TSLab
Rus
TSLab.proSupportTSLab LiveTSVerse
Search
⌃K
Links
Comment on page

Окно Управление рисками

Модуль предторговых ограничений и управления рисками

В программе доступна возможность использования модуля предторговых ограничений и управления рисками (окно "Управление рисками").
Просим вас обратить внимание!
  • Управление рисками не работает с криптовалютными поставщиками данных!
  • Настройки системы предторговых ограничений для выбранного счета активны лишь только тогда, когда счет подключен, то есть установлено соединение с сервером брокера/биржи.
  • Кнопка включения модуля в колонке "Состояние" полностью включает/выключает проверку фильтров для соответствующего счета.
  • Управление рисками не работает на криптовалютных рынках!
Модуль предторговых ограничений и управления рисками проверяет заявки на соответствие предустановленным фильтрам и блокирует либо снимает их в случае нарушения заявками установленных условий.
Внимание! Инструменты, не входящие в список (или в группу) исключаются из торговли и любые заявки по данным инструментам блокируются программой. Для работы с инструментом его необходимо внести в список или группу.
Уведомления о нарушении условий и блокировке заявок могут быть отправлены через систему уведомлений.

Команды окна "Управление рисками"

Команда
Описание
Добавить инструмент
Добавляет инструмент.
Добавить агент
Добавляет агент к выбранному счету или группе
Добавить группу
Добавляет группу инструментов.
Удалить
Удаляет выделенный элемент.
Изменить фильтры
Открывает режим редактирования комбинации применяемых фильтров. Открыть фильтр на редактирование можно двойным щелчком левой кнопки мыши по выбранному элементу.
Применить новые настройки
Применяет новую комбинацию фильтров.
Сохранить действующие настройки в файл
Сохранение комбинации фильтров в файл.
Загрузить из файла
Загружает сохраненные комбинации фильтров из файлов.
Подача заявки в ручном режиме без проверки фильтрами управления рисками
Активация данного параметра разрешает подачу заявок в ручных режимах в обход системы управления рисками,
т.е. без проверки фильтрами предторговых ограничений

Формирование группы инструментов

Для формирования группы инструментов необходимо:
  1. 1.
    Создать новую группу для выбранного счета (кнопка Добавить группу);
  2. 2.
    Выделив созданную группу добавить нужные вам инструменты (кнопка Добавить инструмент). Также вы можете перетаскивать инструменты в созданную группу зажав левую кнопку мыши
Ограничения могут применяться как к отдельному инструменту, так и к их группе, а также к счету.
Внимание! Инструменты, не входящие в список (или в группу) исключаются из торговли и любые заявки по данным инструментам блокируются программой. Для работы с инструментом его необходимо внести в список или группу.
Модуль работает с каждым счетом изолированно, параметры и показатели разных счетов отслеживаются и обрабатываются отдельно и не влияют друг на друга.
Ограничения (фильтры) применяются как к новым заявкам, так и к существующим. Модуль ограничений не создает заявки самостоятельно.

Способы ограничения заявок

Способы ограничения заявок
Примечания
Ограничение блокировкой заявки при ее отправке
Если заявка нарушает хотя бы один из фильтров, она блокируется, т.е. не отсылается брокеру. Программа уведомит либо Вас, либо администратора (в зависимости от настроек уведомлений) по какому счету произошла блокировка и по какой причине.

Настройки фильтров ограничений

По всем инструментам, шаг цены которых задан в долларах, для получения финансового результата в рублях берется текущий финансовый результат в валюте инструмента, посчитанный по входящим позициям + закрытые внутри дня сделки + переоценка открытых позиций, и умножается на текущую цену ближайшего по экспирации фьючерса на курс доллар-рубль. Настройка (выбор) необходимого фьючерса производится лицом, администрирующим систему.
Фильтры применяются программой последовательно по правилу логического сложения. Сначала проверяются настройки инструмента, затем группы инструментов и, наконец, осуществляется проверка счета. Если созданная Вами/агентом заявка не соответствует хотя бы одному из установленных ограничений, то она блокируется либо отменяется, если была отослана. Программой формируется уведомление об отмене или блокировке заявки в соответствии с настройками уведомлений.
Логика срабатывания фильтров группы, с агентами.
  • если внутри группы нет фильтров, фильтры не срабатывают
  • если в группе есть фильтры агентов или бумаг, то фильтры группы срабатывают для этих агентов или бумаг, даже если фильтры агентов выключены.
Внимание! В фильтрах, использующих показатели прибыли/убытка внутри дня, П/У рассчитывается от цены открытия торговой сессии (Межсессионный гэп не учитывается).

Заявки

​
▶
 Ограничение абсолютного объема в контрактах для каждой заявки

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничение максимального объема заявок, отсылаемых за предопределенный временной интервал

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да
Примечание: Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.
Учитывать внешние заявки - заявки, выставленные не из программы, в которой настроен этот фильтр. Ограничивает количество заявок за интервал времени. Например, не более 20 за секунду. У брокеров и бирж обычно есть ограничитель спама, после которого приходит штраф. Этот фильтр позволяет останавливать торговлю на время, если например за секунду было больше 20 заявок.

​
▶
 Ограничение максимального количества заявок, отсылаемых за предопределенный временной интервал

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да
Примечание: Интервал задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.
Учитывать внешние заявки - заявки, выставленные не из программы, в которой настроен этот фильтр. Ограничивает количество заявок за интервал времени. Например, не более 20 за секунду. У брокеров и бирж обычно есть ограничитель спама, после которого приходит штраф. Этот фильтр позволяет останавливать торговлю на время, если например за секунду было больше 20 заявок.

​
▶
 Разрешенные типы заявок

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да
Доступные типы заявок:
  • по рынку;
  • лимитная;
  • условная если выше;
  • условная если ниже.

​
▶
 Ограничения срока действия заявок

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да
Примечание: Задается в секундах. Минимальный шаг – 1 секунда. Погрешность исполнения в нормальных условиях (при наличии стабильной связи и достаточных вычислительных мощностей) не должна превышать 0.5 секунды. Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению погрешности вплоть до невозможности реализации правила.

​
▶
 Ограничения заявок на продажу

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничения заявок на покупку

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Запретить все заявки, если убыток по счету превысил __ денег

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
нет
нет

​
▶
 Запретить все заявки, если убыток по счету превысил __ %

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
нет
нет
Примечание: Убыток считается от входящей оценки портфеля.
Внимание! На поставщиках Крипто бирж работать не будет, так как входящей оценки нет.

Позиция

​
▶
 Ограничение максимальной внутридневной накопленной длинной позиции в контрактах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да
Примечание: Накопленная - это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.

​
▶
 Ограничение максимальной внутридневной накопленной короткой позиции в контрактах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да
Примечание: Накопленная - это входящая позиция на начало торгов плюс сумма всех покупок для длинной позиции или сумма всех продаж для короткой позиции в каждом инструменте.

​
▶
 Ограничение максимальной внутридневной длинной позиции в контрактах в моменте

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничение максимальной внутридневной короткой позиции в контрактах в моменте

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничение короткой позиции по объему в деньгах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничение длинной позиции по объему в деньгах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничение совокупной длинной позиции по объему в контрактах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничение совокупной короткой позиции по объему в контрактах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

Цена

​
▶
 Ограничение отклонения цены от заданной, измеренной в шагах цены (тиках)

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
нет
нет
да
Примечание: Цена задается администратором системы. Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.

​
▶
 Ограничение отклонения цены от заданной, измеренной в %

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
нет
нет
да
Примечание: Цена задается администратором системы. Отклонения задаются для отдельного инструмента, группы инструментов, счета.

Объемы

​
▶
 Ограничения суммарного объема на покупку в контрактах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничения суммарного объема на продажу в контрактах

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничения чистого объема (разница между купленным и проданным) в деньгах по текущей цене

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Ограничения суммарного объема (сумма купленного и проданного) в деньгах по текущей цене

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

​
▶
 Выбрать валютный фьючерс для оценки инструментов в USD

Способ применения фильтра
К счету
К группе инструментов
К инструменту
да
да
да

Другие

Фильтр позволяет настроить ограничение торговых операций по инструменту, группе инструментов или счету в указанные интервалы времени. В настройках указывается интервал времени (Начала и Окончания), когда торговля запрещена.

Временные интервалы применения фильтров

Скорость работы модуля определяется как внутренними, так и многочисленными внешними факторами. Планируемый интервал отслеживания заявок составляет 0.5 секунды, планируемый шаг применения фильтров – 1 секунду. Погрешность исполнения в нормальных условиях работы модуля (стабильная связь, достаточные вычислительные мощности компьютера) не превышает 0.5 секунды.
Внимание! Недостаток вычислительной мощности и обрывы связи могут приводить к увеличению шага применения фильтров и погрешности вплоть до невозможности реализации ограничений.

Уведомления

В модуле предторговых ограничений и управления рисками, помимо окна "Менеджер уведомлений", для удобства предусмотрена закладка "Уведомления" в окне "Управление рисками". Вы можете настраивать получение уведомлений о событиях в модуле управления рисками на адрес(адреса) электронной почты. Для этого необходимо произвести соответствующие настройки, а именно, произвести добавление адреса (адресов) электронной почты и настройку почтового сервера, открыв закладку "Уведомления".
Чтобы начать получать уведомления, нужно выбрать режим "Включить отправку уведомлений".
​
Параметр
Описание
SMTP сервер
Адрес сервера электронной почты.
Порт
Номер порта для исходящих электронных сообщений.
Имя пользователя
Логин для идентификации пользователя на указанном сервере.
Пароль
Пароль пользователя.
От кого
Адрес электронной почты корреспондента.
SSL
Использовать/не использовать защищенное шифрованное соединение.
Передавать сообщение в заголовке
Включает текст сообщения в заголовок.
Внимание! Функционал окна "Менеджер уведомлений" и закладки "Уведомления" окна "Управление рисками" дублируют друг друга. Закладка "Уведомления" существует для Вашего удобства.

Выбор инструментов в окне "Управление рисками"

В окне "Управление рисками" выберите счет, для которого необходимо добавит фильтры и нажмите на кнопку "Добавить инструмент", после чего будет открыто окно "Выбор ценных бумаг"
Поля окна Выбор ценных бумаг
  1. 1.
    Поставщик - Выбор поставщика данны
  2. 2.
    Тип инструмента - Выбор типа/типов инструмента.
  3. 3.
    Рынок - Выбор рынка.
  4. 4.
    Инструменты - Список доступных инструментов. Кнопка Добавить инструмент добавляет инструмент в список Выбранные инструменты. Этот список будет выведен на экран окна Котировки.
  5. 5.
    Выбранные инструменты - Список выбранных инструментов. Стрелка "Вверх" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вверх. Стрелка "Вниз" передвигает выбранный элемент в списке добавленных инструментов вниз.
  6. 6.
    Дополнительные параметры.
В поле Инструменты можно выполнить фильтрацию используя маску поиска. Доступны 2 типа соответствия: точное и неточное.

Дополнительные параметры

  • Не показывать страйки - исключает страйки из списка инструментов.
  • Не показывать истекшие - исключает истекшие из списка инструментов.
  • Экспирация - Выбор типа экспирации:
    • после;
    • до;
    • точно.
  • Выбор даты экспирации.
Если выбираемый рынок слишком большой, и сервер отключает Вас, попробуйте выбирать/добавлять инструменты небольшими порциями.
Last modified 1yr ago