Deribit Smile

Quote settings

Эти скрипты - просто примеры.
TSLab позволяет создавать профессиональные алгоритмы котирования всего рынка.
Мы не продаем скрипты. Мы не создаем скрипты на заказ.

Выбираем серию.

Смотрим как выглядит улыбка. Это биды и аски опционов выбранной серии.
Масштаб доступен кнопками.
Или CTRL + левая кнопка мышки, для выделения участка.

Включите, для возможности моделирования улыбок.

Модель имеет три параметра
Наклон
Схождение
Волатильность

Снимите флаг блокировки торговли

Если хотим взять 10 опционов, в каком-то страйке, то выбираем страйк и тип опциона и задаем количество.
Если 10, то хотим купить, треугольник наверх.
-10, хотим продать, треугольник вниз.
Необходимо задать уровень волатильности, по какому хотим купить или продать.
Например, хотим купить по уровню 5% ниже улыбки или продать по уровню 30% выше улыбки.
Вспомогательный маркер сдвигается в соответствии с заданной величиной.
При нажатии на Старт, будет выставлена заявка котирования.
В симуляции она будет исполнена сразу.

В жизни, будет выставлена лимитная заявка, которая выставится в очередь заявок по этому опциону и будет стоять, пока не исполнится.
Или пока не будет нажата кнопка отмены заявок. Drop long или drop short

Таким образом, в реальной торговле можно набирать позиции, выставив заявки заблаговременно.
Торговля так же доступна и из самой улыбки мышкой, используя треугольники вспомогательного маркера.
В окне Pos Profil можно увидеть свою позицию

Данный пример Агента легко переделать в боевой, достоточно открыть в агенте параметры и вручную снять флаг Виртуализации позиций.

В примере набирается позиция:
Покупка кол и покупка пут на текущем страйке
Продажа пут слева и продажа кол справа.
В конце видео включается хеджирование.

Красная улыбка - называем Рыночной
Белая - модельная улыбка по которой выполняется дельтахеджирование, если оно требуется.
Для этой позиции не нужно было включать Дельта хеджирование. Включение было для демонстрации работы.\