'Улыбка' Блека-Шолза
Горизонтальная линия шириной несколько сигм
|
| |
Параметры блока | * Метка - Метка для подписи узлов
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Sigma - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Базовый актив
Базовый актив (побарный обработчик)
|
| |
Параметры блока | Без параметров |
Входы блока | * Опцион, Опционная серия |
Выходы блока | * Фин. инструмент |
Биржевая улыбка
Биржевая улыбка (побарный обработчик)
| |
| |
Параметры блока | * Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
* Мультипликатор - Мультипликатор цен
* Сдвиг цен - Сдвиг цен (в шагах цены)
* Время истечения - Точное время экспирации (HH:mm)
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * Опционная серия
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Биржевая улыбка (приведенная)
Биржевая улыбка, пересчитанная в наше внутреннее время
| |
| |
Параметры блока | * Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
* Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
* Время истечения - Точное время экспирации (HH:mm)
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Опционная серия
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Вертикальная линия
Рисование вертикальной линии на чарте. Также даёт возможность совершать сделки в БА.
| |
| |
Параметры блока | * Нижний уровень, % - Нижний уровень маркера (в процентах)
* Верхний уровень, % - Верхний уровень маркера (в процентах)
* Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала. |
Входы блока | * FutPx - число
* Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Время до экспирации
Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.).
| |
| |
Параметры блока | * Алгоритм поиска 'сейчас' - Алгоритм поиска 'сейчас'
* Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
* Время экспирации - Дата экспирации (включая время суток) для режима кроме FixedExpiry
* 'Сегодня' - Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate
* В днях - При true будет считать дни, а не доли года
* Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
* Время - Время до экспирации (только для отображения на UI)
* Сдвиг текущей даты - Сдвинуть текущую дату на указанный интервал календарного времени |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Выбрать улыбку
Выбрать одну из улыбок на основании параметра блока
| |
| |
Параметры блока | * Индекс входа - Индекс входа (начинается с 1) |
Входы блока | * По рынку - интерактивная линия
* Model - интерактивная линия
* Exchange - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Гауссова 'Улыбка'
Произвольная трёхпараметрическая функция качественно похожая на улыбку
| |
| |
Параметры блока | * Показывать узлы - Показывать узлы на кривой
* Формировать края - Генерировать невидимые края, чтобы расширить рабочий диапазон
* IV ATM - Волатильность на деньгах (проценты)
* Сдвиг - Сдвиг нижней точки (проценты)
* Глубина - Глубина прогиба (проценты)
* Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
* Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
* Шаг страйков - Шаг между страйками
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Горизонтальная линия
Горизонтальная линия на графике улыбки. Положение задаётся параметром 'Уровень'.
| |
| |
Параметры блока | * Уровень, % - Уровень (в процентах)
* Подписи на краях - Показывать подписи крайних узлов
* Волатильность, % - Волатильность (в процентах)
* Метка - Метка для подписи узлов
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Заявки по волатильности
Показать котировки по волатильности
| |
| |
Параметры блока | * Длинные - Показывать длинные заявки |
Входы блока | * Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* Quote IV - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Имитация улыбки v3
Имитация улыбки произвольной трёхпараметрической функцией
| |
| |
Параметры блока | * Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
* Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
* Формировать края - Генерировать невидимые края
* IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
* Сдвиг, % - Сдвиг (в процентах)
* Глубина, % - Глубина (в процентах)
* Наклон, % - Наклон (в процентах)
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Имитация улыбки v5
Имитация улыбки, используя пользовательскую функцию в глобальном кеше
| |
| |
Параметры блока | * Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
* Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
* Форма принудительно - Форма задаётся руками
* Формировать края - Генерировать невидимые края
* Локальный шаблон - Использовать шаблон из глобального или из локального кеша
* IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
* Наклон, % - Наклон (в процентах)
* Форма, % - Форма (в процентах)
* Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
* Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Константа по Блеку-Шолзу
Тривиальная улыбка по версии Блека-Шолза. Уровень волатильности постоянен и задаётся параметром 'Волатильность, %'.
| |
| |
Параметры блока | * Волатильность, % - Волатильность (в процентах)
* Метка - Метка для подписи узлов
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Котирование волатильности
Котирование волатильности
| |
| |
Параметры блока | * Страйк - Страйк опциона
* Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор, чтобы котировать всегда опционы вне-денег)
* Исполнить - Исполнить
* Отменить все покупки - Отменить котирование покупок во всех страйках
* Отменить все продажи - Отменить котирование продаж во всех страйках
* Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
* Сдвиг волатильности - Сдвиг котировки относительно улыбки (в процентах волатильности)
* Сдвиг цены - Сдвиг котировки относительно сдвинутой улыбки (в шагах цены)
* Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий |
Входы блока | * Smile - интерактивная линия
* Опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Линейное преобразование (a*x+b)
Линейное преобразование (a*x+b)
|
| |
Параметры блока | * Слагаемое - Слагаемое
* Множитель - Множитель |
Входы блока | * Smile - интерактивная линия
* Опционная серия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Настройка графика
Блок для настройки видимой области графика — диапазоны по осям, шаг сетки и т.п.
| |
| |
Параметры блока | * Ось X - При true будет управлять горизонтальной осью
* Ось Y - При true будет управлять вертикальной осью
* Сетка оси X - При true будет управлять расстоянием между вертикальными линиями грида
* Множитель высоты - Множитель для подстраивания вертикального диапазона
* Шаг сетки оси X - Шаг линий сетки вдоль оси X
* Делитель сетки оси X - Делитель маркеров сетки оси X
* Применить настройки - Принудительное применение визуальных настроек
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * Fut Px - число
* dT - число
* Option Series or Sigma or Smile - число, интерактивная линия, опционная серия
* Canvas pane - панель холста |
Выходы блока | Без выходов |
Один опцион
Извлечь из серии один опцион с заданным страйком
| |
| |
Параметры блока | * Страйк - Страйк опциона
* Вид опционов - Тип опционов (использование типа Any может привести к неожиданному поведению)
* Алгоритм поиска - Алгоритм поиска |
Входы блока | * Опционная серия
* Страйк - число |
Выходы блока | * Фин. инструмент |
Преобразовать улыбку
Преобразовать улыбку в соответствии с заданным алгоритмом
| |
| |
Параметры блока | * Преобразование - Вид преобразования улыбки (LogSimmetrise, Simmetrise, None)
* Сдвиг волатильности, % - Аддитивный сдвиг на заданное количество ПРОЦЕНТОВ ВОЛАТИЛЬНОСТИ вверх
* Вес симметризации - Вес симметризации (0 — исходная функция; 0.5 — симметричная; 1 — отраженная)
* Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона |
Входы блока | * Smile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Редактировать шаблон улыбки
Редактировать шаблон улыбки
| |
| |
Параметры блока | * Кол-во узлов - Количество редактируемых точек
* Шаг узлов - Шаг узлов интерполяции
* Форма - Параметр формы
* Сброс - Разложить улыбку по симметризованному шаблону
* Загрузить сплайн - Загрузить коэффициенты сплайна из глобального кеша
* Из буфера - Получить настройки сплайна из клипборда
* Из буфера - Подготовить коэффициенты сплайна
* Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
* Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * Время - число
* Smile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Серия по номеру
Получение опционной серии по её индексу. Серии отсортированы по порядку от ближней (индекс 1) к дальним. Побарный обработчик.
| |
| |
Параметры блока | * Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
* Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
* Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber. |
Входы блока | * Опцион |
Выходы блока | * Опционная серия |
Торговля на графике
Торговля кликами мыши по чарту CanvasPane
| |
| |
Параметры блока | * Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор лучшей котировки)
* Тип котировки - Тип котировки (аск или бид)
* Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала. |
Входы блока | * Quotes - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Торговля по лучшим заявкам
Торговля кликами мыши по чарту CanvasPane (автоматически выделяются лучшие точки)
| |
| |
Параметры блока | * Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор лучшей котировки)
* Тип котировки - Тип котировки (аск или бид)
* Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
* Ширина - Ширина нейтральной полосы (в шагах цены)
* Величина выноса - Величина выноса торгового маркера, которым подсвечивается 'выгодная' заявка (в единицах волатильности)
* Величина маркера - Величина торгового маркера, которым подсвечивается 'выгодная' заявка (в пикселях)е значение приведет к перевороту сигнала. |
Входы блока | * Quotes - интерактивная линия
* Smile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Цена БА
Цена базового актива. Заложены различные алгоритмы (фиксированная цена, последний трейд, между котировками, на основании опционов, и т.п.). Тиковый обработчик.
| |
| |
Параметры блока | * Алгоритм - Алгоритм расчета цены БА (фиксированная, последний трейд и т.п.)
* Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
* Цена - Цена для алгоритма FixedPx (фиксированная)
* Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе)
* Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение |
Входы блока | * Фин. инструмент, Опцион, Опционная серия |
Выходы блока | * Число |
IV Smile
Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен
| |
| |
Параметры блока | * Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
* Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
* Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
* Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
* Максимальная волатильность, % - Максимальное допустимое значение волатильности
* Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
* Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
* Шаг страйков - Шаг между страйками
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Опционная серия - интерактивная линия, опционная серия
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
