Объединение сигналов стратегий

Общая идея стратегии

Стратегия берёт сигналы от двух независимых систем и торгует только тогда, когда обе системы согласны с направлением сделки.

Если системы дают разные сигналы → позиция закрывается (выход из рынка).

2. Какие индикаторы можно использовать для систем

В оригинале пользователь может выбрать для System 1 и System 2 один из четырёх типов сигналов:

Moving average (MA) — скользящая средняя.
Exponential smoothing (EXP) — экспоненциальное сглаживание.
Linear Regression slope (LRS) — наклон линейной регрессии.
N-day breakout (NDB) — пробой за N дней.

Сигнал определяется направлением тренда, а не пересечением цены линии.

3. Как торгует каждая система по отдельности

Каждая система:

Всегда в рынке (длинная или короткая).
При смене сигнала фиксирует прибыль/убыток:
- Закрывает старую позицию (расчёт P&L).
- Открывает новую позицию по текущей цене.
Считает:
- Количество сделок, прибыльных сделок.
- Эквити (закрытая + открытая прибыль).
- Стандартное отклонение изменения эквити (риск).
- Максимальную просадку (drawdown).
- Отношение прибыли к риску (equity / SD).

4. Как объединяются две системы

Главный механизм объединения:

Если сигнал1 = сигнал2 (оба = 1 → лонг, оба = -1 → шорт):
- Закрываем противоположную позицию (если была).
- Открываем позицию в согласованном направлении.
Если сигнал1 ≠ сигнал2:
- Закрываем текущую позицию (выход из рынка).
- Сигнал становится 0 (нет позиции).

То есть комбинированная система торгует только когда есть консенсус.

5. Расчёт combined-эквити и рисков

Для объединённой системы считаются:

Общее эквити (closedeq + openeq).
Просадка (maxdraw).
Стандартное отклонение (sd).
Коэффициент PL = эквити / maxdraw × 100.
Коэффициент ratio = эквити / sd.

6. Дополнительные показатели для сравнения

В конце стратегия выводит сравнение:

chgdraw — насколько уменьшилась просадка объединённой системы по сравнению с лучшей из двух (в %).
chgsd — насколько уменьшилось стандартное отклонение (риск) в процентах.
same — процент дней, когда обе системы были согласны (сигналы совпадали).

7. Что в итоге получается

Отдельные показатели для System 1, System 2.
Показатели для объединённой системы.
Процентное улучшение по просадке и риску, процент совпадения сигналов.

8. Важные замечания

Стратегия не ищет точки входа сама по себе — она полагается на сигналы внешних индикаторов (TSMMAsignal и т.д.).
Код неполный: отсутствуют определения этих сигнальных функций.
Она предназначена для тестирования и сравнения, а не для реальной торговли без адаптации.
Комиссия commission задана 100 (вероятно, долларов на сделку) — очень высокая, что критично для частых стратегий.

Описание получившейся стратегии CODEX GPT-5.4

Название стратегии

Русское название: Комбинация двух систем TSM
Оригинальное название: TSM 2-Systems

2. Автор и источник

Автор идеи: Перри Кауфман
Исходный материал: TSM 2 Systems (S)

3. Краткая идея стратегии

Это трендовая стратегия-перекрестная проверка. Вместо одного сигнального механизма она использует две независимые подсистемы и торгует только тогда, когда обе дают одинаковое направление.

Смысл оригинала:

отдельно посчитать сигналы и equity двух систем
затем оценить, улучшает ли их комбинация общую кривую капитала и просадку

В текущей реализации TSLab сохранены обе части:

реальная торговля по объединенному сигналу
аналитические ряды equity1, equity2, equityCombined, samePct, chgDraw

4. Используемые данные и таймфрейм

Текущая серверная реализация в TSLab:

источник данных: BingXSpot
инструмент: BTC-USDT
базовый таймфрейм: D1
диапазон последнего проверочного запуска: с 2023-06-01 по 2026-05-11

Серверный скрипт:

AI/KaufmanStrategies/TSM 2-Systems

5. Рассчитываемые индикаторы и ряды

Подсистема 1

Используются стандартные блоки:

SMA
EMA
Highest
Lowest

Используется проектный пользовательский индикатор:

KaufmanLinearRegressionLine

Формульные ряды:

maSig1
emaSig1
lrsSig1
ndbSig1
signal1

Трактовка:

для SMA, EMA и KaufmanLinearRegressionLine сигнал берется по направлению линии
для N-day breakout сигнал удерживается до противоположного пробоя диапазона

Подсистема 2

Полностью повторяет архитектуру первой подсистемы:

maSig2
emaSig2
lrsSig2
ndbSig2
signal2

Комбинированная часть

combinedSignal
combinedLongEntry
combinedShortEntry
longExitEq
shortExitEq

Аналитические ряды

equity1
equity2
equityCombined
maxDraw1
maxDraw2
maxDrawCombined
samePct
chgDraw

6. Правила входа в длинную позицию

Лонг открывается, когда:

signal1 = 1
signal2 = 1
на предыдущем баре combinedSignal еще не был равен 1

Технически вход реализован лимитным блоком OpenPositionAtLimitItem по цене текущего close, чтобы сохранить смысл входа на баре сигнала и убрать предупреждение про чисто market-entry граф.

7. Правила входа в короткую позицию

Шорт открывается, когда:

signal1 = -1
signal2 = -1
на предыдущем баре combinedSignal еще не был равен -1

Технически вход также реализован через OpenPositionAtLimitItem по цене текущего close.

8. Начальный стоп-лосс

В исходнике отдельный авторский стоп не описан.

В текущей реализации добавлены инженерные защитные стопы:

для лонга: longProtectStop = min(lowest1[-1], lowest2[-1])
для шорта: shortProtectStop = max(highest1[-1], highest2[-1])

Это не буквальное правило источника, а проектное защитное дополнение для рабочей серверной стратегии.

9. Сопровождение позиции

Позиция сопровождается двумя механизмами:

рыночное закрытие по потере согласия между двумя подсистемами
защитный выход по стоп-уровню, построенному на экстремумах рабочих окон двух систем

Трейлинг в исходном авторском смысле отдельно не вводился.

10. Правила выхода

Выход из лонга

Лонг закрывается, если:

combinedSignal != 1

Дополнительно действует защитный стоп protectLong.

Выход из шорта

Шорт закрывается, если:

combinedSignal != -1

Дополнительно действует защитный стоп protectShort.

11. Манименеджмент и размер позиции

Размер позиции в текущем рабочем графе фиксирован:

Shares = 1

Отдельный авторский риск-менеджмент в исходнике не дан.

Комиссия в реальной торговой ветке:

блок RelativeCommission
CommissionPct = 0.05

Для аналитических equity-рядов исходный смысл сохранен через отдельную служебную константу:

commissionCash = 100

12. Используемые индикаторы и параметры

Пользовательские индикаторы из папки Indicators:

KaufmanLinearRegressionLine

Основные блоки:

SMA
EMA
KaufmanLinearRegressionLine
Highest
Lowest
RelativeCommission
DoubleCustomHandlerItem
BoolCustomHandlerItem
OpenPositionAtLimitItem
ClosePositionByMarketItem
ClosePositionByStopItem

Параметры, выведенные на Controls:

SysType1
SysType2
P1 SMA
P1 EMA
P1 LR
P1 High
P1 Low
P2 SMA
P2 EMA
P2 LR
P2 High
P2 Low
CommissionPct

13. Диапазоны параметров для оптимизации

В графе присутствуют автоматические optimization mappings для числовых параметров.

Практически разумно оптимизировать:

выборы периодов первой подсистемы
выборы периодов второй подсистемы
при необходимости CommissionPct

Переключатели SysType1 и SysType2 удобнее использовать как режимы перебора вариантов системы, а не как обычные тонкие числовые параметры.

14. Неоднозначности и места для проверки

В исходнике скрыты внутренние функции TSMMAsignal, TSMEXPsignal, TSMLRSsignal, TSMNDBsignal. В TSLab они воспроизведены инженерно по торговому смыслу, а не через идентичный исходный код этих функций.
Внешний host-handler LinearRegression_h был заменен на собственный проектный индикатор KaufmanLinearRegressionLine, потому что в проекте отсутствовали исходники внешней библиотеки, а оставлять такую зависимость по правилам проекта нельзя.
Для SMA, EMA и линейной регрессии использована трактовка "по направлению линии", а не по пробою цены через линию. Это соответствует тексту источника.
Для breakout-сигнала используется удержание последнего направления до противоположного пробоя предыдущего диапазона.
Защитные стопы добавлены как инженерное расширение, потому что исходник описывает главным образом комбинаторику сигналов и аналитику, а не полный защитный trading shell.
В текущем серверном прогоне экономика стратегии отрицательная. Это означает, что перенос структурно рабочий, но торговое качество по текущему инструменту и настройкам не подтверждено.

Проверка текущей реализации

Последний серверный цикл на текущем артефакте:

authoring-quality: clean по блокирующим пунктам, controlPaneCount = 1
validate: успешно
build: успешно
load: успешно
run: успешно

Итог

Стратегия полностью перенесена в серверный визуальный редактор TSLab как рабочий exact-артефакт с:

двумя независимыми сигнальными подсистемами
объединенным торговым сигналом
комиссией
защитными выходами
контрольной панелью
визуализацией
аналитическими equity-ветками

Загрузка скрипта в программу

Скрипт использует пользовательские индикаторы, которых нет в стандартной поставке TSLab. Перед загрузкой скрипта установите дополнительную библиотеку.

Установка дополнительных индикаторов

Скачайте файл TSLabIndicators.dll из папки dist в репозитории TSLab Indicators.
Откройте TSLab. Перейдите в Файл → Настройки программы → Пути к папкам. Найдите параметр Путь к доп.библиотекам обработчиков — это путь к папке Handlers.
Откройте эту папку в проводнике Windows, если папки нет - создайте её.
И скопируйте в неё файл TSLabIndicators.dll.
Перезапустите TSLab.

Способ 1. Загрузка с сервера

Откройте Лаб → Скрипты.
На боковой панели нажмите Загрузить скрипт с сервера.
В дереве папок раскройте Академия TSLab → Примеры скриптов Kaufman. Выберите скрипт Динамическая система пробоя на основе волатильности и нажмите Download.

Способ 2. Загрузка из файла

Скачайте файл скрипта:
Откройте Лаб → Скрипты.
На боковой панели нажмите Загрузить из файла и выберите скачанный файл.

Скрипт появится в списке окна Скрипты.

Динамическая система пробоя на основе волатильности

Паттерн трех баров