Rus
Общие вопросы
Типы заявок и их исполнение

Механизм

При выставлении из программы лимитной заявки или заявки по рынку, брокером сначала посылается запрос на биржу "Запрос на транзакцию", где клиринговая компания проверяет лимиты Вашего счета.
В случае превышения лимитов приходит ответ "Нехватка средств по лимитам клиента". В случае успешной постановки заявки, в программу приходят Номер заявки (с биржи) и Номер транзакции(от брокера).
Из программы Запрос на транзакцию → В программу приходит Номер заявки и Номер транзакции.
Порядок исполнения запросов на транзакции определяет брокер, и как правило, он не отличается от биржевого.
Порядок исполнения заявок определяет биржа и это правило одинаково для всех. Все в очереди заявок.
В программе TSLab вводится понятие «Портфельная заявка». Оно обобщает стадии жизни заявки.
Например, при постановке и срабатывании условной заявки, портфельная будет содержать брокерскую условную заявку и биржевую лимитную, созданную при срабатывании условия.
Также при операции изменении цены заявки, портфельная остается той же, но внутри будет содержаться старая отмененная заявка и новая активная по новой цене.
Портфельная заявка получает уникальный "Портфельный номер" при создании.
Также портфельная заявка содержит комментарий с номером агента и сигналом. При поступлении ответов от брокера, к портфельной заявке привязывается номер транзакции и заявки.
Таким образом, портфельная заявка в программе, является "носителем" всей информации о движении транзакции как у брокера, так и на бирже, так и внутри TSLab.
И если Вы используете функцию переноса заявки(в таблице Свои заявки, кнопка "Перенести"), вместе с портфельным номером переносится всё и заявке присваивается новый комментарий ИмяАгента.Сигнал
Портфельный номер заявки можно посмотреть, если навести на бар сигнала входа в позицию(или выхода) непосредственно на графике Агента.
Девятизначный номер будет указан в круглых скобках. Также, номер можно посмотреть в таблице "Свои заявки" этот номер(по умолчанию) в первой колонке, а в таблице "Свои сделки" во второй.
В программе нет отображения номера транзакции (Transaction ID) данный номер можно посмотреть только в лог файле программы.

"Лимитная" заявка

Лимитная заявка - Выставляется непосредственно в очередь заявок биржи.
Например, цена лучшей покупки 100(шаг инструмента 5)
Цена лучшей продажи 110 (лучшее предложение в очереди заявок на продажу)
Вы выставили заявку, купить по цене 105, теперь Ваша заявка является предложением с лучшей покупкой.
Биржа регистрирует сделку, если кто-то совершает противоположную операцию по цене 105 или ниже(выставляет заявку в противоположную сторону).
Или, если Вы выставили лимитную заявку в противоположную очередь.
Например, Цена ближайшей лучшей продажи 110 Вы выставляете заявку купить, по цене 120.
Таким образом биржа "Сведет" вашу заявку с заявкой лучшей продажи
Для выставления Лимитной заявки можно использовать блоки: "Открытие лимитной ценой" "Закрытие лимитной ценой". "Открытие позиции если больше" с флагом "Открытие лимитными заявками" в торговых настройках Управления агентами. "Открытие позиции если меньше" с флагом "Открытие лимитными заявками" в торговых настройках Управления агентами. "Изменить лимитной ценой" "Закрытие позиции по тейк-профит" с флагом "Тейк-профит без проскальзывания" в торговых настройках Управления агентами. И все блоки открытия и закрытия позиции "По рынку" с флагом "По рынку с фикс. ценой"
Подробную информацию о доступных настройках можно посмотреть в статье Торговые настройки (Тн)
Если торгуем Агентами, то Дата действия лимитной заявки, в программе, автоматически выставляется всегда на день, изменить параметр нельзя.
Выставление срока действия заявки можно только в ручном режиме выставления заявок Торговля - Менеджер заявок.
Есть особенность на бирже MOEX во время вечернего клиринга все заявки снимаются. На каждом пересчете программа проверяет статус заявок, если заявка не найдена, программа выставит новую заявку.
У брокеров Вид такой заявки называется Лимитная. Одним из видов может являться takeprofit.
У некоторых криптовалютных бирж есть особая настройка для лимитных заявок Post-Only Данная настройка доступна в настройках поставщика данных. Из программы: Данные - Подключения - Выделить поставщика данных(выключить расписание, если включено) - Настройки. В программе работает !только для лимитных заявок. При использовании настройки лимитная заявка никогда не попадет в противоположную очередь заявок. Пример: цена лучшей покупки 100(шаг инструмента 5)
Цена лучшей продажи 105
Вы выставили лимитную заявку, купить по цене 110, заявка выставится по цене 100, это не точное число, о правилах таких заявок читайте в документации биржи. Если кратко - это режим выставления лимитных заявок только в очередь своего направления.

Заявка "По рынку".

Некоторые биржи могут принимать и рыночные заявки, например Рынок акций на MOEX.
А на рынке фьючерсов и деривативов ФОРТС рыночными заявками считаются лимитные заявки на верхний или нижний лимит рынка.(планки рынка).
Например "Купить", для того, что бы совершить такую операцию, брокер выставляет такую заявку на верхний лимит инструмента, биржа "сводит" Вашу заявку с заявками, которые стоят в Очереди заявок(в стакане) на продажу, пока не реализует весь объем вашей заявки.
Планки определяются биржей и являются максимальной и минимальной ценой, по которой можно выставить заявку между двумя клирингами, транслируются в котировках. В программе: Вид - Котировки.
При подключении через брокера, как правило, используется одноименный тип заявки и брокер сам выполняет такие заявки. По каким-либо причинам, реализация может быть такой(например, при прямом подключении Plaza2): Если на момент выставления заявки, котировки не известны, т.е. планок еще нет, например, это возможно до начала торгов(на классических биржах), когда еще не совершено на рынке ни одной сделки, программа выставит Лимитную заявку по цене равной Последняя известная цена в очереди заявок +-4% "+-" - зависит от направления. Купить по цене + 4% Продать по цене -4%. Результатом редко, но может стать сообщение "Цена сделки вне лимита", как только пойдет первая котировка, заявка выставится, на пересчете. Не касается рынка акций, где используется одноименный тип заявки самой биржи.
Для выставления заявки по рынку можно использовать блоки: "Открытие позиции по рынку" "Закрытие позиции по рынку" "Изменить по рынку"
При использовании блоков, следует учесть, что в Управлении агентами, в торговых настройках агента не должен использоваться флаг "По рынку с фикс.ценой", иначе любая заявка будет выставляться лимитной. Более того, данный флаг используется для настроек Автооткрытия и Автозакрытия. Но у них, при этом есть свои собственные настройки, отключающие данный режим.("Блокировать настройку "по рынку с фикс ценой", для автооткрытия/автозакрытия") Подробную информацию о доступных настройках можно посмотреть в статье Торговые настройки (Тн)
У брокеров такой вид заявки называется Рыночный или Маркет заявка.

"Условная" заявка

Под условной заявкой понимается несколько разнообразных "Видов"(как это называется у брокеров) заявок.
Самое распространенное использование, это выставление стоп-лосс. Т.е. заявка ограничивающая убыток позиции.
Например, цена лучшей покупки 100(шаг инструмента 5)
Цена лучшей продажи 110
Вы вошли в позицию Лонг(купили) по цене 105 и выставили стоп-лосс по цене 100 с проскальзыванием 2 шага
Когда на рынке кто-либо произведет сделку по цене 100(Или очередь заявок будет ниже этой цены), сработает условие, которое выставит лимитную заявку Продать по цене 90.
Т.е. полное наименование транзакции в данном случае звучит так: "Продать по цене = Цена Условия Минус Проскальзывание, если на рынке произошла сделка по цене Условия"
Точно такой же смысл несет в себе и заявка стоп-лосс для ограничения позиции Шорт, "Купить по цене = Цена Условия Плюс Проскальзывание, если на рынке произошла сделка по цене Условия(или очередь заявок выше цены условия)"
Управление проскальзыванием и виды условных заявок у брокеров. Как правило, брокеры расчитывают все условные заявки на своей стороне. исключение составляют брокер Exante, PlazaII и все криптовалютные биржи. При этих подключениях программа ведет условные заявки на стороне клиента.
Например, Проскальзывание 0 - означает выставить лимитную заявку по цене Условия. У брокеров такой вид может называться stoploss-limit .
Здесь нужно учесть, что в очереди заявок должна быть заявка с такой ценой, т.е. должен быть контрагент, иначе заявка не исполнится и будет пропуск сигнала, программа выдаст сообщение "Агент Имя, требуется ручное вмешательство, пропущен сигнал входа/выхода из позиции номер"
Несколько слов о проскальзывании: Проскальзывание Это параметр условной заявки - отклонение от цены условия, в худшую для Вас сторону. Если брокер видит, что заданного проскальзывания не хватает на выполнение данной операции, он такую заявку отклоняет. "Заявка номер может не исполнится, так как цена заявки такая-то, а на рынке цена такая-то", это предупреждение от программы, и в любой момент можем получить от брокера "Заявка номер Отклонена" В лучшую (в Вашу сторону) проскальзывание не работает, и может быть исполнена даже по рынку, если цена уже убежала. В массе брокеры это делают автоматически, такое исполнение является стандартным. В торговых настройках есть флаг "Плохие по рынку", по идее это касается брокера Финам и всех криптобирж, это именно включение такого режима, для тех, кто его не поддерживает. Т.е. вы говорите Купить по цене 100, а лучшая продажа в очереди заявок уже с ценой 90. У некоторых брокеров существует параметр "Условные по рынку", параметр доступен в программе в настройках поставщика данных, если параметра нет, значит при данном подключении такой вид заявки не доступен.
Для выставления условной заявки, можно использовать следующие блоки:
"Открытие позиции, если больше" В торговых настройках агента должен быть ВЫключен флаг "Открытие лимитными заявками" "Открытие позиции, если меньше" В торговых настройках агента должен быть ВЫключен флаг "Открытие лимитными заявками" "Закрытие по стоп-лосс" с указанным проскальзыванием Проскальзывание "Закрытие по Тейк-профит" с указанным проскальзыванием Проскальзывание и без флага "Тейк-профит без проскальзывания" в торговых настройках управления агентами. "Изменить по стоп-лосс" "Изменить по тейк-профит" Если торгуем Агентами, то Дата действия условной заявки, в программе, автоматически выставляется на 2 дня, изменить параметр нельзя. Выставление срока действия заявки можно только в ручном режиме выставления заявок Торговля - Менеджер заявок. На каждом пересчете программа проверяет статус заявок, если заявка не найдена, программа выставит новую заявку.
Нельзя выставить одновременно две заявки на закрытие одной позиции, в программе это сделанно намеренно и является защитой от двойного исполнения. Таким образом, если Вы выставляете две заявки с сигналами "Закрыть по стоп-лосс" и "Закрыть по тейк-профит"(с флагом "тейк-профит без проскальзывания"), программа выставит на пересчете только одну заявку, цена которой будет ближе к текущей цене на рынке. У брокеров такой вид заявок может называться stoploss, stoploss-limit(не смотря на название, необходимо наличие контрагента, поэтому все же правильнее отнести к условным заявкам, а не лимитным), stoploss-market , takeprofit

Связанная заявка

Особый режим условных заявок. - это способ выставления двух условных заявок одновременно на Закрытие одной позиции. Связанной заявкой становятся две заявки на закрытие одной позиции, когда одна из заявок "Закрытие позиции по тейк-профит" без установленной настройки "Тейк-профит без проскальзывания" в торговых настройках агента и одна заявка "Закрытие позиции по стоп-лосс".
При выключенной или при недоступности опции(если брокер не поддерживает данный тип, например Алор) будет выставляться та заявка, цена которой ближе к текущей цене инструмента.
Опция Связанных заявок включается автоматически на следующих поставщиках данных:
а. При прямом подключении(Плаза2).
б. При работе на серверах через Quik(QuikLua и QuikDDE)
в. Криптовалютные биржи
г. ItCapital(itinvest)
В некоторых случаях, по-мимо использования условных заявок, требуется включить настройку поддержки связанных заявок, в поставщике данных, справедливо для Transaq(Финам). В программе Данные - Подключения - Выделить поставщика данных - Настройки.
Важная особенность исполнения программой такого сигнала: Название выхода из позиции в таблице сделок агента, при использовании данного типа заявки, может не совпадать с лабораторией. Не рекомендуется использовать Имена выхода из позиции, при создании скриптов, если используются связанные заявки. В лаборатории, на истории, выход из позиции будет показан того блока, который в лабораторию попал первым, так как невозможно сказать, что сработало первым внутри бара.(если были задеты обе цены от двух заявок на одном баре). При реальной торговле может браться любой комментарий или стопа или тейка, после исполнения заявки.
Чтобы отключить режим, достаточно поставить "Тейк-профит без проскальзывания" или выключить настройку в поставщике данных(для Transaq). Брокер воспринимает такую заявку как одну с двумя ценами. (За исключением, тех случаев, когда программа ведет связанную заявку самостоятельно и посылает только конечную лимитную заявку брокеру или на биржу) Если одно из условий цены срабатывает, происходят сделки, второе условие связанной заявки опускается и связанная заявка считается исполненной.
Copy link
On this page
Механизм
"Лимитная" заявка
Заявка "По рынку".
"Условная" заявка
Связанная заявка