Опционы

Базовый актив

Базовый актив (потоковый обработчик)

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

* Опцион, Опционная серия

Выходы блока

* Фин. инструмент

Биржевая теор. цена

Теоретические биржевые цены опционов. Возможно, с каким-то линейным преобразованием.

Параметры блока

* Мультипликатор - Мультипликатор цен
* Сдвиг цен - Сдвиг цен (в шагах цены)

Входы блока

* Опционная серия

Выходы блока

* Число (double)

Биржевая улыбка

Биржевая улыбка (потоковый обработчик)

Параметры блока

* Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
* Мультипликатор - Мультипликатор цен
* Сдвиг цен - Сдвиг цен (в шагах цены)
* Время истечения - Точное время экспирации (HH:mm)
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии

Входы блока

* Опционная серия
* Процентная ставка - число

Выходы блока

* Интерактивная линия

Вертикальная линия

Вертикальная линия без возможности взаимодействия с пользователем

Параметры блока

* Нижний уровень, % - Нижний уровень маркера (в процентах)
* Верхний уровень, % - Верхний уровень маркера (в процентах)

Входы блока

* Число

Выходы блока

* Число (double)

Выбор Опциона

Выбор одного опционного источника из нескольких альтернатив

Параметры блока

* Базовый актив - Выбор Базового Актива (RI, Si, Eu, ES, ...)
* Опционная серия - Выбор опционной серии (RIH5, SiG5, ESM6, ...)

Входы блока

* Option 1 - опцион

от 1 до 8 входов

Выходы блока

* Опцион

Выбор Серии

Выбор одной опционной серии из нескольких альтернатив

Параметры блока

* Только живые - При true будет находить и использовать только живые серии
* Опционная серия - Выбор опционной серии (RIH5, SiG5, ESM6, ...)

Входы блока

* Option 1 - опционная серия

от 1 до 8 входов

Выходы блока

* Опцион

Выбор серии из опциона

Выбор одной опционной серии из нескольких доступных в источнике ОПЦИОН

Параметры блока

* Только живые - При true будет находить и использовать только живые серии
* Опционная серия - Выбор опционной серии (RIH5, SiG5, ESM6, ...)

Входы блока

* Опцион, опционная серия

Выходы блока

* Опционная серия

Выбор страйка

Выбрать из серии один страйк с помощью выпадающего списка. Для этого надо связать свойство 'Страйк' с Контрольной панелью и оформить его в виде выпадающего списка.

Параметры блока

* Страйк - Страйк опциона
* Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий

Входы блока

* Опционная серия

Выходы блока

* Число

Количество опционов

Количество опционов в источнике

Параметры блока

Без параметров

Входы блока

* Опционный источник - опцион

Выходы блока

* Число (целое)

Метроном

Автоматический принудительный пересчет скрипта через заданный промежуток времени

Параметры блока

* Задержка - Задержка между вызовами (мс)
* Только в торговое время - Если выставить этот флаг, блок работает только в режиме агента во время торгов, когда подключен провайдер и использованный инструмент действительно торгуется.

Входы блока

* Фин. инструмент, Опцион, Опционная серия
* Логическое значение

Выходы блока

* Число

Один опцион

Извлечь из серии один опцион с заданным страйком

Параметры блока

* Страйк - Страйк опциона
* Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
* Алгоритм поиска - Алгоритм поиска

Входы блока

* Опционная серия
* Страйк - число

Выходы блока

* Фин. инструмент

Серия по номеру

Получение опционной серии по её индексу. Серии отсортированы по порядку от ближней (индекс 1) к дальним. Потоковый обработчик.

Параметры блока

* Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
* Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
* Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.

Входы блока

* Опционный источник - опцион

Выходы блока

* Опционная серия

Улыбка по бидам

Цены покупки опционов. Если цены покупки нет, страйк игнорируется.

Параметры блока

* Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)
* Сдвиг времени - Перевод времени в прошлое на заданное число баров

Входы блока

* Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион

Выходы блока

* Поверхность (Double2N)

Улыбка по оферам

Цена продажи опционов. Если цены нет, страйк игнорируется.

Параметры блока

* Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)
* Сдвиг времени - Перевод времени в прошлое на заданное число баров

Входы блока

* Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион

Выходы блока

* Поверхность (Double2N)

Цена БА

Цена базового актива. В расчет заложены различные алгоритмы (фиксированная цена, последний трейд, между котировками, на основании опционов, и т.п.). Потоковый обработчик.

Параметры блока

* Алгоритм - Алгоритм расчета цены БА (фиксированная, последний трейд и т.п.)
* Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
* Цена - Цена для алгоритма FixedPx (фиксированная)
* Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
* Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение

Входы блока

* Фин. инструмент, Опцион, Опционная серия

Выходы блока

* Число

Цены покупки

Цена покупки опционов. Если котировки нет, цена считается нулевой. Результатом блока является лист Double2.

Параметры блока

* Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)

Входы блока

* Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион

Выходы блока

* Число (Double)

Цены продажи

Цена продажи опционов. Если котировки нет, цена считается нулевой. Результатом блока является лист Double2.

Параметры блока

* Вид опционов - Тип опционов, которые будут использованы в обработчике (пут, колл, любой)

Входы блока

* Опцион, Опционная серия, Одиночный опцион

Выходы блока

* Число (Double)

IV Smile

Улыбка, построенная по котировкам опционов (потоковый обработчик)

Параметры блока

* Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
* Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
* Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
* Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
* Макс. вола (проценты) - Предельная волатильность (в процентах)
* Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
* Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
* Шаг страйков - Шаг между страйками
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии

Входы блока

* FutPx - число
* Время - число
* Опционная серия
* Процентная ставка - число

Выходы блока

* Интерактивная линия