TSLab
TSLab.proSupportTSLab LiveTSVerse
Rus
Rus
  • Торговая платформа TSLab
  • 📌Для новичков
    • Руководство для новичков
      • Создание лицензионного ключа для поставщика данных
      • Пример подключения текстовых котировок
      • Пример настройки поставщика данных
      • Пример создания скрипта в TSLab
      • Пример разработки торгового алгоритма в TSLab
      • Пример запуска торгового Агента
    • Обучение TSLab
  • 💻Установка TSLab
    • Руководство по установке TSLab
      • Системные требования
      • Установка TSLab
      • Необходимые ресурсы компьютера
    • Обновление TSLab
      • Подготовка к обновлению
      • Ночная сборка
      • Последние изменения в ночных сборках
      • Релизная версия
    • Удаление TSLab
    • Перезапуск TSLab
    • Решение проблем при установке и запуске программы
      • Проблемы, встречающиеся при установке TSLab
      • Проблемы, встречающиеся при запуске TSLab
      • Проблемы, встречающиеся при обновлении TSLab
    • Падения, зависания программы и отдельных модулей
      • Недостаточно квот для обработки команды
      • Ошибка при переходе по вкладкам
      • Проблема: Критическая ошибка при запуске TSLab через RemoteApp
      • Частные случаи падения TSLab из-за других программ
    • Журналы изменений
      • Журнал изменений TSLab 2.1
      • Журнал изменений TSLab 2.2
        • 2.2.26.0 - 2025/01/31
        • 2.2.25.0 - 2024/01/17
        • 2.2.24.0 - 2024/12/04
        • 2.2.23.0 - 2024/09/19
        • 2.2.22.0 - 2024/08/30
        • 2.2.21.0 - 2024/05/17
        • 2.2.20.0 - 2024/05/15
        • 2.2.19.0 - 2024/02/21
        • 2.2.18.0 - 2023/02/09
        • 2.2.17.0 - 2023/11/16
        • 2.2.16.0 - 2023/10/20
        • 2.2.15.0 - 2023/10/13
        • 2.2.14.0 - 2023/08/11
        • 2.2.13.0 - 2023/05/12
        • 2.2.12.0 - 2023/02/28
        • 2.2.11.0 - 2022/12/15
        • 2.2.10.0 - 2022/10/27
        • 2.2.9.0 - 2022/09/16
        • 2.2.7.0 - 2022/06/23
        • 2.2.5.0 - 2022/04/29
        • 2.2.3.0 - 2022/04/01
        • 2.2.2.0 - 2021/12/29
  • 💼Поставщики данных
    • Поставщики данных TSLab
    • Российские брокеры
      • Поставщик данных Алор Брокер
        • Настройка поставщика данных Алор (Алор)
        • Настройка поставщика данных Алор (RTS Plaza II)
        • АЛОР-Трейд Демо
        • Для этого логина нет доступа
      • Поставщик данных Финам
        • Настройка поставщиков данных Финам
          • Финам гарантийное обеспечение
          • Настройка поставщиков данных Transaq, Transaq HFT, TSLab Transaq+
          • Настройка поставщика данных Transaq Demo
        • Transaq ММА(ЕДП) режим Т+
        • Индикативные курсы. Индикативные инструменты
        • Особенности работы сервера Transaq
          • Единый счет Финам. Особенности
          • Особенность связанных заявок Transaq
          • Добавление счетов и смена Логина TransaqConnector
          • Transaq Can't lock SendLocker
          • Transaq: 'secid' isn't a number
        • Решение возможных проблем Финам
          • Ошибка 1004 Неверный идентификатор или Touch Memory
          • Не удалось инициализировать библиотеку
          • Не пришел список позиций
          • Не пришел список инструментов
        • Финам. Подключение. Какой поставщик данных выбрать
      • Поставщик данных БКС Брокер
        • Настройка поставщика данных BCS (QuikDDE)
      • Поставщик данных Т-Инвестиции
        • Т-Инвестиции. Возможные ошибки при работе с поставщиком
      • Поставщик данных Ricom Trust
        • Настройка поставщика данных Риком-Траст
      • PLAZA II
        • Файлы логов роутера
        • Настройка поставщика данных RTS Plaza II
        • Время синхронизации
        • Инструкция подключения SpectraCGate
          • services.msc Запуск от имени администратора
        • Пользовательское время начала торговли
        • Серверная ОС и скорость обработки Условной заявки
        • Тип логина Plaza II
      • QUIK
        • Поставщик данных QuikLua
        • Первая настройка QUIK Lua, не подключается, сообщения
        • Quik Lua - Решение возможных проблем
        • QuikLua проскальзывание в процентах
        • QuikLua - Настройка
        • Quik Junior
    • Криптовалютные биржи
      • Binance
        • Регистрация на сайте Binance
          • Регистрация учётной записи на сайте Криптовалютной биржи Binance
          • Настройка кошелька Криптовалютной биржи Binance Futures
          • Создание API ключа Binance для подключения торгового терминала TSLab
        • Регистрация на сайте TSLab.pro
          • Регистрация учётной записи на сайте TSLab Pro
          • Создание бесплатного поставщика данных Binance
        • Настройка поставщика данных Binance в TSLab
        • TSLab Binance Edition
          • Рабочее пространство TSLab Binance Edition
          • Настройка поставщика данных в TSLab Binance Edition
          • Ручная торговля (Manual trading)
        • Binance Futures Проскальзывание
        • Решения возможных проблем с поставщиком данных Binance
          • Сообщения биржи
          • Бан по IP за превышение UFR
          • Binance "We are experiencing a DNS issue"
          • Data history История инструментов
          • Invalid API-key, IP, or permissions for action
          • MIN_NOTIONAL filter error
          • Order's position side does not match user's setting
          • PERCENT_PRICE Filter failure
          • Server ERROR: The request could not be satisfied
          • Signature for this request is not valid
          • Timestamp for this request is outside of the recvWindow
          • Вам нужно создать новую учетную запись Binance
          • Заявки post-only на Binance
          • Процент от портфеля Binance
          • Тиковый и секундный график Binance
      • Bitget
        • Регистрация на официальном сайте Bitget
        • Создание бесплатного поставщика данных Bitget
        • Настройка поставщика данных Bitget в TSLab
      • Bitfinex
        • Margin trading
        • Object reference not set to an instance of an object
        • Настройка поставщика данных Bitfinex
      • BitMEX
        • Настройка поставщика данных BitMEX
          • Bitmex Невозможно определить формат URI
        • Особенность графиков
        • Bitmex. Частые проблемы
      • ByBit
        • Регистрация на официальном сайте ByBit
        • Создание бесплатного поставщика данных ByBit
        • Настройка поставщика данных ByBit в TSLab
        • ByBit. Частые вопросы
      • Deribit
        • Настройки поставщика данных Deribit
        • Deribit. Частые вопросы и полезная информация
        • Deribit. Возможные проблемы и их решения
        • Пример готового скрипта для Deribit
        • How to Connect TSLab to Deribit
      • Huobi
        • Настройка поставщика данных Huobi
        • Huobi order-value-min-error
      • KuCoin
        • Регистрация на официальном сайте KuCoin
        • Создание API ключа на сайте KuCoin
        • Оформление бесплатной лицензии KuCoin
        • Настройка поставщика данных KuCoin в TSLab
      • OKХ
        • Настройка аккаунта OKX
          • Регистрация учётной записи OKX
          • Создание API ключа на сайте OKX
          • Оформление бесплатной лицензии OKX
          • Настройка поставщика данных OKX в TSLab
          • Демо счёт OKX
        • TSLab OKX Edition
          • Рабочее пространство TSLab OKX Edition
          • Настройка поставщика данных OKX
          • Торговля на бирже OKX в TSLab
        • Особенности торговли на бирже OKX
          • Сообщения об ошибках OKX
          • Перевод средств между аккаунтами
          • Маржинальная торговля на бирже OKX
            • Настройка "Режим аккаунта"
          • Perpetual Swap особенности
          • Matching engine is being upgraded. Please try in about 1 minute
          • Исторические данные OKEX
          • Поддерживаемые рынки
          • Видимость своих сделок и своих заявок
          • Комиссии на бирже OKX
        • OKX. Частые проблемы
    • Международные брокеры
      • Поставщик данных Interactive Brokers
        • Начало работы с поставщиком данных Interactive Brokers
          • Установка и настройка терминала Trader Workstation (TWS)
          • Установка и настройка терминала IB Gateway
        • Особенности работы с поставщиком данных Interactive Brokers
        • Решение известных проблем Interactive Brokers
        • Загрузка инструментов пакетом
      • Поставщик данных Rithmic
        • Connection channel 'TradingSystem' changes state to 'ConnectionClosed'
    • Форекс
      • LMAX
        • TSLab FX Edition
        • Спецификация инструментов LMAX
        • Комиссия LMAX
    • Сервера истории
      • IQFeed
        • IQFeed_ENG
        • Настройка поставщика данных iQFeed (iQFeed)
        • Округление цен IQFeed
        • IQFeed + TWS(IB) Особенности
        • IQ Feed file log
      • Настройка поставщика данных Исторические данные
      • Текстовые файлы и Оффлайн поставщики данных
        • YahooFinance
        • Кешированные данные
        • Конвертирование тиков из TXT в BIN
        • Настройки поставщика Исторических данных
        • Оффлайн поставщик данных в формате CSV
        • Текстовые файлы с историческими данными
          • Импорт исторических данных txt
        • Программно читать и писать bin файлы
    • Особые ситуации
      • Россия
        • Обновление регионов для России в 2016
        • Общие настройки компьютера для России
      • Ошибка при подключении
      • Сonnection to switch on automatically at startup Windows
      • Настройка периода хранения кешей
  • 🤖Работа с программой
    • Главное меню
      • Файл
        • Настройки программы
      • Вид
        • Окно График
          • Особенности работы с Графиком в TSLab
          • Управление Графиком
        • Окно Котировки
        • Окно Очередь заявок
        • Окно Сделки по инструментам
      • Данные
        • Окно Поставщики
        • Добавить онлайн поставщик данных
        • Добавить оффлайн поставщик данных
      • Лаб
        • Окно Скрипты
          • Контейнер скриптов
      • Торговля
        • Окно Счетa
        • Окно Позиции
        • Окно Свои сделки
        • Окно Свои заявки
          • Перенести заявки и сделки в агент
        • Окно Агенты
          • Окно Агент
          • Торговые настройки агента
            • Пересчеты по событиям
            • Проскальзывание
          • Забыть текущие торговые ошибки
          • ПУ в окне Агенты
        • Окно Контроль работы агентов
        • Окно Менеджер команд
        • Окно Менеджер заявок
          • Привязка заявки выполненной вручную к агенту
        • Доска опционов
          • TSДоска опционов
        • Окно Управление рисками
          • Настройки для опционной торговли
          • Ограничение торговли на аукционах MOEX по времени
      • Инструменты
        • Резервное копирование и восстановление данных
        • Менеджер репозитория
        • Менеджер уведомлений
          • Фильтры Менеджера уведомлений
          • Справочный список номеров служебных сообщений
          • Настройка уведомлений для Yandex почты
          • Пример настройки уведомлений на Gmail
          • Telegram: An error occurred while sending the request
          • При стандартном выключении Windows из программы не приходят сообщения
        • Экспорт в Excel
      • Окна
      • Русские наименования в английском интерфейсе
    • Общий интерфейс
      • Строка состояния
      • Листы
      • Рабочая область
      • Таблицы
    • Визуальный редактор
      • Вкладки Лаборатории
        • Вкладка Редактор
          • Соединители
        • Вкладка График
          • Маркеры графика
            • Серый маркер сделки на графике
        • Вкладка Результаты
        • Вкладка Сделки
        • Вкладка Оптимизация (Результаты оптимизации)
        • Вкладка Параметры
        • Вкладка Доход
      • Свойства Лаборатории
        • Интервал пересчета скрипта
        • Показывать номер блока
        • Отключить генерацию позиций
      • Справочник блоков визуального конструирования
        • TSChannel
        • Служебные элементы
          • Контрольная панель
          • Обновляемое значение
          • Синтаксис блоков Формула, Логическая формула и Строковая формула
            • "Начинать с" в блоке Формула
          • Штамп времени
          • Экспорт и импорт значений
        • Циклы
        • Позиция
          • Фиктивное исполнение
        • Кластерный анализ
          • Торговая статистика
          • Кластерные блоки. Как работает кеширование.
        • Обработчики панели графика
          • Простое в сложном и сложное в простом. Уровни Фибоначчи
        • Индикаторы
        • Счета
        • Торговая математика
          • Бары котировочных данных
          • Сжать
          • Суммарные Спрос и Предложение
        • Объемный анализ
        • Опционные блоки
          • Опционы
          • Опционы (Индикаторы)
            • Глобальный Кеш
            • Last Value
          • Опционы (Побарные обработчики)
          • Опционы (Позиции)
          • Опционы (Deribit)
        • Market Position
        • Потоковые и не потоковые индикаторы
        • Самодельные индикаторы
      • Вопросы по созданию скриптов и индикаторов
        • Управление параметром индикатора из формулы. Адаптивные индикаторы.
      • Сообщения с ошибками
    • Торговля Агентами (Роботами)
      • Алгоритм исполнения сигналов агентом
      • Запуск и настройка агента
        • Настройка скрипта для торговли
        • Текущие параметры в агенте
        • Наборы параметров скрипта
        • Вопросы по Настройке агента
      • Остановка агента
      • Заменить тикеры по списку
      • Сообщения при торговле и исполнении агентов
        • "Пропущен сигнал" на не пропущенный сигнал
        • MIN_NOTIONAL filter error1
        • Nonce is too small Bitfinex
        • not enough exchange balance for
        • Order held while securities are located
        • The order could not be accepted because of the lack of a counterparty bid/offer in the market
        • Вам запрещена работа по данному торговому счету
        • Заявка не может быть отменена
        • Не могу выполнить сигнал по рынку
        • Попытка перевернуть позицию на баре, хотя это не разрешено
        • Превышено время ожидания
        • Статус заявки был изменен во время расчета
        • Условная заявка по сигналу 'xL' может не сработать
        • Цена не кратна минимальному шагу цены
        • Цена сделки вне лимита
      • Заявки. Время жизни. Сделки.
        • Типы заявок и их исполнение
        • Время выставления заявок
        • Время жизни заявок
        • Связанные заявки
        • Цена входа (расчетная)
        • Статусы заявок
        • Частичное исполнение заявки
        • Незапланированные сделки в момент подключения к брокеру
        • Отключение от брокера при выставленных условных и лимитных заявках
        • Время сделок в окне сообщений отличается от времени в таблице Свои сделки
      • Виртуальная позиция
      • Работа агента и особые ситуации
    • API
      • Введение в API
        • Установка Visual Studio
        • Создание проекта в Visual Studio
        • Первый скрипт (API)
        • Первый индикатор (API)
        • Отладка скриптов
        • Логирование
      • Написание скриптов на API
        • Данные по инструменту
        • Работа с позициями
        • Список сделок
        • Очередь заявок
        • Стандартные индикаторы и обработчики
        • Параметры скрипта
        • Кеширование индикаторов
        • Локальный и глобальный кеш
        • Несколько инструментов
      • Написание индикаторов на API
        • Потоковый индикатор
        • Побарный индикатор
        • Индикатор с предварительной обработкой
        • Индикатор с несколькими вычислениями
      • Графика
        • Вывод таблицы
      • Дополнительные возможности
        • Возможность делать свои оптимизаторы *
        • Скрипт на C++/CLI
        • Контрольная панель API
        • Результат из скрипта
        • Оптимизация. Пул массивов
      • Примеры
        • Пример стратегии Пробой канала Дончиана
        • Пример стратегии Пересечение скользящих средних
        • Пример индикатора
        • Индикатор расчета спреда двух инструментов
        • Пример скрипта с самостоятельным управлением заявками
        • Как ускорить обработку скрипта на API
        • Ссылки на примеры
      • Вопрос - Ответ
        • NotImplementedException
        • Атрибут HandlerParameter
        • Интерполяция строк
        • Как работать с событиями?
        • Не приходит информация в котировках
        • Нужно ли получать Close,Open,High,Low через Contex.GetData
        • Обращение через COM
        • Очередь заявок (Стакан)
        • Получить баланс позиции (чистая стоимость)
        • Получить настройки скрипта и агента
        • Получить данные всех агентов
        • Получить параметры скрипта
        • Получить результаты скрипта
        • Получить серверное время
        • Получить все заявки и сделки поставщика
        • Получить все инструменты поставщика
        • Принудительный пересчет скрипта
        • Работа с кешем
        • Работа с проскальзыванием
        • Создать контейнер со своей библиотекой dll
        • Скрипт из кодогенератора программы
        • Сравнивать две double нельзя
    • Возможные проблемы и решения
      • Не сохраняется конфигурация
      • Ошибка записи базы данных
    • Оптимизация
      • Недостаточная нагрузка на многоядерный процессор
  • 🎓Примеры скриптов и индикаторов
    • Примеры реализации скриптов в TSLab
      • SMA с адаптивным периодом
    • Примеры реализации индикаторов в TSLab
    • Примеры реализации стратегий в TSLab
      • Пример стратегии Сетка
      • Пример стратегии без параметров
      • Пример стратегии на основе Индекса товарного канала
      • Пример стратегии на основе Стандартного отклонения
      • Пример стратегии на основе индикатора Aroon
      • Пример стратегии на основе индикатора RSI
      • Пример стратегии на основе индикаторов ADX DI+ и DI-
    • Перенос скриптов и индикаторов из 1.2 в 2.0 или из 2.0 в 2.1
    • API examples
      • API. Plugins. Implementing IOptimizationMethod
      • API. Indicators
    • FAQ visual editor
  • 📈TSLab Опционы
    • Опционные скрипты
      • Deribit Script examples
        • Deribit Smile
      • Примеры опционных скриптов
        • Робот Buy Sell Volatility
        • Collect IV (ALL)
        • Collect IV (RW)
        • HV (ALL)
        • HV (RW)
        • HVIV
        • Notifications. Options scripts
        • Simm trading Real trading
        • Static Analysis
        • Рекомендации по примерам опционных скриптов
      • Изменение параметра IV ATM
    • TSLab Опционы для чайников - Записи вебинаров А.Кытманова
      • TSLab Опционы. Для чайников - цена, время, волатильность
      • TSLab Опционы. Для чайников - лучше сто раз увидеть
      • TSLab Опционы. Для чайников - поделись улыбкою своей
      • TSLab Опционы. Для чайников - ловкость рук
      • TSLab Опционы. Для чайников - дельта-хедж
      • TSLab Опционы. Для чайников - риск-менеджер
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.1
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.2, ч.3
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.4
      • TSLab Опционы. Для чайников - вебинар по ч.5, ч.6
      • TSLab Опционы. Зигзаг
      • TSLab Опционы. Ликвидность
      • TSLab Опционы. Простая схема покупки/продажи волатильности
  • Сайт компании TSLab
    • Регистрация аккаунта на сайте компании TSLab
      • Блокировка доменных имен
    • Личный кабинет
      • Смена банковской карты
      • Возврат средств
      • Оформление лицензии для Поставщика данных в TSLab
        • Пояснения по лицензии
          • Криптобиржи. Лицензия TSLab
          • Тарифный план TSLab Lite
        • Лицензионный ключ для Классических поставщиков данных
        • Лицензионный ключ для Криптовалюных поставщиков данных
      • Редактирование данных в Личном кабинете
      • Решение возможных проблем с Личным кабинетом
    • Форум
    • Личный кабинет my.tslab.ru
    • Служба поддержки пользователей TSLab
      • Дамп памяти для программы TSLab
      • Лог файлы программы TSLab
      • Автоматический запуск программы после падения
    • TSLab brandbook
  • Общие вопросы
    • Общие вопросы
      • RD Client с мобильных устройств
      • Гарантийное обеспечение. Маржа.
        • MOEX
      • Перезагрузка компьютера
      • Синхронизация времени
      • Возможности для портфельного управляющего
      • Установка двух программ на один компьютер
      • Ссылки на прошлые версии программы
      • Support Macintosh
  • Наши ресурсы
    • YouTube
    • Группа в Telegram
    • Новостной канал
    • Группа в VK
    • Форум TSLab
Powered by GitBook
LogoLogo

Мы в соцсетях

  • Группа в Telegram
  • Новости TSLab
  • Vkontakte
  • YouTube канал TSLab Live

Наши веб-сайты

  • TSLab
  • Служба поддержки
On this page
  • Недостатки позиции в случае покупки опционов
  • Недостатки позиции в случае продажи опционов
  • Способ смягчения этих недостатков
  • Анализ исторической и подразумеваемой волатильности на большом интервале времени

Was this helpful?

Export as PDF
  1. TSLab Опционы
  2. TSLab Опционы для чайников - Записи вебинаров А.Кытманова

TSLab Опционы. Зигзаг

Last updated 10 months ago

Was this helpful?

Продолжаем изучать торговлю опционами с использованием платформы TSLab. В прошлый раз мы рассмотрели простейшую тактику покупки/продажи волатильности на одном страйке. Продали 10 августовских путов на сентябрьский фьючерс Сбербанка по цене 41 руб/шт.

Недостатки позиции в случае покупки опционов

При покупке опционов мы вроде бы находимся в комфортной ситуации. В каждой книжке напишут, что "при покупке опционов Вы заработаете как при движении рынка вверх, так и при движении рынка вниз. То есть в двух возможных сценариях из трех." О чем в книжках обычно умалчивают, это о зависимости позиции от волатильности (о вега-риске). В любой момент маркет-мейкер может передвинуть котировки, Биржа изменит теоретическую оценку опционов и спишет с нашего счета вариационную маржу. Если это произойдет, нам придется до экспирации доказывать, что волатильность больше, чем её оценивает ММ и отбивать убытки с помощью дельта-хеджирования. Второй момент состоит в том, что сейчас рынок имеет привычку надолго застревать на одном месте. При этом тета-распад становится существенным. Потеряв две-три дневные теты, мы начинаем с большим нетерпением ждать хоть какого-то большого и сильного движения, чтобы отбить накопившиеся убытки.

Недостатки позиции в случае продажи опционов

В текущих условиях монотонно снижающейся волатильности тета вроде бы на нашей стороне: рынок стоит, мы получаем вариационную маржу. Но при этом любое сильное направленное движение рынка обернется для нас потерями. При этом позиция имеет ещё и серьезный вега-риск. В любой момент маркет-мейкер поднимет котировки, Биржа поменяет свою теоретическую улыбку и переоценит нашу позицию в худшую сторону. После чего нам опять придется до экспирации доказывать, что волатильность вовсе не такая высокая, как её оценил маркет-мейкер. А если он окажется прав и рынок начнет мощные частые движения, то нам скорее всего придется закрывать позицию с убытком и соглашаться уже на его котировки.

Способ смягчения этих недостатков

В нашем примере мы продавали путы по высокой волатильности около 28%. Купить мы хотим подешевле, а самые дешевые опционы – это колы справа от денег. Их можно купить по волатильности порядка 23-24%. Купить нужно примерно такое же количество опционов, какое мы продали.

При формировании такой позиции мы стараемся иметь положительную тету и положительную гамму. Тогда мы зарабатываем на неподвижном рынке, зарабатываем при движении вправо, мало зависим от веги (от произвола маркет-мейкера) и не очень много теряем при движении рынка влево в зону проданных путов.

Анализ исторической и подразумеваемой волатильности на большом интервале времени

Структура скрипта достаточно простая: обычным образом объявлен линейный источник SourInst (фьючерс SRU7), бары выводятся на обычный линейный график Main.

Пример графика за текущую торговую неделю (позицию начали формировать вечером 25 июля при цене фьючерса около 16 250):

Обратите внимание как на ровном месте проваливается подразумеваемая волатильность. Это говорит о том, что Биржа иногда проводит теоретическую улыбку достаточно небрежно. Поэтому если Ваш робот использует в работе только теоретические цены Биржи, в эти моменты он будет совершать совершенно неадекватные сделки и таким образом попросту терять деньги. Именно поэтому при выставлении задачи котирования в терминах волатильности мы обязательно используем именно свою рыночную улыбку. Потому что она выгодно отличается от Биржевой улыбки стабильностью и управляемостью. Эта улыбка плавно деформируется вместе с рынком (по мере движения фьючерса и по мере истечения времени), но изменение уровня волатильности на-деньгах произойдет только по прямому указанию Пользователя в тот момент, когда это будет приемлемо и удобно.

Да пребудет с Вами вола!

Чтобы смягчить ситуацию, нужно уменьшить зависимость от веги и теты. Сделать это можно противоположной сделкой: откупить какие-то опционы, если мы продавали и продать какие-то опционы, если мы покупали. Эта логика приводит нас к позиции из двух задействованных страйков. В литературе позиция называется "" (),

Эту идею активно использует . У него есть посты и вебинары, посвященные вопросам построения улыбок, измерению исторической волатильности и торговым тактикам с использованием опционов. Также этой тактике посвящен цикл статей на , которые опубликовал пользователь . Этот пользователь уже довольно давно применяет эту тактику к различным опционам на ФОРТС. Показывает поведение этих позиций в различных рыночных условиях. Есть для опционов на е-мини SP500. Причем сила подхода состоит в том, что даже на этом рынке удается достаточно хорошо вписать свою рыночную улыбку в котировки. Для этого достаточно управлять всего 3 параметрами улыбки.

Для анализа динамики исторической и подразумеваемой волатильности предлагается скрипт HVIV.tscript ().

Далее используются опционные блоки "Global HV" и "Global IV ATM" (). Блок "Global HV" берет дату истечения фьючерса из торгового источника и поэтому не требует специальной настройки. Он извлекает историческую волатильность из Глобального Кеша TSLab и отображает её на графике в виде индикатора. Блок "Global IV ATM" немного сложнее. Поскольку в общем случае он ничего не знает про даты экспирации опционных серий, ему нужно указать параметр "Дата экспирации" == "Expiry". На картинке блок с названием IV_ATM_5 будет рисовать подразумеваемую волатильность на- деньгах августовской серии опционов (значения волатильности также берутся из Глобального Кеша).

📈
риск-реверсал
статья в Википедии
Алексей Каленкович
смарт-лабе
ch5oh
пример применения зигзага на американском рынке
Алексея Каленковича
входит в комплект поставки демонстрационных скриптов
описание в документации