Deribit Smile
Quote settings
Эти скрипты - просто примеры. TSLab позволяет создавать профессиональные алгоритмы котирования всего рынка. Мы не продаем скрипты. Мы не создаем скрипты на заказ.
Your browser does not support the HTML5 video element
Включите, для возможности моделирования улыбок.
Модель имеет три параметра Наклон Схождение Волатильность
Если хотим взять 10 опционов, в каком-то страйке, то выбираем страйк и тип опциона и задаем количество. Если 10, то хотим купить, треугольник наверх. -10, хотим продать, треугольник вниз.
Your browser does not support the HTML5 video element
Необходимо задать уровень волатильности, по какому хотим купить или продать. Например, хотим купить по уровню 5% ниже улыбки или продать по уровню 30% выше улыбки. Вспомогательный маркер сдвигается в соответствии с заданной величиной.
Таким образом, в реальной торговле можно набирать позиции, выставив заявки заблаговременно. Торговля так же доступна и из самой улыбки мышкой, используя треугольники вспомогательного маркера. В окне Pos Profil можно увидеть свою позицию
Видео пример набора позиции и включение хеджера. Your browser does not support the HTML5 video element
В примере набирается позиция: Покупка кол и покупка пут на текущем страйке Продажа пут слева и продажа кол справа. В конце видео включается хеджирование.
Красная улыбка - называем Рыночной Белая - модельная улыбка по которой выполняется дельтахеджирование, если оно требуется. Для этой позиции не нужно было включать Дельта хеджирование. Включение было для демонстрации работы.
Last updated
