Static Analysis

• 97-Static_Analysis.tscript

• 99-Static_Analysis.tscript

• 103-Static_Analysis.tscript

ВАЖНО: Данный скрипт использует улучшения, которые доступны в релизе TSLab v2.0.28 и выше Инструменты - Проверить наличие обновлений. Основные изменения в скрипте:

• Добавлена возможность переключать серию опционов "на лету".

• Добавлена возможность принудительно указать тип опциона, который будет использован для создания виртуальных позиций.

• Добавлена возможность изменить модель времени. Это нужно, если Вы хотите добиться максимально близкого соответствия цен в Доске Опционов синтетическим ценам в скрипте Static Analysis.

Внешний вид окна улыбки:

В левом верхнем углу показана группа контролов для переключения рабочей серии опционов. ВАЖНО: позиции в разных сериях сейчас полностью независимы, поэтому моделировать календарные комбинации нельзя. В правом верхнем углу показана группа контролов для принудительного указания типа опционов в новой виртуальной позиции. Замена модели времени в скрипте:

Доска Опционов по умолчанию функционирует в модели времени "Время ФОРТС", а скрипт Static Analysis -- в модели "Календарное время". Поэтому 20 торговых дней в Доске Опционов не соответствуют 20 торговым дням этого скрипта. Если возникает необходимость добиться более точного совпадения цен реальных и цен в скрипте Static Analysis, нужно выход кубика TimeToExpiry домножить на поправочный коэффициент. На выходе TimeToExpiry время указывается в долях года. Поправочный множитель для пересчета из плоского времени в модель ФОРТС равен 4.55829690. Его нужно указать в скрипте параметром кубика ChangeTimeModel. Пример:

• 30 дней в календарном времени дают долю года ~ 0.0821918

• 30 торговых дней в режиме ФОРТС дают долю года ~ 0.3743981

==

Этот скрипт во многом воспроизводит возможности других алгоритмов из этой группы. Но имеет очень серьёзное отличие: «рынок» для него является полностью контроллируемым объектом. Время до экспирации, параметры, улыбки, цена базового актива и т. п. Являются полностью настраиваемыми параметрами. Это позволяет делать сценарное тестирование поведения позиции в различных ситуациях. Можно даже делать дельта хедж по мере движения рынка или доливать в позицию подорожавшие страйки. Естественно, все позиции только виртуальные.