Deribit Smile

Quote settings

Эти скрипты - просто примеры. TSLab позволяет создавать профессиональные алгоритмы котирования всего рынка. Мы не продаем скрипты. Мы не создаем скрипты на заказ.

Выбираем серию. Смотрим как выглядит улыбка. Это биды и аски опционов выбранной серии. Масштаб доступен кнопками. Или CTRL + левая кнопка мышки, для выделения участка.

Your browser does not support the HTML5 video element

Включите, для возможности моделирования улыбок.

Модель имеет три параметра Наклон Схождение Волатильность

Если хотим взять 10 опционов, в каком-то страйке, то выбираем страйк и тип опциона и задаем количество. Если 10, то хотим купить, треугольник наверх. -10, хотим продать, треугольник вниз.

Your browser does not support the HTML5 video element

Необходимо задать уровень волатильности, по какому хотим купить или продать. Например, хотим купить по уровню 5% ниже улыбки или продать по уровню 30% выше улыбки. Вспомогательный маркер сдвигается в соответствии с заданной величиной.

Таким образом, в реальной торговле можно набирать позиции, выставив заявки заблаговременно. Торговля так же доступна и из самой улыбки мышкой, используя треугольники вспомогательного маркера. В окне Pos Profil можно увидеть свою позицию

Видео пример набора позиции и включение хеджера. Your browser does not support the HTML5 video element

В примере набирается позиция: Покупка кол и покупка пут на текущем страйке Продажа пут слева и продажа кол справа. В конце видео включается хеджирование.

Красная улыбка - называем Рыночной Белая - модельная улыбка по которой выполняется дельтахеджирование, если оно требуется. Для этой позиции не нужно было включать Дельта хеджирование. Включение было для демонстрации работы.