Рекомендации по примерам опционных скриптов

Рекомендации

Рекомендуется предварительно изучить работу агентов в режиме виртуальных сделок и/или на игровых контурах.

• Поклонникам ручной торговли для этого будет полезен скрипт Simm Trading – все сделки в обязательном порядке исполняются в режиме эмуляции. То есть заявки на рынок не выводятся.

• Поскольку скрипты предполагают длительное ведение позиций, автоматическое выполнение хеджирования и т. д., то нормальным режимом работы для них является режим агента.

• Настоятельно рекомендуется давать агентам осмысленные названия.

Например, автор обычно называет агенты для сбора подразумеваемой волатильности «iv», «iv_RI» или «iv_RI_Si». Соответственно, за исторической волатильностью следят «hv», «hv_RI» или «hv_RI_Si».

Торговые скрипты для покупки волатильности обычно называются «bv_RIM5_Jun» (такое название сразу раскрывает вид операции – Buy Volatility, базовый актив – RIM5, опционную серию – июнь).

В противном случае при большом числе торгуемых базовых активов и торгуемых серий Пользователь может столкнуться с проблемой того, что будет трудно ориентироваться в большом количестве агентов.

• Игровой контур, как правило, предоставляется брокерами всем своим реальным клиентам бесплатно. Обладатели подключения по протоколу Плаза- 2 получают дополнительный логин-пароль для своего роутера и могут легко подключиться к знакомой инфраструктуре. В игровом контуре достаточно прилично представлена главная серия опционов на индекс РТС.

• После запуска приложения с опционными агентами или после перезапуска агента рекомендуется проверить правильность всех настроек и адекватность его состояния. Лучше всего это сделать через интерфейс агента. В частности, должны присутствовать график Базового Актива (БА), на вкладке Smile должна быть отображена адекватная улыбка. Если агент уже набрал позицию – её профиль должен быть показан на вкладке Position.

• Для работы опционных агентов у вас ВСЕГДА(!) должны быть предварительно запущены агенты для сбора подразумеваемой и исторической волатильности в тех инструментах, с которыми Вы собираетесь работать. Проще всего использовать для этого скрипты «HV (ALL)» и «Collect IV (ALL)».

• При торговле опционами мы рекомендуем сразу увеличить параметр программы «Файл» → «Настройки программы» → «Оптимизация скриптов» → «Кеш для скриптов» до 1000 МБ или, если Вам позволяет оперативная память, до 2000 МБ. У себя при торговле через Транзак мы используем размер кеша 2048 Мбайт.

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПЦИОНЩИКОВ

• Во время реальной торговли при использовании котировщика опционов (выставление задач котирования относительно рыночной улыбки) настоятельно рекомендуем фиксировать уровень волатильности на- деньгах и наклон улыбки. Биржевая улыбка временами становится неадекватной, а самостоятельно менять эти параметры вслед за изменением рыночных заявок не слишком обременительно (примерно раз в неделю на спокойном рынке).

• Если Вы не можете (или не хотите) следить за этими параметрами в течение дня обязательно замораживайте эти параметры хотя бы на время вечернего клиринга и на ночь.

Предусмотрительно даже вообще отменять все задачи котирования на эти периоды. Потому что на быстром рынке после открытия торгов трудно ожидать исполнения по хорошим ценам.

• Если полностью положиться на биржевую улыбку и во время котирования послушно ходить вслед за ней, это может привести к исполнению по ОЧЕНЬ неадекватным ценам. Особенно утром на открытии торгов и после вечернего клиринга.

• Если на бирже происходит какой-то сбой, остановка торгов, рассинхронизация времени или ещё какие-то чудеса, имеет смысл прервать котирование и подождать нормализации обстановки.

Известные проблемы

• При старте приложения в целом или даже агентов по отдельности несколько пересчетов опционным агентам может не хватать данных. Это выражается в сообщениях об ошибках в Главном Логе приложения. После перехода агентов в нормальный режим эти сообщения об ошибках должны исчезнуть.

• Иногда при старте приложения опционный агент может не увидеть свою позицию. В такой ситуации он неправильно считает свой текущий риск нулевым и выставляет заявку на донабор позиции. Если эта заявка исполнится, может быть куплен(продан) лишний опцион (сверх ограничения MaxRisk). Мы рекомендуем перед перезапуском приложения или агента выставлять агенту настройку Block Trading, которая защитит Вас от этой неприятности.

• Иногда при котировании опционов (с помощью задач котирования относительно улыбки) наблюдается эффект самопроизвольного снятия этих задач. Выражается это в том, что с графика улыбки пропадают отметки задач котирования, а все выставленные ранее лимитники отменяются. В этом случае необходимо увеличить размер настройки «Кеш для скриптов» как было описано выше. Если при 2000 МБ поведение не нормализуется, то нужно увеличивать этот параметр дальше. Известен случай, когда при торговле через Плазу и котировании нескольких Досок Опционов Пользователю пришлось увеличить этот параметр до 4000 МБ.