Опционы (Индикаторы)
Опционы (Индикаторы)
Время до экспирации
Время до экспирации в долях года. Заложены различные алгоритмы (фиксированное время, плоское календарное время, плоское календарное время с учетом выходных, и т.п.).
|
| |
Параметры блока | * Алгоритм поиска 'сейчас' - Алгоритм поиска 'сейчас'
* Алгоритм экспирации - Алгоритм определения даты экспирации
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Экспирация - Дата экспирации (включая время суток) для режима FixedExpiry
* Время экспирации - Дата экспирации (включая время суток) для режима КРОМЕ FixedExpiry
* 'Сегодня' - Фиксированная дата (включая время суток). Используется в режиме FixedDate
* В днях - При true будет считать дни, а не доли года
* Номер серии - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
* Время - Время до экспирации (только для отображения на UI)
* Сдвиг текущей даты - Сдвинуть текущую дату на указанный интервал календарного времени |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Загрузить из Глобального Кеша
Загрузить значение индикатора из Глобального Кеша
|
| |
Параметры блока | * Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Загружать с диска - Загружать значения из файла на диске для повторного использования между перезапусками программы
* Имя агента - Имя агента, который пишет в Глобальный Кеш
* Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш
* Переопределить инструмент - Переопределить инструмент (использовать это значение вместо полученного на входе блока) |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Значение на деньгах (IntSer)
Численный расчет значения точки на-деньгах (вычисляется одна точка из профиля)
|
| |
Параметры блока | * Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Денежность - Денежность
* Результат - Значение на-деньгах
* Выводить в лог - Выводить в главный лог приложения |
Входы блока | * Profile - интерактивная линия
* Moneyness - число |
Выходы блока | * Число |
Подготовить линию
Объединить две серии чисел в интерактивную линию
|
| |
Параметры блока | Без параметров |
Входы блока | * X - число
* Y - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Последнее значение
Преобразовать последнее значение индикатора в параметр
|
| |
Параметры блока | * Показываемое значение - Показываемое значение (для отображения в интерфейсе агента)
* Последнее значение - Последнее значение |
Входы блока | * Число |
Выходы блока | * Число |
Сохранить в Глобальный Кеш
Сохранить значение любого индикатора в Глобальный Кеш
|
| |
Параметры блока | * Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Сохранять на диск - Сохранять значения в файл на диске для повторного использования между перезапусками программы
* Название значений - Уникальное название индикатора для целей сохранения в Глобальный Кеш
* Максимальное количество - Максимальное количество сохраняемых значений. Если 0, то будет ограничиваться количеством баров |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия
* Indicator - число |
Выходы блока | Без выходов. |
Фиксированная величина
Фиксированная величина
|
| |
Параметры блока | * Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
* Минимум - Нижняя допустимая граница на ВНУТРЕННЕЕ представление величины
* Значение - Фиксированная величина (не меньше ограничения 'Минимум') |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Форвардная цена
Цена базового актива, вычисленная через теоретические (биржевые) цены опционов
|
| |
Параметры блока | * Страйк - Страйк, который будет использован для расчета форвардной цены |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Центральный страйк
Центральный страйк серии
|
| |
Параметры блока | * Сдвиг страйка - Искуственный сдвиг центрального страйка (в штуках страйков)
* Процент для переключения - Процент движения к следующему страйку для переключения
* Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий
* Единицы отображения - Единицы отображения (сотни, тысячи, как есть)
* Цена для интерфейса - Цена БА (только для отображения в интерфейсе) |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Global HV
Брать готовый HV из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
|
| |
Параметры блока | * Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы
* Период - Период расчета исторической волатильности
* Таймфрейм - Таймфрейм (секунды)
* Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление
* Повтор последней волатильности - При true будет находить и использовать последнее известное значение |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Global IV ATM
Брать готовый IvOnF из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
|
| |
Параметры блока | * Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации
* Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
* Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд
* Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше |
Входы блока | * Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
Global Skew ATM
Брать готовый наклон на деньгах из глобального кеша (чтобы не путаться с 'пишущей' версией)
|
| |
Параметры блока | * Режим поиска - Алгоритм определения даты экспирации
* Номер - Индекс серии (учитываются только живые). Используется в режиме ExpiryByNumber.
* Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Экспирация - Дата экспирации в формате гггг-ММ-дд
* Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Игнорировать ошибки кеша - Специально для агента-сборщика волатильности делаю настройку для подавления исключений при отсутствии данных в Глобальном Кеше
* Режим наклона - Алгоритм определения наклона улыбки |
Входы блока | * Security or Option Series - фин. инструмент, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
HV (из учебника)
Оценка исторической волатильности по формулам из учебника
|
| |
Параметры блока | * Все данные - При true будет учитывать все данные, включая ночные гепы
* Период - Период расчета исторической волатильности
* Масштабный множитель - Множитель для перевода волатильности в годовое исчисление
* Повторить - Повторять вычисление для всех баров при каждом вызове
* Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
* Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
* Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров |
Входы блока | * Инструмент или ОПЦИОН или Опционная серия - фин. инструмент, опцион, опционная серия |
Выходы блока | * Число |
IV ATM
Подразумеваемая волатильность на деньгах
|
| |
Параметры блока | * Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
* Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
* Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
* Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров
* Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
* Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
* Шаг страйков - Шаг между страйками
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Число |
IV ATM (все серии)
Подразумеваемая волатильность на деньгах (обработка сразу всех серий)
|
| |
Параметры блока | * Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм) |
Входы блока | * Опционный источник - опцион |
Выходы блока | Без выходов |
IV ATM (by tick)
Подразумеваемая волатильность на деньгах
|
| |
Параметры блока | * Заменить время - Заменять время на 'правильное'?
* Алгоритм расчета - Алгоритм расчета времени до экспирации
* Время истечения - Точное время экспирации (ЧЧ:мм)
* Повтор значения - При true будет находить и использовать последнее известное значение
* Использовать глобальный кеш - Использовать глобальный кеш
* Разрешить запись - Разрешить чтение/запись в глобальный кеш или только чтение?
* Периодичность записи - Сохранять в глобальный кеш через каждые N баров |
Входы блока | * Опционная серия |
Выходы блока | * Число |
