Если в окне Настройки поставщика данных не указано иного (т.е. не стоят дополнительные настройки, которые доступны у некоторых брокеров), то:

1. По умолчанию заявки из TSLab выставляются на два дня. Если сигнал выставления заявки действует на каждом баре, заявка перевыставляется с новой датой, при окончании срока.

2. Для ручной заявки из Менеджера заявок, по умолчанию, заявки выставляются до конца дня, но в интерфейсе менеджера заявок можно выставить любую дату.

Сроки, на которые TSLab выставляет заявки

• В случае подключения Plaza II - TSLab самостоятельно обрабатывает условные заявки. Лимитные выставляются до конца сессии (ближайший клиринг).

• В случае работы с Quik, лимитки ставятся всегда до конца сессии, условные переносятся, но нужно спрашивать своего брокера, переносит ли он их.

• В других случаях TSLab всегда ставит условные заявки на два дня, если поддерживается брокером, если не поддерживается брокером, то до конца сессии (Алор).

В агентах срок выставления условных заявок можно изменить в торговых настройках агента.

Связанной заявкой становятся две заявки на закрытие одной позиции, когда:

• одна из заявок это "Закрытие позиции по тейк-профит" без установленной настройки "Тейк-профит без проскальзывания" в торговых настройках агента

• другая заявка это "Закрытие позиции по стоп-лосс".

При выключенной или при недоступности опции (если брокер не поддерживает данный тип, например Алор) будет выставляться та заявка, цена которой ближе к текущей цене инструмента*.

*Текущая цена - зависит от пересчета агента:

• Интервал - по Закрытию бара.

• Интервал+сделка и Интервал (для событий) - по Открытию бара.

• Сделка и Пок/Прод - каждая сделка на рынке.

Опция Связанных заявок включается автоматически на следующих поставщиках данных: Криптобиржи, QuikLua, Plaza.

В некоторых случаях, помимо использования блоков условных заявок, требуется включить настройку в поставщике данных, например в Transaq. Особенность связанных заявок Transaq

Вы выставили заявку и она исполнилась частично. Как правило, нужно набрать позицию до заданного количества лотов.

При использовании блоков "Открытие позиции ..." и "Закрытие позиции ..."

Программа выставит рыночную заявку для того, чтобы набрать недостающее количество лотов в том случае, если стоят настройки "Автооткрытие" и "Автозакрытие". Но в этом случае программа сделает это заявками по рынку. Или лимитными заявками по цене закрытия бара, если стоит настройка "По рынку с фиксированной ценой". Однако, есть еще один способ. Можно не включать Автооткрытие. Можно в редакторе скриптов или в API, получить Количество лотов, находящихся в данный момент в позиции, зная сколько должно быть, легко посчитать недостающие и подать это количество на блоки изменения позиции "ИзменитьПо..."

Таким образом можно написать свое управление позицией, не прибегая к настройке Автооткрытие.

Частичное исполнение при "Изменить По" + Атозакрытие.

Автозакрытие при использовании "Изменить По" срабатывает только если была попытка закрыть позицию в 0.

Например. У Вас есть позиция 100 лотов в лонг. Вы выставили заявку выше входа по сигналу "Изменить По Лимитной цене" и подали в блок количество 90. Таким образом Блок "Изменить по лимитной цене" выставил заявку на продажу 10 лотов. Когда цена на рынке дошла до цены Вашей заявки, рынок использовал Вашу ликвидность только частично, купил у Вас 2 лота, и отскочил вниз. В данном случае Автозакрытие позиции не сработает!

При использовании частичного выхода блоками "Изменить По" Автозакрытие работает только если на блок изменения было подано количество переходящее через 0. Например, У Вас позиция Лонг те же 100 лотов. Вы подаете в блок "Изменить по лимитной цене" количество 0. Таким образом блок ИзменитьПо выставляет заявку продать с количеством 100. Рынок покупает у Вас 2 лота. В данном случае сработает Автозакрытие на 98 лотов.

Поэтому, в случае использования "ИзменитьПо" для частичного изменения позиции количеством необходимо управлять в самом скрипте.

Частичное исполнение при "Изменить По" + Атвооткрытие.

Если произошло частичное исполнение выставленной заявки по сигналу "ИзменитьПо", то Автооткрытие не сработает. Поэтому, в случае использования "ИзменитьПо" для частичного изменения позиции количеством необходимо управлять в самом скрипте.

Время, в случае выставления и снятия заявки, считается от подачи команды в поставщик данных и до получения ответа с сервера (из поставщика данных) с подтверждением выставления, снятия заявки.

В случае перевыставления (изменения) заявки, время складывается из времени снятия старой заявки и времени выставления новой.

        18:09:39.11 200 Агент 'ff_lot':340155853:[finam_forts]:Заявка 340155853 на продажу 10 лот RIZ8 по цене 109920 принята. Команда выполнена за 37 мс.
        18:09:39.07 202 Агент 'ff_lot':340151047:[finam_forts]:Заявка 340151047 на покупку 10 лот RIZ8 по цене 114340 снята. Команда выполнена за 193 мс.

Скорость выставления заявки зависит от:

• Физическое место расположение торгующей машины (удаленность от торгового сервера или биржи)

• Занятость потоков в процессоре (одновременное исполнение множества агентов или общая занятость процессора/компьютера).

• Скорость работы самого сервера.

• Скорость работы биржи (если речь уже о лимитках или по рынку).

При подключении к брокеру совершаются сделки.

- Программа была отключена от брокера.

Вы подключились, при загрузке данных, агент насчитал сигнал и отправил запрос на транзакцию.

Таким образом, пока идет загрузка данных, могут отправляться несколько транзакций, как на выставление заявки, так и ее отмену.

Чтобы этого не происходило, в настройках поставщика данных включите "Блокировка заявок, сек"

По умолчанию блокировка установлена 20 секунд.

Запросы на транзакции будут блокироваться программой указанное время.

Если агент насчитает в этот момент сигнал, будет выводится сообщение "Заявка заблокирована по таймауту подключения".

А при подключении к поставщику "Выставление заявок будет доступно через N сек"

Сколько указывать,- Как правило 120-ти секунд хватает для загрузки сделок по инструментам за весь день.

Но, в случае с QuikLua и InteractiveBrokers, например, лучше увеличить параметр.

Для некоторых поставщиков данных данная настройка отсутствует, так как брокер или биржа присылает определенную информацию, по которой определяется, что все данные загружены.

Настройка работает только при нажатии на кнопку "Подключить" или при автоматическом подключении по расписанию.

Т.е. настройка работает только в момент подключения к поставщику, в другое время она не работает.

Брокер, в моменте, может не прислать цены сделок по заявке, так как данные о принятии транзакции, своих сделках, заявках поступают асинхронно. В этом случае программа возьмет цену заявки для дальнейших расчетов.

Если заявка выставлялась "По рынку", то цена заявки в этом случае будет равна "+-K%" от текущих цен, для всех рынков кроме рынка Фортс. Для рынка Фортс цена рыночной заявки будет равна цене верхнего и нижнего лимитов рынка (планки рынка). K = по умолчанию 4%, кроме брокера IB, где K регулируется в настройках поставщика данных. "+-" - направление заявки:

• если покупка, то Цена последней сделки на рынке +K (значение верхнего лимита рынка для Фортс);

• если продажа, то цена последней сделки на рынке -K (или значение нижнего лимита для рынка Фортс).

В итоге, на графике агента можно увидеть следующую картину:

Произошло следующее: вместо цен исполнения реальных сделок входа в лонг, использовалась цена рыночной заявки. (Рынок фортс, цена рыночной заявки в покупку = верхнему лимиту рынка). Если расчет стоп-лосс и/или расчет профита зависят от цены входа, то выставляться они будут по заведомо неверным ценам. Так как цена входа в позицию будет равна планке рынка или "+-K%" от текущих цен. Поэтому, в случае, если от цены входа зависит расчет цены стоп-лосс или профит, рекомендуется использовать блок "Цена входа (расчетная)".

• Блок "Цена входа" в агенте дает цену, которую присылает брокер (средняя цена сделок по данной заявке).

• Блок "Цена входа (расчетная)" в агенте дает цену, такую же как в лаборатории.

Расчетную цену рекомендуется использовать, когда цена выхода из позиции зависит от блока Цена входа (стоп-лосс или профит рассчитываются от цены входа).

Использование расчетной цены имеет ряд ограничений. Блок "Цена входа (расчетная)" (или в некоторых случаях настройка в блоках, например, трейлстоп) не сможет показать расчетную цену в агенте, если произошло одно из событий или включена настройка:

1. Включена опция "По рынку с фиксированной ценой" в Торговых Настройках (управление агентами, кнопка "шестеренка"). В данном случае блок "Цена входа расчетная" отдаст цену:

   • закрытия бара, если режим пересчета Интервал

   • открытия бара, если режим пересчета Интервал+сделка

2. Если был пропущен вход в позицию. Здесь под "пропущен" понимается следующее: Сигнал был выполнен вручную из менеджера команд или вручную с комментарием из менеджера заявок, или прошел по автооткрытию).

   • Если используются блоки входа в позицию "По рынку", то в этом случае блок "Цена входа (расчетная)" отдаст цену закрытия бара, после которого прошла сделка;

   • Если используются блоки "Открытие позиции, если Больше/Меньше", то в этом случае блок "Цена входа (расчетная)" отдаст цену условия.

3. Расчет не совместим при переносе заявки или сделки через таблицу свои заявки или свои сделки, по кнопке "Перенести".

4. Если сработала опция "Плохие по рынку", блок не сможет отдать расчетную цену первого сигнала.

При оптимизации не имеет значения, что используется, — "расчетная цена входа" или "цена входа".

При подключении к брокеру загружаются сделки, которые могли быть исполнены, пока программа была выключена.

Или может идти загрузка старых сделок.

В обоих случаях время будет отличаться.

Механизм

При выставлении из программы лимитной заявки или заявки по рынку, брокером сначала посылается запрос на биржу - Запрос на транзакцию, где клиринговая компания проверяет лимиты Вашего счета:

• В случае превышения лимитов приходит ответ "Нехватка средств по лимитам клиента".

• В случае успешной постановки заявки, в программу приходят Номер заявки (с биржи) и Номер транзакции (от брокера).

Из программы выполняется Запрос на транзакцию, в результате которого в программу поступает Номер заявки и Номер транзакции.

• Порядок исполнения Запросов на транзакции определяет брокер, и как правило, он не отличается от биржевого.

• Порядок исполнения заявок определяет биржа и это правило одинаково для всех. Все в очереди заявок.

Портфельная заявка

В программе TSLab вводится понятие «Портфельная заявка». Оно обобщает стадии жизни заявки. Например, при постановке и срабатывании условной заявки, портфельная будет содержать брокерскую условную заявку и биржевую лимитную, созданную при срабатывании условия.

Также при операции изменении цены заявки, портфельная остается той же, но внутри будет содержаться старая отмененная заявка и новая активная по новой цене.

Портфельная заявка получает уникальный "Портфельный номер" при создании. Также портфельная заявка содержит комментарий с номером агента и сигналом. При поступлении ответов от брокера, к портфельной заявке привязывается номер транзакции и заявки.

Таким образом портфельная заявка в программе является "носителем" всей информации о движении транзакции как у брокера, так и на бирже и внутри TSLab.

И если Вы используете (в таблице Свои заявки, кнопка "Перенести"), вместе с портфельным номером переносится всё и заявке присваивается новый комментарий ИмяАгента.Сигнал.

Портфельный номер заявки можно посмотреть, если непосредственно на графике Агента навести на бар сигнала входа в позицию (или выхода).

Номер заявки будет указан в круглых скобках. Также, номер можно посмотреть в таблицах "Свои заявки" и "Свои сделки" в колонке Номер заявки.

Типы заявок

Лимитная заявка

Лимитная заявка - Выставляется непосредственно в очередь заявок биржи.

Пример

В качестве примера возьмем инструмент с шагом, равным 5.

• цена лучшей покупки равна 100

• цена лучшей продажи равна 110 (лучшее предложение в очереди заявок на продажу)

Вы выставили заявку "Купить по цене 105". Теперь Ваша заявка является предложением с лучшей покупкой. Биржа регистрирует сделку, если кто-то совершает противоположную операцию по цене 105 или ниже (выставляет заявку в противоположную сторону).

Если Вы выставили лимитную заявку в противоположную очередь, например, цена ближайшей лучшей продажи равна 110 и Вы выставляете заявку "купить по цене 120", то таким образом биржа "Сведет" Вашу заявку с заявкой лучшей продажи.

Для выставления Лимитной заявки можно использовать блоки:

• "Открытие лимитной ценой"

• "Закрытие лимитной ценой"

• "Открытие позиции если больше" с флагом "Открытие лимитными заявками" в торговых настройках Агента.

• "Открытие позиции если меньше" с флагом "Открытие лимитными заявками" в торговых настройках Агента.

• "Изменить лимитной ценой"

• "Закрытие позиции по тейк-профит" с флагом "Тейк-профит без проскальзывания" в торговых настройках Агента.

• Все блоки открытия и закрытия позиции "По рынку" с флагом "По рынку с фикс. ценой"

Есть особенность на бирже MOEX: во время вечернего клиринга все заявки снимаются. На каждом пересчете программа проверяет статус заявок, если заявка не найдена, программа выставит новую заявку.

У брокеров вид такой заявки называется Лимитная. Одним из видов может являться takeprofit.

У некоторых криптовалютных бирж есть особая настройка для лимитных заявок: Post-Only. Данная настройка доступна в настройках поставщика данных. Из программы: Данные - Поставщики - Выделить поставщика данных (выключить расписание, если включено) - Настройки.

В программе настройка Post-Only работает только для лимитных заявок. При использовании настройки лимитная заявка никогда не попадет в противоположную очередь заявок.

Пример

В качестве примера возьмем инструмент с шагом, равным 5.

• цена лучшей покупки 100

• цена лучшей продажи 105

Вы выставили лимитную заявку, купить по цене 110. Заявка выставится по цене 100, это не точное число, о правилах таких заявок читайте в документации биржи. Если кратко - это режим выставления лимитных заявок только в очередь своего направления.

Заявка "По рынку"

У брокеров такой вид заявки называется Рыночный или Маркет заявка.

Некоторые биржи могут принимать и рыночные заявки, например рынок акций на MOEX.

А на рынке фьючерсов и деривативов ФОРТС рыночными заявками считаются лимитные заявки на верхний или нижний лимит рынка (планки рынка).

Например заявка "Купить". Для того чтобы совершить такую операцию, брокер выставляет такую заявку на верхний лимит инструмента. Биржа "сводит" Вашу заявку с заявками, которые стоят в Очереди заявок (в стакане) на продажу, пока не реализует весь объем вашей заявки.

Планки определяются биржей и являются максимальной и минимальной ценой, по которой можно выставить заявку между двумя клирингами. Эти данные можно увидеть в программе в окне Котировки (Вид - Котировки).

При подключении через брокера, как правило, используется одноименный тип заявки и брокер сам выполняет такие заявки. По каким-либо причинам, реализация может быть такой (например, при прямом подключении Plaza2):

Если на момент выставления заявки, котировки не известны, т.е. планок еще нет, например, это возможно до начала торгов (на классических биржах), когда еще не совершено на рынке ни одной сделки, программа выставит Лимитную заявку по цене равной Последняя известная цена в очереди заявок +-4%.

"+-" - зависит от направления. Купить по цене + 4%, Продать по цене -4%. Результатом редко, но может стать сообщение "Цена сделки вне лимита". Как только пойдет первая котировка, заявка выставится на пересчете.

Для выставления заявки по рынку можно использовать блоки:

• "Открытие позиции по рынку"

• "Закрытие позиции по рынку"

• "Изменить по рынку"

Условная заявка

Под условной заявкой понимается несколько разнообразных "Видов" (как это называется у брокеров) заявок. Самое распространенное использование, это выставление стоп-лосс - заявка ограничивающая убыток позиции.

Пример

В качестве примера возьмем инструмент с шагом, равным 5.

• цена лучшей покупки 100

• цена лучшей продажи 110

Вы вошли в позицию Лонг (купили) по цене 105 и выставили стоп-лосс по цене 100 с проскальзыванием 2 шага.

Когда на рынке кто-либо произведет сделку по цене 100 (или очередь заявок будет ниже этой цены), сработает условие, которое выставит лимитную заявку Продать по цене 90.

Точно такой же смысл несет в себе и заявка стоп-лосс для ограничения позиции Шорт, "Купить по цене = Цена Условия Плюс Проскальзывание, если на рынке произошла сделка по цене Условия (или очередь заявок выше цены условия)"

Управление проскальзыванием и виды условных заявок у брокеров.

Как правило, брокеры рассчитывают все условные заявки на своей стороне. Исключение составляет подключение PlazaII и криптовалютные подключения. При этих подключениях программа ведет условные заявки на стороне клиента (на машине, внутри TSLab и отправляет лимитную заявку, когда условие сработало). Для некоторых криптовалютных подключений в настройках поставщика данных есть параметр "Усл.заявки средствами TSLab", который и определяет, кто следит за условной заявкой - программа или биржа. Если выключен, то биржа.

Например, "Проскальзывание = 0" означает: "Выставить лимитную заявку по цене Условия".

Здесь нужно учесть, что в очереди заявок должна быть заявка с такой ценой, т.е. должен быть контрагент по этой цене, иначе заявка не исполнится и будет пропуск сигнала, программа выдаст сообщение "Агент Имя, требуется ручное вмешательство, пропущен сигнал входа/выхода из позиции номер".

Проскальзывание в Условных заявках

Если брокер видит, что заданного проскальзывания не хватает на выполнение данной операции, то он такую заявку отклоняет:

"Заявка номер может не исполнится, так как цена заявки такая-то, а на рынке цена такая-то"

Это предупреждение от программы, и в любой момент можем получить от брокера "Заявка номер Отклонена".

В массе брокеры это делают автоматически, такое исполнение является стандартным. В торговых настройках агнта есть параметр "Плохие заявки по рынку", по идее это касается брокера Финам и всех криптобирж, это именно включение такого режима, для тех, кто его не поддерживает. Тоесть вы говорите Купить по цене 100, а лучшая продажа в очереди заявок уже с ценой 90.

У некоторых брокеров существует параметр "Условные по рынку". Параметр доступен в программе в настройках поставщика данных. Если параметра нет, значит при данном подключении такой вид заявки не доступен.

Боки, используемые программой для Условных заявок

Для выставления условной заявки, можно использовать следующие блоки:

• "Открытие позиции, если больше". В торговых настройках агента должен быть ВЫключен флаг "Открытие лимитными заявками"

• "Открытие позиции, если меньше". В торговых настройках агента должен быть ВЫключен флаг "Открытие лимитными заявками"

• "Изменить по стоп-лосс"

• "Изменить по тейк-профит"

По умолчанию выставить одновременно две заявки на закрытие одной позиции нельзя. В программе это сделано намеренно и является защитой от двойного исполнения. Таким образом, если Вы выставляете две заявки с сигналами "Закрыть по стоп-лосс" и "Закрыть по тейк-профит" (с флагом "тейк-профит без проскальзывания"), программа выставит на пересчете только одну заявку, цена которой будет ближе к текущей цене на рынке. Но, в свойствах скрипта есть параметр "Множество сигналов выхода". Данный параметр позволяет отключить режим выставления только одной заявки на закрытие позиции. Работает и в лаборатории на истории и в при торговле.

У брокеров условные заявки могут называться:

• stoploss - обычная условная заявка. Цена условия +- проскальзывание = Цене лимитной заявки.

• stoploss-limit (не смотря на название, необходимо наличие контрагента, поэтому все же правильнее отнести к условным заявкам, а не лимитным) - условная заявка с Ценой условия = Цене лимитной заявки. То есть условная заявка с проскальзыванием 0.

• stoploss-market - условная заявка при которой меняется тип заявки на заявку по рынку. По факту равноценна Условной заявке +- большое проскальзывание. Доступна у некоторых поставщиков.

• takeprofit - изначально Закрытие позиции по тейк-профит это условная заявка, то есть только при достижении цены условия выставляется лимитная заявка с ценой ЦенаУсловия +- Проскальзывание.

Связанная заявка

В случае если опция выключена или недоступна (если брокер не поддерживает данный тип, например Алор) будет выставляться та заявка, цена которой ближе к текущей цене инструмента.

Опция Связанных заявок включается автоматически на следующих поставщиках данных:

• При прямом подключении (Плаза2)

• При работе на серверах через Quik (QuikLua и QuikDDE)

• Криптовалютные биржи

• ITinvest - SmartCOM

Важная особенность исполнения Связанных заявок

Название выхода из позиции в таблице сделок агента, при использовании данного типа заявки может не совпадать с лабораторией. Не рекомендуется использовать Имена выхода из позиции в редакторе, при создании скриптов, если используются связанные заявки.

В лаборатории, на истории, выход из позиции будет показан относительно того блока, который был добавлен редактор лаборатории первым, так как невозможно сказать, что сработало первым внутри бара (если были задеты обе цены от двух заявок на одном баре). При реальной торговле может браться любой комментарий или стопа или тейка, после исполнения заявки.

Чтобы отключить режим, достаточно поставить "Тейк-профит без проскальзывания" или выключить настройку в поставщике данных (для Transaq). Брокер воспринимает такую заявку как одну с двумя ценами. (За исключением, тех случаев, когда программа ведет связанную заявку самостоятельно и посылает только конечную лимитную заявку брокеру или на биржу) Если одно из условий цены срабатывает, происходят сделки, второе условие связанной заявки опускается и связанная заявка считается исполненной.

Выставили условную заявку. Выключили программу. Вечером брокер исполнил заявку. Есть большая вероятность, что утром, подключившись к брокеру, комментарий к заявке уже не найдем. (Подключившись в тот же вечер, то комментарий скорее всего будет найден)

В этом случае будет сообщение о пропущенном сигнале. Прочитайте, как неизвестную заявку подвязать к агенту: Перенести заявки и сделки в агент