Портфельное тестирование (бета)

Для чего нужно портфельное тестирование в TSLab?

Портфельное тестирование — это метод оценки инвестиционного портфеля, который помогает инвесторам и финансовым аналитикам понять его эффективность, риски и соответствие инвестиционным целям.

Вот несколько основных направлений портфельного тестирования в TSLab:

Направление

Описание

Оценка эффективности

Портфельное тестирование позволяет оценить, насколько хорошо портфель выполняет свои задачи по достижению инвестиционных целей. Это включает анализ доходности, риска и других ключевых показателей эффективности.

Управление рисками

Тестирование помогает выявить и оценить риски, связанные с портфелем. Это включает анализ волатильности (в разработке), корреляции активов и других факторов (в разработке), которые могут повлиять на стабильность портфеля.

Оценка и изменение состава портфеля

На основе результатов тестирования можно внести изменения в состав портфеля, чтобы улучшить его эффективность и снизить риски. Это может включать перераспределение активов (в разработке), изменение портфеля стратегий и т.д.

Сравнение с бенчмарками

Портфельное тестирование позволяет сравнить эффективность портфеля с бенчмарками или другими портфелями (в разработке), чтобы понять, насколько хорошо он выполняется в сравнении с рынком или конкурентами.

Соответствие инвестиционным целям

Тестирование помогает убедиться, что портфель соответствует инвестиционным целям и стратегиям инвестора. Это включает проверку соответствия портфеля заданным критериям доходности по выбранным временным интервалам, риска и других показателей эффективности (в разработке).

Анализ исторических данных

Портфельное тестирование позволяет понять, как портфель вёл себя в прошлом и какие факторы влияли на его эффективность.

Прогнозирование будущей эффективности

На основе исторических данных и текущих показателей можно сделать прогнозы о будущей эффективности портфеля и принять соответствующие меры для его улучшения.

В целом, портфельное тестирование является важным инструментом для управления инвестициями в стратегии торговли и принятия обоснованных решений.

Портфельное тестирование в программе TSLab

Менеджер портфелей

  1. Создайте портфель, нажав кнопку +.

  2. Дайте название портфелю. Название можно изменить.

  3. Нажмите кнопку "Книга" для открытия портфеля.

Настройки

  1. Добавьте скрипт, нажав кнопку +.

  2. При выборе скрипта можно выбрать множество инструментов.

  3. Можно добавить несколько скриптов.

    • Внимание! Нельзя добавлять скрипты с несколькими инструментами внутри. Это временное ограничение программы.

По умолчанию интервал, дата начала, дата окончания и начальный депозит портфельное тестирование берёт из настроек свойств скриптов. В портфельном тестировании можно указать общий интервал (например) для всех скриптов. Для этого выберите интервал и включите опцию "Общий".

При нажатии кнопки "Плей" происходит пересчёт всех скриптов со всеми инструментами. После прохода всех скриптов внизу показывается общий депозит и чистый ПУ. Рассчитываются общие результаты с показателями эффективности. Сделки представлены общей таблицей всех сделок по всем инструментам и стратегиям. Также заполняются окна общий "Доход", "Доход по стратегиям" и "Корреляция стратегий".

Оптимизация

В окне "Настройки Портфеля" доступна оптимизация. Оптимизация производится для тех инструментов, которые выделены через Shift. При оптимизации выводятся стандартные таблицы "Результаты оптимизации", как в обычном скрипте.