ВАЖНО: Данный скрипт использует улучшения, которые доступны в релизе TSLab v2.0.28 и выше Инструменты - Проверить наличие обновлений. Основные изменения в скрипте:
Добавлена возможность переключать серию опционов "на лету".
Добавлена возможность принудительно указать тип опциона, который будет использован для создания виртуальных позиций.
Добавлена возможность изменить модель времени. Это нужно, если Вы хотите добиться максимально близкого соответствия цен в Доске Опционов синтетическим ценам в скрипте Static Analysis.
Внешний вид окна улыбки:
В левом верхнем углу показана группа контролов для переключения рабочей серии опционов. ВАЖНО: позиции в разных сериях сейчас полностью независимы, поэтому моделировать календарные комбинации нельзя. В правом верхнем углу показана группа контролов для принудительного указания типа опционов в новой виртуальной позиции. Замена модели времени в скрипте:
Доска Опционов по умолчанию функционирует в модели времени "Время ФОРТС", а скрипт Static Analysis -- в модели "Календарное время". Поэтому 20 торговых дней в Доске Опционов не соответствуют 20 торговым дням этого скрипта. Если возникает необходимость добиться более точного совпадения цен реальных и цен в скрипте Static Analysis, нужно выход кубика TimeToExpiry домножить на поправочный коэффициент. На выходе TimeToExpiry время указывается в долях года. Поправочный множитель для пересчета из плоского времени в модель ФОРТС равен 4.55829690. Его нужно указать в скрипте параметром кубика ChangeTimeModel. Пример:
30 дней в календарном времени дают долю года ~ 0.0821918
30 торговых дней в режиме ФОРТС дают долю года ~ 0.3743981
==
Этот скрипт во многом воспроизводит возможности других алгоритмов из этой группы. Но имеет очень серьёзное отличие: «рынок» для него является полностью контроллируемым объектом. Время до экспирации, параметры, улыбки, цена базового актива и т. п. Являются полностью настраиваемыми параметрами. Это позволяет делать сценарное тестирование поведения позиции в различных ситуациях. Можно даже делать дельта хедж по мере движения рынка или доливать в позицию подорожавшие страйки. Естественно, все позиции только виртуальные.
