Вкладка Результаты

Найименование

Описание

Чистый П/У

Чистая прибыль.
Доход скрипта в абсолютных значениях с данными параметрами индикаторов, с учетом комиссии и количеством лотов в позициях.

Комиссия

Комиссия отнимается от П/У.
Чистый П/У = П/У - Комиссия.
В лаборатории комиссия берется из блоков Комиссия относительная/абсолютная.
Все дальнейшие расчеты ведутся с учетом комиссии, кроме MFE
В агентах комиссия учитывается с приходящим значением в собственных сделках. Если брокер комиссию в сделках не присылает, то комиссия в агенте не учитывается. "Флаг" учета комиссии в агенте находится в торговых настройках агента. В агенте блоки Комиссии редактора в расчетах не участвуют.

Чистый П/У %

Чистая прибыль в процентах.
(начальный депозит в свойствах скрипта или цена первого бара + Чистый П/У) / начальный депозит.
Для расчета результатов Агента можно использовать Начальное в Имитации портфеля, в свойствах скрипта.

Общий MFE

Максимально возможная прибыль графика.
Общий MFE не пересчитывается на количество лотов в позиции и берется по графику инструмента из расчета на 1 лот.
Можно подсчитать упущенную прибыль MFE - Чистый П/У, при расчетах на 1лот.

Доходность в год

Средне-геометрический годовой темп прироста.
CAGR https://ru.wikipedia.org/wiki/CAGR

Расчет доходности в год производится согласно формуле

(Чистый П/У / начальный депозит) в степени (1 / Количество лет) -1 ,

=CAGR показывает, на какой процент нужно занести деньги, чтобы получить доходность как в П/У

Если в скрипт загружено данных меньше, чем за год, расчет будет не полноценным.

Доходность в месяц

Среднегеометрический темп прироста за месяц.
(Чистый П/У / начальный депозит) в степени (1 / Количество месяцев) -1

Доход за бар

Чистый П/У / Количество баров, загруженных в историю

Наименование

Описание

Количество сделок

Число сделок.

Средний П/У

Средняя прибыль / убыток.

Средний П/У %

Средний П/У % = Суммарная прибыль сделок в % / количество сделок

Суммарная прибыль сделок в % = сумма прибыли в % по каждой сделке

Баров на сделку(в среднем)

Среднее число баров удержания позиции.

Найименование

Описание

Выиграно сделок

Число прибыльных сделок.

Выиграно %

Процент прибыльных сделок.

Общая прибыль

Общая прибыль, сгенерированная прибыльными сделками, минус комиссия.

Средняя прибыль

Средняя прибыль.

Средняя прибыль %

Средняя прибыль в процентах.

Баров на сделку (в среднем)

Среднее количество баров в прибыльной сделке.

Максимум подряд

Максимальное количество последовательных прибыльных сделок.

Найименование

Описание

Убыточных сделок

Число убыточных сделок.

Убыточно %

Процент убыточных сделок.

Общий убыток

Общий убыток, генерированный убыточными сделками, плюс комиссия.

Средний убыток

Средний убыток.

Средний убыток %

Средний убыток в процентах.

Баров на сделку (в среднем)

Среднее количество баров в убыточной сделке.

Максимум подряд

Максимальное количество последовательных убыточных сделок.

Наименование

Описание

Макс.просадка

Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в абсолютных величинах.

День макс.просадки

Дата, когда была зафиксирована максимальная просадка в абсолютных величинах.

Макс. просадка %

Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в процентах.

Считается от начального депозита(initial deposit). Если начальный депозит не указан, оно равно цене открытия первого загруженного бара истории.

После закрытия каждой позиции фиксируется максимально достигнутая прибыль(профит).

Если новая прибыль больше зафиксированной, то происходит обновление этого значения.

Соответственно, убыток считается от этого значения по MAE активных позиций.

День макс. просадки %

Дата, когда была зафиксирована максимальная просадка в процентах.

Фикс. макс. просадка

Наибольшее (пиковое) проседание линии капитала по закрытым позициям

День фикс. макс. просадки

Дата, когда была зафиксирована максимальная фикс.просадка

Наименование

Описание

Профит фактор

Показатель прибыльности. Рассчитывается по формуле "Профит Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток".

Фактор восстановления

Показатель восстановления. Рассчитывается по формуле "Фактор восстановления (Recovery Factor) = П/У / Макс. просадка".

Фикс. фактор восстановления

Фактор восстановления (Recovery fix. Factor) = П/У / Макс. фикс. просадка"

Коэф. выигрыша

Коэффицент выигрыша. Рассчитывается по формуле "Коэф. выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток" (Payoff Ratio)

MAR

MAR — это показатель доходности от деятельности с поправкой на риск.

Формула: MAR=CAGR/MaxПросадка%

Понимание коэффициента MAR

Сложный годовой темп роста — это норма прибыли от инвестиций от начала до конца, при этом годовая прибыль реинвестируется. Максимальная просадка стратегии — это худшие результаты за загруженный период времени.

Например, в определенном году, скажем, каждый месяц доходность фонда составляла 2% или более, но за один месяц у него был убыток в 5%, 5% будет числом просадки. Коэффициент MAR направлен на анализ наихудшего возможного риска (просадки) по отношению росту. Он стандартизирует метрику для сравнения производительности.

Например, если стратегия A получила совокупный годовой темп роста (CAGR) 30% и имела максимальную просадку 15% в своей истории, её коэффициент MAR равен 2.

Если стратегия B имеет среднегодовой темп роста 35% и максимальной просадкой 20%, коэффициент MAR составляет 1,75.

Хотя стратегия Б имеет более высокие абсолютные темпы роста, с поправкой на риск стратегия А будет считаться лучшей из-за более высокого коэффициента MAR.