Робот Buy Sell Volatility
Last updated
Last updated
Скачать Презентация к видео
В качестве примера торгового робота предлагаются скрипты для покупки и продажи волатильности. В общих чертах алгоритм торговли выглядит следующим образом: скрипт определяет текущий центральный страйк, вытаскивает из глобального кеша историческую и подразумеваемую волатильность. В параметрах скрипта задаётся минимальное пороговое расхождение HV и IV (например, 5%).
Если подразумеваемая волатильность превышает историческую, скрипт начинает продавать опционы на центральном страйке. Если историческая превышает IV, то осуществляется покупка опционов в центральном страйке.
Параметры котирования опционов задаются в интерфейсе агента. Это в частности: максимальный объём позиции, квант котирования, сдвиг цены относительно улыбки вверх/вниз (в шагах цены инструмента).
Агент выполняет автоматический дельта-хедж в соответствии с выбранными параметрами (используется авторский алгоритм вычисления дельты от Алексея Каленковича). Параметры хеджера задаются в настройках в интерфейсе агента.
В случае, если принимается решение о сокращении позиции, агент начнет котирование в набранных страйках и в итоге может сократить позицию вплоть до 0.
Важно: обязательным условием работы этих агентов является предварительный запуск агентов Collect IV (ALL), HV (ALL).
Для управления агентом необходимо вызвать его интерфейс. При этом станет доступен набор закладок для управления агентом и контроля его состояния.
В главном окне есть график БА, индикаторы волатильностей, величина набранного риска и дельта позиции. В разделе Control Desk находится управлением парамерами котирования и отображением первичной контрольной информации. В разделе Position показывается состав набранной позиции в разбивке по страйкам (фьючерс обозначается строчкой с нулевым страйком).
Вкладка Trades (трейды) показывает фактические сделки
Log – служебная и отладочная информация для контроля правильности работы агента
Smile – управление параметрами автохеджера и улыбки. В частности, можно отвязать улыбку от рынка и зафиксировать её параметры по своему усмотрению.
Position – графическое представление профиля позиции
Настройки Entry Shift, Exit Shift (задаются в единицах «шаг цены») позволяют управлять степенью агрессивности Ваших действий. Добиваться более выгодной цены, если есть возможность ждать, или агрессивно наступать на рынок, если есть желание поскорее совершить сделку и набрать объём.
Скрипт покупает опционы в центральном страйке, если историческая волатильность превышает подразумеваемую на заметную величину. Если Вы хотите закрыть позицию, поставьте параметр Max Risk = 0. Агент начнет котирование с целью закрыть все имеющиеся объёмы.
Скрипт продаёт опционы в центральном страйке, если подразумеваемая волатильность превышает историческую на заметную величину. Если Вы хотите закрыть позицию, поставьте параметр Max Risk = 0. Агент начнет котирование с целью закрыть все имеющиеся объёмы.