заявок

Контекстное меню окна Менеджер заявок

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Менеджер заявок.

Свойства окна Менеджер заявок

Свойства окна Менеджер заявок могут быть открыты:

• из контекстного меню окна Менеджер заявок;

• с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна;

• выбрав пункт Главного меню: Правка - Свойства окна

Инструмент

Очередь заявок

Внешний вид

Панель кнопок

Настройки параметров заявок разных типов

Скальперская

Лимитная

С условием

Панель кнопок

Размер матрицы для размещения кнопок исполнения заявок определяется путем указания количества колонок и строк ("Колонки" и "Строки").

Изменить набор активных кнопок и их расположение можно в меню Панель кнопок. Открыть меню можно через Свойства окна Менеджер заявок.

Кнопки исполнения заявок

Специальные функции быстрой торговли

Ввод лимитной заявки мышкой на продажу.

Используется предустановленный объем заявки в лотах.

Ввод условной заявки мышкой. Купить, если выше.

Модуль предторговых ограничений и управления рисками

В программе доступна возможность использования модуля предторговых ограничений и управления рисками (окно "Управление рисками").

Модуль предторговых ограничений и управления рисками проверяет заявки на соответствие предустановленным фильтрам и блокирует либо снимает их в случае нарушения заявками установленных условий.

Уведомления о нарушении условий и блокировке заявок могут быть отправлены через систему уведомлений.

Команды окна "Управление рисками"

Формирование группы инструментов

Для формирования группы инструментов необходимо:

1. Создать новую группу для выбранного счета (кнопка Добавить группу);

2. Выделив созданную группу добавить нужные вам инструменты (кнопка Добавить инструмент). Также вы можете перетаскивать инструменты в созданную группу зажав левую кнопку мыши

Ограничения могут применяться как к отдельному инструменту, так и к их группе, а также к счету.

Модуль работает с каждым счетом изолированно, параметры и показатели разных счетов отслеживаются и обрабатываются отдельно и не влияют друг на друга.

Ограничения (фильтры) применяются как к новым заявкам, так и к существующим. Модуль ограничений не создает заявки самостоятельно.

Способы ограничения заявок

Настройки фильтров ограничений

По всем инструментам, шаг цены которых задан в долларах, для получения финансового результата в рублях берется текущий финансовый результат в валюте инструмента, посчитанный по входящим позициям + закрытые внутри дня сделки + переоценка открытых позиций, и умножается на текущую цену ближайшего по экспирации фьючерса на курс доллар-рубль. Настройка (выбор) необходимого фьючерса производится лицом, администрирующим систему.

Фильтры применяются программой последовательно по правилу логического сложения. Сначала проверяются настройки инструмента, затем группы инструментов и, наконец, осуществляется проверка счета. Если созданная Вами/агентом заявка не соответствует хотя бы одному из установленных ограничений, то она блокируется либо отменяется, если была отослана. Программой формируется уведомление об отмене или блокировке заявки в соответствии с настройками уведомлений.

Логика срабатывания фильтров группы, с агентами.

• если внутри группы нет фильтров, фильтры не срабатывают

• если в группе есть фильтры агентов или бумаг, то фильтры группы срабатывают для этих агентов или бумаг, даже если фильтры агентов выключены.

Заявки

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Примечание: Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

Учитывать внешние заявки - заявки, выставленные не из программы, в которой настроен этот фильтр. Ограничивает количество заявок за интервал времени. Например, не более 20 за секунду. У брокеров и бирж обычно есть ограничитель спама, после которого приходит штраф. Этот фильтр позволяет останавливать торговлю на время, если например за секунду было больше 20 заявок.

Способ применения фильтра

Примечание: Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

Учитывать внешние заявки - заявки, выставленные не из программы, в которой настроен этот фильтр. Ограничивает количество заявок за интервал времени. Например, не более 20 за секунду. У брокеров и бирж обычно есть ограничитель спама, после которого приходит штраф. Этот фильтр позволяет останавливать торговлю на время, если например за секунду было больше 20 заявок.

Способ применения фильтра

Доступные типы заявок:

• по рынку;

• лимитная;

• условная если выше;

• условная если ниже.

Способ применения фильтра

Примечание: Задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Примечание: Убыток считается от входящей оценки портфеля.

Позиция

Способ применения фильтра

Примечание: Накопленная - это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.

Способ применения фильтра

Примечание: Накопленная - это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Цена

Способ применения фильтра

Примечание: Цена задается администратором системы. Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.

Способ применения фильтра

Примечание: Цена задается администратором системы. Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.

Объемы

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Способ применения фильтра

Другие

Фильтр позволяет настроить ограничение торговых операций по инструменту, группе инструментов или счету в указанные интервалы времени. В настройках указывается интервал времени (Начала и Окончания), когда торговля запрещена.

Временные интервалы применения фильтров

Скорость работы модуля определяется как внутренними, так и многочисленными внешними факторами. Планируемый интервал отслеживания заявок составляет 0.5 секунды, планируемый шаг применения фильтров – 1 секунду. Погрешность исполнения в нормальных условиях работы модуля (стабильная связь, достаточные вычислительные мощности компьютера) не превышает 0.5 секунды.

Уведомления

В модуле предторговых ограничений и управления рисками, помимо окна "Менеджер уведомлений", для удобства предусмотрена закладка "Уведомления" в окне "Управление рисками". Вы можете настраивать получение уведомлений о событиях в модуле управления рисками на адрес(адреса) электронной почты. Для этого необходимо произвести соответствующие настройки, а именно, произвести добавление адреса (адресов) электронной почты и настройку почтового сервера, открыв закладку "Уведомления".

Чтобы начать получать уведомления, нужно выбрать режим "Включить отправку уведомлений".

Выбор инструментов в окне "Управление рисками"

В окне "Управление рисками" выберите счет, для которого необходимо добавит фильтры и нажмите на кнопку "Добавить инструмент", после чего будет открыто окно "Выбор ценных бумаг"

Поля окна Выбор ценных бумаг

1. Поставщик - Выбор поставщика данны

2. Тип инструмента - Выбор типа/типов инструмента.

3. Рынок - Выбор рынка.

4. Инструменты - Список доступных инструментов. Кнопка Добавить инструмент добавляет инструмент в список Выбранные инструменты. Этот список будет выведен на экран окна Котировки.

5. Выбранные инструменты - Список выбранных инструментов. Стрелка "Вверх" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вверх. Стрелка "Вниз" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вниз.

6. Дополнительные параметры.

В поле Инструменты можно выполнить фильтрацию используя маску поиска. Доступны 2 типа соответствия: точное и неточное.

Дополнительные параметры

• Не показывать страйки - исключает страйки из списка инструментов.

• Не показывать истекшие - исключает истекшие из списка инструментов.

• Экспирация - Выбор типа экспирации:

  • после;

  • до;

  • точно.

• Выбор даты экспирации.

Если выбираемый рынок слишком большой, и сервер отключает Вас, попробуйте выбирать/добавлять инструменты небольшими порциями.

Дополнительный функционал "Менеджера заявок"

Иногда необходимо выполнить сделки для агента вручную, не используя функции . В данной статье будут рассмотрены варианты создания, добавления и закрытия позиций агента с использованием Менеджера заявок.

Добавить заявку к заявке, открытой агентом

Допустим, у Вас есть запущенный агент, который вошел в позицию. Открытой позиции был присвоен номер заявки 458148370

Если вы захотите добавить к открытой позиции ещё 1 лот можно воспользоваться Менеджером заявок.

Рассмотрим следующие варианты открытия позиции:

"Ручной режим" в Менеджере заявок

Используя Ручной режим вы создадите ещё одну заявку, которая никак не будет связана с агентом и он не будет вести эту заявку. В дальнейшем привязать открытую таким способом позицию к агенту можно будет только через опцию Перенести заявку в окне Свои заявки (или в окне Свои сделки).

Выберите созданную вручную заявку. Нажмите на кнопку Перенести заявку. В открывшемся окне выберите нужный агент.

В строке Сигнал введите название сигнала в следующем формате:

Сигнал$Change$НомерЗаявкиАгента

Где:

• Сигнал - Имя сигнала (имя блока открытия / закрытия позиции в редакторе)

• $Change$ - Служебное слово, используемое для изменения позиции. Необходимо использовать с символами "$"

• НомерЗаявкиАгента - Номер заявки, созданной агентом. Заявка, к которой необходимо добавить позицию

В нашем случае получилось: LE$Change$458148370

Сохраните внесенные изменения, нажав на кнопку ОК. Далее необходимо перезапустить агент и убедиться, что новая заявка была добавлена к заявке, сделанной агентом. Это можно сделать открыв агент и перейдя на вкладку Графика. На графике новая заявка будет связана со старой. Также проверьте вкладку Сделки.

Изменение позиции из Менеджера заявок

Для того чтобы изменить существующую позицию напрямую из Менеджера заявок, нужно выбрать из списка агент, к которому необходимо привязать новую заявку. При этом поле Примечание изменится на поле Сигнал.

В поле Сигнал введите название сигнала в следующем формате:

Сигнал$Change$НомерЗаявкиАгента

Где:

• Сигнал - Имя сигнала (имя блока открытия / закрытия позиции в редакторе), по которому ведется позиция (для других случаев, абсолютно любой сигнал можно написать, он просто будет виден в агенте, даже если такого сигнала в агенте нет.)

• $Change$ - Служебное слово, используемое для изменения позиции. Необходимо использовать с символами "$"

• НомерЗаявкиАгента - Номер заявки, созданной агентом. Заявка, к которой необходимо добавить позицию

В нашем случае получилось: LE$Change$458148370

Закрытие позиций агента через Менеджер заявок

Если необходимо Закрыть существующую позицию, нужно выбрать из списка агент, к которому необходимо привязать новую заявку. При этом поле Примечание изменится на поле Сигнал.

В поле Сигнал введите название сигнала в следующем формате:

Сигнал$Close$НомерЗаявкиАгента

Где:

• Сигнал - Имя сигнала (имя блока открытия / закрытия позиции в редакторе), по которому ведется позиция (для других случаев, абсолютно любой сигнал можно написать, он просто будет виден в агенте, даже если такого сигнала в агенте нет.)

• $Close$ - Служебное слово, используемое для закрытия позиции. Необходимо использовать с символами "$"

• НомерЗаявкиАгента - Номер заявки на открытие позиции, которую необходимо закрыть. Заявка, созданная агентом. Посмотреть номер быстро, можно на графике агента, наведя курсор мыши на бар с сигналом входа. Номер указан в круглых скобках. Если номер отсутствует, это виртуальная позиция.

В нашем случае получилось: LT$Close$458740357

Убедиться, что заявка на закрытие позиции связана с заявкой на открытие можно в агенте на вкладке Графика. Также проверьте вкладку Сделки.

Открытие новой позиции

Вы можете открыть ещё одну позицию параллельно уже имеющейся позиции в агенте, с тем же самым сигналом.

Например, у вас есть запущенный агент, который уже вошел в позицию, либо сигнал в уже был получен, но вход в позицию ещё не был выполнен. В Менеджере заявок выберите интересующий вас агент из списка. В поле Сигнал введите имя название сигнала на открытие позиции. Выполните покупку.

Например, Агентом BinanceAgent ранее была выполнена покупка одного лота по сигналу LE. В менеджере заявок была выполнена покупка одного лота по рыночной цене с указанием сигнала LE. В итоге агент BinanceAgent будет вести 2 открытых позиции с открытых одним и тем же сигналом.

Программа воспримет именно как открытие новой позиции, даже если позиция с таким именем уже есть. Встроенный функционал в менеджере заявок, по умолчанию, делает именно это. С такой привязкой агент будет выставлять несколько заявок (для каждой такой позиции один сигнал) на закрытия этих позиций, если не использовать комментарий $Change$ или комментарий $Close$.

Аукционы на MOEX

На московской бирже Акций существуют аукционы.

Расписание торгов MOEX

Программа автоматически вырезает Бары аукционов(не учитывает сделки в это время):

Аукциона три. с 09:50:00 до 09:59:59 с 18:40:01 до 18:50:00 с 19:00:01 до 19:04:59

Ограничение торговли на Аукционах

Торговля(выставление заявок на аукцион), по умолчанию, в программе, разрешена.

Чтобы ограничить выставление заявок на аукционах, можно использовать "Управление рисками".

Торговля -> Управление рисками

Настройте фильтр для выбранного счета

1. Выберите счет, предназначенный для торговли на рынке Акций.

2. Создайте фильтр или Измените фильтр

3. Перейдите на закладку Другие

4. Нажмите "+" для создания строки. Выберите дни недели и настройте время. Интервалы указываются Когда торговля Запрещена Включите ползунок каждой строки.

5. Нажмите ОК и Применить новые настройки

6. Нажмите "Добавить инструмент", используйте Shift для выбора инструментов.

7. Включите фильтр (на картинке он выключен)