Опционы (Позиции)
Опционы (Позиции)
Автохеджер дельты
Автоматический хедж дельты позиции по времени (на каждом исполнении скрипта)
Параметры блока | * Ровнять дельту - Привести дельту к целевому уровню |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Волатильность позиции (линия)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
Параметры блока | * Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие? |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Волатильность позиции (число)
Волатильность своей позиции (такая волатильность, чтобы текущая прибыль стала нуль)
Параметры блока | * Показывать длинные - Показывать длинные позиции или короткие? |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Греки одиночной серии (по учебнику)
Лобовой (книжный) расчет греков позиции
Параметры блока | * Грек - Тип грека для расчетов (дельта, тета, вега, гамма и т.д.) |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Дельта одиночной серии (по учебнику)
Лобовой (книжный) расчет дельты позиции
Параметры блока | * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Закрыть вирт. позицию (бары)
Закрыть виртуальную позицию (побарный обработчик)
Параметры блока | * Фиксированная цена - Фиксированная цена закрытия позиции |
Входы блока | * Позиция |
Выходы блока | Без выходов |
Комиссия позиции (одна серия)
Таблица комиссий набранной позиции для одиночной опционной серии
Параметры блока | * Длинные позиции - Цены длинных позиций |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Маркер текущей цены БА
Рисование вертикальной линии на графике. Положение по вертикали привязано к произвольной InteractiveSeries. Также даёт возможность совершать сделки в БА.
Параметры блока | * Минимальный отступ - Минимальный вынос маркера относительно опорной кривой в обе стороны (в абсолютных единицах). |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Маркетмейкер (диапазон по дельте)
Покупка и продажа опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
Параметры блока | * Объём заявки - Объём заявки |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Менеджер позиций
Управление виртуальными и реальными позициями
Параметры блока | * Блокировать торговлю - При true торговля будет полностью блокирована, чтобы избежать случайных кликов по котировкам |
Входы блока | * Опционный источник - опцион |
Выходы блока | * Опцион |
Открыть вирт. позицию в опционах
Создание виртуальной позиции в опционах (потоковый обработчик)
Параметры блока | * Страйк - Страйк виртуальной позиции |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Позиция |
Открыть вирт. позицию в опционах (бары)
Создание виртуальной позиции в опционах (побарный обработчик)
Параметры блока | * Страйк - Страйк виртуальной позиции |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Позиция |
Открыть вирт. позу в БА (бары)
Создание виртуальной позиции по БА (побарный обработчик)
Параметры блока | * Цена - Цена открытия этой виртуальной позиции |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Позиция |
Покупка группы опционов
Покупка группы опционов до заданного уровня риска
Параметры блока | * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Покупка группы опционов (диапазон по дельте)
Покупка группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
Параметры блока | * Объём заявки - Объём заявки |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Покупка опционов
Покупка опционов до заданного уровня риска
Параметры блока | * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Полная комиссия
Полная комиссия за время жизни скрипта (включая закрытые позиции)
Параметры блока | Без параметров |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Продажа группы опционов
Продажа группы опционов до заданного уровня риска
Параметры блока | * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Продажа группы опционов (диапазон по дельте)
Продажа группы опционов до заданного уровня риска (диапазон страйков задается в единицах дельты)
Параметры блока | * Объём заявки - Объём заявки |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Продажа опционов
Продажа опционов до заданного уровня риска
Параметры блока | * Тип опциона - Ограничение на тип торгуемого инструмента (колл, пут, котируются одновременно оба) |
Входы блока | * Permission - число, логическое значение |
Выходы блока | * Число |
Профиль позиции (одна серия)
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Профит на деньгах (IntSer)
Численный расчет профита позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю позиции)
Параметры блока | * Алгоритм расчета - Алгоритм расчета |
Входы блока | * Position Profile or Security - фин. инструмент, интерактивная линия |
Выходы блока | * Число |
Свои заявки
Свои активные заявки
Параметры блока | * Показывать длинные - Показывать длинные заявки или короткие? |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Сложить профили позиций
Сложить два профиля позиций
Параметры блока | Без параметров. |
Входы блока | * Profile1 - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Список трейдов (одна серия)
Таблица своих трейдов в одной опционной серии
Параметры блока | * Что показывать - Какое свойство позиции надо показать? |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Средние цены позиции (одна серия)
Таблица средних цен набранной позиции для одиночной опционной серии
Параметры блока | * Длинные позиции - Цены длинных позиций |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Суммарная открытая позиция
Суммарное количество лотов в данном инструменте
Параметры блока | * Открытый объём - Суммарный объём в инструменте |
Входы блока | * Инструмент - фин. инструмент |
Выходы блока | * Число |
Суммарный риск N2
Суммарный риск позиции 'сумма полустреддлов на всех страйках' (функция риска N2 в терминах Твардовского)
Параметры блока | * Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение |
Входы блока | * Position Manager - опцион |
Выходы блока | * Число |
Таблица позиции (одна серия)
Таблица набранной позиции для одиночной опционной серии (в полустреддлах)
Параметры блока | * Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, сумма) |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Удалить виртуальные позиции
Блок служит для удаления виртуальных позиций. Для этого нужно привязать его свойство 'Удалить позиции' к 'Контрольной панели' и оформить его в виде кнопки.
Параметры блока | * Удалить позиции - Очистить коллекцию виртуальных позиций |
Входы блока | Без входов |
Выходы блока | Без выходов |
Фиксированная комиссия
Фиксированная комиссия (с возможностью учесть скальперскую скидку на МБ)
Параметры блока | * Скальперская скидка - Учет в расчетах скальперской скидки, доступной на ФОРТС |
Входы блока | * Опционный источник - опцион |
Выходы блока | Без выходов |
Численная вега (одна серия)
Численный расчет веги позиции (строит сразу профиль веги)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная вега на деньгах
Численный расчет веги позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
Параметры блока | * Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Численная вомма на деньгах
Численный расчет воммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
Параметры блока | * Шаг сигмы - Шаг варьирования сигмы при дифференцировании |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Численная гамма (одна серия)
Численный расчет гаммы позиции (строит сразу профиль гаммы)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная гамма (IntSer)
Численный расчет гаммы позиции непосредственно на основе её профиля дельты
Параметры блока | * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. |
Входы блока | * DeltaProfile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная гамма для доски
Численный расчет гаммы одного опциона на каждом страйке
Параметры блока | * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) |
Входы блока | |
Выходы блока |
Численная гамма на деньгах
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Численная гамма на деньгах (IntSer)
Численный расчет гаммы позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю гаммы)
Параметры блока | * Гамма - Текущая гамма всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
Входы блока | * GammaProfile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Число |
Численная дельта (одна серия)
Численный расчет дельты позиции (строит сразу профиль дельты)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная дельта (IntSer)
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
Параметры блока | * Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п. |
Входы блока | * Position Profile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная дельта для доски
Численный расчет дельты одного опциона на каждом страйке
Параметры блока | * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению) |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная дельта на деньгах
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; побарный обработчик)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Численная дельта на деньгах (IntSer)
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка по профилю дельты)
Параметры блока | * Дельта - Текущая дельта всей позиции (для отображения в интерфейсе агента) |
Входы блока | * DeltaProfile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Число |
Численная дельта на деньгах в2
Численный расчет дельты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка; потоковый обработчик)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |
Численная тета (одна серия)
Численный расчет теты позиции (строит сразу профиль теты)
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА |
Входы блока | * Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная тета на деньгах
Численный расчет теты позиции в текущей точке БА (вычисляется одна точка)
Параметры блока | * Шаг времени - Шаг варьирования времени при дифференцировании |
Входы блока | * FutPx - число |
Выходы блока | * Число |