Опционы (Позиции)
Автохеджер дельты
Автоматический хедж дельты позиции по времени (на каждом исполнении скрипта)
|
| |
| * Ровнять дельту - Привести дельту к целевому уровню * Период - Период хеджирования (секунды) * Допуск вниз - Допуск по дельте вниз * Допуск вверх - Допуск по дельте вверх * Целевая дельта - Целевая дельта * Чувствительность - Процент движения к следующему целому числу для выравнивания * Сдвиг покупок - Сдвиг покупок (шаги цены) * Сдвиг продаж - Сдвиг продаж (шаги цены) * Цена покупки - Цена хеджа при покупке * Цена продажи - Цена хеджа при продаже * Работать без опционов - Разрешена работа, даже если в позиции нет опционов |
| * FutPx - число * Дельта - число * Опционная серия - фин. инструмент, опционная серия * Permission - логическое значение |
| |
Волатильность позиции (линия)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
|
| |
| * Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие? * Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) * Волатильность - Эффективная волатильность позиции (только для отображения в интерфейсе) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Процентная ставка - число |
| |
Волатильность позиции (число)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
|
| |
| * Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие? * Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) * Волатильность - Эффективная волатильность позиции (только для отображения в интерфейсе) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Процентная ставка - число |
| |
Греки одиночной серии (по учебнику)
Лобовой (книжный) расчет греков позиции
|
| |
| * Грек - Тип грека для расчетов (дельта, тета, вега, гамма и т.д.) * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Дельта одиночной серии (по учебнику)
Лобовой (книжный) расчет дельты позиции
|
| |
| * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк * Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк * Шаг страйков - Шаг между страйками * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Закрыть вирт. позицию (бары)
Закрыть виртуальную позицию (побарный обработчик)
|
| |
| * Фиксированная цена - Фиксированная цена закрытия позиции * Время жизни - Время жизни позиции (в минутах) |
| |
| |
Комиссия позиции (одна серия)
Таблица комиссий набранной позиции для одиночной опционной серии
|
| |
| * Длинные позиции - Цены длинных позиций * Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) * Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| |
| |
Маркер текущей цены БА
Рисование вертикальной линии на графике. Положение по вертикали привязано к произвольной InteractiveSeries. Также даёт возможность совершать сделки в БА.
|
| |
| * Минимальный отступ - Минимальный вынос маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в абсолютных единицах). * Высота, % - Вынос вертикального маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в процентах). * Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала. * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##', 'P2' и т.п. |
| * FutPx - число * ReferenceLine - интерактивная линия * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
| |
Маркетмейкер (диапазон по дельте)
Покупка и продажа опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
|
| |
| * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг, ш.ц. - Сдвиг цены для получения лучшей цены покупки или продажи (в шагах цены) * Сдвиг, % - Сдвиг цены для получения лучшей цены покупки или продажи (в процентах волатильности) * Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий * Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) * Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) * Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака) * Выставлять все котировки - Флаг того, что котировки надо выставлять СРАЗУ ВСЕ * Макс. контрактов на страйке - Максимальное допустимое количество контрактов на одном страйке (без учета знака) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call delta - интерактивная линия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Менеджер позиций
Управление виртуальными и реальными позициями
|
| |
| * Блокировать торговлю - При true торговля будет полностью блокирована, чтобы избежать случайных кликов по котировкам * Виртуальные позиции - При true будет создавать виртуальные позиции без выставления заявок в рынок * Агрегировать позиции - При true будет агрегировать позиции одинакового направления в одну общую * Очистить виртуальные позиции - Очистить виртуальные позиции * Импорт позиций - Кнопка импорта реальных позиций * Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш? * Проверять время инструмента - При true будет проверять время последнего бара в инструменте перед тем, как отправить заявку в рынок |
| * Опционный источник - опцион |
| |
Открыть вирт. позицию в опционах
Создание виртуальной позиции в опционах (потоковый обработчик)
|
| |
| * Страйк - Страйк виртуальной позиции * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) * Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции * Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции |
| |
| |
Открыть вирт. позицию в опционах (бары)
Создание виртуальной позиции в опционах (побарный обработчик)
|
| |
| * Страйк - Страйк виртуальной позиции * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) * Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции * Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции |
| |
| |
Открыть вирт. позу в БА (бары)
Создание виртуальной позиции по БА (побарный обработчик)
|
| |
| * Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции * Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции |
| * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
| |
Покупка группы опционов
Покупка группы опционов до заданного уровня риска
|
| |
| * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены) * Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) * Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий * Количество страйков - Количество страйков для котирования (в обе стороны от центрального страйка) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Покупка группы опционов (диапазон по дельте)
Покупка группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
|
| |
| * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены) * Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) * Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий * Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) * Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) * Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call delta - интерактивная линия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Покупка опционов
Покупка опционов до заданного уровня риска
|
| |
| * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг входа - Сдвиг входа для уменьшения цены покупки (шаг цены) * Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Полная комиссия
Полная комиссия за время жизни скрипта (включая закрытые позиции)
|
| |
| |
| * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
| |
Продажа группы опционов
Продажа группы опционов до заданного уровня риска
|
| |
| * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены) * Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) * Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий * Количество страйков - Количество страйков для котирования (в обе стороны от центрального страйка) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Продажа группы опционов (диапазон по дельте)
Продажа группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
|
| |
| * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены) * Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) * Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий * Мин. дельта, % - Минимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) * Макс. дельта, % - Максимальная рабочая дельта, которую мы согласны котировать (в процентах) * Проверять модуль дельты - Флаг того, что дельту опционов следует проверять по модулю (без учета знака) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call delta - интерактивная линия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Продажа опционов
Продажа опционов до заданного уровня риска
|
| |
| * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) * Объём заявки - Объём заявки * Сдвиг входа - Сдвиг входа для увеличения цены продажи (шаг цены) * Сдвиг выхода - Сдвиг выхода для быстрого закрытия позиции (шаг цены) |
| * Permission - число, логическое значение * Страйк - число * Current Risk - число * Max Risk - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия * Call Risk - число * Put Risk - число |
| |
Профиль позиции (одна серия)
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Доп. узлы - Количество дополнительных узлов около денег * Две дельты - Вычислить дельту с двух сторон от страйка * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Профит на деньгах (IntSer)
Численный расчет профита позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю позиции)
|
| |
| * Алгоритм расчета - Алгоритм расчета * Профит - Текущий профит всей позиции * Масштабный множитель - Масштабный множитель для пересчета единиц цен в деньги (например, в рубли или доллары) * Выводить в лог - Выводить профит в главный лог приложения |
| * Position Profile or Security - фин. инструмент, интерактивная линия |
| |
Свои заявки
Свои активные заявки
|
| |
| * Показывать длинные - Показывать длинные заявки или короткие? |
| * FutPx - число * Время - число * Опционная серия * Процентная ставка - число |
| |
Сложить профили позиций
Сложить два профиля позиций
|
| |
| |
| * Profile1 - интерактивная линия * Profile2 - интерактивная линия |
| |
Список трейдов (одна серия)
Таблица своих трейдов в одной опционной серии
|
| |
| * Что показывать - Какое свойство позиции надо показать? * Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? * Кол-во позиций - Максимальное отображаемое число позиций * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| |
| |
Средние цены позиции (одна серия)
Таблица средних цен набранной позиции для одиночной опционной серии
|
| |
| * Длинные позиции - Цены длинных позиций * Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) * Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? * Считать лоты - Подсчитывать объём в лотах * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| |
| |
Суммарная открытая позиция
Суммарное количество лотов в данном инструменте
|
| |
| * Открытый объём - Суммарный объём в инструменте |
| * Инструмент - фин. инструмент |
| |
Суммарный риск N2
Суммарный риск позиции 'сумма полустреддлов на всех страйках' (функция риска N2 в терминах Твардовского)
|
| |
| * Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение * Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть) * Риск - Риск (только для отображения на UI) |
| * Position Manager - опцион |
| |
Таблица позиции (одна серия)
Таблица набранной позиции для одиночной опционной серии (в полустреддлах)
|
| |
| * Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) * Учитывать БА - Подсчитывать ли количество БА? * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Удалить виртуальные позиции
Блок служит для удаления виртуальных позиций. Для этого нужно привязать его свойство 'Удалить позиции' к 'Контрольной панели' и оформить его в виде кнопки.
|
| |
| * Удалить позиции - Очистить коллекцию виртуальных позиций |
| |
| |
Фиксированная комиссия
Фиксированная комиссия (с возможностью учесть скальперскую скидку на МБ)
|
| |
| * Скальперская скидка - Учет в расчетах скальперской скидки, доступной на ФОРТС * Комиссия по фьючерсам - Комиссия по фьючерсам * Комиссия по опционам - Комиссия по опционам |
| * Опционный источник - опцион |
| |
Численная вега (одна серия)
Численный расчет веги позиции (строит сразу профиль веги)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная вега на деньгах
Численный расчет веги позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
|
| |
| * Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Вега - Текущая вега всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная вомма на деньгах
Численный расчет воммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
|
| |
| * Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Вомма - Текущая вомма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная гамма (одна серия)
Численный расчет гаммы позиции (строит сразу профиль гаммы)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная гамма (IntSer)
Численный расчет гаммы позиции непосредственно на основе её профиля дельты
|
| |
| * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * DeltaProfile - интерактивная линия |
| |
Численная гамма для доски
Численный расчет гаммы одного опциона на каждом страйке
|
| |
| * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) * FixedQty - Объём открытия этой виртуальной позиции * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| |
| |
Численная гамма на деньгах
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная гамма на деньгах (IntSer)
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю гаммы)
|
| |
| * Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
| * GammaProfile - интерактивная линия |
| |
Численная дельта (одна серия)
Численный расчет дельты позиции (строит сразу профиль дельты)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная дельта (IntSer)
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
|
| |
| * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Position Profile - интерактивная линия |
| |
Численная дельта для доски
Численный расчет дельты одного опциона на каждом страйке
|
| |
| * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) * Кол-во - Объём открытия этой виртуальной позиции * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная дельта на деньгах
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) * Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная дельта на деньгах (IntSer)
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю дельты)
|
| |
| * Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) * Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку) * Выводить в лог - Выводить дельту в главный лог приложения |
| * DeltaProfile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная дельта на деньгах в2
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; потоковый обработчик)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) * Выровнять дельту - Выровнять дельту (даёт возможность сделать в интерфейсе кнопку) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная тета (одна серия)
Численный расчет теты позиции (строит сразу профиль теты)
|
| |
| * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании * Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. * Множитель ширины - Множитель ширины * Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
| * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |
Численная тета на деньгах
Численный расчет теты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
|
| |
| * Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА * Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации * Тета - Текущая тета всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
| * FutPx - число * Время - число * Smile - интерактивная линия * Опционная серия |
| |