Написание скриптов на API

Для того чтобы написать скрипт на TSLab API необходимо создать класс наследованный от интерфейса IExternalScript.

Данный интерфейс имеет следующую реализацию:

public interface IExternalScript : IExternalScriptBase, IStreamHandler, IHandler, IOneSourceHandler
{
    void Execute(IContext ctx, ISecurity sec);
}

Как видим, интерфейс имеет всего один метод Execute, который принимает два параметра.

IContext - содержит общий контекст скрипта, нужен для рисования графиков, кеширования.

ISecurity - позволяет работать с инструментом, содержит свечи, тики, можно работать с позициями.

Метод Execute вызывается каждый раз когда TSLab запускает пересчет скрипта.

Также можно использовать другие интерфейсы, они различаются только количеством инструментов в параметрах:

IExternalScript2 – на входе два инструмента (ISecurity)

IExternalScript3 – на входе три инструменты (ISecurity)

IExternalScript4 – на входе четыре инструмента (ISecurity)

IExternalScriptMultiSec – на входе массив инструментов (ISecurity)

Для написания скриптов можно использовать следующий шаблон:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.DataSource;

namespace MyLib
{
    public class MyScript : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            // Находим последний сформировавшийся бар для расчетов
            var barsCount = sec.Bars.Count;
            if (!ctx.IsLastBarUsed)
            {
                barsCount--;
            }

            // Торговый цикл
            for (int i = ctx.TradeFromBar; i < barsCount; i++)
            {
                // Тут работа с позициями (sec.Positions)
            }

            // Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
            if (ctx.IsOptimization)
            {
                return;
            }

            // Прорисовка графиков
            // ctx.First - основная панель
        }
    }
}

Основный свойства и методы:

Интерфейс IContext
IsLastBarClosed IsLastBarUsed IsFixedBarsCount	Для определения количества баров в расчете.
IsOptimization	Показывает, что идет процесс оптимизации.
TradeFromBar	Указывает с какого бара начинать торговлю.
ScriptResult	Выводит результат в таблицу оптимизации.
GetData(...)	Работа с кешем. Используется для расчета индикаторов.
LoadObject(...) StoreObject(...)	Работа с кешем скрипта, который не стирается между расчетами.
LoadGlobalObject(...) StoreGlobalObject(...)	Работа с глобальным кешем, который является общим между различными агентами и скриптами. Данные в кеше могут быть стерты, если программе не хватает памяти.
Log(...)	Вывод логов.
Recalc(...)	Запустить заново скрипт.

Интерфейс ISecurity
FinInfo	Текущие данные по ценной бумаге (bid, ask, цена последней сделки, открытый интерес и т.д.).
Bars	Список свечей.
OpenPrices HighPrices LowPrices ClosePrices Volumes	Список цен открытия. Список максимумов. Список минимумов. Список цен закрытия. Список объемов.
Interval IntervalBase IntervalInstance	Интервал ценной бумаги.
LotSize LotTick Margin Tick Decimals	Размер лота для ценной бумаги. Размер изменения лота для ценной бумаги. Коэффициент маржи для ценной бумаги. Минимально возможное изменение цены. Количество десятичных знаков для цены ценной бумаги.
Positions	Список позиций.
Commission	Делегат для расчета комиссии.
InitDeposit	Начальный депозит.
IsRealtime	Показывает находится ли агент в режиме реальной торговли.
Symbol	Символ ценной бумаги.
CompressTo(...) CompressToPriceRange(...) CompressToVolume(...) Decompress(...)	Сжатие и разжатие свечей.
GetBuyQueue(...) GetSellQueue(...) UpdateQueueData(...)	Получить очередь заявок.
GetTrades(...)	Получить список сделок.
RoundPrice(...) RoundShares(...)	Округление входящей цены до минимального тика. Округление входящего количества до минимального шага лота.