Deribit Script examples

Биржа Дерибит не транслирует теоретические цены опционов (и теоретическую волатильность), Из-за особенностей ценообразования бесполезна встроенная Доска Опционов в программу и стандартные примеры скриптов для торговли опционами. (Real trading, Sim trading, Static Analysis)
Для этой конкретной биржи нужны специальные скрипты.

Поскольку торги идут 24 часа 7 дней в неделю, для этой биржи нужно использовать модель времени "Равномерное календарное". Поэтому, скрипт для расчета исторической волатильности содержит другие коэффициенты для вычислений, отличные от других бирж.

Торговые скрипты также представлены в двух видах: если Вы хотите видеть профиль позиции в биткойнах и если Вы хотите видеть профиль позиции в долларах.

На бирже Deribit очень "легкие" фьючерсы со стоимостью 10$ и с шагом 1 лот.
И очень "тяжелые" опционы., с шагом 0.1

• 95 - HV Deribit (RW) - Сбор исторической волатильности

• 99 - HVIV Deribit - Просмотр исторической волатильности за длинный промежуток времени

• 99 - Static Analysis Deribit - Скрипт для моделирования позиций с
  полным контролем за всеми параметрами синтетического "рынка"

• 105 - Simm Deribit BTC - Торговля в режиме симуляции (без выведения сделок на Биржу).
  Результат представлен в биткойнах.

• 105 - Simm Deribit USD - Торговля в режиме симуляции (без выведения сделок на Биржу).
  Результат представлен в долларах.

1. Запустите 2 агента на база скрипта HV Deribit (RW). Один на индексе BTC/USD,
   второй на текущем фьючерсе (на момент написания статьи это BTC-28Jun19)
   
   Если у Вас накоплено достаточно данных, в этих агентах Вы увидите историческую волатильность по этим инструментам.
   \

2. Далее запускаете агенты на базе остальных скриптов, которые Вам нужны.
   
   Допустим, Simm trading BTC — достаточно близкая аналогия к Доске Опционов.

• 2019-05_-_Deribit_Scripts.zip

Посмотрите пример работы со скриптом Simm Deribit BTC