Использование кешированных данных для построения графика

Все данные, использующиеся для построения графиков, загружаются с сервера брокера и сохраняются в Вашем компьютере в кеше. Кеш используется для построения разных графиков с целью уменьшения объема загружаемых данных и ускорения процесса построения графика. Если отсутствует подключение к серверу, то для построения графика будет использована имеющаяся информация из кеша. Сохранение данных на компьютере, кеширование, происходит с интервалами 1, 5, 15, 30 и 60 минут. В случае использования другого размера интервала, используется кеширование с интервалом в одну минуту.

Нестандартный таймфрейм

Все нестандартные таймфреймы считаются от 0 часов 0 года.

Особенности исторических данных на серверах брокеров

Сервер брокера хранит ограниченный объем информации. Если сервер не поддерживает секунды, то секунды программой строятся из тиков (как правило одна сессия).

Как правило стандартные таймфреймы (интервалы), есть на сервере брокера: 1тик, 5сек, 15сек, 30сек, 1мин, 5мин, 15мин, 30мин, 1час, 1день. Эти интервалы TSLab не достраивает в оффлайне (не сжимает). Например, если у Вас есть история с интервалом 1 минута и вы не подключены к брокеру, то построить средствами свойств скрипта интервал 15 минут вы не сможете. При этом построить 14 минут можно (график, которого нет на сервере брокера).

Если появляются разрывы в данных, то докачка секунд и тиков как правило работает только в пределах текущей сессии. (Открыть Вид - График - Свойства - Выбрать инструмент - Таймфрейм - Выбрать дату перезагрузки) Правой кнопкой на графике - в контекстном меню Перезагрузить данные.

Таков механизм работы с поставщиком. Если у Вас есть накопленный кеш тиковых данных, но нет минуток, то 60 секундных данных в офлайн режиме будет больше, чем минутных, потому что минутные это стандарт на сервере, а секундные - нет. В программе доступен поставщик "Кешированные данные". Он находится доступен в поставщиках Исторические данные. Этот поставщик данных умеет читать тиковые кеши. Через него сделайте собственный инструмент. В настройках поставщика Начинать с +, далее название, далее папка, далее выбор инструмента. У данного инструмента из тиковых данных можно будет построить любой таймфрейм.

Работа механизма построения графиков в TSLab

При работе на криптовалютных биржах, МИНИМАЛЬНЫЙ период для разработки алгоритмов, опирающихся на график инструмента 1 секунда. При условии, что машина с программой стоит в одной стойке с биржей или рядом с биржей. При этом подразумевается работа только с лимитными заявками. И подбирать, исходя из ликвидности инструмента. Если у Вас нет возможности поставить свой сервер в одной серверной с биржей, то рассматривать алгоритмы, менее чем 1 минута не рекомендуется. При работе на Московской бирже, старайтесь устанавливать машину с программой рядом с биржей. Здесь нет рекомендаций по минимальным таймфреймам. Работать можно довольно быстро, но здесь следует знать, что быстрая работа наилучшим образом реализуется с коннектором Plaza II и машиной в колокации биржи (работа может вестись от 5мс). При подключении через брокера (не Plaza), таймфрейм менее секунды не рекомендуется. Так как ответы брокера по своим заявкам могут задерживаться до 600-800мс. При работе через Российских брокеров на иностранных площадках лучше изначально разрабатывать алгоритмы от 1 минуты.

Прочитайте дополнительно предыдущую главу Особенности исторических данных на серверах брокеров

Начальные значения

Для получения ранее не вызываемого инструмента на график, программа должна быть подключена к серверу или должен быть создан поставщик офлайн данных. При вызове инструмента на график (Вид-График) или в лаборатории скрипта (Лаб-Скрипты), скачиваются доступные на сервере брокера (биржи) готовые свечи за указанный период в свойствах графика или в свойствах лаборатории скрипта.

Если инструмент уже ранее вызывался, и стояло ограничение ДатаОт, а Вам нужны более глубокие данные, то исторические данные необходимо запросить с сервера по кнопке "Перезагрузить данные" с графика, перед этим сняв ограничение ДатаОт и выбрав Дату перезагрузки. Дата перезагрузки - Дата от которой необходимо перезагрузить данные с сервера.

Данные с барами, при отключении от поставщика данных, сохраняются на жесткий диск в bin.gz файлы в папку НазваниеПоставщикаДанныхCache. Папка находится на одном уровне с папкой логов. Инструменты - Папка с кешами (не касается офлайн поставщика).

Сделки по инструментам

Когда программа подключена к серверу и идут торги, в программу поступают сделки с рынка.

Данные поступают в одном из следующих случаев:

• Запущен агент с данным инструментом.

• Открыта лаборатория скрипта с данным инструментом и включена опция в свойствах скрипта "Обновлять в режиме реального времени"

• Инструменты выведены в таблицу Вид - Котировки.

• Сделки запрошены в таблице Вид - Сделки по инструментам.

В режиме агента на основе этих сделок рассчитывается агент, из этих сделок строятся бары. При отключении от поставщика данных из оперативной памяти эти данные записываются в bin.gz файлы в папку НазваниеПоставщикаCacheTrade.

Если программу выключить из диспетчера задач Windows, то данные могут не записаться на жесткий диск. Или записаться с ошибкой, в этом случае при следующем подключении к брокеру, график может перестать обновляться. В этом случае следует удалить bin.gz файл за последний день, при выключенной программе. (очень редкая ситуация, даже в тех случаях, когда выключался свет и компьютер переставал работать резко) В сделках намного больше данных, чем в скаченных барах. Например, только имея сделки можно использовать кластерный анализ и горизонтальные объемы.

Если лаборатория не обновляется в режиме реального времени или агент не обновляется, а приходят только бары в готовом виде, по окончанию таймфрейма, значит сделки не приходят или не включен флаг "Обновл.в режиме реалтайм" в свойствах скрипта, так же в лаборатории может стоять ограничивающая опция ДатаК.

При старте подключения перезапрашиваются текущие сделки по инструментам за текущий торговый день. На бирже MOEX день начинается в 19:00 и заканчивается в 19:00 Именно за такой период сделки доступны на бирже. У Графика в контекстном меню (по правой кнопке) есть функция "Перезагрузить данные" и в свойствах настройка "Дата перезагрузки" (не касается офлайн поставщиков данных):

• Поставьте "Исп.Дату перезагрузки", если в этом есть необходимость.

• Правой клавишей на графике - Перезагрузить данные.

• При выключенном флаге "Исп.Дату перезагрузки" будет стерт весь кеш, накопленный при работе и закачаны данные, которые есть на сервере. "Исп.Дату перезагрузки" устанавливает дату для кнопки "Перезагрузить данные" в контекстном меню графика. При запросе, весь накопленный кеш, начиная от указанной даты в "Исп. Дату перезагрузки" и по текущую дату будет стерт с жесткого диска, и будет запрошена история с сервера. Таким образом, чтобы была скачана пропущенная дата, необходимо, чтобы это дата попала в диапазон установленной даты "Дата перезагрузки".

Поэтому, если Вы не уверены в том, что делаете или не знаете, какая история баров есть на сервере, то лучше скопировать данные из папки cache и папки cachetrade, и при необходимости вернуть файлы программе в эти папки, после экспериментов. Собственно, если где-то взять такие файлы (у друга), то положив их в папку, при условии, что в списке инструментов поставщика такой инструмент есть, программа эти файлы увидит (после перезагрузки программы).

Поведение опции "Перезагрузить данные".

(На графике правой кнопкой - Перезагрузить данные). Поведение может отличаться, в зависимости от сервера с которым работаете:

• Однозначно "ничего не будет работать" с таким поставщиком как QuikLua, так как истории там не много и не по всем инструментам. На таком поставщике загрузка данных из таблицы Обезличенные сделки (в программе TSLab таблица "Сделки по инструментам") может занимать большое количество времени.

• На криптобиржах Huobi, Deribit и в Binance сделали историю, прочитайте особенности.

• Не будет работать с PLazaII , так как там совсем истории никакой, но с подключением Plaza на интернете и местом физического положения компьютера не экономят. Т.е при этих подключениях будет доступна только та история, которая есть в сделках по инструментам, которые выдает брокер/биржа.

Настройка "Исп.Дату перезагрузки" позволяет четко определить, сколько именно за последние дни нужно загрузить. Работает от указанной даты, до текущей даты. Таким образом, при Перезагрузке данных, не стирается кеш, накопленный за прошлые даты.

Для некоторых поставщиков данных, имеющих хорошие сервера истории, настройкой можно пренебрегать, использовать, как ускоритель закачки данных.

Для этих серверов можно пренебрегать настройкой:

• Netinvestor(при подключениях QuikDDE)

• IQFeed

• Deribit только для фьючерсов perpetual

Пренебрегать осторожно(чего-то может не быть):

• Transaq

• Alor

С остальными всеми очень осторожно.

В свойствах скрипта тоже есть эта настройка. При восстановлении интернет-связи, перезагрузка всего скрипта будет идти с установленной даты, а не с самого первого тика в кешевых данных инструмента.

Тиковый график с несколькими инструментами

График 5 тиков. В видео видно, как на верхнем графике появляется бар и через некоторое время изменяется.

Что произошло.

Все тиковые графики, кроме 1 тик, невозможно выравнивать по времени. Бары могут приходить внутрь уже закрытых по второму инструменту.

После закрытия бара ликвидного инструмента, может прийти тик менее неликвидного в прошлое, что и видно в фильме выше. Это не касается полноценных баров, например 1 секунда.

Окно График

График это один из основных способов визуального представления числовых данных и проведения технического анализа. Особенностью программы TSLab является мощная и гибкая система настройки отображения графиков. Вы можете использовать предустановленные настройки отображения графика или настроить отображение графика под свои потребности.

Окно «График» может быть открыто из Главное меню | Вид | График или из контекстного меню окна "Котировки", открытого над интересующей Вас ценной бумагой.

Откройте простой график.

В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на рабочем пространстве графика. В контекстном меню выберите пункт Свойства.

В окне Свойства:График выберите вкладку Источники. В строке Инструменты выберите интересующую вас бумагу

Откройте вкладку График. Отключите опцию Исп. дату от. Данная опция позволяет ограничить количество загружаемых с сервера торговых данных. Она по умолчанию включена. Подтвердите выбранные настройки, нажав на кнопку ОК.

У графика есть свой собственный редактор, для вывода с помощью него индикаторов.

В редакторе графика отключены некоторые блоки, которые не могу быть использованы в графике, например, вход в позицию и выход из позиции.

Меню "Легенда" окна "График"

При установленном "флаге" линия выводится на график, при снятии флага, не выводится.

Нажатие кнопок “L” и “R” на "Легенде" графика отключает автомасштабирование по левой/правой осям соответственно.

У меню легенда есть функция привязки к своей панели. Наведите курсор мыши на легенду, нажмите:

При изменении размеров панелей графика, легенда остается на прежнем месте.

Меню Легенда можно перемещать по графику. Наведите курсор мыши на Легенду, зажмите левую кнопку мыши, переместите курсор в нужное место графика, отпустите кнопку мыши.

Контекстное меню окна "График"

Доступ к контекстному меню осуществляется нажатием правой клавиши мыши в рабочем пространстве графика.

Панель инструментов окна "График"

Свойства окна График

Свойства окна "График" можно открыть с помощью контекстного меню или с помощью кнопки "Свойства" (Главном меню - Правка). Свойства расположены на вкладке "График".

Источники данных для графика

Для каждого графика должен быть определен хотя бы один источник данных, это ценная бумага, показатели которой будут отображены на графике.

В зависимости от шаблона графика, при наличии в нем нескольких источников данных, график может содержать информацию по нескольким ценным бумагам.

Выбор инструментов в окне "График"

Выбор ценной бумаги происходит в окне выбора ценной бумаги. В этом окне Вы можете выбрать поставщика (брокера, предоставляющего информацию), тип ценных бумаг, а также использовать фильтр ценных бумаг.

Дополнительные параметры

Особенности работы с фьючерсами

Для удобства при работе с фьючерсами возможно отображение на графике разных ценных бумаг для разных периодов времени. Таким образом, программа предоставляет Вам возможность комбинировать данные различных финансовых инструментов.

Выбранные инструменты размещаются в поле "Источник" окна "Свойства: График". Нажмите на "+ Добавить инструмент" чтобы раскрыть инструмент добавления начальной и конечной дат, которые будут использоваться для построения графика. В качестве первого инструмента должен быть выбран самый новый инструмент.

Установленный инструмент может быть удален путем нажатия на кнопку "Удалить".

Свойства окна "График"

Свойства окна "График" можно открыть с помощью контекстного меню или с помощью кнопки "Свойства" (Главном меню - Правка). Свойства расположены на вкладке "График".

Режимы обновления

Исторические данные

Параметры вычислений

Метод декомпрессии

Метод декомпрессии сжатых данных в режиме расчета/оптимизации на исторических данных. Данный параметр определяет временной сдвиг данных, рассчитанных для компрессированных временных интервалов при декомпрессии к оригинальному (базовому) временному интервалу. Пример: Базовый интервал расчета 1 минута. Для расчета индикаторов использована компрессия в интервал 1 час. 12-ти часовой бар = 12.00 - 12.59 минуты. При разжатии индикаторов:

• 1-й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с минутного бара 12.59.

• 2-й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с минутного бара 12.00.

• 3-й метод: значение 12.00 начинает действовать (станет доступно для расчетов внутри скрипта) с минутного бара 13.00.

Внимание!

Для оптимизации торговых стратегий наиболее оптимален метод 1.

2-й метод не рекомендуется применять для тестирования стратегий вследствие возможного "заглядывания в будущее", т.к. значение компрессированного индикатора доступно до окончания часа! 2-й метод применим исключительно для визуального и графического анализа.

3-й метод обладает небольшим запаздыванием, равным одному базовому интервалу, и может применяться для тестирования стратегий опирающихся на короткие (секундные) интервалы для имитации возможных задержек исполнения, таких как медленные каналы связи и т.п.

Редактор скрипта

• Показывать соединители - опция позволяет включить / отключить отрисовку линий соединителей в окне редактора скриптов

Параметры графика

Общие настройки

Когда программа подключена к серверу и идут торги, в программу поступают сделки с рынка.

Сделки поступают в одном из следующих случаев:

• Запущен агент с данным инстурментом.

• Открыта лаборатория скрипта с данным инструментом и включена опция в свойствах скрипта "Обновлять в режиме реального времени".

• Инструменты выведены в таблицу Вид - Котировки - правой кнопкой - выбрать инструменты.

• Сделки запрошены в таблице Вид - Сделки по инструментам - правой кнопкой - выбрать инструменты.

В режиме Агента на основе этих сделок рассчитывается агент, из этих сделок строятся бары.

При отключении от поставщика данных из оперативной памяти эти данные записываются в bin.gz файлы в папку НазваниеПоставщикаCacheTrade. Папка находится на одном уровне с папкой логов программы. Перейти в папку можно из программы выбрав пункт Главного меню: Инструменты - Папка с кешами. Если программу выключить из диспетчера задач windows, то данные могут не записаться на жесткий диск.

В сделках намного больше данных, чем в скаченных барах. Например, только имея сделки можно использовать кластерный анализ.

Если программу выключить из диспетчера задач Windows, то данные могут не записаться на жесткий диск. Или записаться с ошибкой, в этом случае при следующем подключении к брокеру, график может перестать обновляться. В этом случае следует удалить bin.gz файл за последний день, при выключенной программе. (очень редкая ситуация, даже в тех случаях, когда выключался свет и компьютер переставал работать резко) В сделках намного больше данных, чем в скаченных барах. Например, только имея сделки можно использовать кластерный анализ и горизонтальные объемы.

Если лаборатория не обновляется в режиме реального времени или агент не обновляется, а приходят только бары в готовом виде, по окончанию таймфрейма, значит сделки не приходят или не включен флаг "Обновл.в режиме реалтайм" в свойствах скрипта, так же в лаборатории может стоять ограничивающая опция ДатаК.

Если сделки идут, но бары на графике или в лаборатории не строятся в режиме реального времени, проверьте .

Если время в сделках отличается от времени, указанном в поставщике данных, то проблема явно с региональными настройками.

Также, если в настройках поставщика данных стоит опция "Локальное время" и локальное время компьютера отличается от времени в сделках, это повод установить обновления Windows и поставить регион, соответствующий физическому месту расположения компьютера, или, если это не решило проблему, обратиться в службу поддержки TSLab.

Окно "Сделки по инструментам"

Окно "Сделки по инструментам" содержит сведения обо всех совершенных на бирже сделках по отслеживаемым Вами ценным бумагам в течение текущего торгового дня. Окно "Сделки по инструментам" может быть открыто из Главного меню программы: Вид | Сделки по инструментам или из контекстного меню окна "Котировки", открытого над интересующей Вас ценной бумагой.

Колонки окна Сделки по инструментам

В окне "Сделки по инструментам" доступна фильтрация содержимого таблицы. При нажатии правой кнопкой мыши на панели имен столбцов таблицы Сделок можно выбрать отображаемые колонки.

Контекстное меню окна "Сделки по инструментам"

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Сделки по инструментам.

Свойства окна "Сделки по инструментам"

Свойства окна "Сделки по инструментам" могут быть открыты как из контекстного меню окна, так и с помощью кнопки "Свойства", находящейся в правом углу панели заголовков окон листа.

Ценные бумаги

• Ценные бумаги - Добавление инструментов в список отслеживаемых.

Колонки

• Колонки - Меню, позволяющее выбрать колонки, отображаемые в окне Сделки по инструментам.

Внешний вид

Выбор инструментов в окне "Сделки по инструментам"

Поля окна Выбор ценных бумаг

1. Поставщик - Выбор поставщика данны

2. Тип инструмента - Выбор типа/типов инструмента.

3. Рынок - Выбор рынка.

4. Инструменты - Список доступных инструментов. Кнопка Добавить инструмент добавляет инструмент в список Выбранные инструменты. Этот список будет выведен на экран окна Котировки.

5. Выбранные инструменты - Список выбранных инструментов. Стрелка "Вверх" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вверх. Стрелка "Вниз" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вниз.

6. Дополнительные параметры.

В поле Инструменты можно выполнить фильтрацию используя маску поиска. Доступны 2 типа соответствия: точное и неточное.

Дополнительные параметры

• Не показывать страйки - исключает страйки из списка инструментов.

• Не показывать истекшие - исключает истекшие из списка инструментов.

• Экспирация - Выбор типа экспирации:

  • после;

  • до;

  • точно.

• Выбор даты экспирации.

Если выбираемый рынок слишком большой, и сервер отключает Вас, попробуйте выбирать/добавлять инструменты небольшими порциями.

Масштабирование. Работа с осями

Если зажать и потянуть график в левую или правую сторону, то будет выполнен сдвиг графика по оси времени. При этом будет выполнено автомасштабирование по вертикальной оси.

Если покрутить колесо мышки над графиком, то он будет масштабируется относительно курсора мыши.

Отключение автомасштабирования

Нажатие кнопок “L” и “R” на "Легенде" графика отключает автомасштабирование по левой/правой осям соответственно, что дает две дополнительных возможности:

• при горизонтальной прокрутке и изменении масштаба не будет автоматического изменения масштаба по вертикальной оси

• при вращении колеса мыши над вертикальной осью изменение вертикального масштаба не ограничивается максимальной и минимальной ценой видимой зоны графика.

Возможности, указанные в п.2 распространяются только на 2 оси, на дополнительные оси данные возможности не распространяются (на графике можно выставить до шести осей, выставляется в поле “количество шкал” блока “панель графика”)

Кнопки перехода на начало и конец загруженного графика

Снизу графика появились дополнительные кнопки перехода на начало и конец загруженного графика инструмента. Переход можно осуществить тремя способами:

• путем нажатия сочетания клавиш CTRL+лево/право (кнопки клавиатуры)

Отступ правой шкалы в барах

Опция позволяет сместить линию графика на N баров влево от правой границы рабочей области.

Данная опция включается в меню Свойства графика - Отступ баров

Очередь заявок (стакан) является важным индикатором текущего состояния цены финансового инструмента. По мере удовлетворения имеющихся и поступления новых заявок значения в окне очереди заявок изменяются, определяя текущее направление движения цены. Очередь заявок (или котировки второго уровня) — это упорядоченная последовательность неисполненных заявок, зарегистрированных в торговой системе. В очереди на покупку первой является заявка с максимальной ценой, за ней располагается заявка с более низкой ценой, и далее, в порядке убывания предложенной цены. В очереди на продажу первой является заявка с минимальной ценой, за ней располагается заявка с более высокой ценой, и далее в порядке возрастания предложенной цены. При равенстве цен в заявках одинаковой направленности, приоритет имеет заявка поданная ранее.

Окно «Очередь заявок»

Окно «Очередь заявок» может быть открыто из Главного меню: Вид | Очередь заявок или из контекстного меню окна "Котировки", открытого над интересующей Вас ценной бумагой.

Колонки окна Очередь заявок

Контекстное меню окна "Очередь заявок"

Контекстное меню доступно при нажатии правой кнопки мыши в рабочей области окна Очередь заявок.

Свойства окна "Очередь заявок"

Свойства окна "Очередь заявок" могут быть открыты как из контекстного меню окна, так и с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна.

Ценные бумаги

• Инструмент - Выбор ценной бумаги.

Внешний вид

Выбор инструментов в окне "Очередь заявок"

Выбор ценной бумаги происходит в окне выбора ценной бумаги. В этом окне Вы можете выбрать поставщика (брокера, предоставляющего информацию), тип ценных бумаг, а также использовать фильтр ценных бумаг.

Дополнительные параметры

Котировки, представляющие собой цену, по которой продавец или покупатель готовы совершить сделку, являются одним из самых важных индикаторов текущего состояния рынка. В окне Котировки отображаются не только самые последние данные по каждому из выбранных финансовых инструментов, но и другие сведения, характеризующие текущее состояние торговой сессии. Окно "Котировки" можно открыть через Главное меню l Вид l Котировки.

Панель инструментов окна "Котировки"

Контекстное меню окна "Котировки"

Свойства окна "Котировки"

Свойства окна "Котировки" можно открыть с помощью контекстного меню или с помощью кнопки "Свойства", расположенной на панели заголовка окна.

Ценные бумаги

Внешний вид

Колонки

Выбор инструментов в окне "Котировки"

Поля окна Выбор ценных бумаг

1. Поставщик - Выбор поставщика данны

2. Тип инструмента - Выбор типа/типов инструмента.

3. Рынок - Выбор рынка.

4. Инструменты - Список доступных инструментов. Кнопка Добавить инструмент добавляет инструмент в список Выбранные инструменты. Этот список будет выведен на экран окна Котировки.

5. Выбранные инструменты - Список выбранных инструментов. Стрелка "Вверх" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вверх. Стрелка "Вниз" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вниз.

6. Дополнительные параметры.

В поле Инструменты можно выполнить фильтрацию используя маску поиска. Доступны 2 типа соответствия: точное и неточное.

Дополнительные параметры

• Не показывать страйки - исключает страйки из списка инструментов.

• Не показывать истекшие - исключает истекшие из списка инструментов.

• Экспирация - Выбор типа экспирации:

  • после;

  • до;

  • точно.

• Выбор даты экспирации.

Если выбираемый рынок слишком большой, и сервер отключает Вас, попробуйте выбирать/добавлять инструменты небольшими порциями.

Работа с несколькими инструментами

Вы можете применять фильтры в таблице окна "Котировки".

С помощью кнопки SHIFT, в таблице можно выбирать группу инструментов. Например, для того, чтобы удалить эксперированные инструменты фьючерсного рынка или те, которые Вам не интересны, и с которыми не работаете.

Размещение котировок на графике

Окно "Котировки" поддерживает технологию Drag&Drop, что позволяет Вам переносить элементы из котировок в окно "График", при этом, если на графике присутствуют несколько источников, Вам будет предложено выбрать к какому из этих источников данных привязать ценную бумагу. Выберите котировку. Зажав левую кнопку мыши, потяните котировку в открытый график. График загрузит данный инструмент