Deribit Script examples
Биржа Дерибит не транслирует теоретические цены опционов (и теоретическую волатильность), Из-за особенностей ценообразования бесполезна встроенная Доска Опционов в программу и стандартные примеры скриптов для торговли опционами. (Real trading, Sim trading, Static Analysis) Для этой конкретной биржи нужны специальные скрипты.
Поскольку торги идут 24 часа 7 дней в неделю, для этой биржи нужно использовать модель времени "Равномерное календарное". Поэтому, скрипт для расчета исторической волатильности содержит другие коэффициенты для вычислений, отличные от других бирж.
Торговые скрипты также представлены в двух видах: если Вы хотите видеть профиль позиции в биткойнах и если Вы хотите видеть профиль позиции в долларах.
На бирже Deribit очень "легкие" фьючерсы со стоимостью 10$ и с шагом 1 лот. И очень "тяжелые" опционы., с шагом 0.1
95 - HV Deribit (RW) - Сбор исторической волатильности
99 - HVIV Deribit - Просмотр исторической волатильности за длинный промежуток времени
99 - Static Analysis Deribit - Скрипт для моделирования позиций с полным контролем за всеми параметрами синтетического "рынка"
105 - Simm Deribit BTC - Торговля в режиме симуляции (без выведения сделок на Биржу). Результат представлен в биткойнах.
105 - Simm Deribit USD - Торговля в режиме симуляции (без выведения сделок на Биржу). Результат представлен в долларах.
1) Запустите 2 агента на база скрипта HV Deribit (RW). Один на индексе BTC/USD, второй на текущем фьючерсе (на момент написания статьи это BTC-28Jun19) Если у Вас накоплено достаточно данных, в этих агентах Вы увидите историческую волатильность по этим инструментам. 2) Далее запускаете агенты на базе остальных скриптов, которые Вам нужны. Допустим, Simm trading BTC -- достаточно близкая аналогия к Доске Опционов.
Посмотрите пример работы со скриптом Simm Deribit BTC
Last updated
