Это один из самых простых алгоритмов, который позволяет начать освоение опционных блоков в составе TSLab. Скрипт использует историческую волатильность из глобального кеша. Для этого используется блок Global HV.
Дополнительно демонстрируется использование блока Global IV ATM. Данный блок извлекает значения подразумеваемой волатильности из глобального кеша и выводит их на график в виде индикатора. То есть демонстрируется техника повторного использования результатов вычислений. С практической точки зрения это даёт возможность анализировать (хотя бы визуально) взаимную динамику исторической и подразумеваемой волатильностей на продолжительных интервалах времени.
В данный момент имеется ограничение: в скрипт необходимо самому вписывать даты экспирации опционных серий. Делается это изменением параметров блоков IV_ATM_*.
Например, 14 июля 2016 года за 4 торговых дня до экспирации июльской серии мы видим, что IV ATM июля меньше IV ATM сентября на 2% волатильности и обе эти волатильности меньше текущей HV (исторической волатильности) фьючерса SRU6 на 5% и 2% соответственно.
То есть как минимум следует отказаться от продажи волатильности в июльской и сентябрьской серии или даже попробовать аккуратно покупать июль в расчете заработать на дельте.
