Опционы (Deribit)
Заявки по волатильности (Deribit)
Показать котировки по волатильности (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
|
| |
Параметры блока | * Длинные - Показывать длинные заявки |
Входы блока | * Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* Quote IV - интерактивная линия
* ScaleMultiplier - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Имитация улыбки v5 (Deribit)
Имитация улыбки, используя пользовательскую функцию в глобальном кеше (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
|
| |
Параметры блока | * Задать IV - Уровень IV ATM задаётся руками (в %)
* Наклон принудительно - Уровень наклона задаётся принудительно
* Форма принудительно - Форма задаётся руками
* Формировать края - Генерировать невидимые края
* Локальный шаблон - Использовать шаблон из глобального или из локального кеша
* IV ATM, % - Волатильность на-деньгах (в процентах)
* Наклон, % - Наклон (в процентах)
* Форма, % - Форма (в процентах)
* Локальный ключ - Ключ улыбки в локальном кеше
* Глобальный ключ - Ключ улыбки в глобальном кеше
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* ScaleMultiplier - число
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Котирование волатильности (Deribit)
Котирование волатильности (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
|
| |
Параметры блока | * Страйк - Страйк опциона
* Вид опционов - Тип опционов (Any предполагает автоматический выбор, чтобы котировать всегда опционы вне-денег)
* Исполнить - Исполнить
* Отменить все покупки - Отменить котирование покупок во всех страйках
* Отменить все продажи - Отменить котирование продаж во всех страйках
* Кол-во - Торговый объём. Отрицательное значение приведет к перевороту сигнала.
* Сдвиг волатильности - Сдвиг котировки относительно улыбки (в процентах волатильности)
* Сдвиг цены - Сдвиг котировки относительно сдвинутой улыбки (в шагах цены)
* Шаг страйков - Шаг страйков для выделения главных подсерий |
Входы блока | * Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* ScaleMultiplier - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Профиль позиции (одна серия, Deribit)
Профиль позиции для одиночной опционной серии (без учета валютной составляющей) как функция цены БА (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
|
| |
Параметры блока | * Алгоритм улыбки - FrozenSmile — улыбка заморожена; ShiftingSmile — улыбка без искажений сдвигается по горизонтали вслед за БА
* Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
* Две дельты - Вычислить дельту с двух сторон от страйка
* Номинал фьючерсов - Номинальный размер фьючерса Дерибит (по умолчанию 10 USD)
* Профиль в биткойнах? - Вычислить профиль позиции в биткойнах
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * Время - число
* Smile - интерактивная линия
* Опционная серия
* ScaleMultiplier - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
Численная дельта Deribit (IntSer)
Численный расчет дельты позиции непосредственно на основе её профиля
|
| |
Параметры блока | * Номинал фьючерсов - Номинальный размер фьючерса Дерибит (по умолчанию 10 USD)
* Профиль в биткойнах? - Вычислить профиль позиции в биткойнах
* Формат подсказки - Формат числа для тултипа. Например, '0.00', '0.0##' и т.п.
* Множитель ширины - Множитель ширины
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * Position Profile - интерактивная линия |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
IV Smile (Deribit)
Подразумеваемые волатильности опционов на основании их рыночных цен (c учетом необходимости домножить цены на курс конвертации)
|
| |
Параметры блока | * Вид цены - Алгоритм расчета цены опциона
* Тип опциона - Тип опционов для расчетов (колл, пут, лучшая волатильность)
* Сдвиг бидов - Сдвиг котировок Bid на заданное количество шагов цены вниз
* Сдвиг асков - Сдвиг котировок Ask на заданное количество шагов цены вверх
* Максимальная волатильность, % - Максимальное допустимое значение волатильности
* Минимальный страйк - Минимальный обрабатываемый страйк
* Максимальный страйк - Максимальный обрабатываемый страйк
* Шаг страйков - Шаг между страйками
* Показывать узлы - При true будет показывать узлы на отображаемой линии |
Входы блока | * FutPx - число
* Время - число
* Опционная серия - интерактивная линия, опционная серия
* ScaleMultiplier - число
* Процентная ставка - число |
Выходы блока | * Интерактивная линия |
